CHƯƠNG 1: TONG QUAN TINH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIEN VE CHAT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DUNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Kinh doanh thương mại quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ đã và đang đối diện với nguy CƠ rui ro cao trong hoạt động tín dụng. Do đó, dé kiểm soát được rủi ro tín dụng thì phải nâng cao chất lượng trong hoạt động tín dụng KHCN là điều kiện cấp bách. Nghiên cứu về chất lượng hoạt động tín dụng là một đề tài cấp thiết thu hút nhiều sự quan tâm của các tác giả trên thé giới.
Các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều luận điểm về nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng KHCN trên đa dạng khía cạnh khác nhau, từ đó trình bày các khuyến nghị về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Các công trình nghiên cứu về chất lượng hoạt động tín dụng của các ngân hàng trên thế giới Các bài nghiên cứu chủ yêu thé hiện sự quan tâm cải thiện chất lượng hoạt động tín dụng nói chung và đối với KHCN nói riêng. Thông qua các phương pháp dự đoán khả năng trả nợ của cá nhân, từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn về các hoạt động cấp tín dụng trong hệ thống NHTM. Có thể kế đến những công trình nghiên cứu đã được công bố sau đây: Mohammad J.
Hamayel và cộng sự với nghiên cứu (2021) “Improvement of personal loan granting methods in banks using machine learning methods and approaches in Palestine” chi ra sự phức tap trong quy trình phê duyệt và đánh gia rủi ro tín dụng với các phương pháp thủ công truyền thống được sử dụng. Nghiên cứu cho rằng đối với các tổ chức tài chính và đặc biệt là đối với các ngân hàng, việc dự báo khả năng vỡ nợ hay tỷ lệ một người không trả được nợ, từ đó giảm thiểu rủi ro và tăng chất lượng cho vay vẫn còn là một thách thức. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất việc can thiệp vào quá trình thẩm định tín dụng một sỐ kỹ thuật học máy và thuật toán thuộc về, tận dụng và quản lí tốt lượng dữ liệu. Ba thuật toán học máy bao gồm: Cây quyết định (Decision Tree), Hồi quy logistic (Logistic Regression) và Rừng ngẫu nhiên (Random Forest), bằng cách sử dụng dữ liệu được thu thập từ Ngân hàng Quds tai Palestine.
A comparative study” (2021) của Mehul Madaan và cộng sự “Loan default prediction using decision trees and random forest dé xuất sử dung các mô hình học máy vào quá trình thẩm định. Khi nhu cầu vay vôn ngày một lớn, ngành ngân hang càng phải đối mặt hai câu hỏi quan trọng: Người đi vay gặp rủi ro như thế nào? và Với rủi ro đó, chúng ta có nên cho họ vay không? Nhóm tác giả đề xuất hai mô hình học máy nhằm lựa chọn những người phù hợp từ danh sách ứng viên đã nộp đơn có nhu cầu vay vốn. Nghiên cứu thực hiện phân tích so sánh giữa hai thuật toán (i) Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) và (ii) Cây quyết định (Decision Tree). Sử dụng trên cùng một tập dữ liệu, kết quả cho thấy thuật toán Rừng ngẫu nhiên vượt trội hơn thuật toán Cây quyết định với độ chính xác cao hơn nhiều trong việc thâm định và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay của NHTM.
Zhima Credit Score in Default Prediction for Personal Loans” (2021) của Haomin Wang và cộng sự dé cập tới tam quan trọng của việc dự đoán vỡ nợ trong các hoạt động cấp tín dụng của NHTM, đặc biệt là cho vay ca nhân. Điểm tín dụng Zhima, là điểm tin dụng trực tuyến của bên thứ ba phổ biến nhất ở Trung Quốc, phản ánh tình trạng tín dụng của người đi vay. Bài nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của Điểm tín dụng Zhima đối với dự đoán vỡ nợ đối với các khoản vay cá nhân. Một thử nghiệm được thiết kế và thực hiện trên tập dữ liệu bao gồm hơn 20 nghìn khoản vay cá nhân trực tuyến.
Kết quả thử nghiệm cho thấy Điểm tín dụng Zhima thực sự có thé cải thiện hiệu suất phân loại với mức độ cải thiện là khác nhau trên các bộ phân loại khác nhau. Các công trình nghiên cứu về chất lượng hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mai tai Việt Nam Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản nhất và gift vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng TMCP. Van dé tin dụng trong các Ngân hàng luôn là vấn đề được chú trọng. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đang trở thành xu thé tất yêu trong tat cả các Ngân hàng.
Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng mang lại cho các ngân hàng số lượng khách hàng lớn, lợi nhuận cao, rủi ro thấp và được phân tan, và cơ hội các ngân hàng bán chéo các sản pham dịch vụ kèm theo, là kênh quảng bá hình ảnh thương hiệu đến mọi đối tượng khách hàng,.Hoạt động tín dụng phát triển một cách an toàn, chất lượng, hiệu quả đang được các ngân hàng và Nhà nước rất đặc biệt quan tâm. Do vậy, trong bối cảnh hiện nay, chất lượng hoạt động tín dụng liên quan đến vấn đề sống còn của các Ngân hàng và nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận cùng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng. Chất lượng tín dụng đang đối diện với nguy cơ rủi ro cao trong hoạt động tín dụng. Các tác giả nghiên cứu đã đưa ra nhiều luận điểm về nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên nhiều khía cạnh, đa dạng khác nhau.
Từ đó trình bày các khuyến nghị và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng trong thời gian vừa qua. Điền hình là những bài nghiên cứu sau đây: Nguyễn Hoàng Thảo (Năm 2023), Đại học quốc gia Hà Nội, mã số 8340201, Luận văn thạc sỹ với đề tài “Nang cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hang Thương Mại cổ phan dau tư và phát triển Việt Nam — chỉ nhánh Thái Hà”. Tác giả đã nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV Thái Hà, từ đó rút ra các hạn chế tồn tại và nguyên nhân hạn chế đó.
Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại chỉ nhánh trong thời gian tới. Vấn đề CLTD chỉ được thể hiên thông qua như quản lý RRTD, quản lý nợ xấu, hiệu quả hoạt động tín dụng, nâng cáo chất lượng hoạt động kinh doanh,. Nguyễn Thị Hoa (2022), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn thạc sỹ với đề tài “Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phan Quân đội ”. Tác giả đã chỉ ra rằng, một ngân hàng muốn tăng khả năng kiểm soát thì không chỉ nên tập trung vào việc gia tăng quy mô, phát triên theo chiêu rộng, mà còn cân chú trọng tới chiêu sâu, tức là chât lượng của các 10 hoạt động, đặc biệt đối với hoạt động cấp tín dụng.
Từ đó, nghiên cứu đã thực hiện đánh giá được thực trạng chất lượng cho vay Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thê hiện qua các chỉ tiêu định lượng như nợ quá hạn, nợ xấu, khả năng sinh lời từ hoạt động tín dụng, trích lập dự phòng,. Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn đó, tác giả đã đề xuất được 05 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cho vay Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cô phần Quân đội. Nguyễn Thị Thu Đông (Năm 2012), Đại học Kinh tế quốc dân, Luận án tiến sĩ kinh tế với đề tài về “Máng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập”: Luận văn nghiên cứu chất lượng tín dụng nói chung tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và nghiên cứu với quy mô rộng trên tất cả các mảng nghiệp vụ tín dụng. Đề tài đã giới thiệu mô hình đánh giá chất lượng tín dụng của KH pháp nhân sử dụng tại NHTM hiện nay.
Đề tài đã hệ thống hóa những van dé cơ bản về tín dụng và CLTD của NHTM. Đánh giá thực trạng CLTD tại NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Áp dụng mô hình hồi quy logistic phân tích các yếu t6 ảnh hưởng đến xếp hang tin dụng của KH pháp nhân tai NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (khảo sát tại chi nhánh VCB- chi nhánh Da Nẵng). Đề xuất ứng dụng mô hình đó là một trong giải pháp góp phần nâng cao quản lý CLTD tại NHTM.
Đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam trong quá trình hội nhập. Qua các công trình nghiên cứu về đề tài chất lượng tín dụng nói chung ở các cấp độ, phạm vi, không gian và thời gian khác nhau. Tác giả nhận thấy chất lượng hoạt động tin dụng là điều kiện tiên quyết dé phát triển bền vững của các ngân hàng. Với xu thế phát triển kinh tế toàn cầu, các ngân hàng phải cập nhật một cách hệ thống lý luận về CLTD và hệ thống một số nhóm chỉ tiêu đánh giá CLTD trong quá trình hội nhập.
Trên cơ sở kế thừa từ những công trình nghiên cứu, tác giả cho rằng để phản ánh đầy đủ các khía cạnh của CLTD trong NHTM và LPBank cần có các nhóm chỉ tiêu phân tích về (1) tăng trưởng tín dụng, (2) hiệu quả tín dụng, (3) mức độ đảm bảo an toàn tin dụng, (4) năng lực quản lý tín dụng va (5) sự hài lòng của khách hàng vay vốn. Tác giải đã nghiên cứu cụ thê đánh giá chất lượng hoạt động 11 tín dụng thông qua phân tích các chỉ tiêu ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng và ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng có ý nghĩa thực tiễn tại LPBank. Kết quả nghiên cứu có thể đóng góp cho việc phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của LPBank. Luận văn sé di sâu hơn, chi tiết và cụ thể hơn vào thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng cho vay KHCN tại Ngân hàng LPBank và đưa ra những đề xuất, một số giải pháp kiến nghị nhằm hoan thiện, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cho vay KHCN tại Ngân hang LPBank.