Luận văn thạc sĩ vnua quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hùng vương

Luận văn thạc sĩ vnua phân tích quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hùng Vương.

• Tác giả: Bạch Thị Thúy
• Người hướng dẫn: PGS.TS Mai Thanh Cúc
• Trường học: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
• Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
• Đề tài: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sỹ
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. MỤC LỤC
• 2. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
• 3. DANH MỤC BẢNG
• 4. DANH MỤC SƠ ĐỒ
• 5. DANH MỤC HÌNH
• 6. TRÍCH YẾU LUẬN VĂN
• 7. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
• 8. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
• 8.1. Mục tiêu chung
• 8.2. Mục tiêu cụ thể
• 9. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
• 9.1. Đối tượng nghiên cứu
• 9.2. Phạm vi nghiên cứu
• 10. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN
• 11. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
• 11.1. Các khái niệm liên quan
• 11.2. Tín dụng
• 11.3. Khái niệm về rủi ro tín dụng

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương

Quản lý rủi ro tín dụng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là tại BIDV Hùng Vương. Ngân hàng này đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc kiểm soát rủi ro tín dụng. Việc hiểu rõ về quy trình và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng sẽ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu nợ xấu.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro phát sinh từ hoạt động cho vay. Tại BIDV Hùng Vương, việc này không chỉ giúp bảo vệ lợi ích của ngân hàng mà còn đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính.

1.2. Đặc điểm hoạt động tín dụng tại BIDV Hùng Vương

BIDV Hùng Vương có một cơ cấu tín dụng đa dạng, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt và các yếu tố bên ngoài cũng tạo ra nhiều thách thức cho ngân hàng trong việc quản lý rủi ro tín dụng.

II. Những thách thức trong quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương

Mặc dù BIDV Hùng Vương đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý rủi ro tín dụng, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức cần được giải quyết. Các yếu tố như sự thay đổi trong môi trường kinh doanh, sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác và các quy định pháp lý có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý rủi ro.

2.1. Tình hình nợ xấu và nguyên nhân

Tình hình nợ xấu tại BIDV Hùng Vương đang có xu hướng gia tăng, điều này đòi hỏi ngân hàng phải có những biện pháp quyết liệt để kiểm soát. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thẩm định hồ sơ vay chưa chính xác và sự thiếu hụt thông tin từ khách hàng.

2.2. Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh hiện tại có nhiều biến động, từ chính sách kinh tế đến sự thay đổi trong nhu cầu vay vốn của khách hàng. Điều này tạo ra áp lực lớn cho BIDV Hùng Vương trong việc duy trì chất lượng tín dụng.

III. Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả tại BIDV Hùng Vương

Để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, BIDV Hùng Vương cần áp dụng các phương pháp hiện đại và phù hợp với thực tiễn. Việc xây dựng quy trình cho vay chặt chẽ và nâng cao năng lực thẩm định là rất cần thiết.

3.1. Quy trình thẩm định tín dụng

Quy trình thẩm định tín dụng tại BIDV Hùng Vương cần được cải tiến để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong thẩm định sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro.

3.2. Đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ

Đào tạo cán bộ là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng. BIDV Hùng Vương cần tổ chức các khóa đào tạo thường xuyên để cập nhật kiến thức và kỹ năng cho nhân viên.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu tại BIDV Hùng Vương

Nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương đã chỉ ra nhiều điểm mạnh và điểm yếu trong quy trình hiện tại. Việc áp dụng các giải pháp đã đề xuất sẽ giúp ngân hàng cải thiện tình hình nợ xấu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

4.1. Kết quả đạt được từ quản lý rủi ro tín dụng

BIDV Hùng Vương đã đạt được một số kết quả tích cực trong việc quản lý rủi ro tín dụng, như giảm tỷ lệ nợ xấu và nâng cao chất lượng cho vay. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục cải thiện để duy trì sự ổn định.

4.2. Bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng khác

Học hỏi từ kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng khác sẽ giúp BIDV Hùng Vương có thêm những giải pháp hiệu quả. Việc áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến sẽ là một hướng đi đúng đắn.

V. Kết luận và định hướng tương lai cho quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương

Quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương cần được tiếp tục cải tiến để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Các giải pháp đã đề xuất sẽ là cơ sở để ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

5.1. Định hướng phát triển trong quản lý rủi ro tín dụng

BIDV Hùng Vương cần xác định rõ định hướng phát triển trong quản lý rủi ro tín dụng, từ đó xây dựng các chiến lược phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

5.2. Khuyến nghị cho các nhà quản lý

Các nhà quản lý tại BIDV Hùng Vương cần chú trọng đến việc cải thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng, đồng thời tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong hệ thống tài chính Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017, tín dụng ngân hàng là kênh cung ứng vốn chủ lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn thất. Tại tỉnh Phú Thọ, dân số năm 2016 đạt 1.381 nghìn người với 80,4% sinh sống tại khu vực nông thôn, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp hàng hóa tăng trưởng liên tục. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương (BIDV Hùng Vương) được thành lập theo Quyết định số 589/NHNN ngày 25/4/2015 trên cơ sở tiếp nhận và sáp nhập Chi nhánh Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) tại Phú Thọ. Quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức và tiếp nhận danh mục nợ hiện hữu đã đặt ra nhiều thách thức trong việc duy trì chất lượng tín dụng và kiểm soát nợ quá hạn.

Vấn đề cốt lõi đặt ra là làm thế nào để tối ưu hóa công tác nhận diện, đo lường và xử lý rủi ro tín dụng tại một chi nhánh đang trong giai đoạn tái cơ cấu mạng lưới. Mục tiêu tổng quát của luận văn là đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 - 2017, làm rõ các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất hệ thống giải pháp khả thi nhằm tăng cường hiệu quả quản trị tín dụng trong giai đoạn 2018 - 2020. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào toàn bộ hoạt động cấp tín dụng tại hội sở chi nhánh và 8 phòng giao dịch với 82 cán bộ nhân viên. Công trình mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, giúp chi nhánh kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới ngưỡng quy định của Ngân hàng Nhà nước, giảm chi phí trích lập dự phòng và củng cố năng lực cạnh tranh bền vững trên địa bàn.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu dựa trên nền tảng lý luận quản trị rủi ro ngân hàng thương mại, phân chia rủi ro tín dụng thành 2 nhóm bản chất: rủi ro giao dịch (gồm rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm, rủi ro nghiệp vụ) và rủi ro danh mục (gồm rủi ro nội tại và rủi ro tập trung). Luận văn vận dụng mô hình chất lượng 6C để đánh giá toàn diện khách hàng vay vốn qua 6 biến số: Tư cách người vay (Character), Năng lực tài chính và pháp lý (Capacity), Dòng tiền trả nợ (Cash), Tài sản bảo đảm (Collateral), Khả năng kiểm soát khoản vay (Control) và Điều kiện kinh tế vĩ mô (Conditions).

Đồng thời, nghiên cứu tích hợp mô hình định lượng điểm số Z của Edward Altman với hàm 5 chỉ số tài chính, xác định ngưỡng Z dưới 1,81 là vùng cảnh báo nguy cơ vỡ nợ cao. Để chuẩn hóa công tác đo lường nợ, đề tài tuân thủ các quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN và Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, phân loại tài sản nợ thành 5 nhóm: Nợ đủ tiêu chuẩn (Nhóm 1), Nợ cần chú ý (Nhóm 2 với thời gian quá hạn từ 10 đến 90 ngày), Nợ dưới tiêu chuẩn (Nhóm 3 từ 90 đến 180 ngày), Nợ nghi ngờ (Nhóm 4 từ 180 đến 360 ngày) và Nợ có khả năng mất vốn (Nhóm 5 quá hạn trên 360 ngày).

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu kết hợp nguồn dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo thường niên giai đoạn 2015 - 2017 của BIDV, báo cáo kinh tế của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ và Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương pháp điều tra chọn mẫu phân tầng kết hợp thuận tiện với tổng quy mô mẫu là 182 đối tượng khảo sát hợp lệ.

Cơ cấu mẫu điều tra bao gồm: 97 khách hàng hộ gia đình và cá thể vay vốn (chiếm 53,30%), 65 khách hàng doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất xi măng, xây dựng, thiết bị điện và may mặc (chiếm 35,71%), cùng 20 cán bộ phụ trách quản lý khách hàng và rủi ro tại 8 phòng giao dịch (chiếm 10,99%). Phương pháp chọn mẫu này đảm bảo tính khách quan và phản ánh đầy đủ thực tế tương tác giữa ngân hàng và người đi vay. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm máy tính thông qua phương pháp thống kê mô tả, phân tổ thống kê, phân tích dãy số thời gian và phương pháp so sánh. Lý do lựa chọn các phương pháp này là nhằm phản ánh chính xác xu hướng biến động quy mô dư nợ, tốc độ tăng trưởng tín dụng qua từng năm, đồng thời bóc tách nguyên nhân dẫn đến các sai lệch trong quy trình cấp tín dụng.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Quá trình khảo sát thực tế tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 - 2017 chỉ ra rằng công tác quản lý rủi ro tín dụng đã đạt được một số kết quả nền tảng nhưng vẫn bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Về tổ chức bộ máy, chi nhánh đã thiết lập cơ cấu gồm 5 khối phòng ban và 8 phòng giao dịch với 82 cán bộ nhân viên có độ tuổi bình quân 30 tuổi, trong đó nữ giới chiếm 69%. Chất lượng nguồn nhân lực có bước chuyển biến mạnh mẽ: tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học trở lên tăng từ 80% năm 2016 lên 95% năm 2017, với 30% đạt trình độ sau đại học.

Tuy nhiên, kết quả phân tích 182 phiếu khảo sát và hồ sơ tín dụng thực tế cho thấy 3 điểm nghẽn nghiêm trọng. Thứ nhất, công tác thẩm định trước cho vay còn thiếu chính xác, vẫn xảy ra tình trạng xác định sai mục đích sử dụng vốn và định giá tài sản thế chấp cao hơn giá trị thực tế thị trường. Thứ hai, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mới chỉ dừng lại ở việc phân loại khách hàng và phân nhóm nợ hành chính theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN, chưa xây dựng được cơ chế cảnh báo sớm đối với các khoản vay có nguy cơ chuyển dịch sang nợ nhóm 2. Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát sau giải ngân bị buông lỏng, tạo kẽ hở cho khách hàng chiếm dụng vốn hoặc chậm trễ chuyển trả nguồn thu về tài khoản ngân hàng.

Thảo luận kết quả

Dữ liệu nghiên cứu phản ánh mối tương quan chặt chẽ giữa sự thay đổi môi trường kinh tế và mức độ biến động nợ quá hạn. Để tối ưu hóa khả năng truyền tải thông tin, dữ liệu được hệ thống hóa qua biểu đồ hình tròn thể hiện thị phần cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017, kết hợp bảng ma trận phân tổ cơ cấu dư nợ theo 5 nhóm nợ và biểu đồ cột phản ánh tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2015 - 2017.

So sánh với bức tranh chung của hệ thống BIDV toàn quốc năm 2016 với tổng dư nợ đạt 751.448 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,95%, chi nhánh Hùng Vương chịu áp lực lớn từ các khoản nợ tồn đọng sau sáp nhập. Nguyên nhân bắt nguồn từ 3 phía: môi trường cạnh tranh gay gắt khiến ngân hàng nới lỏng điều kiện cấp tín dụng; năng lực kiểm soát nội bộ và đạo đức của một số cán bộ chưa nghiêm; và năng lực quản trị tài chính yếu kém từ phía khách hàng vay vốn. Việc thiếu thông tin đối chiếu chéo từ Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) cũng là nguyên nhân khiến rủi ro danh mục tăng cao.

Đề xuất và khuyến nghị

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2018 - 2020, luận văn đề xuất 5 nhóm giải pháp hành động cụ thể:

1. Chuẩn hóa quy trình thẩm định và phê duyệt cho vay: Ban Giám đốc và Phòng Quản lý rủi ro ban hành quy chuẩn thẩm định dòng tiền thực tế của dự án, kiểm tra độc lập hồ sơ tài sản bảo đảm, giảm tỷ lệ sai sót thẩm định xuống dưới 1,0% trước quý IV/2019.
2. Nâng cấp hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ: Phòng Quản lý khách hàng phối hợp với Phòng Quản trị tín dụng triển khai mô hình điểm số Z của Altman và thang đo 6C, cập nhật báo cáo tài chính của 100% khách hàng doanh nghiệp định kỳ 3 tháng một lần để điều chỉnh kịp thời hạn mức cấp tín dụng.
3. Đẩy mạnh xử lý và thu hồi nợ xấu tồn đọng: Thành lập Tổ công tác đặc biệt trực thuộc Ban Giám đốc, phối hợp với Công ty Quản lý tài sản (VAMC) và cơ quan thi hành án địa phương xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ sáp nhập, quyết tâm duy trì tỷ lệ nợ xấu toàn chi nhánh dưới mức 2,0% trong suốt giai đoạn 2018 - 2020.
4. Bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao đạo đức cán bộ: Phòng Tổ chức Hành chính tổ chức định kỳ 2 khóa đào tạo chuyên sâu mỗi năm cho 82 cán bộ nhân viên, tập trung vào kỹ năng phát hiện gian lận báo cáo tài chính và phòng ngừa rủi ro đạo đức trong tác nghiệp.
5. Siết chặt công tác kiểm tra, giám sát sau giải ngân: Phòng Quản lý rủi ro thực hiện kiểm tra hiện trường 100% các khoản vay trung và dài hạn trong vòng 30 ngày sau khi giải ngân, đồng thời kiểm tra đột xuất tối thiểu 20% dư nợ khách hàng cá nhân hàng năm.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Công trình nghiên cứu mang lại giá trị tham khảo thiết thực cho 4 nhóm đối tượng:

• Lãnh đạo và cán bộ quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại: Vận dụng quy trình nhận diện rủi ro danh mục, tái cấu trúc mô hình phê duyệt tín dụng và hoàn thiện chính sách khách hàng tại các chi nhánh có quy mô từ 50 đến 100 nhân sự.
• Học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng: Kế thừa khung lý thuyết kết hợp mô hình định lượng điểm số Z và phương pháp điều tra thực chứng 182 mẫu để mở rộng nghiên cứu sang các địa bàn kinh tế tương đồng.
• Cơ quan quản lý và thanh tra giám sát ngân hàng: Sử dụng các luận cứ thực tế về quản lý nợ sau sáp nhập theo Quyết định số 589/NHNN nhằm hoàn thiện chính sách tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng tại các địa phương.
• Doanh nghiệp và khách hàng vay vốn: Nắm vững các tiêu chí phân loại 5 nhóm nợ theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN để minh bạch hóa báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền hiệu quả và xây dựng lịch sử tín dụng uy tín tại hệ thống CIC.

Câu hỏi thường gặp

Mục tiêu trọng tâm của luận văn quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương là gì? Luận văn tập trung đánh giá thực trạng tín dụng giai đoạn 2015 - 2017 sau sáp nhập theo Quyết định số 589/NHNN, chỉ ra các kẽ hở trong thẩm định và xếp hạng nợ. Từ đó, tác giả đề xuất 5 giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,0% giai đoạn 2018 - 2020.

Những mô hình lý thuyết nào được áp dụng để đánh giá rủi ro khách hàng? Tác giả kết hợp mô hình chất lượng 6C để đánh giá định tính năng lực người vay, mô hình điểm số Z của Edward Altman với ngưỡng 1,81 để lượng hóa xác suất vỡ nợ doanh nghiệp, cùng quy định phân loại 5 nhóm nợ theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN.

Quy mô và phương pháp chọn mẫu khảo sát thực chứng được tiến hành như thế nào? Nghiên cứu tiến hành điều tra 182 mẫu hợp lệ, gồm 97 hộ gia đình vay vốn (53,30%), 65 doanh nghiệp đa ngành (35,71%) và 20 cán bộ ngân hàng tại 8 phòng giao dịch. Phương pháp phân tầng giúp phản ánh khách quan thực trạng từ cả phía cung và cầu vốn.

Đâu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các sai phạm trong thẩm định tín dụng tại chi nhánh? Các nguyên nhân chính bao gồm áp lực tăng trưởng quy mô sau sáp nhập, cán bộ tín dụng thiếu kinh nghiệm định giá tài sản thực tế, việc đối chiếu dữ liệu với hệ thống CIC chưa triệt để, cùng với ý thức cung cấp số liệu chưa trung thực của một số khách hàng.

Giải pháp nào cần được ưu tiên triển khai ngay trong giai đoạn 2018 - 2020? Chi nhánh cần ưu tiên chuẩn hóa quy trình thẩm định độc lập, thực hiện kiểm tra 100% hồ sơ sau giải ngân trong 30 ngày, và tổ chức 2 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu mỗi năm cho 82 cán bộ nhằm nâng cao kỹ năng kiểm soát dòng tiền và đạo đức nghề nghiệp.

Kết luận

• Hệ thống hóa hoàn chỉnh cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng, kết hợp hài hòa giữa mô hình định tính 6C, mô hình điểm số Z của Altman và quy định phân loại 5 nhóm nợ.
• Phản ánh trung thực bức tranh thực trạng tín dụng tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 - 2017 thông qua bộ dữ liệu thực chứng 182 mẫu tại 8 phòng giao dịch.
• Phân tích sâu sắc 3 nhóm nguyên nhân gây ra nợ xấu, đặc biệt là những khó khăn đặc thù phát sinh sau quá trình sáp nhập ngân hàng.
• Xác lập hệ thống 5 giải pháp trọng tâm với lộ trình thực thi rõ ràng, hướng tới mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2,0% giai đoạn 2018 - 2020.
• Khẳng định yếu tố then chốt nằm ở việc nâng cao năng lực cho 82 cán bộ và siết chặt kiểm tra nội bộ sau giải ngân.

Đóng góp của luận văn cung cấp cẩm nang thực tiễn giá trị cho công tác quản trị rủi ro ngân hàng cấp chi nhánh. Các tổ chức tín dụng và nhà nghiên cứu quan tâm có thể ứng dụng ngay các khuyến nghị này để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động tín dụng và phát triển danh mục cho vay an toàn, bền vững.

Trích đoạn nội dung tài liệu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BẠCH THỊ THÚY QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Mai Thanh Cúc NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương” là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Mai Thanh Cúc. Các số liệu trong Luận văn là trung thực và có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018 Tác giả Luận văn Bạch Thị Thúy i LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương”, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.

Mai Thanh Cúc đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành bản luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài Mặc dù có nhiều nỗ lực và cố gắng trong quá trình thực hiện nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế; tác giả kính mong nhận được sự quan tâm, đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô, cũng như những đóng góp quý báu của các bạn, đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018 Tác giả Luận văn Bạch Thị Thúy ii LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MỤC LỤC Lời cam đoan.

ii Mục lục. iii Danh mục chữ viết tắt. v Danh mục bảng. vi Danh mục sơ đồ.

viii Danh mục hình. ix Trích yếu luận văn. Tính cấp thiết của đề tài. Mục tiêu nghiên cứu.

Mục tiêu chung. Mục tiêu cụ thể. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài. Đối tượng nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu. Những đóng góp mới của luận văn. Cơ sở lý luận và thực tiễn. Các khái niệm liên quan.

Đặc điểm và vai trò của quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng của NHTM. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng. Cơ sở thực tiễn.

Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong công tác quản lý rủi ro tín dụng. Phương pháp nghiên cứu. Đặc điểm địa bàn.

Đặc điểm địa bàn tỉnh Phú Thọ. 27 iii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và chi nhánh Hùng Vương. Phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu. Phương pháp xử lý và phân tích thông tin. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.

Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh Hùng Vương. Khái quát hoạt động tín dụng của BIDV chi nhánh Hùng Vương. Tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành công tác quản lý rủi ro tín dụng. Nhận diện rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương.

Đánh giá rủi ro của BIDV Hùng Vương. Xử lý rủi ro của BIDV Hùng Vương. Kết quả Quản lý rủi ro tín dụng của BIDV Hùng Vương trong thời gian qua. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hùng Vương.

Các yếu tố môi trường bên ngoài. Các yếu tố từ phía khách hàng. Các yếu tố từ phía BIDV Chi nhánh Hùng Vương. Định hướng và các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hùng Vương.

Kết luận và kiến nghị. Kiến nghị với ban quản lý khách hàng BIDV. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 102 Tài liệu tham khảo.

105 iv LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Hùng Vương Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương CBQLKH Cán bộ quản lý khách hàng CIC Trung tâm thông tin tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ quá hạn PGD Phòng giao dịch QLKH Quản lý khách hàng QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần v LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC BẢNG Bảng 3. Số lượng mẫu điều tra. Kết quả tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2015-2017. Tốc độ tăng trưởng hoạt động tín dụng tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017.

Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Cơ cấu dư nợ theo loại tiền tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Cơ cấu dư nợ theo tình trạng nợ tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017.

Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Tổng hợp kết quả kinh doanh của BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Tình hình huy động vốn tại CN Hùng Vương. Tình hình lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 -2017.

Nhóm đối tượng khách hàng theo đối tượng rủi ro tăng dần. Nhóm khách hàng theo bộ chỉ tiêu cấp tín dụng. Chính sách cấp tín dụng theo nhóm đối với khách hàng đủ điều kiện xếp hạng tín dụng nội bộ. Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 2015 – 2017.

Cơ cấu nợ quá hạn theo thời gian. Cơ cấu nợ quá hạn và nợ xấu tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Tỷ trọng nợ xấu trong tổng dư nợ tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. 67 vi LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.

Tình hình NQH theo nhóm nợ của BIDV chi nhánh Hùng Vương giai đoạn 2015 - 2017. Những yếu tố tác động của môi trường bên ngoài. Tác động từ ý thức của khách hàng vay vốn. Quản lý tài chính của khách hàng.

Những nguyên nhân rủi ro do ngân hàng. Những nguyên nhân rủi ro do kiểm soát các khoản vay của BIDV Chi nhánh Hùng Vương. Những nguyên nhân rủi ro do cán bộ làm sai. Những nguyên nhân rủi ro do không thực hiện đúng quy chế quy trình tín dụng.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính BIDV Hùng Vương, giai đoạn 2018 – 2020. 88 vii LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2. Phân loại rủi ro tín dụng. Các hình thức rủi ro tín dụng.

Sơ đồ tổ chức các Phòng ban của BIDV Chi nhánh Hùng Vương. Mô hình phê duyệt đề xuất tín dụng của BIDV Hùng Vương. Mô hình phê duyệt rủi ro tín dụng của BIDV. 59 viii LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC HÌNH Hình 4.

Tăng trưởng hoạt động tín dụng của BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 - 2017.2: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay của BIDV chi nhánh Hùng Vương năm 2017. Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế tại BIDV Hùng Vương năm 2017. Thị phần cho vay của các NHTM trên địa bàn năm 2017. Quy trình cho vay tại BIDV Hùng Vương.

Cơ cấu cho vay theo ngành trong tổng nợ nhóm 2 năm 2017 tại BIDV Hùng Vương. Cơ cấu nợ xấu cho vay theo ngành kinh tế năm 2017 tại BIDV Hùng Vương. 69 ix LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Bạch Thị Thúy Tên Luận văn: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương” Ngành: Quản lý kinh tế Mã số:8340410 Tên cơ sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp được thu thập từ các tài liệu đã công bố như các báo cáo, niên giám thống kê của tỉnh, các báo cáo tóm tắt của các phòng, ban liên quan.

Số liệu sơ cấp được thu thập qua phỏng vấn các doanh nghiệp, cán bộ và người lao động. Phương pháp phân tích số liệu: Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp phân tích số liệu như phương pháp phân tích mô tả, phân tổ thống kê và phân tích so sánh. Kết quả chính và kết luận Qua đánh giá thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương cho thấy: Công tác quản lý rủi ro tín dụng được ngân hàng đặc biệt quan tâm và đã đạt được một số kết quả nhất định. Theo đó, để thực hiện tốt việc quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng đãu tực hiện thống nhất tổ chức bộ máy quản lý với nhiều bộ phận có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; Ban hành nhiều quy định, cơ chế nhằm thắt chặt cũng như nâng cao hiệu quả quản lý; Tiến hành nhận diện cácu ủi ro, đánh giá mức độ của từng rủi ro.