Quản Trị Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

Khám phá luận văn thạc sĩ về quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, phân tích và đề xuất giải pháp hiệu quả.

• Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
• Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Hoàng Nga
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
• Đề tài: Quản Trị Rủi Ro Thanh Khoản Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2015
• Địa điểm: Hà Nội

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Quản Trị Rủi Ro Thanh Khoản Tại BIDV

Quản trị rủi ro thanh khoản là yếu tố then chốt đối với sự ổn định và phát triển của bất kỳ ngân hàng nào, đặc biệt là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Thanh khoản đảm bảo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Thiếu thanh khoản có thể dẫn đến khủng hoảng niềm tin, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng và thậm chí gây ra rủi ro hệ thống. Luận văn này đi sâu vào phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản BIDV, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Theo các chuyên gia, trong 36 loại rủi ro hoạt động tài chính ngân hàng thì rủi ro thanh khoản được coi là nguy hiểm nhất, có thể tiêu tốn lợi nhuận làm kiệt quả năng lực tài chính và thậm chí làm mất khả năng chi trả hay cam kết tài chính với đối tác.

1.1. Tầm Quan Trọng Của Thanh Khoản Ngân Hàng

Thanh khoản ngân hàng đảm bảo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Việc duy trì thanh khoản tốt giúp ngân hàng tạo dựng uy tín và thu hút khách hàng. Ngược lại, khủng hoảng thanh khoản có thể gây ra hiệu ứng domino, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tài chính. Quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả là yếu tố sống còn đối với mọi ngân hàng.

1.2. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Thanh Khoản

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản, bao gồm: cấu trúc tài sản và nguồn vốn, chất lượng quản lý, môi trường kinh tế vĩ mô và các quy định pháp lý. Ngân hàng cần theo dõi sát sao các yếu tố này để có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Theo tài liệu, các ngân hàng thương mại đã có bước phát triển mới cả về lượng và chất, nhưng vấn đề rủi ro thanh khoản chưa được quan tâm đúng mức.

1.3. Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản BIDV Theo Basel III

Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như Basel III giúp BIDV nâng cao an toàn vốn và khả năng chống chịu rủi ro thanh khoản. Các chỉ số quan trọng như tỷ lệ thanh khoản LCR và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng NSFR cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Ngoài ra, báo cáo nghiên cứu này sẽ đi sâu nghiên cứu vấn đề cụ thể về quản trị rủi ro thanh khoản tại một ngân hàng thương mại cụ thể là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

II. Thách Thức Quản Trị Rủi Ro Thanh Khoản Tại BIDV Hiện Nay

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, BIDV vẫn đối mặt với không ít thách thức trong quản trị rủi ro thanh khoản. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tiền tệ, biến động kinh tế vĩ mô và những hạn chế trong cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Việc cân bằng giữa lợi nhuận và an toàn vốn cũng là một bài toán khó. Đặc biệt là đối với ngân hàng lớn như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bên cạnh việc đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng thì ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động.

2.1. Hạn Chế Về Đo Lường Rủi Ro Thanh Khoản

Các mô hình đo lường rủi ro thanh khoản hiện tại có thể chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố rủi ro tiềm ẩn. Việc thiếu dữ liệu lịch sử và khó khăn trong dự báo dòng tiền cũng là những trở ngại lớn. Cần cải thiện khả năng stress testing để đánh giá khả năng chống chịu của BIDV trước các cú sốc thanh khoản.

2.2. Rủi Ro Từ Cấu Trúc Vốn BIDV Và Tài Sản

Sự mất cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, đặc biệt là kỳ hạn, có thể làm gia tăng rủi ro thanh khoản. Việc gia tăng tỷ trọng cho vay trung và dài hạn trong khi nguồn vốn huy động chủ yếu là ngắn hạn tạo ra áp lực lớn lên thanh khoản. Do đó, cấu trúc vốn BIDV cần được xem xét và điều chỉnh.

2.3. Yếu Tố Khách Quan Tác Động Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản BIDV

Sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, biến động tỷ giá và những diễn biến bất ngờ trên thị trường tài chính quốc tế đều có thể ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của BIDV. Ngân hàng cần chủ động theo dõi và đánh giá các yếu tố này để có biện pháp ứng phó kịp thời.

III. Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản BIDV

Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản, BIDV cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản bài bản, tăng cường năng lực đo lường và giám sát rủi ro, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đầu tư vào công nghệ thông tin là những ưu tiên hàng đầu. Mặt khác, để nâng cao hiệu quả rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói riêng cũng như ngân hàng thương mại cổ phần nói chung.

3.1. Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý Thanh Khoản Toàn Diện

Chiến lược quản lý thanh khoản cần phù hợp với đặc thù hoạt động của BIDV, xác định rõ mục tiêu và các biện pháp thực hiện. Cần xây dựng các kịch bản stress testing để đánh giá khả năng chống chịu của ngân hàng trước các cú sốc thanh khoản. Một số đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản như “Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam” của Nguyễn Duy Sinh.

3.2. Nâng Cao Năng Lực Đo Lường Rủi Ro Thanh Khoản

Sử dụng các mô hình đo lường rủi ro thanh khoản tiên tiến, cập nhật dữ liệu thường xuyên và đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô là những yêu cầu quan trọng. Cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó , kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và thực trạng kém thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam vào đầu năm 2008 thì vấn đề thanh khoản luôn là một đề tài nóng bỏng được đặt ra cho các ngân hàng thương mại Việt Nam nhưng chưa được xem xét, nghiên cứu một cách chi tiết, cụ thể.

3.3. Phát Triển Nguồn Nhân Lực Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản

Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý rủi ro thanh khoản là yếu tố then chốt. Cần trang bị cho họ kiến thức chuyên sâu về tài chính ngân hàng, kỹ năng phân tích và dự báo, cũng như khả năng sử dụng các công cụ quản lý rủi ro. Đặc biệt là đối với nhân viên các phòng ban: Ban ALCO, ban kế toán, ban QLRR thị trường và tác nghiệp.

IV. Ứng Dụng Và Kết Quả Nghiên Cứu Về Quản Trị Rủi Ro

Nghiên cứu này không chỉ mang tính lý thuyết mà còn có giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn hoạt động của BIDV. Các giải pháp đề xuất có thể giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản, tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc và góp phần vào sự phát triển bền vững. Đặc biệt, báo cáo nghiên cứu về quản trị rủi ro thanh khoản tại một Ngân hàng thương mại, cụ thể là tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam giúp ta có thể hiểu thêm về cơ cấu quản trị rủi ro thanh khoản và tình hình thanh khoản tại ngân hàng.

4.1. Tăng Cường Vai Trò Của Kiểm Soát Rủi Ro Và ALCO

Cần tăng cường vai trò của bộ phận kiểm soát rủi ro trong việc đánh giá và giám sát rủi ro thanh khoản. Hội đồng ALCO cần có quyền hạn và trách nhiệm cao hơn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến thanh khoản. Chính vì vậy mà tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam” cho bài luận văn tốt nghiệp của mình.

4.2. Đầu Tư Vào Công Nghệ Cho Quản Lý Thanh Khoản

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thanh khoản giúp ngân hàng thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Cần xây dựng hệ thống báo cáo tự động và các công cụ hỗ trợ ra quyết định hiệu quả. Điều tra phỏng vấn bằng bảng hỏi gửi vào mail cá nhân của nhân viên các phòng ban: Ban ALCO, ban kế toán, ban QLRR thị trường và tác nghiệp.

4.3. Đảm Bảo Tuân Thủ Các Quy Định Về Thanh Khoản

Cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ thanh khoản và quản lý rủi ro thanh khoản. Thường xuyên rà soát và cập nhật các quy trình nội bộ để đảm bảo phù hợp với các quy định mới. Các chỉ số quan trọng như tỷ lệ thanh khoản LCR và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng NSFR cần được tuân thủ nghiêm ngặt.

V. Kết Luận Và Triển Vọng Quản Trị Rủi Ro Thanh Khoản

Quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả là yếu tố then chốt để BIDV duy trì sự ổn định và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề xuất sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt đề tài nghiên cứu về ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chỉ mới phân tích bước đầu về quá trình mua bán vốn tại ngân hàng chứ chưa có đề tài phân tích tổng quát về thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng.

5.1. Tăng Cường Giám Sát Rủi Ro Thanh Khoản

Cần tăng cường công tác giám sát rủi ro thanh khoản cả từ bên trong và bên ngoài ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cần có cơ chế giám sát chặt chẽ và đưa ra các cảnh báo kịp thời khi có dấu hiệu bất thường. Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, môi trường kinh tế chưa thực sự ổn định thì công tác quản trị thanh khoản lại càng cần thiết hơn trong công tác quản trị ngân hàng.

5.2. Hướng Đến Quản Trị Rủi Ro Chủ Động

BIDV cần chuyển từ quản trị rủi ro bị động sang chủ động, dự báo và ứng phó kịp thời với các rủi ro tiềm ẩn. Việc xây dựng văn hóa quản trị rủi ro trong toàn ngân hàng là rất quan trọng. Báo cáo nghiên cứu về quản trị rủi ro thanh khoản tại một Ngân hàng thương mại, cụ thể là tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam giúp ta có thể hiểu thêm về cơ cấu quản trị rủi ro thanh khoản và tình hình thanh khoản tại ngân hàng.

5.3. Góp Phần Vào Ổn Định Hệ Thống Tài Chính

Quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả tại BIDV không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng mà còn góp phần vào sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính Việt Nam. Các ngân hàng cần chủ động theo dõi và đánh giá các yếu tố này để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1.Tổng quan tình hình nghiên cứu và Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại Chương 2. Thiết kế nghiên cứu và Phương pháp nghiên cứu Chương 3. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam 3 (LUAN.nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu Quản trị rủi ro thanh khoản là một đề tài không mới với quốc tế, tuy nhiên đối với Việt Nam thì đây là một đề tài còn khá mới và còn nhiều điều cần phải nghiên cứu.” Các đề tài quản trị rủi ro thanh khoản của nƣớc ngoài rất đa dạng và phong phú nhƣ: “Liquidity and Competition in Banking” của Yoram Lanskrorer và Jacob Paoroush, “ Banking Liquirity Risk Managerment Issues” của Rifki Ismal, “ Liquirity Risk Managerment” của Richard Bafield và Shyam Venkat… Tại Việt Nam, hiện nay đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản còn khá ít, chỉ có một vài đề tài nhƣng tính ứng dụng vào thực tiễn chƣa cao.

Các đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản tại Việt Nam đa số đều nói chung về quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thƣơng mại.Có một số đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản nhƣ “ Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam” của Nguyễn Duy Sinh, “ Một số biện pháp phát triển hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng VPBank “ của Đoàn Thị Thu Hƣơng, “ Quản trị rủi ro thanh khoản – lý thuyết và thực tiễn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam của Nguyễn Thị Thu Hằng, “ Thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại định lƣợng, giải pháp thực tiễn thị trƣờng Việt Nam trong những năm gần đây” của Nguyễn Bảo Ngọc. Các đề tài nghiên cứu đến vấn đề quản trị thanh khoản tại từng ngân hàng cụ thể chƣa nhiều. Đặc biệt đề tài nghiên cứu về ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam chỉ mới phân tích bƣớc đầu về quá trình mua bán vốn tại ngân hàng chứ chƣa có đề tài phân tích tổng quát về thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng.Các đề tài nhƣ “ Cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển Việt Nam” của Trƣơng Võ Kim Ngân, “ Giải pháp phát 4 (LUAN.nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tƣ và phát triển Hải Dƣơng” của Lê Thị Minh Phƣơng, “ Giải pháp phát triển ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam thành tập đoàn tài chính” của Nguyễn Văn An. Ta có thể thấy, trong các đề tài nghiên cứu về ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển Việt Nam không có đề tài nghiên cứu đƣa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản.

Bên cạnh đó, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và thực trạng kém thanh khoản tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam vào đầu năm 2008 thì vấn đề thanh khoản luôn là một đề tài nóng bỏng đƣợc đặt ra cho các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhƣng chƣa đƣợc xem xét, nghiên cứu một cách chi tiết, cụ thể. Trong phạm vi trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, các năm vừa qua có rất ít sinh viên thực hiện đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thƣơng mại. Do đó, báo cáo nghiên cứu này sẽ đi sâu nghiên cứu vấn đề cụ thể về quản trị rủi ro thanh khoản tại một ngân hàng thƣơng mại cụ thể là ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam. Một số quan điểm về rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thƣơng mại 1.

Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 1. Rủi ro trong ngân hàng Rủi ro là một khái niệm quen thuộc với cuộc sống con ngƣời. Rủi ro xuất hiện ở mọi nơi trong cuộc sống và luôn đe doạ đến cuộc sống của con ngƣời. Nhƣ vậy, rủi ro là một phần của cuộc sống hàng ngày, là những nguy cơ tiềm ẩn của khả năng xảy ra và có thể sẽ mang lại những tổn hại về vật chất, tinh thần hoặc các yếu tố khác trong đời sống xã hội.

Khái niệm về rủi ro trong kinh doanh đó đƣợc đƣa ra từ lâu nhƣng cho đến gần đây, với sự phát triển của các ngành khoa học kinh tế lƣợng và các môn giúp lƣợng hóa các biến cố ngẫu nhiên trong hoạt động kinh doanh, rủi ro mới trở thành một đối tƣợng nghiên cứu và kinh doanh. Theo định nghĩa truyền thống rủi ro là những sự kiện xảy ra cú thể làm cho mất mát tài sản hay làm phát sinh một khoản nợ. Trong kinh doanh, rủi ro luôn đồng hành với lợi nhuận. Mọi quyết định trong 5 (LUAN.nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] kinh doanh đều đƣợc đƣa ra trong điều kiện của rủi ro.

Vì vậy, theo khái niệm hiện đại, rủi ro trong kinh doanh là sự kiện mà kết quả kinh doanh hiện tại hoặc tƣơng lai của khả năng khác biệt đáng kể so với mức dự kiến từ trƣớc hay mức kỳ vọng. Theo các nhà đầu tƣ thì những thay đổi không thể lƣờng trƣớc hoặc không thể kiểm soát đƣợc chính là rủi ro. Ngân hàng là một loại hình trung gian tài chính với các chức năng chính là nhận tiền gửi, huy động vốn, cho vay, đầu tƣ và cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác. Do tính chất hoạt động của mình mà ngân hàng luôn phải sống chung với rủi ro và kiếm tiền bằng việc chấp nhận rủi ro.

Phân loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng Có các loại rủi ro chủ yếu sau trong hoạt động kinh doanh của NHTM:  Rủi ro tín dụng Theo Joel Bessis, rủi ro tín dụng đƣợc hiểu là những tổn thất do khách hàng không trả đƣợc nợ hoặc sự giảm sút chất lƣợng của các khoản vay. Rủi ro xảy ra khi khách hàng không thực hiện một nghĩa vụ tài chính hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng đối với một ngân hàng, bao gồm cả việc không thực hiện thanh toán nợ cho dù đấy là nợ gốc hay nợ lãi khi khoản nợ đến hạn. Rủi ro tín dụng là rủi ro quan trọng nhất trong số các rủi ro của ngân hàng. Từ khái niệm trên, ta có thể phân tích rủi ro tín dụng thành các khoản sau: + Rủi ro đọng vốn: Đó là rủi ro khi khách hàng sai hẹn trong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng bao gồm vốn gốc và/ hoặc lãi vay.

Sự sai hẹn này là do trễ hạn. + Rủi ro mất vốn: Đó là rủi ro khi khách hàng sai hẹn trong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng bao gồm vốn gốc và/ hoặc lãi vay. Sự sai hẹn này là do không thanh toán.  Rủi ro hoạt động Là loại rủi ro tổn thất tài sản do hoạt động kém hiệu quả, hoạt động có vấn đề, có vi phạm trong hệ thống kiểm soát nội bộ, có sự gian lận hay những thảm họa không lƣờng trƣớc đƣợc.

Rủi ro hoạt động bao gồm toàn bộ các rủi ro có thể phát sinh từ cách thức mà một ngân hàng điều hành các hoạt động của mình. Các ví dụ về rủi ro hoạt động là: 6 (LUAN.nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] việc cấu trúc hạn mức không phù hợp trong lĩnh vực kinh doanh nguồn vốn, quản trị tồi các quy trình quản lý tín dụng, cán bộ tham ô.  Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất là khả năng thu nhập giảm do chênh lệch lãi suất giảm khi lãi suất thị trƣờng thay đổi ngoài dự kiến gắn với thay đổi nhiều nhân tố khác nhƣ cấu trúc và kỳ hạn của tài sản và nguồn, quy mô và kỳ hạn của các hợp đồng kỳ hạn. Rủi ro lãi suất có thể có một số hình thức khác nhau, nhƣ rủi ro xác định lại lãi suất, rủi ro đƣờng cong lãi suất thay đổi, rủi ro tƣơng quan lãi suất và rủi ro quyền chọn đi kèm.

 Rủi ro thanh khoản Xảy ra khi cung về tiền ít hơn cầu về tiền. Rủi ro thanh khoản liên quan đến khả năng chuyển các tài sản chính thành tiền một cách nhanh chóng mà không chịu thất thoát về giá cả. Hay nói một cách khác rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàng không đủ tiền đáp ứng các khoản phải trả khi đến hạn thanh toán, hoặc vì một biến cố nào đó mà khách hàng rút tiền ào ạt.  Rủi ro tỷ giá Là rủi ro do sự biến động tỷ giá do đánh giá các yếu tố kinh tế tác động đến tỷ giá không chính xác dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng.

 Rủi ro thị trường Là loại rủi ro tổn thất tài sản, xảy ra khi có sự thay đổi của các điều kiện thị trƣờng hay những biến động của thị trƣờng làm ảnh hƣởng đến lãi suất, tỷ giá ngoại hối, giá chứng khoán mà ngân hàng đầu tƣ.  Các loại rủi ro khác Ngoài ra còn các loại rủi ro khác nhƣ rủi ro pháp luật, rủi ro uy tín, rủi ro giá cả.Chúng đều ít nhiều có ảnh hƣởng đến hoạt động của các NHTM.  Rủi ro pháp luật: xảy ra khi khách hàng và những ngƣời khác khởi kiện ngân hàng với lý do có thể phát sinh từ quá trình hoạt động kinh doanh bình thƣờng, ví dụ việc ngân hàng từ chối cấp lại hạn mức cho vay mà theo khách hàng là vô lý. Rủi ro pháp luật cũng có thể xảy ra khi nhà nƣớc thay đổi đột ngột chính sách gây 7 (LUAN.nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] thua lỗ cho ngân hàng.

 Rủi ro uy tín: là rủi ro dƣ luận đánh giá xấu về ngân hàng, gây khó khăn nghiêm trọng cho ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn vốn hoặc khách hàng rời bỏ ngân hàng. Qua nghiên cứu và thực tiễn cho thấy tất cả các loại rủi ro chủ yếu trên đều có thể đƣợc nhận diện, đo lƣờng để đƣa ra các dự báo kịp thời có tính cảnh báo, trên cơ sở đó xây dựng những phƣơng án nhằm ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại rủi ro gây ra nếu các NHTM xây dựng đƣợc một hệ thống chính sách quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại 1.