Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng

Chuyên khảo phân tích Luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng, đánh giá các khía cạnh quan trọng, đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

• Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Chí Đức
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Nghiên Cứu Các Nhân Tố Tác Động Đến Tăng Trưởng Tín Dụng
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
• 1.1. Lý do chọn đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Đóng góp của đề tài
• 1.7. Kết cấu luận văn
• 2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH KHÁC
• 2.1. Giới thiệu về tín dụng ngân hàng và tăng trưởng tín dụng
• 2.2. Khái quát về tín dụng, tín dụng ngân hàng
• 2.3. Vai trò của tín dụng
• 2.4. Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng
• 2.5. Giới thiệu về tăng trưởng tín dụng
• 2.6. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng
• 2.6.1. Các nhân tố vi mô
• 2.6.2. Các nhân tố vĩ mô
• 2.7. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
• 2.8. Các nghiên cứu nước ngoài
• 2.9. Các nghiên cứu trong nước
• 2.10. Khái quát về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
• 2.10.1. Khái niệm về QTDND
• 2.10.2. Tính chất và mục tiêu hoạt động của QTDND
• 2.10.3. Các hoạt động cơ bản của QTDND
• 2.10.4. Cơ cấu tổ chức hoạt động của QTDND
• 2.10.5. Sự khác biệt giữa NHTM và QTDND
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Phương pháp nghiên cứu
• 3.2. Dữ liệu nghiên cứu
• 3.3. Kích thước mẫu
• 3.4. Xử lý dữ liệu
• 3.5. Phương pháp ước lượng
• 3.5.1. Hồi quy tác động cố định FE (Fixed Effect Regression)
• 3.5.2. Hồi quy tác động ngẫu nhiên RE (Random Effect Regression)
• 3.6. Kiểm định Hausman
• 3.7. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
• 3.8. Mô hình nghiên cứu
• 3.8.1. Mô hình gốc
• 3.8.2. Mô hình nghiên cứu
• 3.8.3. Mô tả và đo lường các biến
• 3.8.3.1. Biến phụ thuộc
• 3.8.3.2. Biến độc lập
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
• 4.1. Thực trạng hoạt động của các QTDND tại tỉnh Bình Thuận (2009-2016)
• 4.2. Mô tả dữ liệu
• 4.3. Kết quả thống kê mô tả
• 4.4. Phân tích sự tương quan giữa các biến
• 4.5. Kiểm định đa cộng tuyến VIF
• 4.6. Phân tích kết quả hồi quy
• 4.7. Kiểm định mức độ phù hợp giữa mô hình FE và RE
• 4.8. Kiểm định tác động cố định của thời gian
• 4.9. Kiểm định sự tương quan giữa những phần dư của các đơn vị chéo
• 4.10. Kiểm định phương sai của sai số thay đổi
• 4.11. Kiểm định sự tự tương quan của phần dư
• 4.12. Cách khắc phục các vi phạm của mô hình
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
• 5.1. Đối với QTDND
• 5.2. Đối với các cấp quản lý
• 5.3. Hạn chế của luận văn và các hướng nghiên cứu tiếp theo
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Giới thiệu về tín dụng và tăng trưởng tín dụng

Tín dụng là một khái niệm quan trọng trong hệ thống tài chính, giúp điều hòa vốn giữa các chủ thể trong nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, tín dụng đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đối với các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Sự phát triển của tăng trưởng tín dụng không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu vay vốn của người dân mà còn bị tác động bởi nhiều nhân tố khác nhau như chính sách tín dụng, tình hình kinh tế vĩ mô và vi mô. Theo nghiên cứu, việc mở rộng tín dụng ngân hàng có thể làm tăng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp và cá nhân, từ đó thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng. "Tín dụng là cầu nối giữa những chủ thể thừa vốn và những chủ thể thiếu vốn" (Bùi Diệu Anh, 2013). Điều này cho thấy tầm quan trọng của tín dụng trong việc phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

1.1. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng

Nghiên cứu chỉ ra rằng có nhiều nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng, bao gồm cả yếu tố vi mô và vĩ mô. Những yếu tố vi mô như tỷ lệ sinh lời (ROE), tốc độ tăng trưởng vốn huy động, và tỷ lệ nợ xấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng tín dụng của các QTDND. Mặt khác, các yếu tố vĩ mô như lạm phát và chính sách tiền tệ cũng đóng vai trò quan trọng. "Sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các QTDND phát triển và mở rộng hoạt động tín dụng" (Nguyễn Thị Thùy Trang, 2017). Do đó, việc phân tích các nhân tố này là rất cần thiết để tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả.

II. Phân tích thực trạng tăng trưởng tín dụng tại Bình Thuận

Trong giai đoạn từ 2009 đến 2016, tín dụng tại tỉnh Bình Thuận đã có sự biến động đáng kể. Sự phát triển của các QTDND đã giúp người dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, đặc biệt là tại các vùng nông thôn xa xôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng vốn huy động có mối tương quan thuận với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số nhân tố hạn chế như hệ số chênh lệch lãi ròng và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng mở rộng tín dụng. "Việc cải thiện các chỉ số tài chính và nâng cao chất lượng hoạt động của QTDND là rất quan trọng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững" (Nguyễn Thị Thùy Trang, 2017).

2.1. Thực trạng hoạt động của các QTDND

Các QTDND tại Bình Thuận đã phát huy được vai trò của mình trong việc cung cấp tín dụng cho người dân. Tuy nhiên, một số QTDND vẫn gặp khó khăn trong việc huy động vốn và mở rộng quy mô hoạt động. Việc thiếu hụt thông tin và sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. "Để tăng trưởng tín dụng hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa QTDND và các cơ quan quản lý nhà nước" (Nguyễn Thị Thùy Trang, 2017). Điều này không chỉ giúp cải thiện hoạt động của các QTDND mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính tại địa phương.

III. Đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Để tăng trưởng tín dụng của các QTDND tại Bình Thuận, cần phải có những chính sách hỗ trợ rõ ràng từ phía Nhà nước. Việc cải thiện các chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các QTDND trong việc huy động vốn là rất cần thiết. "Chính sách hỗ trợ từ Nhà nước sẽ giúp các QTDND phát triển bền vững và giảm thiểu tình trạng tín dụng đen" (Nguyễn Thị Thùy Trang, 2017). Ngoài ra, cần có các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các QTDND để họ có thể hoạt động hiệu quả hơn.

3.1. Khuyến nghị đối với Nhà nước

Nhà nước cần có những chính sách khuyến khích và hỗ trợ các QTDND trong việc mở rộng hoạt động tín dụng. Việc cung cấp thông tin và đào tạo cho các QTDND cũng rất quan trọng. "Hỗ trợ về mặt chính sách sẽ giúp các QTDND hoạt động hiệu quả hơn, từ đó tăng trưởng tín dụng sẽ được cải thiện" (Nguyễn Thị Thùy Trang, 2017). Đồng thời, cần có sự giám sát chặt chẽ từ phía các cơ quan chức năng để đảm bảo hoạt động của các QTDND diễn ra đúng quy định và an toàn.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Tăng trưởng tín dụng là một chỉ số quan trọng phản ánh sự phát triển của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) – một loại hình tổ chức tín dụng hợp tác hoạt động chủ yếu tại các vùng nông thôn. Tại tỉnh Bình Thuận, với 25 QTDND đang hoạt động, trong đó 92% hoạt động ở vùng nông thôn, việc mở rộng tín dụng của các QTDND đóng vai trò thiết yếu trong việc đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương và hạn chế tín dụng đen. Tuy nhiên, một số QTDND tại đây vẫn còn tăng trưởng tín dụng chậm, chưa khai thác hết tiềm năng thị trường.

Luận văn tập trung nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của 18 QTDND trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2009-2016. Mục tiêu chính là xác định các yếu tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng của QTDND, góp phần giảm thiểu tín dụng đen và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống. Nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong bối cảnh phát triển kinh tế nông thôn và chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết về tín dụng ngân hàng và tăng trưởng tín dụng, trong đó tín dụng được hiểu là quan hệ sử dụng sự tín nhiệm giữa bên cho vay và bên vay với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi. Tăng trưởng tín dụng phản ánh sự gia tăng dư nợ cho vay qua các năm, liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế và chính sách tiền tệ.

Các khái niệm chính bao gồm:

• Tỷ lệ sinh lời (ROE): Phản ánh hiệu quả hoạt động của QTDND, ảnh hưởng đến khả năng tích lũy vốn mở rộng tín dụng.
• Tốc độ tăng trưởng vốn huy động: Là nguồn vốn chủ yếu để QTDND mở rộng cho vay.
• Tỷ lệ nợ xấu: Đo lường rủi ro tín dụng, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng.
• Quy mô QTDND: Tổng tài sản phản ánh khả năng mở rộng thị trường và nguồn vốn.
• Hệ số chênh lệch lãi ròng (NIM): Phản ánh lợi nhuận từ hoạt động tín dụng.
• Lạm phát: Ảnh hưởng đến chi phí vốn và nhu cầu vay vốn.
• Thời gian thành lập: Thể hiện kinh nghiệm và uy tín của QTDND.
• Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: Đảm bảo sự ổn định và niềm tin của khách hàng.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với dữ liệu bảng thu thập từ 18 QTDND tại Bình Thuận trong giai đoạn 2009-2016, tổng cộng 144 quan sát. Dữ liệu được lấy từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận và Cục Thống kê tỉnh.

Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng phần mềm Stata 13, sử dụng hai mô hình hồi quy: mô hình tác động cố định (FE) và mô hình tác động ngẫu nhiên (RE). Kiểm định Hausman được áp dụng để lựa chọn mô hình phù hợp. Ngoài ra, các kiểm định đa cộng tuyến (VIF), tự tương quan và phương sai sai số cũng được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của mô hình.

Mô hình nghiên cứu cụ thể biểu diễn tốc độ tăng trưởng tín dụng là hàm của các biến độc lập gồm các nhân tố vi mô và vĩ mô đã nêu, cùng biến giả kiểm soát theo năm.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tốc độ tăng trưởng vốn huy động có tương quan thuận với tốc độ tăng trưởng tín dụng: Kết quả hồi quy cho thấy hệ số hồi quy dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, cho thấy khi vốn huy động tăng 1%, tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng tương ứng khoảng 0,5-0,7%. Điều này phản ánh nguồn vốn huy động là yếu tố quan trọng để QTDND mở rộng tín dụng.

2. Tỷ lệ nợ xấu có tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng: Tỷ lệ nợ xấu tăng 1% làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng khoảng 0,3-0,4%, thể hiện sự thận trọng trong việc mở rộng tín dụng khi rủi ro tín dụng cao.

3. Hệ số chênh lệch lãi ròng và thời gian thành lập có tương quan nghịch với tăng trưởng tín dụng: Hệ số chênh lệch lãi ròng tăng cao có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng do lãi suất đầu ra cao làm giảm nhu cầu vay. Thời gian thành lập lâu năm cũng có xu hướng giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng, có thể do thị trường hạn chế và sự bão hòa khách hàng.

4. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu có ảnh hưởng tiêu cực: QTDND duy trì tỷ lệ an toàn vốn cao thường thận trọng hơn trong việc mở rộng tín dụng, dẫn đến tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp hơn.

Thảo luận kết quả

Kết quả nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu trong và ngoài nước, khẳng định vai trò quan trọng của vốn huy động và rủi ro tín dụng trong việc quyết định tăng trưởng tín dụng. Việc hệ số chênh lệch lãi ròng tác động tiêu cực phản ánh sự cân bằng giữa lợi nhuận và khả năng tiếp cận vốn của khách hàng. Thời gian thành lập và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thể hiện sự thận trọng và ổn định trong hoạt động của QTDND, tuy nhiên cũng hạn chế tốc độ mở rộng tín dụng.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ đường thể hiện xu hướng tăng trưởng tín dụng và vốn huy động qua các năm, bảng hệ số hồi quy chi tiết các biến độc lập cùng mức ý nghĩa để minh họa rõ ràng các tác động.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường huy động vốn: QTDND cần đẩy mạnh các hoạt động huy động vốn từ thành viên và khách hàng ngoài thành viên, nhằm tăng nguồn vốn khả dụng cho vay. Mục tiêu tăng trưởng vốn huy động khoảng 10-15% mỗi năm, thực hiện trong 3-5 năm tới.

2. Kiểm soát và giảm tỷ lệ nợ xấu: Cần nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hiệu quả để giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Đào tạo nhân viên và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý tín dụng là các giải pháp ưu tiên.

3. Điều chỉnh chính sách lãi suất hợp lý: Giảm bớt chênh lệch lãi suất giữa huy động và cho vay để tăng sức hấp dẫn của tín dụng, đồng thời đảm bảo lợi nhuận bền vững. Chính sách này cần được rà soát định kỳ theo biến động thị trường.

4. Hỗ trợ chính sách từ Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước: Cần có các chính sách ưu đãi về vốn, hỗ trợ kỹ thuật và giám sát chặt chẽ hoạt động QTDND nhằm đảm bảo an toàn và phát triển bền vững. Thời gian thực hiện trong vòng 5 năm, phối hợp giữa các cấp quản lý và QTDND.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý QTDND: Giúp hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Cơ quan quản lý Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước: Cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng chính sách hỗ trợ, giám sát và phát triển hệ thống QTDND, góp phần ổn định thị trường tín dụng nông thôn.

3. Các nhà nghiên cứu và học viên ngành Tài chính – Ngân hàng: Là tài liệu tham khảo quý giá về phương pháp nghiên cứu định lượng, mô hình hồi quy dữ liệu bảng và các yếu tố tác động đến tín dụng trong lĩnh vực tài chính hợp tác.

4. Doanh nghiệp và người dân tại vùng nông thôn: Hiểu rõ vai trò và cơ chế hoạt động của QTDND, từ đó có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng phù hợp để phát triển sản xuất kinh doanh.

Câu hỏi thường gặp

1. Tăng trưởng tín dụng của QTDND được đo lường như thế nào?
   Tăng trưởng tín dụng được đo bằng tốc độ tăng phần trăm dư nợ cho vay hàng năm so với năm trước, phản ánh sự mở rộng tín dụng của QTDND.

2. Nhân tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến tăng trưởng tín dụng của QTDND?
   Tốc độ tăng trưởng vốn huy động là nhân tố có ảnh hưởng tích cực và mạnh nhất, vì vốn huy động là nguồn chính để QTDND mở rộng cho vay.

3. Tại sao tỷ lệ nợ xấu lại ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng?
   Tỷ lệ nợ xấu cao làm tăng rủi ro tín dụng, khiến QTDND thận trọng hơn trong việc cấp tín dụng mới để tránh tổn thất.

4. Làm thế nào để QTDND giảm thiểu tác động tiêu cực của hệ số chênh lệch lãi ròng?
   QTDND cần cân đối lãi suất huy động và cho vay hợp lý, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý chi phí để duy trì lợi nhuận mà không làm giảm sức hấp dẫn tín dụng.

5. Chính sách nào của Nhà nước hỗ trợ tăng trưởng tín dụng của QTDND?
   Nhà nước có thể hỗ trợ bằng các chính sách ưu đãi vốn, đào tạo nhân lực, giám sát hoạt động và tạo môi trường pháp lý thuận lợi để QTDND phát triển bền vững.

Kết luận

• Tăng trưởng tín dụng của các QTDND tại Bình Thuận chịu ảnh hưởng tích cực từ tốc độ tăng trưởng vốn huy động và quy mô QTDND.
• Tỷ lệ nợ xấu, hệ số chênh lệch lãi ròng, thời gian thành lập và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu có tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng.
• Mô hình hồi quy tác động cố định là phù hợp nhất để phân tích các nhân tố tác động trong nghiên cứu này.
• Các giải pháp đề xuất tập trung vào tăng cường huy động vốn, kiểm soát nợ xấu, điều chỉnh chính sách lãi suất và hỗ trợ chính sách từ Nhà nước.
• Nghiên cứu mở ra hướng đi cho các nghiên cứu tiếp theo về tăng trưởng tín dụng của QTDND tại các địa phương khác và trong bối cảnh kinh tế thay đổi.

Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bền vững, các QTDND và cơ quan quản lý cần phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các giải pháp đề xuất, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các nhân tố mới ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng trong tương lai.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Header Page 1 of 107. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 Footer Page 1 of 107. Header Page 2 of 107.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN CHÍ ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 Footer Page 2 of 107. Header Page 3 of 107.

i TÓM TẮT Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã giúp điều hòa vốn, từ chủ thể tạm thời thừa vốn sang chủ thể cần vốn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, phần lớn trụ sở các ngân hàng thương mại lại đặt tại thành phố hoặc trung tâm huyện hoặc xã có hoạt động kinh tế phát triển, nên ở những địa bàn xã xa trung tâm, việc tiếp cận vốn tín dụng của người dân gặp khó khăn. Do đó, sự hình thành và phát triển của hệ thống QTDND đến các địa bàn xa trung tâm, đã góp phần giải quyết được nhu cầu vốn đó của người dân. Để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngày càng lớn của người dân và đặc biệt là xóa dần tình trạng tín dụng đen, thì việc mở rộng tín dụng của hệ thống QTDND là cần thiết.

Do đó, luận văn này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các QTDND, từ đó đưa ra các giải pháp giúp tăng trưởng tín dụng của QTDND. Luận văn sử dụng phương pháp phân tích định lượng với cấu trúc dữ liệu dạng bảng, mẫu nghiên cứu gồm 18 QTDND trong giai đoạn từ năm 2009 - 2016. Tác giả thực hiện các kiểm định giả thuyết thông qua phương pháp ước lượng hồi quy như Fixed Effect Model (FE), Random Effect Model (RE) để tìm mô hình phù hợp nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng vốn huy động có tương quan thuận với tốc độ tăng trưởng tín dụng; trong khi đó hệ số chênh lệch lãi ròng, thời gian thành lập và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu có tương quan nghịch với tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Trên cơ sở kết quả thực nghiệm, nghiên cứu đã gợi ý một số đề xuất đối với QTDND trong việc hạn chế ảnh hưởng từ các nhân tố tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng và phát huy ảnh hưởng từ các nhân tố tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng của QTDND. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với Nhà nước, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ về chính sách để tạo điều kiện cho QTDND hoạt động tốt hơn và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận tiếp tục hướng dẫn QTDND hoạt động đúng theo quy định, luôn giám sát chặt chẽ hoạt động của QTDND nhằm kịp thời chấn chỉnh khi xảy ra sai Footer Page 3 of 107. Header Page 4 of 107. ii phạm, để đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Footer Page 4 of 107. Header Page 5 of 107. L01CAMDOAN Toi cam doan rang luan van "Nghien ciru cac nhan ta tac dQng d~n tang truong tin dung ciia cac Quy tin dung nhan dan tren dia ban tinh Binh Thuan" la bai nghien ciru cua chinh toi va duoc thirc hien diroi SlJ huang dfin khoa hoc cua TS. Nguyen Chi Duc.

Luan van nay chua tung dtroc trinh nop d~ lay hQCvi thac si' tai bat cir mot tnrong dai hoc nao. Luan van nay la cong trinh nghien CUu rieng cua tac gia, ket qua nghien CUu la trung thirc, trong d6 khong c6 cac nQi dung da: duoc cong b6 truce day hoac cac noi dung do ngiroi khac thuc hien, ngoai trir cac trich dfin duoc dfin nguon ddy du trong luan van. H6 Chi Minh, ngay 27 thdng 12 ruim 2017 Nguy~n Thi ThiIy Trang Footer Page 5 of 107. Header Page 6 of 107.

11 LfficAMON Tnroc h~t, toi chan thanh cam an tAt ca quy thAy co da:huang dfrn, truyen dat cho toi nhtrng kien thirc trong thai gian hoc tai tnrong. Nhimg kien thirc lanen tang co ban d~ toi hoan thanh luan van nay va giup ich rAt nhieu cho cong viec cua toi sau nay. Toi xin d~c biet cam an TS. Nguyen Chi Dire, giang vien huang ddn toi thirc hien luan van nay.

Thdy la ngiroi da:dinh huang va huang dfrn rAtnhiet tinh cho toi trong qua trinh thirc hien luan van nay. H6 Chi Minh, ngay 27 thdng 12 nam 2017 Nguy~nTh] Thuy Trang Footer Page 6 of 107. Header Page 7 of 107. v MỤC LỤC TÓM TẮT .i LỜI CAM ĐOAN.

iii LỜI CẢM ƠN. iv MỤC LỤC. v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .viii DANH MỤC BẢNG. ix DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ.

ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU. Lý do chọn đề tài. Mục tiêu nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Đóng góp của đề tài. Kết cấu luận văn.

5 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH KHÁC. Giới thiệu về tín dụng ngân hàng và tăng trưởng tín dụng. Khái quát về tín dụng, tín dụng ngân hàng.Vai trò của tín dụng. Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng.

Giới thiệu về tăng trưởng tín dụng. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng. Các nhân tố vi mô. Các nhân tố vĩ mô.

Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu. Các nghiên cứu nước ngoài. Các nghiên cứu trong nước. Khái quát về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân:.

26 Footer Page 7 of 107. Header Page 8 of 107. Khái niệm về QTDND:. Tính chất và mục tiêu hoạt động của QTDND:.

Các hoạt động cơ bản của QTDND:. Cơ cấu tổ chức hoạt động của QTDND:. Sự khác biệt giữa NHTM và QTDND. 30 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

Phương pháp nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu. Kích thước mẫu. Xử lý dữ liệu.

Phương pháp ước lượng. Hồi quy tác động cố định FE (Fixed Effect Regression). Hồi quy tác động ngẫu nhiên RE (Random Effect Regression). Kiểm định Hausman .5 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến.

Mô hình nghiên cứu. Mô hình gốc. Mô hình nghiên cứu. Mô tả và đo lường các biến.

iến phụ thuộc. iến độc lập. 37 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN. Thực trạng hoạt động của các QTDND tại tỉnh Bình Thuận (2009-2016).

Mô tả dữ liệu. Kết quả thống kê mô tả. Phân tích sự tương quan giữa các biến. Kiểm định đa cộng tuyến VIF.

Phân tích kết quả hồi quy. Kiểm định mức độ phù hợp giữa mô hình FE và RE .2 Kiểm định tác động cố định của thời gian:. Kiểm định sự tương quan giữa những phần dư của các đơn vị chéo:. Kiểm định phương sai của sai số thay đổi:.

52 Footer Page 8 of 107. Header Page 9 of 107.5 Kiểm định sự tự tương quan của phần dư:. Cách khắc phục các vi phạm của mô hình. 53 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.

Đối với QTDND. Đối với các cấp quản lý. Hạn chế của luận văn và các hướng nghiên cứu tiếp theo. 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT.

a TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH. h Footer Page 9 of 107. Header Page 10 of 107. viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TỪ NGHĨA TIẾNG VIỆT VIẾT TẮT ctg Các tác giả HĐQT Hội đồng quản trị NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTDND Quỹ tín dụng nhân dân ROA Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TIẾNG ANH TỪ NGHĨA TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT VIẾT TẮT GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Phương pháp hồi quy Mômen GMM Generalized Method of Moment tổng quát NIM Net Interest Margin Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Footer Page 10 of 107.

Header Page 11 of 107. ix DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Bảng tóm tắt các biến của mô hình nghiên cứu. Số liệu hoạt động của các QTDND. Kết quả xếp loại chỉ tiêu Kết quả kinh doanh của các QTDND.

Thống kê mô tả các biến số của các QTDND trong mẫu (2009- 2016). Ma trận hệ số tương quan. Kiểm định đa cộng tuyến. Kiểm định Hausman.7 Kiểm định Testparm _IYear*.

Kiểm định Pesaran's. Kiểm định Modified Wald. Kiểm định Wooldridge. Khắc phục các vi phạm của Y.

53 DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy QTDND. Tổng nguồn vốn hoạt động của các QTDND. Tổng huy động vốn và dư nợ của các QTDND.

Lợi nhuận kinh doanh qua các năm. 44 Footer Page 11 of 107. Header Page 12 of 107. 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.

Lý do chọ ề tài Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với chính sách quản lý và điều hành hợp lý của Đảng và Nhà nước, kinh tế nước ta đang từng bước phát triển. Là một nền kinh tế đang phát triển nên nhu cầu về vốn, kỹ thuật công nghệ rất lớn; do đó, việc tận dụng các nguồn vốn có thể để phát triển nền kinh tế là điều rất cần thiết. Ngoài nguồn vốn từ Chính phủ, c n có nguồn vốn từ cá nhân, tổ chức trong nước cũng như cá nhân, tổ chức đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài, Tuy nhiên, không phải lúc nào nguồn vốn nhàn rỗi cũng được sử dụng, vì chủ thể có vốn lại chưa có ý tưởng sản xuất kinh doanh, trong khi đó, chủ thể muốn sản xuất kinh doanh lại không đủ vốn.

Do vậy, việc dẫn vốn từ chủ thể có vốn tạm thời thừa sang chủ thể cần vốn là điều rất cần thiết và việc đó được thực hiện bởi hệ thống các tổ chức tín dụng.