I. Tổng Quan Về Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Doanh Nghiệp
Tín dụng đóng vai trò then chốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, vừa là nguồn thu nhập chính, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trung bình, thu nhập từ tín dụng chiếm 50-70% tổng thu nhập của ngân hàng. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất, chiếm 50-60% tổng rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt. Do đó, quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn kinh doanh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, cũng như sự phát triển bền vững của ngân hàng. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các ngân hàng, bao gồm cả Agribank, phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro hơn bao giờ hết. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN) chiếm tỷ trọng cao nhất (19,52%) trong tổng dư nợ năm 2021, vừa mang lại lợi nhuận, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.
1.1. Rủi ro tín dụng và tầm quan trọng trong hoạt động ngân hàng
Rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố rủi ro quan trọng dẫn đến tính kém thanh khoản của các ngân hàng, gây hạn chế tín dụng, đình chỉ tín dụng và có thể là khủng hoảng ngân hàng. Werner (1992) trong lý thuyết số lượng về tín dụng đã phát hiện ra rằng việc tạo ra tín dụng ngân hàng cho các giao dịch GDP tạo ra tăng trưởng GDP danh nghĩa trong khi tạo tín dụng cho các giao dịch tài chính giải thích cho giá tài sản và khủng hoảng ngân hàng. Boffey & Robson (1995) và Poudel (2012) đã xác định rủi ro tín dụng là yếu tố rủi ro lớn nhất đối với hoạt động của ngân hàng.
1.2. Quản lý rủi ro tín dụng Yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững
Quản lý về rủi ro tín dụng bao gồm tổng thể tất cả các hành động nhằm kiểm soát rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển quy mô của các ngân hàng thương mại, liên quan đến phòng ngừa và kiểm soát các loại rủi ro. Đối với tình hình nghiên cứu trong nước, nhận thấy được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng trong hoạt động ngân hàng, thời gian gần đây đã có nhiều nghiên cứu nghiên cứu trong nước về hoạt động tín dụng của ngân hàng nói chung, hoạt động quản lý rủi ro tại ngân hàng nói riêng.
II. Thách Thức Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng tại Agribank Hà Nội
Trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp phá sản và tạm ngừng hoạt động tăng cao (Tổng cục Thống kê, 2021), việc cấp tín dụng cho KHDN tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các doanh nghiệp mới thành lập thường có nguồn tài chính ít ổn định hơn và dễ gặp khó khăn về tài chính do quy mô vốn nhỏ. Để hỗ trợ doanh nghiệp, các ngân hàng, bao gồm Agribank, đã triển khai các chương trình kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, tăng tỷ trọng tín dụng dành cho KHDN. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng rủi ro tín dụng đối với ngân hàng, đòi hỏi hoạt động quản lý rủi ro cụ thể và hiệu quả hơn. Luận văn này tập trung nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
2.1. Ảnh hưởng của Covid 19 đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp
Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19, ngân hàng đã phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nói chung và Agribank nói riêng. Ở Việt Nam, vấn đề rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại tuy đã được đề cập nhưng chưa thực sự được chú trọng.
2.2. Tăng trưởng tín dụng KHDN và bài toán quản lý rủi ro hiệu quả
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 ước đạt 2.796 tỷ đồng trong đó bao gồm dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn, cho vay xuất nhập khẩu, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay công nghiệp, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cho vay chính sách xã hội, cho vay theo các chương trình kết nối doanh nghiệp – ngân hàng,… Trong đó, tổng dư nợ cho vay KHDN là 455.960 tỷ đồng, chiếm 19,52% tổng dư nợ năm 2021, là đối tượng khách hàng cho vay chiếm tỷ trọng cao nhất.
III. Quy Trình Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Doanh Nghiệp tại Agribank
Luận văn này sẽ hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, các mô hình và chỉ tiêu liên quan đến đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng. Đồng thời, phân tích hiện trạng quản lý rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng để rút ra bài học kinh nghiệm cho Agribank, đặc biệt là trong quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN. Sau khi hệ thống hóa cơ sở lý luận, luận văn sẽ phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm mô hình và thực trạng quản lý, từ đó chỉ ra ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Agribank.
3.1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng KHDN tại Agribank
Sau khi hệ thống cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN, tác giả đã phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm: Mô hình quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN và thực trạng quản lý. Từ đó, tác giả đã chỉ ra một số ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3.2. Các bước trong quy trình quản lý rủi ro tín dụng KHDN
Luận văn sẽ phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm mô hình và thực trạng quản lý, từ đó chỉ ra ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Agribank.
3.3. Đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng KHDN tại Agribank
Luận văn sẽ phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm mô hình và thực trạng quản lý, từ đó chỉ ra ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Agribank.
IV. Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Agribank
Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn và khả thi cao nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro đối với KHDN tại Agribank. Các giải pháp này tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường kiểm tra giám sát, triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và phát triển dịch vụ khách hàng, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao hoạt động thẩm định, kiện toàn mô hình quản lý rủi ro tín dụng, và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.
4.1. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHDN
Nâng cao hoạt động thẩm định đối với khách hàng. Kiện toàn mô hình quản lý rủi ro tín dụng. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực. Một số kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội.
4.2. Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng KHDN
Thúc đẩy tăng trưởng về tín dụng. Hoàn thiện cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát . Triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và phát triển dịch vụ khách hàng
V. Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng
Luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các kiến nghị này tập trung vào việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hoàn thiện khung pháp lý về tín dụng, tăng cường giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, và hỗ trợ các ngân hàng trong việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro.
5.1. Kiến nghị với Chính phủ về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Một số kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội. Kiến nghị với chính phủ . Kiến nghị với NHNN .
5.2. Kiến nghị với NHNN về giám sát hoạt động tín dụng
Một số kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội. Kiến nghị với chính phủ . Kiến nghị với NHNN .
VI. Định Hướng Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Agribank Đến 2025
Agribank định hướng đến năm 2025 sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Định hướng này bao gồm việc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro, áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro (Basel II, Basel III), và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý rủi ro.
6.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Agribank đến năm 2025
Định hƣớng của Agribank về quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp đến năm 2025 . Định hướng hoạt động kinh doanh . Định hướng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội .
6.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro tín dụng
Định hướng này bao gồm việc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro, áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro (Basel II, Basel III), và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý rủi ro.
