CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU ĐƯỢC ÁP DỤNG 1. Tín dụng tiêu dùng 1.1 Khái niệm về tín dụng. Tín dụng là quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa người đi vay và người cho vay dựa trên nguyên tắc hoàn trả, kèm theo lợi tức khi đến hạn. [1] Tín dụng có thể hiểu một cách đơn giản là một quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó một bên chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc tài sản cho bên kia bằng nhiều hình thức như: cho vay, bán chịu hàng hoá, chiết khấu, bảo lãnh… được sử dụng trong một thời gian nhất định và theo một số điều kiện nhất định nào đó đã thỏa thuận.
Khái niệm tín dụng tiêu dùng Tín dụng tiêu dùng là các khoản cho vay của Ngân hàng (các tổ chức tín dụng) nhằm mục đích tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng bao gồm cá nhân và các hộ gia đình. Đây là một nguồn tài chính quan trọng giúp người tiêu dùng trang trải các nhu cầu trong cuộc sống như nhu cầu về nhà ở, phương tiện đi lại. Bản chất của tín dụng. Tín dụng là quan hệ kinh tế giữa người đi vay và người cho vay, nhờ quan hệ này mà vốn tín dụng (tiền và hiện vật) được vận động từ chủ thể này sang chủ thể khác để sử dụng cho các nhu cầu khác nhau trong nền kinh tế - xã hội.
Đi sâu tìm hiểu có thể thấy rõ bản chất tín dụng chính là sự vận động của giá trị vốn tín dụng, lần lượt trải qua 3 giai đoạn: • Giai đoạn cho vay: người cho vay chuyển giao quyền sử dụng giá trị vốn tín dụng cho người vay trong một thời gian nhất định • Giai đoạn sử dụng vốn vay: người vay toàn quyền sử dụng giá trị vốn tín dụng vào những mục đích đã được dự kiến trước • Giai đoạn hoàn trả: sau thời gian sử dụng giá trị vốn tín dụng, người vay phải hoàn trả lại cho người cho vay đầy đủ giá trị ban đầu và một phần phụ thêm (lãi) Như Trần Huyền Trang – 21A4040123 3 Khóa luận tốt nghiệp Chấm điểm tín dụng vậy, có thể khẳng định rằng, nét đặc trưng của sự vận động trong quan hệ tín dụng là tính hoàn trả. Đặc điểm của tín dụng tiêu dùng Tín dụng tiêu dùng cho khách hàng cá nhân có một số đặc điểm như sau: • Khách hàng vay là cá nhân và các hộ gia đình. Điều này làm cho quy mô của từng khoản vay thường nhỏ (trừ những khoản vay để mua bất động sản), dẫn đến chi phí khi tổ chức cho vay cao, vì vậy lãi suất tín dụng cho vay tiêu dùng thường cao hơn so với lãi suất của các loại tín dụng trong lĩnh vực thương mại hay công nghiệp. • Mục đích vay nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và các hộ gia đình, không phải xuất phát từ mục đích kinh doanh.
Do đó các khoản vay hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu và tính cách của từng đối tượng khách hàng và chu kỳ kinh tế của khách hàng. • Thông tin tài chính của khách hàng vay cá nhân thương không liên tục và chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng vay thường không cao. • Nguồn trả nợ chủ yếu của khách hàng được trích từ nguồn thu nhập mà không nhất thiết phải là từ kết quả của việc sử dụng những khoản vay [1] 1. Chấm điểm tín dụng 1.1 Khái niệm về chấm điểm tín dụng Chấm điểm tín dụng là việc đưa ra nhận định về mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm tài chính; hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc các yếu tố bao gồm năng lực đáp ứng các cam kết tài chính, khả năng dễ bị vỡ nợ khi các điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức và thiện chí trả nợ của người đi vay.
[3] Hệ thống chấm điểm tín dụng là một quy trình đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của một cá nhân đối với ngân hàng cho vay như trả lãi và gốc nợ vay khi đến hạn nhằm xác định rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng cho vay. Mức độ rủi ro tín dụng thay đổi theo từng cá nhân và được xác định thông qua quá trình đánh giá bằng thang điểm, dựa vào các thông tin tài chính và phi tài chính có sẵn của khách hàng cá nhân tại thời điểm chấm điểm tín dụng. [1] Trần Huyền Trang – 21A4040123 4 Khóa luận tốt nghiệp Chấm điểm tín dụng 1.2 Đối tượng chấm điểm tín dụng Hệ thống chấm điểm tín dụng tiếp cận đến tất cả các yếu tố có liên quan đến rủi ro tín dụng, các tổ chức tín dụng không sử dụng kết quả chấm điểm tín dụng nhằm thể hiện giá trị của người đi vay mà đơn thuần là đưa ra ý kiến hiện tại dựa trên các nhân tố rủi ro, từ đó có chính sách tín dụng và giới hạn cho vay phù hợp. Một sự xếp hạng cao của một khách hàng đi vay chưa phải là chắc chắn trong việc thu hồi đầy đủ các khoản nợ gốc và lãi vay, mà chỉ là cơ sở để đưa ra quyết định đúng đắn về tín dụng đã được điều chỉnh theo dự kiến mức độ rủi ro tín dụng có liên quan đến khách hàng là người đi vay và tất cả các khoản vay của khách hàng đó.3 Tầm quan trọng của chấm điểm tín dụng Việc chấm điểm tín dụng mang lại nhiều lợi ích cho mợi tầng lướp của nền kinh tế.
Điểm tín dụng cho phép tổ chức cho vay mở rộng tới các phân phúc thị trường mà trước đây chưa được phục vụ đầy đủ. Ngoài ra, các quyết định giờ đây đã được đưa ra một cách nhanh chóng và khách quan hơn với phần lớn các yêu cầu vay được gửi lên hệ thống và nhận được câu trả lời ngay trong ngày. Đối với khách hàng, chấm điểm tín dụng là chìa khóa để có được sở hữu nhà ở và vay tiêu dùng. Nó làm gia tăng cạnh tranh giữa những tổ chức cho vay và làm giảm chi phí của các khoản vay.
Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, việc chấm điểm tín dụng làm tăng khả năng tiếp cận với các nguồn lực tải chính, giảm chi phí và giúp quản lý rủi ro. Đối với nền kinh tế quốc gia, chấm điểm tín dụng giúp điều hòa hoạt động tiêu dùng trong những giai đoạn thất nghiệp mang tính chu kỳ và giảm sự biến động lên xuống của các chu kỳ kinh doanh.4 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng Hệ thống chấm điểm tín dụng được tập trung vào các nguyên tắc chủ yếu bao gồm phân tích tín nhiệm trên cơ sở ý thức và thiện chí trả nợ của người đi vay và từng khoản vay; đánh giá rủi ro dài hạn dựa trên ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh và xu Trần Huyền Trang – 21A4040123 5 Khóa luận tốt nghiệp Chấm điểm tín dụng hướng khả năng trả nợ trong tương lai; đánh giá rủi ro toàn diện và thống nhất dựa vào hệ thống ký hiệu xếp hạng. Trong quá trình chấm điểm tín dụng, cán bộ chấm điểm tín dụng sẽ thu được điểm ban đầu và điểm tổng hợp để xếp hạng khách hàng. • Điểm ban đầu là điểm của từng tiêu chí chấm điểm tín dụng cán bộ chấm điểm tín dụng xác định được sau khi phân tích tiêu chí đó.
• Điểm tổng hợp để xếp hạng khách hàng bằng điểm ban đầu nhân với trọng số. • Trọng số là mức độ quan trọng của từng tiêu chí chấm điểm tín dụng (chỉ số tài chính hoặc yếu tố phi tài chính) xét trên góc độ tác động rủi ro tín dụng. Trong quy trình chấm điểm tín dụng, cán bộ chấm điểm tín dụng sử dụng các bảng tiêu chuẩn để đánh giá các tiêu chí chấm điểm tín dụng theo nguyên tắc: • Đối với mỗi tiêu chí trên bảng tiêu chuẩn đánh giá các tiêu chí, chỉ số thực tế gần với trị số nào nhất thì áp dụng cho loại xếp hạng đó, nếu nằm giữa hai trị số thì ưu tiên nghiêng về phía loại tốt nhất. • Trong trường hợp khách hàng có bảo lãnh của một tổ chức có năng lực tài chính mạnh hơn, thì khách hàng đó có thể được xếp hạng tín dụng tương đương hạng tín dụng của bên bảo lãnh.
Quy trình chấm điểm tín dụng của bên bảo lãnh cũng giống như quy trình áp dụng cho khách hàng. Tổng quan về khai phá dữ liệu 1. Khái niệm khai phá dữ liệu Khai phá dữ liệu (Data Mining) được định nghĩa như là một quá trình chắt lọc hay khai phá tri thức từ một lượng lớn dữ liệu. Một ví dụ hay được sử dụng là là việc khai thác vàng từ đá và cát, Data Mining được ví như công việc "Đãi cát tìm vàng" trong một tập hợp lớn các dữ liệu cho trước.
Thuật ngữ Data Mining ám chỉ việc tìm kiếm một tập hợp nhỏ có giá trị từ một số lượng lớn các dữ liệu thô. [4] Nói chính xác hơn, Khai phá dữ liệu là một tập hợp các kỹ thuật được sử dụng để tự động khai phá và tìm ra các mối quan hệ lẫn nhau của dữ liệu trong một tập hợp dữ liệu khổng lồ và phức tạp, đồng thời cũng tìm ra các mẫu tiềm ẩn trong tập dữ liệu đó. Trần Huyền Trang – 21A4040123 6 Khóa luận tốt nghiệp Chấm điểm tín dụng 1. Các bước trong quá trình phát hiện tri thức Hình 1.
1: Quá trình phát hiện tri thức [5] Phát hiện tri thức bao gồm nhiều giai đoạn được lặp đi lặp lại nhiều lần mà không cần phân biệt từng bước trong quá trình thực hiện. [4] Giai đoạn 1: Hình thành, xác định và định nghĩa bài toán. Là việc tìm hiểu lĩnh vực ứng dụng từ đó hình thành bài toán, xác định các nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Bước này sẽ quyết định cho việc rút ra được các tri thức hữu ích và cho phép chọn các phương pháp KPDL thích hợp với mục đích ứng dụng cùng với bản chất của dữ liệu.
Giai đoạn 2: Thu thập và tiền xử lý (xử lý thô). Bước này còn được gọi là tiền xử lý dữ liệu nhằm loại bỏ nhiễu (dữ liệu dư thừa), làm sạch dữ liệu, xử lý và khắc phục vấn đề thiếu hoặc thừa dữ liệu, biến đổi dữ liệu và rút gọn dữ liệu nếu cần thiết. Bước này thường chiếm nhiều thời gian nhất (bước quan trọng) trong toàn bộ quy trình phát hiện tri thức. Giai đoạn 3: Biến đổi dữ liệu.
Chọn lựa một số phương pháp. Giai đoạn 4: KPDL, rút ra các tri thức.