ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ SONG THƢƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG U N V N THẠC S QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2017 Luan van ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ SONG THƢƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG U N V N THẠC S QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.02 Người hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Gia Dũng Đà Nẵng - Năm 2017 Luan van i ỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Người thực hiện Vũ Thị Song Thương Luan van ii MỤC ỤC ỜI CAM ĐOAN . ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . v DANH MỤC CÁC HÌNH . vi DANH MỤC CÁC BẢNG . vii MỞ ĐẦU . Tính cấp thiết của đề tài . Mục tiêu nghiên cứu . Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . Phƣơng pháp nghiên cứu . Kết cấu của luận văn . Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ Ý U N VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI . HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI . Ngân hàng thƣơng mại . Khái niệm hoạt động cho vay . Nguyên tắc cho vay của ngân hàng thƣơng mại . Đặc điểm của cho vay doanh nghiệp của NHTM. Vai trò cho vay doanh nghiệp trong ngân hàng thƣơng mại . Phân loại cho vay doanh nghiệp của NHTM . RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng . 12 Luan van iii 1. Phân loại rủi ro tín dụng . Một số chỉ tiêu phản ánh RRTD . NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP. Khái niệm và mục đích . Quy trình quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp . 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1. 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG . GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AGRIBANK ĐÀ NẴNG . Lịch sử hình thành và phát triển .2 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Agribank ĐN .3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận . Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận . Khái quát các hoạt động kinh doanh chủ yếu của chi nhánh trong giai đoạn 2013-2015. THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013-2015 .1 Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Agribank Đà Nẵng . Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của Agribank Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2015 .3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG .1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam .2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Agribank Đà Nẵng . 60 Luan van iv KẾT LUẬN CHƢƠNG 2. 70 CHƢƠNG 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHAT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG . ĐỊNH HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2017 . MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG . Kiến nghị hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro tín dụng . Kiến nghị kiểm soát rủi ro tín dụng . Kiến nghị hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng . Kiến nghị cho công tác hỗ trợ . MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN KHÁC HỖ TRỢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG . Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp . Xây dựng cơ cấu tín dụng và đa dạng danh mục tín dụng . Hoàn thiện mô hình tổ chức cấp tín dụng, quy trình cấp tín dụng . Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định tín dụng . Chính sách lựa chọn đối với tài sản đảm bảo . Nâng cao vai trò kiểm soát nội bộ ngân hàng. 90 DANH MỤC TÀI IỆU THAM KHẢO . 92 Luan van v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam NH : Ngân hàng DN : Doanh nghiệp KH : Khách hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại TCTD : Tổ chức tín dụng CBTD : Cán bộ tín dụng TMCP : Thƣơng mại cổ phần CIC : Trung tâm thông tin tín dụng TDDN : Tín dụng doanh nghiệp XDTD : Xây dựng tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo HĐKD : Hoạt động kinh doanh SXKD : Sản xuất kinh doanh RRTD : Rủi ro tín dụng Luan van vi DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình vẽ Trang hình vẽ 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 14 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank Đà Nẵng 40 2.2 Tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng 2011-2015 50 Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp của Agribank Đà Nẵng 2.3 51 2013-2015 so với tỷ lệ nợ xấu của Ngành Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tại trung 2.4 58 tâm điều hành Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh 2.5 60 các cấp Luan van vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 1.1 Phân loại nhóm nợ 17 1.2 Các yếu tố xem xét khi chấm điểm tín dụng của FICO 29 Ví dụ về kết quả chấm điểm theo hệ thống chấm điểm của 1.3 30 FICO Ví dụ về xếp hạng tín dụng theo hệ thống chấm điểm của 30 1.4 FICO Mô hình xếp hạng của MOODY’S và STANDARD & 1.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn 2013 -2015 45 2.2 Tình hình cho vay chung của chi nhánh 2013 – 2015 46 Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Đà Nẵng 2.3 47 2013-2015 Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Agribank Đà Nẵng 2.4 48 2013-2015 Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp của Agribank Đà Nẵng 2.5 51 2013-2015 Tình hình RRTD trong cho vay DN phân theo thời hạn 2.6 52 2013-2015 Tình hình RRTD trong cho vay DN phân theo thành phần 2.7 53 kinh tế 2013-2015 Tình hình RRTD trong cho vay DN theo ngành sản xuất 2.8 55 kinh doanh 2013-2015 Luan van viii Tình hình RRTD trong cho vay DN theo hình thức đảm 2.9 56 bảo 2013-2015 Các chỉ số đánh giá rủi ro tổng thể tại Agribank Đà Nẵng 2.10 63 2013-2015 Kết quả phân loại nợ cho vay doanh nghiệp tại Agribank 2.11 63 Đà Nẵng 2013-2015 Trích lập dự phòng rủi ro của chi nhánh đối với khách 2.12 69 hàng Doanh nghiệp trong thời kỳ 2013-2015 Kết quả thu hồi nợ xử lý rủi ro và nợ bán VAMC qua xử lý 2.13 69 tài sản Luan van 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trƣờng, cấp tín dụng là một trong những chức năng cơ bản của ngân hàng. Đối với hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam thì hoạt động tín dụng chiếm hơn 1/2 tổng tài sản có và thu nhập từ tín dụng chiếm từ 1/2 đến 2/3 tổng thu nhập của ngân hàng. Tuy vậy, rủi ro trong kinh doanh ngân hàng lại tập trung chủ yếu vào danh mục tín dụng. Hiện nay rủi ro từ các khoản cho vay đã trở thành vấn đề nổi cộm, là nỗi lo của các ngân hàng thƣơng mại. Đặc trƣng của hệ thống NHTM Việt Nam là tỷ trọng thu nhập và rủi ro từ hoạt động tín dụng chiếm trên 70% trong tổng hoạt động của ngân hàng, có tính quyết định đối với sự phát triển và ổn định của các ngân hàng. Hoạt động tín dụng mang lại nguồn thu nhập cao nhƣng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất và nếu rủi ro tín dụng xảy ra thì ngân hàng sẽ bị sụt giảm thu nhập đáng kể. Bên cạnh đó, việc kinh doanh của hầu hết các ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc tập trung vào tăng cƣờng hoạt động tín dụng, nhƣng chất lƣợng tín dụng chƣa cao, việc quản trị rủi ro còn nhiều bất cập, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn vẫn làm đau đầu các nhà quản trị rủi ro. Tình trạng lỗ vốn kéo dài kéo làm mất uy tín của ngân hàng, thậm chí có thể đẩy ngân hàng đến nguy cơ phá sản. Chính vì vậy, làm thế nào để hoạt động hiệu quả trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề hết sức nan giải cho các ngân hàng thƣơng mại. Trong giai đoạn năm 2013 - 2015 vừa qua, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD nói chung và của NH No&PTNT Việt Nam nói riêng làm ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng tín dụng của ngân hàng, đồng nghĩa với việc ngân hàng sẽ không thể cho vay và các doanh nghiệp không tiếp cận đƣợc vốn để tiến hàng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình trạng này kéo dài gây ảnh hƣởng xấu tới sự phát triển kinh tế của đất nƣớc trong những năm tiếp theo. Tuy đã có nhiều Luan van 2 cố gắng đƣa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu đƣợc những tổn thất do nợ xấu gây nên nhƣng việc quản trị rủi ro tại NH No&PTNT Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Trƣớc thực trạng nhƣ vậy đòi hỏi các ngân hàng thƣơng mại cần có những biện pháp nhằm quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cũng nhƣ lợi nhuận và gia tăng lợi thế cạnh tranh của ngân hàng. Xuất phát từ tính cấp thiết trên và tình hình hoạt động tín dụng thực tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài:" Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng". Mục tiêu nghiên cứu Làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại và quản trị rủi ro tín dụng. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng, từ đó đƣa ra những mặt tích cực cũng nhƣ những mặt hạn chế của hoạt động này. Từ kết quả phân tích, đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng.
Luận văn thạc sĩ về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank Đà Nẵng
Luận văn thạc sĩ kinh tế phân tích rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi, đánh giá thực trạng, chỉ ra hạn chế, đề xuất
Trường đại học
Đại học Đà NẵngChuyên ngành
Quản trị kinh doanhNgười đăng
Ẩn danhThể loại
luận vănPhí lưu trữ
35 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Vũ Thị Song Thương
Người hướng dẫn: TS. Đoàn Gia Dũng
Trường học: Đại học Đà Nẵng
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng
Loại tài liệu: luận văn
Năm xuất bản: 2017
Địa điểm: Đà Nẵng
Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng quan về các vấn đề quản lý trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là trong việc bồi dưỡng giáo viên và nâng cao chất lượng giảng dạy. Những điểm chính bao gồm tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn cho giáo viên, các phương pháp quản lý hiệu quả trong giáo dục, và cách thức cải thiện chất lượng giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong bối cảnh hiện nay.
Để mở rộng thêm kiến thức của bạn về các chủ đề liên quan, bạn có thể tham khảo các tài liệu sau: Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên, nơi bạn sẽ tìm thấy những giải pháp cụ thể cho việc bồi dưỡng giáo viên. Ngoài ra, Luận văn quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội trong yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay sẽ cung cấp thêm thông tin về quản lý tổ chuyên môn trong giáo dục. Cuối cùng, bạn có thể tham khảo Luận văn quản lý lưu học sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay để hiểu rõ hơn về quản lý học sinh trong môi trường quốc tế. Những tài liệu này sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về các vấn đề quản lý trong giáo dục.
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ