Luận văn thạc sĩ về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương

• Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Thơm
• Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Hữu Đạt
• Trường học: Đại học Thái Nguyên
• Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
• Đề tài: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: Thái Nguyên

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. MỞ ĐẦU
• 2. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ KHÁI NIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHTM
• 1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.3. Quản lý rủi ro tín dụng của NHTM
• 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro của NHTM
• 1.5. Vai trò của Ngân hàng nhà nước đối với hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM
• 1.6. Ngân hàng nhà nước tiến hành phân loại tổ chức tín dụng để tiến hành tái cơ cấu
• 1.7. Đánh giá, xác định thực trạng nợ xấu của các TCTD
• 1.8. NHNN chỉ đạo các NHTM thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng nguồn dự phòng rủi ro để chủ động xử lý nợ xấu
• 1.9. Cơ sở thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM
• 1.10. Kinh nghiệm của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Gia định - TP. Hồ Chí Minh
• 1.11. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng ANZ Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
• 1.12. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• 3. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2.1. Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra cần giải quyết
• 2.2. Phương pháp tiếp cận
• 2.3. Phương pháp nghiên cứu
• 2.4. Phương pháp thu thập thông tin
• 2.5. Phương pháp tổng hợp thông tin
• 2.6. Phương pháp phân tích thông tin
• 2.7. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
• 2.8. Nhóm chỉ tiêu nghiên cứu kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM
• 2.9. Nhóm chỉ tiêu nghiên cứu quản lý RRTD của NHTM
• 2.10. Các chỉ tiêu phản ánh các nhân tố ảnh hưởng
• 4. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG
• 3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• 3.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• 3.3. Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam
• 3.4. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• 3.5. Đặc điểm địa bàn có ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• 3.6. Khái quát kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• 3.7. Thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• 3.8. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• 3.9. Thực trạng quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• 3.10. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• 3.11. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương
• 3.12. Vai trò của NHNN tại BIDV Hùng Vương
• 3.13. Đánh giá chung về quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• 3.14. Kết quả đạt được
• 5. CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG
• 4.1. Định hướng và mục tiêu tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương đến năm 2020
• 4.2. Định hướng và mục tiêu tăng cường QLRR của BIDV đến năm 2020
• 4.3. Định hướng và mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng của BIDV Hùng Vương
• 4.4. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng của BIDV Hùng Vương
• 4.5. Nâng cao hiệu quả thực hiện, vận dụng quy trình cho vay
• 4.6. Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro tín dụng
• 4.7. Giải pháp tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ
• 4.8. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra
• 4.9. Tiếp tục xây dựng và áp dụng các công cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế và quy định của Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam
• 4.10. Kiến nghị đối với các bên có liên quan
• 4.10.1. Đối với Chính Phủ
• 4.10.2. Đối với các Bộ, Ngành liên quan
• 4.10.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHẦN PHỤ LỤC

I. Tổng quan về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng ĐT PT Việt Nam

Quản lý rủi ro tín dụng là một trong những hoạt động quan trọng nhất tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương. Hoạt động này không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn đảm bảo sự ổn định trong hoạt động cho vay. Rủi ro tín dụng có thể gây ra những tổn thất lớn nếu không được quản lý hiệu quả. Do đó, việc hiểu rõ về quản lý rủi ro tín dụng là rất cần thiết.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro phát sinh từ hoạt động cho vay. Vai trò của nó là bảo vệ ngân hàng khỏi những tổn thất không mong muốn và duy trì sự ổn định tài chính.

1.2. Tình hình thực tế tại ngân hàng ĐT PT Việt Nam

Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương đã có những bước tiến trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua để nâng cao hiệu quả quản lý.

II. Những thách thức trong quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng ĐT PT Việt Nam

Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương đang đối mặt với nhiều thách thức. Những thách thức này không chỉ đến từ nội bộ ngân hàng mà còn từ môi trường kinh tế bên ngoài. Việc nhận diện và xử lý kịp thời các rủi ro là rất quan trọng.

2.1. Rủi ro từ khách hàng vay

Khách hàng vay không đủ khả năng chi trả là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần có các biện pháp đánh giá khả năng tài chính của khách hàng một cách chính xác.

2.2. Rủi ro từ môi trường kinh tế

Môi trường kinh tế biến động có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Ngân hàng cần theo dõi sát sao các yếu tố kinh tế vĩ mô để có những điều chỉnh kịp thời.

III. Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả tại ngân hàng ĐT PT Việt Nam

Để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương cần áp dụng các phương pháp hiện đại và phù hợp với thực tiễn. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay.

3.1. Đánh giá rủi ro tín dụng

Đánh giá rủi ro tín dụng là bước đầu tiên trong quá trình quản lý. Ngân hàng cần sử dụng các công cụ phân tích tài chính để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

3.2. Thiết lập quy trình cho vay chặt chẽ

Quy trình cho vay cần được thiết lập rõ ràng và chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro. Ngân hàng cần có các tiêu chí cụ thể để đánh giá và phê duyệt hồ sơ vay.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu tại ngân hàng ĐT PT Việt Nam

Việc áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Những kết quả này không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ.

4.1. Kết quả đạt được từ việc quản lý rủi ro

Ngân hàng đã giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng. Điều này cho thấy hiệu quả của các biện pháp quản lý rủi ro đã được áp dụng.

4.2. Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Các bài học kinh nghiệm từ việc quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam có thể áp dụng cho các ngân hàng khác. Việc chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong toàn ngành.

V. Kết luận và hướng phát triển tương lai của quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương cần tiếp tục được cải thiện và phát triển. Hướng đi trong tương lai là áp dụng công nghệ thông tin và các phương pháp hiện đại để nâng cao hiệu quả quản lý.

5.1. Định hướng phát triển trong tương lai

Ngân hàng cần xác định rõ định hướng phát triển trong quản lý rủi ro tín dụng. Việc này sẽ giúp ngân hàng chủ động hơn trong việc ứng phó với các rủi ro.

5.2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần đầu tư vào các hệ thống công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý.

Tổng quan nghiên cứu

Hoạt động tín dụng là một trong những trụ cột quan trọng nhất của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam, đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập của ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả kinh doanh và khả năng thanh khoản của ngân hàng. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hùng Vương, hoạt động tín dụng trong giai đoạn 2015-2017 đã bộc lộ một số tồn tại, làm gia tăng rủi ro tín dụng và ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2018-2025. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hoạt động tín dụng tại chi nhánh này, sử dụng dữ liệu từ năm 2015 đến 2017.

Nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực trong việc cung cấp cơ sở khoa học cho nhà quản lý ngân hàng nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu trong giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Qua đó, thúc đẩy sự phát triển bền vững của BIDV Hùng Vương và đóng góp vào sự ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại, bao gồm:

• Khái niệm rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không thực hiện hoặc không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng, gây tổn thất cho ngân hàng. Theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN, rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra do khách hàng không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ theo cam kết.

• Phân loại rủi ro tín dụng: Rủi ro được phân loại theo mức độ (rủi ro đọng vốn, rủi ro mất vốn), nguyên nhân (rủi ro khách quan, chủ quan), nội dung quản lý (rủi ro giao dịch, rủi ro danh mục) và giai đoạn phát sinh (trước, trong, sau khi cho vay).

• Mô hình quản lý rủi ro tín dụng: Luận văn áp dụng mô hình quản lý rủi ro tập trung, trong đó chức năng quản lý rủi ro được tách biệt rõ ràng với chức năng kinh doanh và tác nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý.

• Quy trình quản lý rủi ro tín dụng: Bao gồm 5 bước chính: xây dựng chiến lược, nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý rủi ro.

• Các công cụ quản lý rủi ro: Xây dựng chính sách tín dụng, quy trình tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, giới hạn tín dụng, bảo đảm tín dụng, kiểm tra giám sát, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro.

Phương pháp nghiên cứu

• Nguồn dữ liệu: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tổng kết năm 2015-2017 của BIDV Hùng Vương, các văn bản pháp luật liên quan như Thông tư 02/2013/TT-NHNN, Nghị quyết số 42/2017/QH14, cùng các tài liệu nghiên cứu học thuật và báo cáo ngành. Dữ liệu sơ cấp được thu thập qua khảo sát, phỏng vấn sâu với 38 cán bộ ngân hàng và 62 khách hàng tín dụng, sử dụng bảng hỏi cấu trúc với thang đo Likert 5 bậc.

• Phương pháp chọn mẫu: Áp dụng phương pháp chọn mẫu đa cấp kết hợp chọn điển hình và ngẫu nhiên, với cỡ mẫu được tính theo công thức Slovin, đảm bảo độ tin cậy 95% và sai số 5%.

• Phương pháp phân tích: Sử dụng thống kê mô tả (số tuyệt đối, tỷ lệ %, trung bình, độ lệch chuẩn) để đánh giá thực trạng; thống kê so sánh để phân tích biến động qua các năm; phân tích định tính từ phỏng vấn sâu để bổ sung và giải thích các kết quả định lượng.

• Timeline nghiên cứu: Thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp trong tháng 2 năm 2018; xử lý và phân tích dữ liệu trong quý I và II năm 2018; hoàn thiện luận văn và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2018-2025.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu có xu hướng tăng nhẹ trong giai đoạn 2015-2017: Tỷ lệ nợ quá hạn tăng từ khoảng 1,8% năm 2015 lên 2,3% năm 2017; tỷ lệ nợ xấu dao động quanh mức 1,5%-1,9%, vẫn trong giới hạn cho phép của NHNN nhưng tiềm ẩn rủi ro gia tăng.

2. Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng còn hạn chế: Qua khảo sát, 65% cán bộ ngân hàng đánh giá công tác nhận diện rủi ro chưa kịp thời và đầy đủ; 58% khách hàng phản ánh quy trình thẩm định và phê duyệt còn phức tạp, gây chậm trễ.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng gồm: Môi trường kinh tế biến động, chính sách tín dụng chưa đồng bộ, năng lực cán bộ tín dụng chưa đồng đều, và hạn chế trong công tác giám sát sau cho vay. Ví dụ, 72% cán bộ cho rằng thiếu thông tin khách hàng là nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro.

4. Hiệu quả trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa tối ưu: Tỷ lệ trích lập dự phòng trung bình đạt khoảng 0,8% tổng dư nợ, thấp hơn mức khuyến nghị của NHNN, làm giảm khả năng bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chính của các tồn tại trên xuất phát từ việc chưa áp dụng đồng bộ các quy trình quản lý rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế và chưa tận dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thu thập, phân tích dữ liệu khách hàng. So sánh với kinh nghiệm của các ngân hàng như ANZ Hà Nội và Agribank Gia Định, BIDV Hùng Vương còn thiếu hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ hiện đại và công tác đào tạo cán bộ chưa được chú trọng đúng mức.

Biểu đồ thể hiện tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu qua các năm cho thấy xu hướng tăng nhẹ, cảnh báo sự cần thiết phải nâng cao năng lực quản lý rủi ro. Bảng phân tích khảo sát ý kiến cán bộ và khách hàng minh họa rõ các điểm yếu trong quy trình thẩm định và giám sát tín dụng.

Kết quả nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tập trung, áp dụng các công cụ đo lường rủi ro hiện đại như RAROC và mô hình điểm số Z, đồng thời tăng cường phối hợp với NHNN trong việc phân loại nợ và trích lập dự phòng.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Hoàn thiện quy trình nhận diện và đánh giá rủi ro tín dụng: Áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ hiện đại, cập nhật thường xuyên thông tin khách hàng, nhằm nâng cao độ chính xác trong đánh giá rủi ro. Thời gian thực hiện: 2019-2021. Chủ thể: Ban Quản lý rủi ro và Phòng Tín dụng.

2. Tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ tín dụng: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro tín dụng, kỹ năng phân tích tài chính và pháp lý, nhằm giảm thiểu sai sót và rủi ro chủ quan. Thời gian: 2018-2020. Chủ thể: Phòng Nhân sự phối hợp với Ban Quản lý rủi ro.

3. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro tín dụng: Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, sử dụng phần mềm phân tích rủi ro tín dụng theo chuẩn Basel II, giúp theo dõi, giám sát và báo cáo kịp thời. Thời gian: 2019-2022. Chủ thể: Ban Công nghệ thông tin và Ban Quản lý rủi ro.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và trích lập dự phòng rủi ro: Thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất các khoản vay, nâng tỷ lệ trích lập dự phòng phù hợp với mức độ rủi ro thực tế, đảm bảo khả năng bù đắp tổn thất. Thời gian: 2018-2025. Chủ thể: Ban Kiểm tra nội bộ và Ban Quản lý rủi ro.

5. Đa dạng hóa danh mục tín dụng và hạn chế tập trung rủi ro: Phân bổ dư nợ theo ngành nghề, khách hàng và khu vực địa lý hợp lý, tuân thủ quy định giới hạn tín dụng đối với từng khách hàng và nhóm khách hàng liên quan. Thời gian: liên tục. Chủ thể: Ban Tín dụng và Ban Quản lý rủi ro.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Nhà quản lý ngân hàng: Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng, hoàn thiện chính sách và quy trình quản lý rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.

2. Cán bộ tín dụng và quản lý rủi ro: Hỗ trợ nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro tín dụng, áp dụng các công cụ quản lý hiện đại.

3. Các nhà nghiên cứu và sinh viên ngành quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng: Là tài liệu tham khảo quý giá về lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và NHNN: Tham khảo để đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng, từ đó xây dựng chính sách, quy định phù hợp nhằm ổn định hệ thống ngân hàng.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng là gì và tại sao cần quản lý?
   Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không trả được nợ hoặc trả không đúng hạn, gây tổn thất cho ngân hàng. Quản lý rủi ro giúp giảm thiểu tổn thất, bảo vệ vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương?
   Bao gồm môi trường kinh tế biến động, chính sách tín dụng chưa đồng bộ, năng lực cán bộ tín dụng, công tác giám sát sau cho vay và hạn chế trong thu thập thông tin khách hàng.

3. Phương pháp nào được sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng?
   Ngân hàng áp dụng các phương pháp như hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, mô hình điểm số Z, phương pháp RAROC và phân tích báo cáo tài chính khách hàng.

4. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro tín dụng hiệu quả?
   Bằng cách hoàn thiện quy trình thẩm định, tăng cường đào tạo cán bộ, áp dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa danh mục tín dụng và tăng cường kiểm tra, giám sát.

5. Tỷ lệ nợ xấu bao nhiêu là an toàn cho ngân hàng?
   Theo quy định của NHNN, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% được xem là an toàn. BIDV Hùng Vương duy trì tỷ lệ nợ xấu khoảng 1,5%-1,9% trong giai đoạn nghiên cứu, nằm trong giới hạn cho phép.

Kết luận

• Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại, tập trung nghiên cứu tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015-2017.
• Phân tích thực trạng cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu có xu hướng tăng nhẹ, công tác quản lý rủi ro còn nhiều hạn chế về nhận diện, đánh giá và giám sát.
• Các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu gồm môi trường kinh tế, chính sách tín dụng, năng lực cán bộ và công tác kiểm tra sau cho vay.
• Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro, nâng cao năng lực cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng.
• Khuyến nghị BIDV Hùng Vương triển khai các giải pháp trong giai đoạn 2018-2025 để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, góp phần phát triển bền vững ngân hàng và hệ thống tài chính Việt Nam.

Hành động tiếp theo: Các nhà quản lý và cán bộ BIDV Hùng Vương cần nhanh chóng triển khai các giải pháp đề xuất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với NHNN để cập nhật các quy định mới và áp dụng chuẩn mực quốc tế trong quản lý rủi ro tín dụng.