Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ứng dụng phương pháp var đo lường rủi ro tài chính của danh mục đầu tư

Tài liệu nghiên cứu Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ứng dụng phương pháp var đo lường rủi ro tài chính của danh mục đầu tư, tổng hợp lý thuyết và thực hành, cung cấp kiến thức

Chuyên ngành

Toán Kinh tế

Người đăng

Ẩn danh

Thể loại

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

2021

54
1
0

Phí lưu trữ

30 Point

Mục lục chi tiết

LỜI MỞ ĐẦU

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT DANH MỤC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

1.3. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT RỦI RO DANH MỤC ĐẦU TƯ

1.4. TỔNG QUAN VỀ VaR

1.5. CÁC THÔNG SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VaR CỦA DANH MỤC

1.6. PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO

2. CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TY TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ

2.1. CÔNG TY CỔ PHẦN FPT (FPT)

2.1.1. Lịch sử hình thành

2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh

2.1.3. Mô tả dữ liệu

2.2. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC (CMG)

2.2.1. Lịch sử hình thành

2.2.2. Lĩnh vực kinh doanh

2.2.3. Mô tả dữ liệu

2.3. CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS (SAM)

2.3.1. Lịch sử hình thành

2.3.2. Lĩnh vực kinh doanh

2.3.3. Thống kê mô tả

3. CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG VaR TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

3.1. GIỚI THIỆU VỀ DANH MỤC

3.2. TÍNH VaR DANH MỤC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG SAI - HIỆP PHƯƠNG SAI VÀ PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ

3.3. THỰC HIỆN BACKTESTING

3.4. MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VaR

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC BẢNG HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ

Tóm tắt

I. Phương pháp VAR và đo lường rủi ro tài chính

Phương pháp VAR là một công cụ quan trọng trong đo lường rủi ro tài chính, đặc biệt trong việc quản lý danh mục đầu tư. VAR giúp xác định khoản lỗ tối đa có thể xảy ra với một mức độ tin cậy nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể. Phương pháp này dựa trên các nguyên lý xác suất và thống kê, kế thừa từ các mô hình đo lường rủi ro trước đó như CAPM và Black-Scholes. VAR được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính để quản lý rủi ro thị trường và tuân thủ các quy định quốc tế như Hiệp định Basel.

1.1. Khái niệm VAR

VAR (Value at Risk) là phương pháp đo lường khoản lỗ tiềm năng của một danh mục đầu tư với một mức độ tin cậy nhất định. Ví dụ, với mức tin cậy 95%, VAR cho biết khoản lỗ tối đa có thể xảy ra trong 5% trường hợp xấu nhất. VAR thường được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử và các mô hình thống kê như phương pháp phương sai-hiệp phương sai, phương pháp lịch sử, và mô phỏng Monte Carlo.

1.2. Các thông số ảnh hưởng đến VAR

Các thông số chính ảnh hưởng đến VAR bao gồm mức độ tin cậy, khoảng thời gian phân tích, và độ biến động của tài sản trong danh mục. Mức độ tin cậy càng cao, giá trị VAR càng lớn, phản ánh rủi ro tiềm ẩn cao hơn. Khoảng thời gian dài hơn cũng làm tăng giá trị VAR do sự tích lũy rủi ro. Độ biến động của tài sản, được đo lường bằng độ lệch chuẩn, là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả VAR.

II. Danh mục đầu tư và quản lý rủi ro

Danh mục đầu tư là sự kết hợp của nhiều tài sản tài chính nhằm đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro. Việc quản lý rủi ro trong danh mục đầu tư đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các loại rủi ro, bao gồm rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Rủi ro hệ thống là rủi ro thị trường, không thể loại bỏ bằng đa dạng hóa, trong khi rủi ro phi hệ thống có thể giảm thiểu thông qua việc đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau.

2.1. Phân loại rủi ro trong danh mục đầu tư

Rủi ro trong danh mục đầu tư được chia thành hai loại chính: rủi ro hệ thốngrủi ro phi hệ thống. Rủi ro hệ thống bao gồm các yếu tố như biến động lãi suất, tỷ giá hối đoái, và giá cả hàng hóa. Rủi ro phi hệ thống liên quan đến các yếu tố đặc thù của từng doanh nghiệp, như quản lý kém hoặc sự cố kỹ thuật. Việc đa dạng hóa danh mục giúp giảm thiểu rủi ro phi hệ thống.

2.2. Đo lường rủi ro danh mục đầu tư

Rủi ro của danh mục đầu tư thường được đo lường bằng độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lời. Công thức tính độ lệch chuẩn của danh mục bao gồm hiệp phương sai giữa các tài sản, phản ánh mối quan hệ giữa chúng. Các phương pháp như phương sai-hiệp phương saimô phỏng Monte Carlo được sử dụng để tính toán rủi ro danh mục một cách chính xác.

III. Ứng dụng VAR trong phân tích rủi ro danh mục đầu tư

VAR được ứng dụng rộng rãi trong phân tích rủi ro của các danh mục đầu tư, đặc biệt là danh mục cổ phiếu niêm yết. Phương pháp này giúp nhà đầu tư xác định khoản lỗ tối đa có thể xảy ra trong điều kiện thị trường bình thường, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Các phương pháp tính VAR như phương sai-hiệp phương saiphương pháp lịch sử được sử dụng để đánh giá rủi ro của danh mục.

3.1. Tính VAR bằng phương pháp phương sai hiệp phương sai

Phương pháp phương sai-hiệp phương sai dựa trên giả định rằng lợi suất của các tài sản tuân theo phân phối chuẩn. Phương pháp này tính toán VAR dựa trên độ lệch chuẩn và hiệp phương sai giữa các tài sản trong danh mục. Mặc dù đơn giản và dễ áp dụng, phương pháp này có hạn chế khi lợi suất không tuân theo phân phối chuẩn.

3.2. Tính VAR bằng phương pháp lịch sử

Phương pháp lịch sử sử dụng dữ liệu lợi suất trong quá khứ để ước lượng VAR. Phương pháp này không yêu cầu giả định về phân phối lợi suất, nhưng kết quả phụ thuộc nhiều vào chất lượng dữ liệu lịch sử. Phương pháp này phù hợp với các danh mục có dữ liệu lịch sử dài và ổn định.

IV. Thực tiễn ứng dụng VAR trong quản lý danh mục đầu tư

Trong thực tiễn, VAR được sử dụng để quản lý danh mục đầu tư và đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên mức độ rủi ro chấp nhận được. Các tổ chức tài chính sử dụng VAR để giám sát rủi ro thị trường và tuân thủ các quy định quốc tế. Việc thực hiện backtesting giúp kiểm tra độ chính xác của mô hình VAR và điều chỉnh các thông số để cải thiện hiệu quả quản lý rủi ro.

4.1. Backtesting và kiểm định VAR

Backtesting là quá trình kiểm tra độ chính xác của mô hình VAR bằng cách so sánh kết quả dự đoán với dữ liệu thực tế. Phương pháp này giúp phát hiện các sai sót trong mô hình và điều chỉnh các thông số để cải thiện độ chính xác. Backtesting là bước quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả của mô hình VAR.

4.2. Chiến lược đầu tư dựa trên VAR

Các chiến lược đầu tư dựa trên VAR giúp nhà đầu tư tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng cách cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. VAR cung cấp thông tin về mức độ rủi ro chấp nhận được, từ đó giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.

21/02/2025

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYET VA TONG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 TONG QUAN DE TÀI NGHIÊN CỨU Rủi ro tài chính ngày nay đã trở thành đề tài quan trọng không chỉ của các nhà nghiên cứu mà còn là mối quan tâm của các doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư. Các nghiên cứu của nước ngoài Philippe Jorion (1996) — Risk Measuring the Risk in Value at Risk. Nghiên cứu chứng tỏ rằng mặc dù VaR có nhiều ứng dụng trong thực tiễn quản trị rủi ro, nhưng nó vẫn có những hạn chế nhất định. VaR chỉ đúng nếu như nó được đo lường với một số lượng quan sát đủ lớn, tuy nhiên thực tế VaR chỉ phản ánh những biến động từ dữ liệu lịch sử do người tính toán cung cấp, do vậy đôi lúc chuỗi đữ liệu này không bao gồm những biến động lớn trong các cuộc khủng hoảng dẫn đến kết quả tính VaR không chính xác.

Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra các phương pháp đo lương VaR khác nhau sẽ có kết quả khác nhau. Grzegorz Mentel & Jacek Brozyna (2014) - Historical Data in the Context of Risk Prediction. Nghiên cứu đưa ra việc tính toán giá trị VaR dựa trên phương pháp GARCH(1,1) thuộc cách tiếp cận phi tham số. Tác giả đã sử dụng bộ số liệu về chỉ số WIG20 trong khoảng thời gian 3 năm từ 2010 đến 2012 được niêm yết trên thị trường chứng khoán Warsaw, với mẫu được dùng dé ước lượng khoảng 500 quan sát.

Dé tài đã chi ra phương pháp này có thé khắc phục một số hạn chế về những giả định mà VaR truyền thống thường gặp phải và cho ra kết quả khá chính xác. Các nghiên cứu trong nước Trần Mạnh Hà (2010) - Ứng dụng VaR trong việc cảnh bảo và giám sát rủi ro thị trường đối với hệ thống NHTM Việt Nam. Tác giả cho rằng lợi ích lớn nhất của VaR là việc đòi hỏi phải thay đổi suy nghĩ về quản lý rủi ro thị trường đối với những tô chức tài chính áp dụng nó. Thông qua quá trình tính toán VaR sẽ phơi bày rõ hơn về những rủi ro tài chính và do đó thiết lập chức năng quản lý rủi ro thích hợp với bản thân.

Tác giả cũng chỉ ra những hạn chế của VaR như “hiệu ứng đuôi chuông”, khoảng tin cây,. đồng thời cũng đề xuất một số biện pháp khắc phục như sử dụng phép thử Back-test, Stress-test để đảm bảo hệ thống VaR của ngân hàng cho kết quả chính xác. 11171546 — LÊ THỊ HAO 4 Chuyên dé thực tập chuyên ngành Toán kinh tế Đỗ Nam Tùng (2010) - Quản tri rủi ro bằng mô hình VaR mở rộng. Tác giả ứng dụng mô hình VaR dé đo lường mức lỗ tôi đa cho danh mục gồm 2 cô phiếu REE va SAM trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tác giả cho rằng việc đưa ra các giả định về phân phối chuẩn cho chuỗi lợi suất của mỗi cổ phiếu là chưa chính xác. Do đó, tác giả đã kết hợp thêm mô hình ARMA và GARCH dùng dé hiệu chỉnh chuỗi lợi suất từ đó đưa ra kết quả tính VaR có độ chính xác cao hơn. TONG QUAN LY THUYÉT DANH MỤC CO PHIẾU NIÊM YET 1. Chứng khoán “+ Khái niệm Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.

Chứng khoán được thé hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi số hoặc dit liệu điện tử, bao gồm: e C6 phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; e Quyền mua cô phan, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chon bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; e Hợp đồng góp vốn dau tư; e Các loại chứng khoán khác do bộ tài chính quy định. (Điều 1, khoản 3 của luật sửa đôi, bổ sung một số điều của luật CK) s* Đặc điểm e Tính thanh khoản (tính lỏng): là khả năng chuyền tài sản đó thành tiền mặt phụ thuộc vào khoảng thời gian và chi phí cần thiết cho việc chuyền đổi. e Tính rủi ro: là sự cố bất lợi có khả năng xảy ra của chứng khoán đối với người chủ sở hữu dẫn tới những thiệt hại, tôn thất cho người sở hữu chứng khoán. e Tính sinh lợi: là khả năng tạo ra thu nhập cho người chủ sở hữu trong những kỳ hạn nhất định 11171546 — LÊ THỊ HAO 5 Chuyên dé thực tập chuyên ngành Toán kinh tế s* Phân loại Căn cứ vào chủ thể phát hành: CK của Chính phủ và chính quyền địa phương CK của doanh nghiệp CK của NHTM và các tô chức tài chính Căn cứ vào tính chất huy động vốn Cổ phiếu (Stock) Trái phiếu (Bond) Chứng chỉ quỹ, CK phái sinh Căn cứ vào mức độ ỗn định lợi tức CK có thu nhập 6n định CK có thu nhập biến đôi Căn cứ vào hình thức chứng khoán CK ghi danh CK không ghi danh Căn cứ vào nơi giao dịch CK niêm yêt CK chưa niêm yết Bang 1.

1: Phân loại cỗ phiếu 1. Cô phiếu niêm yết “> Khái niệm e Niêm yết chứng khoán: là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện niêm yết vào giao dịch tại SGDCK.Chứng khoán niêm yết gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ đầu tư chứng khoán dai chúng dang đóng, cô phiếu của công ty đầu tư chứng khoán và các loại chứng khoán khác được chấp nhận niêm yết tại SGDCK. e TO chức niêm yết: là tô chức phát hành có chứng khoán niêm yết tại SGDCK. (Trích từ điều 3- Quy chế niêm yết chứng khoán tai SGDCK Tp.

Hồ Chí Minh). s* Điều kiện niêm yết e Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỉ đồ Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên số kế toán; _ =——_BD_BÔB____ _ ___ _____ ___ ________________________ễ__Ỷ 11171546 — LÊ THỊ HAO 6 Chuyên dé thực tập chuyên ngành Toán kinh tế e Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó tổng giám đốc), Kế toán trưởng, cô đông lớn và những người liên quan; e Có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cô phan tính đến thời điểm đăng kí niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cô phan hóa gắn với niêm yết); tỉ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiêu là 5% và hoạt động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết, tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, báo cáo tài chính. Danh mục cỗ phiếu niêm yết Danh mục cổ phiếu niêm yết là một danh mục đầu tư với sự kết hợp của hai hoặc nhiều cổ phiếu đủ điều kiện niêm yết trên sàn GDCK nhằm da dạng hóa các vị thế của mình đề hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. TONG QUAN LÝ THUYET RỦI RO DANH MỤC DAU TƯ 1.

Khái niệm rủi ro Rui ro tồn tại tat yếu trong mọi hoạt động kinh tế. Nó có mối quan hệ mật thiết với mức sinh lời mà tổ chức kinh doanh đạt được trong tương lai. Vấn đề đặt ra không phải việc chủ thé kinh tế có nên tham gia vào hoạt động hàm chứa rủi ro trên thị trường hay không mà là tham gia hoạt động như thế nào cho hiệu quả thông qua việc đánh giá rủi ro để đưa ra tiêu chí quản trị hợp lý. Rủi ro là một vấn đề có tính tương đối.

Rủi ro của người này có thê là may mắn của người khác và ngược lại. Vì vậy có rất nhiều định nghĩa về rủi ro trên nhiều góc độ khác nhau. Sau đây xin đề cập đến một số định nghĩa cơ bản nhất: Theo các nhà toán học xác suất: rủi ro là một biến cố mà nếu nó xảy ra thì sẽ gây tồn that, thiệt hai. Theo các nhà đầu tư chứng khoán: rủi ro trong đầu tư chứng khoán là khả năng xảy ra những kết quả đầu tư ngoài dự kiến hay cụ thê hơn là khả năng làm cho mức sinh lời thực tế nhận được trong tương lai khác với mức sinh lời dự kiến ban đầu.

Phân loại rủi ro danh mục đầu tư Khi đầu tư vào mỗi loại tài sản, ta cũng có thé phân rủi ro thành hai loại: rủi ro hệ thống (rủi ro thị trường) và rủi ro phi hệ thống của các tài sản thành phan. 11171546 — LÊ THỊ HAO 7 Chuyên dé thực tập chuyên ngành Toán kinh tế Rủi ro hệ thống (rủi ro thị trường): là loại rủi ro tác động lên tất cả các tài sản trong danh mục nói riêng và lên tất cả các tài sản cấu thành nên thị trường nói chung. Các nhân tố có thể gây nên loại rủi ro này gồm có giá chứng khoán, lãi vay, ti giá hối đoái hay giá cả các loại hàng hóa căn bản,. Rúi ro phi hệ thống: là những rủi ro đặc trưng riêng của một vài doanh nghiệp: quản lý doanh nghiệp kém, hỏa hoạn phá hủy nhà xưởng hay tiến bộ khoa học kỹ thuật làm một số loại sản phẩm bị lỗi thời.

Rủi ro phi hệ thống có thể loại trừ bằng việc đa dạng hóa. Như vậy, trong việc định lượng rủi ro của danh mục cô phiếu, loại rủi ro mà các NĐT cần tính toán tập trung chủ yếu là rủi ro thị trường. Do lường rủi ro của danh mục đầu tư Rủi ro của DMĐT thường được đo lường bởi độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lời của từng cô phiếu có trong DMĐT. Việc xác định độ lệch chuẩn của lợi suất của từng cổ phiếu trong DMĐT tương đối phức tap do ảnh hưởng của yếu tố hiệp phương sai (Covariance), tức là mối quan hệ giữa rủi ro của các chứng khoán trong DMĐT.

Độ lệch chuẩn của lợi suất của từng cô phiếu trong DMĐT được xác định bởi công thức: Trong đó n là tổng số chứng khoán có trong DMĐT, W, là tỷ trọng của chứng khoán i trong danh mục, W; là tỷ trọng của chứng khoán j trong danh mục va Co0; ; là hiệp phương sai giữa lợi nhuận của chứng khoáni và j. Cov, ; là chỉ tiêu đo lường mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai chứng khoán. C ov;,; được xác định bang công thức C Ovi; = p¿j ơi 9; trong đó p¡,; là hệ số tương quan giữa lợi suất của CK i va CK j, ø; là độ lệch chuẩn của TSSL của CKi va a; là độ lệch chuẩn của TSSL của CK j. Khi i=j thì Co, = a).

Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ

Phương pháp VAR đo lường rủi ro tài chính trong danh mục đầu tư - Chuyên đề thực tập tốt nghiệp là một tài liệu chuyên sâu tập trung vào việc ứng dụng phương pháp Value at Risk (VAR) để đánh giá và quản lý rủi ro trong các danh mục đầu tư. Tài liệu này cung cấp cái nhìn toàn diện về cách thức VAR hoạt động, các mô hình toán học liên quan, và cách áp dụng chúng trong thực tiễn tài chính. Đặc biệt, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đo lường rủi ro chính xác để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn. Độc giả sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và kỹ thuật để áp dụng VAR trong các quyết định đầu tư của mình.

Để mở rộng hiểu biết về các phương pháp đo lường rủi ro, bạn có thể tham khảo Luận văn thạc sĩ ứng dụng lớp mô hình GARCH trong việc ước tính Value at Risk của chuỗi lợi tức chỉ số VN Index, một nghiên cứu chuyên sâu về mô hình GARCH và ứng dụng của nó trong ước tính VAR. Ngoài ra, Tiểu luận quản trị rủi ro quy trình quản trị rủi ro trong doanh nghiệp cung cấp cái nhìn tổng quan về các quy trình quản lý rủi ro trong bối cảnh doanh nghiệp, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức tích hợp VAR vào chiến lược quản trị rủi ro. Cuối cùng, Luận văn thạc sĩ rủi ro tín dụng trong cho vay đối với ngành cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước là một nghiên cứu thực tế về rủi ro tín dụng, giúp bạn hiểu sâu hơn về các loại rủi ro khác nhau trong lĩnh vực tài chính.