Quản Lý Vốn Tự Có Tại Ngân Hàng Thương Mại: Nghiên Cứu Tại TP. Hồ Chí Minh

Luận văn phân tích đổi mới quản lý vốn tự có, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM.

• Tác giả: Nguyễn Quốc Khánh
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hà
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính, Lưu Thông Tiền Tệ Và Tín Dụng
• Đề tài: Quản Lý Vốn Tự Có Tại Ngân Hàng Thương Mại
• Loại tài liệu: luận án tiến sĩ
• Năm xuất bản: 2007
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN TỪ CƠ CẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.2. YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG
• 1.3. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, MÔ HÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.4. VAI TRÒ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ THU NHẬP TRONG QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.5. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU NGÂN HÀNG Ở CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• 2.1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
• 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• 2.3. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• 2.4. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU CỦA TOÀN TẢI TRONG QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• 3. CHƯƠNG 3: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU TẠO MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH LÀNH MẠNH CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TP.HCM GIAI ĐOẠN TỪ 2007 – 2020
• 3.2. GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ CẤU ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TP.HCM
• 3.3. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT AN TOÀN VỐN TỪ CƠ
• 3.4. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN TRỢ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ VỐN TỪ CƠ
• DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC BẢNG
• DANH MỤC CÁC BIỂU
• DANH MỤC CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN
• DANH MỤC CÁC HÌNH MINH HỌA

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Quản Lý Vốn Tự Có Tại Ngân Hàng Thương Mại

Trong nền kinh tế thị trường, vốn tự có là nền tảng pháp lý cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ cho khách hàng. Trong lĩnh vực ngân hàng, vốn tự có có ý nghĩa sống còn đối với sự hình thành và phát triển lâu dài. Quản lý hiệu quả quy mô vốn tự có, đảm bảo tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển, có ảnh hưởng lớn đến năng lực tài chính của ngân hàng. Khi vốn tự có được quản lý theo tiêu chuẩn an toàn tiên tiến, năng lực tài chính của ngân hàng sẽ được nâng cao đáng kể. Năng lực tài chính mạnh mẽ là điều kiện cơ bản để mở rộng khả năng huy động vốn, tăng cường năng lực cạnh tranh, tự bảo vệ trước rủi ro và phát triển bền vững.

1.1. Khái niệm vốn tự có của ngân hàng thương mại

Nguồn vốn chủ sở hữu của một ngân hàng thương mại (NHTM) đang hoạt động thường được chia thành bốn loại: vốn điều lệ và vốn xây dựng cơ bản; các quỹ của NHTM; lợi nhuận chưa phân phối; và các khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản, tỷ giá hối đoái, vàng bạc,... Nguồn vốn chủ sở hữu này còn được gọi là vốn tự có của NHTM. Từ góc độ rủi ro kinh doanh, vốn tự có được xem là "sức mạnh và đệm" an toàn cho hoạt động ngân hàng.

1.2. Các thành phần cấu thành vốn tự có

Theo Luật các TCTD Việt Nam sửa đổi năm 2004, vốn tự có của NHTM bao gồm giá trị thực có của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ và một số tài sản nợ khác. Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNNVN chia vốn tự có thành hai loại: vốn cấp 1 (vốn điều lệ và các quỹ dự trữ) và vốn cấp 2 (các khoản nợ có tính chất như vốn).

1.3. Vai trò của vốn tự có trong hoạt động ngân hàng

Vốn tự có đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng thanh toán, tăng cường uy tín và vị thế của ngân hàng. Nó cũng là nguồn vốn quan trọng để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh và mở rộng mạng lưới hoạt động. Việc quản lý hiệu quả vốn tự có giúp ngân hàng đối phó với các rủi ro và duy trì sự ổn định trong hoạt động.

II. Thách Thức Quản Lý Vốn Tự Có Tại Các NHTM TP

Một trong những điểm yếu của hệ thống NHTMCP Việt Nam hiện nay là quy mô vốn tự có còn thấp và trình độ quản lý an toàn vốn còn yếu kém. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, uy tín, vị thế và mức độ an toàn trong kinh doanh của các NHTMCP. Việc khắc phục điểm yếu này càng trở nên quan trọng khi Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu. Các NHTMCP cần đủ khả năng chống đỡ áp lực cạnh tranh từ các NHNNg và vượt qua các ràng buộc khắt khe về giám sát an toàn vốn.

2.1. Quy mô vốn tự có còn hạn chế so với khu vực

So với các ngân hàng trong khu vực, quy mô vốn tự có của các NHTMCP tại TP.HCM còn khá nhỏ. Điều này hạn chế khả năng mở rộng hoạt động, đầu tư vào công nghệ và phát triển sản phẩm mới. Ngân hàng cần có chiến lược tăng vốn hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranh.

2.2. Trình độ quản lý rủi ro vốn còn yếu kém

Trình độ quản lý rủi ro vốn của các NHTMCP còn nhiều hạn chế, đặc biệt trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế như Basel. Việc thiếu kinh nghiệm và công nghệ hiện đại gây khó khăn cho việc đánh giá và kiểm soát rủi ro, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.

2.3. Áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài

Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài (NHNNg) tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với các NHTMCP. Các NHNNg có lợi thế về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, đòi hỏi các NHTMCP phải nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển.

III. Giải Pháp Đổi Mới Quản Lý Vốn Tự Có Cho NHTMCP TP

Để giúp các NHTMCP TP.HCM hiện đại hóa, phù hợp với chuẩn mực quốc tế về an toàn vốn và thực tiễn Việt Nam, cần có các giải pháp đổi mới quản lý vốn tự có. Điều này giúp đẩy mạnh tăng trưởng, mở rộng khả năng sinh lợi, và xác lập vị thế cạnh tranh bền vững trên thị trường trong nước và quốc tế.

3.1. Sửa đổi thể chế xác định mô hình và định vị thị trường

Cần sửa đổi thể chế quyền sở hữu vốn cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Phát triển hoạt động ngân hàng theo mô hình tập đoàn tài chính đa năng, định vị lại thị trường mục tiêu để tăng cường hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời.

3.2. Đổi mới cơ chế quản trị rủi ro theo công nghệ hiện đại

Áp dụng công nghệ quản trị rủi ro hiện đại để nâng cao khả năng đánh giá và kiểm soát rủi ro. Điều này giúp ngân hàng sử dụng vốn hiệu quả hơn và giảm thiểu các tổn thất do rủi ro gây ra. Cần chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về quản trị rủi ro.

3.3. Tái cấu trúc sở hữu vốn cổ phần theo hướng bền vững

Xây dựng chiến lược tái cấu trúc sở hữu vốn cổ phần bền vững để đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài của ngân hàng. Cần thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm quản lý tốt.

IV. Ứng Dụng Basel Nâng Cao An Toàn Vốn Tại NHTM TP

Các quy định về an toàn vốn tự có trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ở Việt Nam gần đây đã được cải thiện theo các quy định quốc tế. Tuy nhiên, các NHTMCP vẫn chưa thể thực thi được do còn nhiều yếu kém về trình độ, công nghệ, chuẩn mực và điều kiện pháp lý. Mặt khác, trong quá trình triển khai, nhiều bất cập giữa các ngân hàng đã phát sinh, nhiều vấn đề khó khăn đặt ra.

4.1. Đổi mới cơ chế quản lý an toàn vốn phù hợp với Basel

Cần đổi mới cơ chế quản lý an toàn vốn phù hợp với yêu cầu của Basel để nâng cao khả năng chống chịu rủi ro và đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Điều này đòi hỏi ngân hàng phải tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

4.2. Mở rộng khung tỷ lệ đánh giá vốn tự có an toàn

Mở rộng khung tỷ lệ đánh giá vốn tự có an toàn theo khả năng đáp ứng vốn và mức độ rủi ro. Áp dụng hệ thống chỉ tiêu đa dạng có điều kiện, thực hiện cơ chế quản lý đa phân tầng để nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý vốn.

4.3. Xây dựng chế độ kỷ luật an toàn vốn chặt chẽ nghiêm minh

Xây dựng chế độ kỷ luật an toàn vốn chặt chẽ, nghiêm minh để đảm bảo các ngân hàng tuân thủ các quy định về an toàn vốn. Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

V. Kiến Nghị Giải Pháp Hỗ Trợ Đổi Mới Quản Lý Vốn Tự Có

Để hỗ trợ các NHTMCP đổi mới quản lý vốn tự có, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Các chính sách hỗ trợ cần tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng tăng vốn, nâng cao trình độ quản lý và áp dụng các chuẩn mực quốc tế.

5.1. Kiến nghị với Nhà nước Việt Nam

Nhà nước cần tạo môi trường pháp lý minh bạch và ổn định để khuyến khích các ngân hàng tăng vốn và phát triển bền vững. Cần có chính sách ưu đãi về thuế và phí đối với các ngân hàng đầu tư vào công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

5.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NHNN cần hoàn thiện khung pháp lý về an toàn vốn, tăng cường giám sát và kiểm tra hoạt động của các ngân hàng. Cần có chính sách hỗ trợ các ngân hàng áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro và an toàn vốn.

5.3. Kiến nghị với UBND Thành phố Hồ Chí Minh

UBND TP.HCM cần tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng mở rộng mạng lưới hoạt động và tiếp cận các nguồn vốn. Cần có chính sách hỗ trợ các ngân hàng tham gia vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

VI. Tương Lai Quản Lý Vốn Tự Có Tại NHTM TP

Việc đổi mới quản lý vốn tự có là yếu tố then chốt để các NHTMCP TP.HCM nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Với sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước và nỗ lực của chính các ngân hàng, tương lai của ngành ngân hàng TP.HCM hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc.

6.1. Xu hướng tăng cường vốn tự có để đáp ứng Basel III

Các NHTM sẽ tiếp tục tăng cường vốn tự có để đáp ứng các yêu cầu khắt khe hơn của Basel III. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải có chiến lược tăng vốn hiệu quả và quản lý vốn chặt chẽ.

6.2. Ứng dụng công nghệ trong quản lý vốn và rủi ro

Việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp các ngân hàng quản lý vốn và rủi ro hiệu quả hơn. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu, dự báo rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn.

6.3. Phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới

Các NHTM cần phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải có sự sáng tạo và đổi mới liên tục.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NGUYEÃN QUOÁC KHAÙNH ÑOÅI MÔÙI QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ TAÏO MOÂI TRÖÔØNG CAÏNH TRANH LAØNH MAÏNH CHO CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NAÊM 2007 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NGUYEÃN QUOÁC KHAÙNH ÑOÅI MÔÙI QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ TAÏO MOÂI TRÖÔØNG CAÏNH TRANH LAØNH MAÏNH CHO CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Chuyeân ngaønh : TAØI CHÍNH, LÖU THOÂNG TIEÀN TEÄ VAØ TÍN DUÏNG Maõ soá : 5. 09 LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ KINH TEÁ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: 1.TS NGUYEÃN VAÊN HAØ 2. TS LEÂ THÒ HIEÄP THÖÔNG THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NAÊM 2007 Toâi xin cam ñoan ñaây laø coâng trình nghieân cöùu cuûa rieâng toâi. Caùc soá lieäu, keát quaû neâu trong luaän aùn laø trung thöïc vaø chöa töøng ñöôïc coâng boá trong baát cöù coâng trình naøo khaùc.

Taùc giaû Luaän aùn Nguyeãn Quoác Khaùnh MUÏC LUÏC Trang phuï bìa Trang Lôøi cam ñoan Muïc luïc Danh muïc caùc kyù hieäu, caùc chöõ vieát taét, Danh muïc caùc Baûng soá lieäu, caùc Bieåu döõ lieäu, Danh muïc caùc hình minh hoaï, ñoà thò, coâng thöùc xaùc ñònh. MÔÛ ÑAÀU 1 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ VOÁN TÖÏ COÙ CUÛA NHTM. Khaùi quaùt veà voán töï coù cuûa NHTM.

Caáu thaønh voán töï coù cuûa NHTM. Caùc ñaëc tröng cuûa voán töï coù cuûa NHTM. Caùc chöùc naêng cô baûn cuûa voán töï coù cuûa NHTM. YEÂU CAÀU ÑAÛM BAÛO AN TOAØN VOÁN TRONG HÑKD NGAÂN HAØNG.

Quy ñònh chung veà cheá ñoä an toaøn voán. Nhöõng thay ñoåi veà caùc chuaån möïc ñaùnh giaù an toaøn voán. Caùc quy ñònh phaùp luaät ñieàu chænh caùc chuaån möïc ñaùnh giaù an toaøn voán. Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán caùc chuaån möïc ñaùnh giaù an toaøn voán.

Xu höôùng ñoåi môùi caùc chuaån möïc ñaùnh giaù an toaøn voán. NHIEÄM VUÏ, NOÄI DUNG, MOÂ HÌNH VAØ ÑIEÀU KIEÄN QUAÛN LYÙ VTC TRONG HÑKD CUÛA NHTM. Nhieäm vuï quaûn lyù voán töï coù cuûa NHTM. Noäi dung quaûn lyù voán töï coù cuûa NHTM.

Caùc moâ hình quaûn lyù voán töï coù cuûa NHTM. Ñieàu kieän quaûn lyù voán töï coù cuûa NHTM. VAI TROØ QUAÛN LYÙ RUÛI RO VAØ THU NHAÄP TRONG QUAÛN LYÙ VTC CUÛA NHTM. Vai troø cuûa quaûn lyù ruûi ro.

Vai troø cuûa quaûn lyù thu nhaäp. Vai troø cuûa quaûn lyù toång hôïp ruûi ro vaø thu nhaäp. NHÖÕNG BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM RUÙT RA TÖØ QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ NGAÂN HAØNG ÔÛ CAÙC NÖÔÙC TRONG KHU VÖÏCVAØ TREÂN THEÁ GIÔÙI. Nhöõng kinh nghieäm quaûn lyù voán töï coù ngaân haøng ôû taàm vó moâ.

Nhöõng kinh nghieäm quaûn lyù voán töï coù ngaân haøng ôû taàm vi moâ. Baøi hoïc kinh nghieäm quaûn lyù voán töï coù cho hoaït ñoäng ngaân haøng taïi Vieät Nam. 63 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1 64 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ TAÏI CAÙC NHTMCP TP. THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ CUÛA CAÙC NHTM TAÏI VIEÄT NAM.

Boái caûnh kinh teá tröôùc yeâu caàu chuaån hoaù an toaøn voán töï coù. Ñaëc thuø hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM taïi Vieät Nam. Ñaùnh giaù chung tình hình ñaàu tö voán vaøo caùc NHTM taïi Vieät Nam. THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ TAÏI CAÙC NHTMCP TP.

Thöïc traïng chung veà quaûn lyù voán töï coù taïi caùc NHTMCP TP. Phaân tích naêng löïc taøi chính cuûa caùc NHTMCP TP. Phaân tích hieäu quaû aùp duïng caùc chuaån möïc ñaùnh giaù voán töï coù an toaøn theo quy ñònh cuûa BIS taïi NHTMCP AÙ Chaâu (ACB). NHÖÕNG KEÁT QUAÛ VAØ HAÏN CHEÁ TRONG QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ TAÏI CAÙC NHTMCP TP.

Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc. Nhöõng haïn cheá trong quaûn lyù voán töï coù taïi caùc NHTMCP TP. NHÖÕNG NGUYEÂN NHAÂN CHUÛ YEÁU CUÛA TOÀN TAÏI TRONG QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ TAÏI CAÙC NHTMCP TP. 108 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 114 CHÖÔNG 3: ÑOÅI MÔÙI QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ TAÏO MOÂI TRÖÔØNG CAÏNH TRANH LAØNH MAÏNH CHO CAÙC NHTMCP TP.

ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN VAØ ÑOÅI MÔÙI QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ ÑOÁI VÔÙI CAÙC NHTMCP TP.HCM GIAI ÑOAÏN TÖØ 2007 – 2020. Nhu caàu voán töï coù toái thieåu cho muïc tieâu phaùt trieån giai ñoaïn 2007 - 2020. Quaûn lyù quaù trình taêng tröôûng voán töï coù trung bình ñoái vôùi caùc NHTMCP TP. Muïc tieâu phaùt trieån voán töï coù ñoái vôùi caùc NHTMCP TP.

Nguyeân taéc phaùt trieån voán töï coù ñoái vôùi caùc NHTMCP TP. Ñònh höôùng ñoåi môùi quaûn lyù voán töï coù ñoái vôùi caùc NHTMCP TP. GIAÛI PHAÙP ÑOÅI MÔÙI QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ ÑOÁI VÔÙI CAÙC NHTMCP TP. Söûa ñoåi theå cheá, xaùc ñònh moâ hình vaø ñònh vò thò tröôøng muïc tieâu.

Ñoåi môùi cô cheá quaûn trò ruûi ro theo coâng ngheä quaûn trò hieän ñaïi. Ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù an toaøn voán phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa BIS. Taùi caáu truùc sôû höõu voán coå phaàn theo höôùng beàn vöõng. GIAÛI PHAÙP ÑOÁI VÔÙI CAÙC CÔ QUAN QUAÛN LYÙ, GIAÙM SAÙT AN TOAØN VOÁN TÖÏ COÙ.

Ñoåi môùi cô cheá chính saùch giaùm saùt, ñaùnh giaù an toaøn voán. Môû roäng khung tyû leä ñaùnh giaù voán töï coù an toaøn. Aùp duïng heä thoáng chæ tieâu ñaùnh giaù voán töï coù an toaøn ña daïng. Thöïc hieän cô cheá ña phaân taàng trong quaûn lyù, giaùm saùt an toaøn voán.

Xaây döïng cheá ñoä kyû luaät an toaøn voán chaët cheõ, nghieâm minh. Hoaøn thieän cô cheá thanh tra, giaùm saùt an toaøn voán. KIEÁN NGHÒ GIAÛI PHAÙP HOÃ TRÔÏ ÑOÅI MÔÙI QUAÛN LYÙ VOÁN TÖÏ COÙ. Kieán nghò vôùi Nhaø nöôùc Vieät Nam.

Kieán nghò vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam. Kieán nghò vôùi UBND Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 180 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 182 KEÁT LUAÄN 183 DANH MUÏC CAÙC COÂNG TRÌNH CUÛA TAÙC GIAÛ DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT NHTM : Ngaân haøng thöông maïi NHTMCP : Ngaân haøng thöông maïi Coå phaàn NHTMNN : Ngaân haøng thöông maïi Nhaø nöôùc NHTMLD : Ngaân haøng thöông maïi Lieân doanh NHTMNNg : Ngaân haøng thöông maïi Nöôùc ngoaøi NHTP : Ngaân haøng Thaønh phoá NHTMVN : Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam NHNN : Ngaân haøng Nhaø nöôùc NHTTQT : Ngaân haøng Phuïc vuï Thanh toaùn Quoác teá (BIS) NHTMTNc : Ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc TCTC, TCTD : Toå chöùc Taøi chính, Toå chöùc Tín duïng HTXTD : Hôïp taùc xaõ Tín duïng. DNNN : Doanh nghieäp Nhaø nöôùc DNNNg : Doanh nghieäp Nöôùc ngoaøi DNCP : Doanh nghieäp Coå phaàn DNTN : Doanh nghieäp Tö nhaân DNVVN : Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû HÑKD : Hoaït ñoäng kinh doanh HÑLS, HÑGD : Hôïp ñoàng laõi suaát, Hôïp ñoàng giao dòch HÑQT : Hoäi ñoàng quaûn trò.

KTTÑPN : Kinh teá troïng ñieåm Phía Nam Voán Csh : Voán chuû sôû höõu DTBS VÑL : Döï tröõ Boå sung Voán ñieàu leä TSC, TSN : Taøi saûn Coù, Taøi saûn Nôï. CPHÑ : Chi phí Hoaït ñoäng BCÑTS : Baûng Caân ñoái Taøi saûn. KNTT : Khaû naêng Thanh toaùn CV TDH : Cho vay Trung Daøi haïn TP, CP : Traùi phieáu, Coå phieáu ADB, WB, WTO,… : Teân vieát taét thoâng duïng cuûa caùc toå chöùc taøi chính quoác teá DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Trang Baûng (1.1) : Tyû leä naém giöõ Sôû höõu Coå phaàn cuûa caùc NHNNg ôû caùc nöôùc Asean 59 Baûng (1.2) : Tyû leä naém giöõ toång Taøi saûn coù cuûa caùc NHNNg ôû caùc nöôùc Asean 59 Baûng (1.3) : Soá löôïng caùc NHNNg vaø NHTMTNc ôû caùc nöôùc Asean 59 Baûng (2.1) : Cô caáu voán ñieàu leä cuûa caùc NHTM taïi Vieät Nam tính ñeán 31/12/2006.2) : Cô caáu naém giöõ Nguoàn taøi chính caùc NHTM TP.HCM tính ñeán 31/12/2006 71 Baûng (2.3) : Taêng tröôûng Hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM TP.4) : Bieán ñoäng Heä soá Hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM TP.HCM naêm 06/05 72 Baûng (2.5) : Cô caáu Voán vaø caùc Quyõ cuûa caùc NHTM TP.HCM tính ñeán 31/12/06 73 Baûng (2.6) : Tình hình an toaøn Voán cuûa caùc NHTM TP.HCM tính ñeán 31/12/06.7) : Khaû naêng Thanh toaùn cuûa caùc NHTM TP.HCM tính ñeán 31/12/06.8) : Cô caáu Dö nôï cuûa caùc NHTM TP.HCM tính ñeán 31/12/06.9) : Cô caáu Nguoàn thu cuûa caùc NHTM TP.10): Keát quaû Taøi chính cuûa caùc NHTM TP.11): Cô caáu Söû duïng Chi phí cuûa caùc NHTM TP.12): Tình hình Phaùt trieån theo Quy moâ voán cuûa caùc NHTMCP TP.13): Maïng löôùi Hoaït ñoäng cuûa caùc NHTMCP TP.HCM tính ñeán 31/12/06.14): Xeáp loaïi Chaát löôïng hoaït ñoäng caùc NHTMCP TP.15): Tình hình Saùp nhaäp, Hôïp nhaát caùc NHTMCP TP.16): Tình hình baùn Coå phaàn cho caùc Ñoái taùc Chieán löôïc nöôùc ngoaøi 90 Baûng (2.17) : Phaân tích Tình hình taêng tröôûng vaø Cô caáu Voán caùc NHTMCP TP.18): Tyû leä caáu phaàn VTC/TSC rr cuûa 5 NHTMCP daãn ñaàu taïi TP.19): Phaân tích tình hình Trích laäp döï phoøng taïi caùc NHTMCP TP.20): Bieán ñoäng Cô caáu Taøi saûn sinh lôïi/TSC cuûa caùc NHTMCP TP.21): Bieán ñoäng Cô caáu Voán huy ñoäng caùc NHTMCP TP.22): Tình hình Ñaûm baûo Khaû naêng Chi traû cuûa caùc NHTMCP TP.23): Phaân tích Chung tình hình Taøi chính cuûa caùc NHTMCP TP.24): Bieán ñoäng Heä soá taøi chính cuûa caùc NHTMCP TP.1) : Döï ñoaùn Nhu caàu Voán toái thieåu cho HÑNH töø naêm 2007 -2015 116 Baûng (3.2) : Xaùc ñònh Muïc tieâu quaù trình taêng tröôûng VTC trung bình cho caùc NHTMCP TP.3) : Döï kieán Keá hoaïch Taøi chính toång theå theo caùc muïc tieâu hoaït ñoäng trung bình cho caùc NHTMCP TP.4) : Döï kieán Nhu caàu boå sung VTC trung bình töø caùc nguoàn noäi löïc cho caùc NHTMCP TP.5) : Döï kieán Nhu caàu boå sung VTC trung bình töø caùc nguoàn voán beân ngoaøi cho caùc NHTMCP TP.6) : Moâ phoûng Kyõ thuaät hoaùn ñoåi Voán theo phöông phaùp tyû troïng ruûi ro 149 Baûng (3.7) : Moâ phoûng Kyõ thuaät hoaùn ñoåi Laõi suaát TSC ruûi ro theo SWAP 152 DANH MUÏC CAÙC BIEÅU Trang Bieåu (1.1) : Quy ñònh veà Tyû leä Voán toái thieåu cuûa Basel I.2) : Quy ñònh chi tieát aùp duïng Tyû leä Voán toái thieåu cuûa Basel I.3) : Xaùc ñònh caùc Chæ tieâu Sinh lôïi theo Heä soá ROIF vaø ROFL.4) : Phaân tích taùc ñoäng cuûa Ñoøn caân nôï vaø Möùc sinh lôïi ñeán ROFL.5) : Quy ñònh Tyû leä Voán töï coù toái thieåu ñoái vôùi caùc NHTM taïi Hoa Kyø.6) : Baûng ñaùnh giaù ñieåm soá Voán an toaøn taïi caùc NHTM Hoa Kyø.1) : Phaân tích Phöông phaùp xaùc ñònh Voán töï coù ñeå tính Tyû leä an toaøn voán toái thieåu theo caùch tính cuõ vaø môùi.2) : Phaân tích Phöông phaùp xaùc ñònh ruûi ro noäi baûng theo caùch tính cuõ vaø môùi.3) : Phaân tích Phöông phaùp xaùc ñònh ruûi ro ngoaïi baûng theo caùch tính cuõ vaø môùi.4) : Phaân tích Phöông phaùp xaùc ñònh Hôïp ñoàng giao dòch laõi suùaât, Hôïp ñoàng giao dòch ngoaïi teä theo caùch tính cuõ vaø môùi.5) : Phaân tích chung hieäu quaû cuûa Phöông phaùp xaùc ñònh Voán töï coù an toaøn toái thieåu theo caùch tính cuõ vaø môùi.