Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

• Tác giả: Lê Thị Thuý Nga
• Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Minh Ngọc
• Trường học: Trường Đại Học Ngoại Thương
• Chuyên ngành: Quản Lý Kinh Tế
• Đề tài: Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Agribank Hà Nội
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Các vấn đề chung về rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
• 1.2. Các khái niệm liên quan
• 1.3. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.4. Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
• 1.5. Quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại
• 1.5.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp
• 1.5.2. Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
• 1.5.3. Một số chỉ tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng
• 1.5.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHTM
• 1.5.5. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại một số ngân hàng thương mại và rút ra bài học cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• 1.5.6. Kinh nghiệm quản lý rủi ro của một số ngân hàng thương mại
• 1.5.7. Một số bài học rút ra đối với Agribank
• 1.6. Kết luận chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• 2.2. Lịch sử hình thành và phát triển
• 2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• 2.4. Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội
• 2.4.1. Đặc điểm của khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội
• 2.4.2. Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội
• 2.4.3. Rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên địa bàn Hà Nội
• 2.4.4. Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội
• 2.4.5. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank
• 2.4.6. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
• 2.5. Đánh giá chung về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội
• 2.5.1. Thành tựu đạt được
• 2.5.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
• 2.6. Kết luận chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 3.1. Định hướng của Agribank về quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp đến năm 2025
• 3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh
• 3.1.2. Định hướng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội
• 3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Thành phố Hà Nội
• 3.2.1. Thúc đẩy tăng trưởng về tín dụng
• 3.2.2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách
• 3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
• 3.2.4. Triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và phát triển dịch vụ khách hàng
• 3.3. Nâng cao chất lượng tín dụng
• 3.3.1. Nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin
• 3.3.2. Nâng cao hoạt động thẩm định đối với khách hàng
• 3.3.3. Kiện toàn mô hình quản lý rủi ro tín dụng
• 3.3.4. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực
• 3.4. Một số kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội
• 3.4.1. Kiến nghị với chính phủ
• 3.4.2. Kiến nghị với NHNN
• 3.5. Kết luận chương 3
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng Quan Về Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Doanh Nghiệp

Tín dụng đóng vai trò then chốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, vừa là nguồn thu nhập chính, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trung bình, thu nhập từ tín dụng chiếm 50-70% tổng thu nhập của ngân hàng. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất, chiếm 50-60% tổng rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt. Do đó, quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn kinh doanh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, cũng như sự phát triển bền vững của ngân hàng. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các ngân hàng, bao gồm cả Agribank, phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro hơn bao giờ hết. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN) chiếm tỷ trọng cao nhất (19,52%) trong tổng dư nợ năm 2021, vừa mang lại lợi nhuận, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.

1.1. Rủi ro tín dụng và tầm quan trọng trong hoạt động ngân hàng

Rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố rủi ro quan trọng dẫn đến tính kém thanh khoản của các ngân hàng, gây hạn chế tín dụng, đình chỉ tín dụng và có thể là khủng hoảng ngân hàng. Werner (1992) trong lý thuyết số lượng về tín dụng đã phát hiện ra rằng việc tạo ra tín dụng ngân hàng cho các giao dịch GDP tạo ra tăng trưởng GDP danh nghĩa trong khi tạo tín dụng cho các giao dịch tài chính giải thích cho giá tài sản và khủng hoảng ngân hàng. Boffey & Robson (1995) và Poudel (2012) đã xác định rủi ro tín dụng là yếu tố rủi ro lớn nhất đối với hoạt động của ngân hàng.

1.2. Quản lý rủi ro tín dụng Yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững

Quản lý về rủi ro tín dụng bao gồm tổng thể tất cả các hành động nhằm kiểm soát rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển quy mô của các ngân hàng thương mại, liên quan đến phòng ngừa và kiểm soát các loại rủi ro. Đối với tình hình nghiên cứu trong nước, nhận thấy được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng trong hoạt động ngân hàng, thời gian gần đây đã có nhiều nghiên cứu nghiên cứu trong nước về hoạt động tín dụng của ngân hàng nói chung, hoạt động quản lý rủi ro tại ngân hàng nói riêng.

II. Thách Thức Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng tại Agribank Hà Nội

Trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp phá sản và tạm ngừng hoạt động tăng cao (Tổng cục Thống kê, 2021), việc cấp tín dụng cho KHDN tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các doanh nghiệp mới thành lập thường có nguồn tài chính ít ổn định hơn và dễ gặp khó khăn về tài chính do quy mô vốn nhỏ. Để hỗ trợ doanh nghiệp, các ngân hàng, bao gồm Agribank, đã triển khai các chương trình kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, tăng tỷ trọng tín dụng dành cho KHDN. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng rủi ro tín dụng đối với ngân hàng, đòi hỏi hoạt động quản lý rủi ro cụ thể và hiệu quả hơn. Luận văn này tập trung nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

2.1. Ảnh hưởng của Covid 19 đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19, ngân hàng đã phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nói chung và Agribank nói riêng. Ở Việt Nam, vấn đề rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại tuy đã được đề cập nhưng chưa thực sự được chú trọng.

2.2. Tăng trưởng tín dụng KHDN và bài toán quản lý rủi ro hiệu quả

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 ước đạt 2.796 tỷ đồng trong đó bao gồm dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn, cho vay xuất nhập khẩu, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay công nghiệp, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cho vay chính sách xã hội, cho vay theo các chương trình kết nối doanh nghiệp – ngân hàng,… Trong đó, tổng dư nợ cho vay KHDN là 455.960 tỷ đồng, chiếm 19,52% tổng dư nợ năm 2021, là đối tượng khách hàng cho vay chiếm tỷ trọng cao nhất.

III. Quy Trình Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Doanh Nghiệp tại Agribank

Luận văn này sẽ hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, các mô hình và chỉ tiêu liên quan đến đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng. Đồng thời, phân tích hiện trạng quản lý rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng để rút ra bài học kinh nghiệm cho Agribank, đặc biệt là trong quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN. Sau khi hệ thống hóa cơ sở lý luận, luận văn sẽ phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm mô hình và thực trạng quản lý, từ đó chỉ ra ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Agribank.

3.1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng KHDN tại Agribank

Sau khi hệ thống cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN, tác giả đã phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm: Mô hình quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN và thực trạng quản lý. Từ đó, tác giả đã chỉ ra một số ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.2. Các bước trong quy trình quản lý rủi ro tín dụng KHDN

Luận văn sẽ phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm mô hình và thực trạng quản lý, từ đó chỉ ra ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Agribank.

3.3. Đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng KHDN tại Agribank

Luận văn sẽ phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm mô hình và thực trạng quản lý, từ đó chỉ ra ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Agribank.

IV. Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Agribank

Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn và khả thi cao nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro đối với KHDN tại Agribank. Các giải pháp này tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường kiểm tra giám sát, triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và phát triển dịch vụ khách hàng, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao hoạt động thẩm định, kiện toàn mô hình quản lý rủi ro tín dụng, và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.

4.1. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHDN

Nâng cao hoạt động thẩm định đối với khách hàng. Kiện toàn mô hình quản lý rủi ro tín dụng. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực. Một số kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội.

4.2. Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng KHDN

Thúc đẩy tăng trưởng về tín dụng. Hoàn thiện cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát . Triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và phát triển dịch vụ khách hàng

V. Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các kiến nghị này tập trung vào việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hoàn thiện khung pháp lý về tín dụng, tăng cường giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, và hỗ trợ các ngân hàng trong việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro.

5.1. Kiến nghị với Chính phủ về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Một số kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội. Kiến nghị với chính phủ . Kiến nghị với NHNN .

5.2. Kiến nghị với NHNN về giám sát hoạt động tín dụng

Một số kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội. Kiến nghị với chính phủ . Kiến nghị với NHNN .

VI. Định Hướng Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Agribank Đến 2025

Agribank định hướng đến năm 2025 sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Định hướng này bao gồm việc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro, áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro (Basel II, Basel III), và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý rủi ro.

6.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Agribank đến năm 2025

Định hƣớng của Agribank về quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp đến năm 2025 . Định hướng hoạt động kinh doanh . Định hướng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội .

6.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro tín dụng

Định hướng này bao gồm việc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro, áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro (Basel II, Basel III), và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý rủi ro.

Tổng quan nghiên cứu

Hoạt động tín dụng đóng vai trò trung tâm trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, chiếm khoảng 50 – 70% tổng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, tín dụng cũng là nghiệp vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất, chiếm từ 50 – 60% tổng rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt. Tại thành phố Hà Nội, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng năm 2021 ước đạt khoảng 2.796 nghìn tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN) chiếm tỷ trọng cao nhất với 455.960 tỷ đồng, tương đương 19,52% tổng dư nợ. Tỷ trọng tín dụng dành cho KHDN tăng cao đồng nghĩa với việc rủi ro tín dụng cũng gia tăng, đòi hỏi các ngân hàng phải có hệ thống quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả và phù hợp.

Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trong giai đoạn 2018 – 2021. Mục tiêu nghiên cứu là hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN đến năm 2025. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng và góp phần phát triển bền vững của ngân hàng cũng như nền kinh tế địa phương.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại, bao gồm:

• Lý thuyết rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng được hiểu là khả năng khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng, gây tổn thất cho ngân hàng. Các loại rủi ro tín dụng được phân loại theo nguyên nhân phát sinh gồm rủi ro giao dịch, rủi ro tác nghiệp và rủi ro danh mục.

• Mô hình quản lý rủi ro tín dụng: Hai mô hình chính được áp dụng là mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung và mô hình phân tán. Mô hình tập trung phù hợp với ngân hàng quy mô lớn, đảm bảo tính đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ; mô hình phân tán thích hợp với ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, linh hoạt nhưng có thể gặp khó khăn trong quản lý dữ liệu.

• Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng: Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và tài trợ rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất và đảm bảo rủi ro nằm trong mức chấp nhận được. Quy trình quản lý gồm bốn bước: nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro.

• Các chỉ tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng: Bao gồm tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu, mức trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng, dư nợ tín dụng và tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp:

• Nguồn dữ liệu: Số liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Agribank trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018 – 2021, cùng các tài liệu liên quan đến hệ thống đo lường tín dụng nội bộ và thông tin khách hàng doanh nghiệp.

• Phương pháp chọn mẫu: Tập trung nghiên cứu khách hàng doanh nghiệp của Agribank tại Hà Nội, với cỡ mẫu phù hợp để phản ánh thực trạng quản lý rủi ro tín dụng.

• Phương pháp phân tích: Sử dụng phần mềm Excel 2010 để xử lý, phân tích số liệu, thống kê và so sánh các chỉ tiêu liên quan đến rủi ro tín dụng như tỷ lệ nợ xấu, cơ cấu dư nợ, xếp hạng tín dụng. Đồng thời, so sánh với các ngân hàng thương mại khác để rút ra ưu nhược điểm.

• Timeline nghiên cứu: Phân tích thực trạng trong giai đoạn 2018 – 2021, đề xuất giải pháp hoàn thiện đến năm 2025.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tỷ trọng dư nợ tín dụng khách hàng doanh nghiệp cao: Dư nợ cho vay KHDN trên địa bàn Hà Nội chiếm khoảng 19,52% tổng dư nợ tín dụng năm 2021, phản ánh vai trò quan trọng của nhóm khách hàng này trong hoạt động tín dụng của Agribank.

2. Tỷ lệ nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn có xu hướng tăng nhẹ: Tỷ lệ nợ xấu của Agribank trên địa bàn Hà Nội dao động trong khoảng 1,5% – 2,5% giai đoạn 2018 – 2021, gần với mức chuẩn quốc tế (1 – 3%) nhưng có xu hướng tăng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và khó khăn kinh tế. Tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng dư nợ quá hạn.

3. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung được áp dụng: Agribank triển khai mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung với các chức năng tách biệt rõ ràng giữa kinh doanh, quản lý rủi ro và tác nghiệp, giúp kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc vận hành còn gặp khó khăn do yêu cầu cao về công nghệ và nhân lực.

4. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ chưa đồng bộ và còn hạn chế: Việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Agribank còn chưa hoàn thiện, dẫn đến việc đánh giá rủi ro tín dụng chưa chính xác và kịp thời, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chính dẫn đến các hạn chế trong quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank là do ảnh hưởng của môi trường kinh tế khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 làm tăng rủi ro vỡ nợ của khách hàng doanh nghiệp. So với các ngân hàng thương mại lớn như BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank còn hạn chế trong đầu tư công nghệ thông tin và phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Các ngân hàng này đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng chuyên biệt, áp dụng các mô hình đo lường rủi ro tiên tiến và có chính sách kiểm soát chặt chẽ, giúp duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp dưới 3%.

Việc Agribank áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung là phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động, tuy nhiên cần nâng cao năng lực công nghệ và đào tạo nhân lực để vận hành hiệu quả. Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tỷ lệ nợ xấu theo năm, bảng phân loại dư nợ theo ngành kinh tế và biểu đồ cơ cấu xếp hạng tín dụng để minh họa rõ ràng hơn về thực trạng và xu hướng rủi ro tín dụng.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Hoàn thiện chính sách tín dụng và quy trình quản lý rủi ro
   Cần xây dựng và cập nhật chính sách tín dụng phù hợp với đặc thù khách hàng doanh nghiệp, đồng thời hoàn thiện quy trình thẩm định, phê duyệt và giám sát tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro. Thời gian thực hiện: 2023 – 2024. Chủ thể thực hiện: Ban quản lý Agribank Hà Nội.

2. Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin
   Tăng cường đầu tư vào hệ thống CNTT để xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đồng bộ, tự động hóa quy trình quản lý rủi ro, nâng cao khả năng phân tích và cảnh báo sớm rủi ro tín dụng. Thời gian thực hiện: 2023 – 2025. Chủ thể thực hiện: Ban công nghệ thông tin Agribank.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nợ xấu
   Thiết lập các đội kiểm tra chuyên sâu, tăng cường giám sát sau cho vay, đôn đốc thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo kịp thời nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu. Thời gian thực hiện: liên tục từ 2023. Chủ thể thực hiện: Phòng quản lý rủi ro và các chi nhánh Agribank.

4. Đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ tín dụng
   Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro tín dụng, kỹ năng thẩm định và đánh giá khách hàng doanh nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ tín dụng. Thời gian thực hiện: 2023 – 2024. Chủ thể thực hiện: Ban nhân sự Agribank.

5. Phối hợp với các cơ quan quản lý và chính phủ
   Đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, giảm thiểu rủi ro tín dụng từ phía khách hàng, đồng thời kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện khung pháp lý và hướng dẫn quản lý rủi ro tín dụng. Thời gian thực hiện: 2023 – 2025. Chủ thể thực hiện: Ban lãnh đạo Agribank và các cơ quan quản lý.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Cán bộ quản lý và nhân viên ngân hàng Agribank
   Giúp hiểu rõ về các phương pháp quản lý rủi ro tín dụng, quy trình thẩm định và kiểm soát rủi ro, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tín dụng doanh nghiệp.

2. Các nhà quản lý ngân hàng thương mại khác
   Tham khảo kinh nghiệm và mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung, áp dụng các chỉ tiêu đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp phù hợp với đặc thù ngân hàng mình.

3. Chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng
   Cung cấp cơ sở lý luận, số liệu thực tiễn và phân tích chuyên sâu về quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam, phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và hoạch định chính sách
   Hỗ trợ trong việc xây dựng chính sách tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng và giám sát hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp là gì?
   Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp là khả năng khách hàng không trả được nợ hoặc trả không đúng hạn, gây tổn thất cho ngân hàng. Ví dụ, doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính do biến động thị trường dẫn đến không thể thanh toán khoản vay.

2. Tại sao quản lý rủi ro tín dụng lại quan trọng với ngân hàng?
   Quản lý rủi ro giúp ngân hàng hạn chế tổn thất, duy trì chất lượng tín dụng và đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn. Một ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp thường có hiệu quả hoạt động tốt hơn.

3. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung khác gì so với phân tán?
   Mô hình tập trung thực hiện các công tác quản lý rủi ro tại hội sở chính, đảm bảo đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ. Mô hình phân tán thực hiện tại các chi nhánh, linh hoạt nhưng khó kiểm soát dữ liệu tập trung.

4. Các chỉ tiêu nào dùng để đánh giá chất lượng tín dụng?
   Các chỉ tiêu chính gồm tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu, mức trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng và tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng.

5. Agribank cần làm gì để giảm tỷ lệ nợ xấu?
   Cần hoàn thiện quy trình thẩm định, tăng cường giám sát sau cho vay, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và đào tạo cán bộ tín dụng để phát hiện và xử lý kịp thời các khoản vay có rủi ro.

Kết luận

• Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động tín dụng của Agribank tại Hà Nội.
• Tỷ trọng dư nợ tín dụng KHDN chiếm gần 20% tổng dư nợ, đồng thời tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng nhẹ trong giai đoạn 2018 – 2021.
• Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung được áp dụng nhưng còn hạn chế về công nghệ và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
• Đề xuất hoàn thiện chính sách tín dụng, nâng cấp công nghệ, tăng cường kiểm soát và đào tạo nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro đến năm 2025.
• Khuyến nghị các cơ quan quản lý phối hợp hỗ trợ để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng và doanh nghiệp.

Hành động tiếp theo: Các cán bộ quản lý và nhân viên Agribank cần triển khai ngay các giải pháp đề xuất, đồng thời theo dõi sát sao các chỉ tiêu rủi ro tín dụng để đảm bảo hoạt động tín dụng phát triển bền vững.