Luận văn thạc sĩ áp dụng hiệp ước vốn Basel II để đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Đô

Dưới đây là thông tin meta tags cho bài viết: { "ai_description": "Luận văn thạc sĩ tập trung vào việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel II để đánh giá rủi ro tín

• Tác giả: Trần Hồng Lê
• Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Ánh Tả
• Trường học: Trường Đại học Bach Khoa Hà Nội
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II để đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô
• Loại tài liệu: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Hà Nội

Tóm tắt

I. Tổng quan về luận văn áp dụng Basel II tại BIDV Chi nhánh Đông Đô

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu việc áp dụng hiệp ước vốn Basel II để đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Đông Đô. Nghiên cứu tập trung vào việc phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trước và sau khi triển khai khung đánh giá Basel II. Luận văn đánh giá hiệu quả của phương pháp dựa trên xếp hạng tín dụng nội bộ (IRB) trong việc xác định xác suất vỡ nợ (PD), tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và dư nợ tiếp xúc (EAD). Kết quả cho thấy việc áp dụng Basel II giúp nâng cao chất lượng tín dụng và tăng cường hệ số vốn CAR tại chi nhánh. Ngân hàng BIDV đã triển khai Basel II theo lộ trình từng giai đoạn, bắt đầu từ phương pháp tiêu chuẩn trước khi chuyển sang IRB Approach. Nghiên cứu sử dụng số liệu giai đoạn 2014-2016 để phân tích sự thay đổi trong tỷ lệ nợ xấu và dự phòng rủi ro.

1.1. Bối cảnh nghiên cứu và mục tiêu luận văn

Nghiên cứu được thực hiện khi Việt Nam chuẩn bị áp dụng Basel II, nhằm đánh giá khả năng triển khai tại một ngân hàng quốc doanh lớn. Luận văn tập trung vào BIDV Chi nhánh Đông Đô - đơn vị có dư nợ chiếm tỷ trọng đáng kể. Mục tiêu chính là đánh giá tính khả thi của Basel II trong môi trường ngân hàng Việt Nam, đặc biệt là việc áp dụng phương pháp IRB. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng và định tính, thu thập dữ liệu từ báo cáo tài chính, phỏng vấn chuyên gia và khảo sát khách hàng.

1.2. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu bao gồm hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Đông Đô trong giai đoạn 2014-2016. Phương pháp nghiên cứu kết hợp phân tích tài liệu, thống kê mô tả và so sánh. Dữ liệu được xử lý qua phần mềm chuyên dụng để tính toán các chỉ số rủi ro theo Basel II. Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi của hệ số CAR, tỷ lệ nợ xấu và hiệu quả sử dụng vốn trước và sau áp dụng Basel II. Phân tích này giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.

II. Cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng và khung Basel II

Rủi ro tín dụng là rủi ro tổn phát sinh khi khách hàng không khả năng trả nợ. Theo phân loại của Basel II, rủi ro tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng rủi ro ngân hàng. Hiệp ước Basel II gồm ba trụ cột: yêu cầu vốn tối thiểu, quy trình giám sát và minh bạch thị trường. Trụ cột I tập trung vào phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng. Ngân hàng có thể chọn phương pháp tiêu chuẩn hoặc IRB Approach. Phương pháp IRB cho phép ngân hàng sử dụng dữ liệu lịch sử để tính toán PD, LGD và EAD, giúp phản ánh chính xác hơn rủi ro thực tế. Nghiên cứu nhấn mạnh sự khác biệt giữa Basel I và Basel II: Basel II yêu cầu phân biệt theo ngành nghề, thời hạn tín dụng và bảo đảm, đồng thời đưa vào các yếu tố rủi ro bổ sung như rủi ro tập trung.

2.1. Định nghĩa và phân loại rủi ro tín dụng

Rủi ro tín định nghĩa là xác suất tổn thất phát sinh từ việc khách hàng vi phạm nghĩa vụ nợ. Theo Basel II, rủi ro tín dụng được phân thành: rủi ro mua lại, rủi ro đối tác, rủi ro tập trung và rủi ro sau tín dụng. Nghiên cứu sử dụng phân loại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chia thành 5 cấp tín dụng. Rủi ro tín dụng được đo lường qua tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ lệ bao phủ dự phòng và hệ số CAR. Tại BIDV, rủi ro tín dụng chiếm 70% tổng rủi ro hoạt động, cho thấy tính cấp thiết của việc quản lý.

2.2. Các trụ cột và phương pháp đánh giá theo Basel II

Basel II xây dựng trên ba trụ cột: Yêu cầu vốn tối thiểu (Pillar 1), Quy trình giám sát (Pillar 2) và Minh bạch thị trường (Pillar 3). Trụ cột I định nghĩa hai phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng: phương pháp tiêu chuẩn và IRB Approach. Phương pháp IRB Approach chia thành IRB cơ bản và IRB nâng cao, cho phép ngân hàng sử dụng dữ liệu nội bộ để tính toán PD, LGD và EAD. Nghiên cứu tập trung vào IRB cơ bản tại BIDV Chi nhánh Đông Đô, nơi PD được tính toán dựa trên lịch sử trả nợ của khách hàng.

2.3. Sự khác biệt giữa Basel I và Basel II

Basel I tập trung vào yêu cầu vốn tối thiểu 8%, áp dụng chung cho mọi loại hình tín dụng. Basel II bổ sung sự phân biệt theo ngành nghề, thời hạn tín dụng và bảo đảm, đồng thời đưa vào hệ số rủi ro theo phân loại tín dụng. Basel II cũng yêu cầu ngân hàng tính toán vốn dự trữ dựa trên rủi ro thực tế thay vì rủi ro danh nghĩa. Tại Việt Nam, Basel II được áp dụng từ 2014, thay thế cho Basel I từ năm 2000. Sự chuyển đổi này đòi hỏi ngân hàng phải đầu tư vào hệ thống công nghệ và nâng cao năng lực nhân sự.

III. Phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng theo Basel II tại BIDV

Nghiên cứu sử dụng phương pháp IRB Approach để đánh giá rủi ro tín dụng tại BIDV Chi nhánh Đông Đô. Quá trình triển khai gồm 5 bước: thu thập dữ liệu lịch sử phân loại tín dụng, xây dựng mô hình PD, xác định LGD và EAD, tính toán vốn dự trữ và kiểm định mô hình. PD được tính dựa trên tỷ lệ vỡ nợ trong 12 tháng qua, LGD dựa trên tỷ lệ tổn thất khi có bảo đảm, EAD dựa trên dư nợ tối đa. Nghiên cứu so sánh hệ số CAR theo Basel I và Basel II, cho thấy CAR giảm 0.5% do tính toán chính xác hơn rủi ro. Basel II cũng đòi hỏi tăng cường hệ thống báo cáo rủi ro và minh bạch thông tin.

3.1. Triển khai phương pháp IRB Approach tại chi nhánh

Việc áp dụng IRB Approach tại BIDV Chi nhánh Đông Đô bắt đầu từ năm 2015 với 3 giai đoạn: chuẩn bị dữ liệu (2014), xây dựng mô hình (2015) và triển khai (2016). Dữ liệu được thu thập từ hệ thống Core Banking, bao gồm 2.000 hồ sơ tín dụng. PD được tính toán theo công thức: PD = M / N, với M là số khoản vỡ nợ, N là tổng số khoản. LGD được xác định dựa trên tỷ lệ bảo đảm và loại tài sản thế chấp. EAD được lấy bằng 75% hạn mức tín dụng cho các khoản tín dụng không có cam kết.

3.2. Tính toán các chỉ số rủi ro theo Basel II

PD được tính toán theo phương pháp MLE (Maximum Likelihood Estimation), cho thấy PD trung bình là 1.2% cho khách hàng doanh nghiệp và 0.8% cho khách hàng cá nhân. LGD dao động từ 30% (vay thế chấp bất động sản) đến 70% (vay tín chấp). EAD được điều chỉnh theo hạn mức tín dụng. Vốn dự trữ được tính theo công thức: RWA = 12.5 x PD x LGD x EAD. Nghiên cứu cho thấy RWA tăng 15% so với phương pháp tiêu chuẩn do tính toán chính xác hơn rủi ro.

3.3. Đánh giá tính khả thi và hạn chế của phương pháp

Phương pháp IRB Approach tại chi nhánh Đông Đô cho kết quả khả quan nhưng gặp hạn chế: dữ liệu lịch sử chưa đủ 5 năm, hệ thống công nghệ còn hạn chế, năng lực phân tích của nhân sự cần nâng cao. Nghiên cứu đề xuất giải pháp: đầu tư phần mềm chuyên dụng, đào tạo nhân sự, và tăng cường thu thập dữ liệu. Việc thiếu dữ liệu ngành là thách thức lớn nhất, đặc biệt với các khoản vay mới thành lập.

IV. Thực trạng áp dụng Basel II tại BIDV Chi nhánh Đông Đô

Việc áp dụng Basel II tại Chi nhánh Đông Đô bắt đầu từ 2014, tập trung vào cải thiện quản trị rủi ro tín dụng. Số liệu cho thấy tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2.8% (2014) xuống 2.1% (2016), hệ số CAR tăng từ 8.5% lên 9.2%. Tuy nhiên, chi phí triển khai cao và thời gian chờ đợi phê duyệt kéo dài. Nghiên cứu phân tích cơ cấu dư nợ theo thời hạn và loại tiền, cho thấy rủi ro tập trung cao vào lĩnh vực bất động sản. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tăng từ 40% lên 65%, cho thấy tính thận trọng hơn trong quản lý rủi ro.

4.1. Giới thiệu về BIDV Chi nhánh Đông Đô

BIDV Chi nhánh Đông Đô thành lập năm 1995, đặt tại Hà Nội. Chi nhánh có 150 nhân viên, dư nợ đạt 15.000 tỷ đồng (2016). Hoạt động chính là cho vay doanh nghiệp và cá nhân, chiếm 70% tổng dư nợ. Chi nhánh có hệ thống quản lý rủi sơ bản nhưng thiếu chuẩn mực quốc tế. Việc áp dụng Basel II là bước chuyển quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

4.2. Tình hình hoạt động tín dụng trước và sau áp dụng

Trước áp dụng Basel II (2014-2015), chi nhánh tập trung vào tăng trưởng quy mô, dẫn đến nợ xấu tăng. Sau áp dụng (2016), chi nhánh tập trung vào chất lượng tín dụng, tăng cường thẩm định và trích lập dự phòng. Doanh số cho vay tăng 20% nhưng nợ xấu giảm 25%. Thu nhập từ dịch vụ tăng 30%, cho thấy hiệu quả từ việc quản lý rủi ro tốt hơn. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng 15% do đầu tư công nghệ và đào tạo.

4.3. Đánh giá hiệu quả sau áp dụng

Sau áp dụng Basel II, Chi nhánh Đông Đô đạt được 3 kết quả chính: (1) Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2.8% xuống 2.1%, (2) CAR tăng từ 8.5% lên 9.2%, vượt yêu cầu tối thiểu 8%, (3) Tỷ lệ dự phòng rủi ro tăng từ 40% lên 65%. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra 2 hạn chế: (1) Thời gian xử lý hồ sơ tăng 20% do quy trình chặt chẽ hơn, (2) Khó khăn trong áp dụng với khách hàng mới do thiếu dữ liệu lịch sử.

V. Kết quả nghiên cứu và kiến nghị

Nghiên cứu chứng minh việc áp dụng Basel II tại BIDV Chi nhánh Đông Đô mang lại hiệu quả tích cực: nâng cao chất lượng tín dụng, tăng hệ số CAR và giảm nợ xấu. Tuy nhiên, vẫn tồn tại thách thức về chi phí triển khai và năng lực nhân sự. Nghiên cứu đề xuất 5 giải pháp: (1) Đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại, (2) Đào tạo chuyên sâu về Basel II, (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu lịch sử, (4) Tăng cường giám sát rủi ro sau tín dụng, (5) Áp dụng AI để dự báo nợ xấu. Các giải pháp này giúp tối ưu hóa quản trị rủi ro tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

5.1. Kết quả chính từ việc áp dụng Basel II

Sau 2 năm áp dụng, BIDV Chi nhánh Đông Đô đạt được kết quả ấn tượng: (1) Tỷ lệ nợ xấu giảm 25% từ 2.8% xuống 2.1%, (2) CAR tăng 0.7% từ 8.5% lên 9.2%, (3) Tỷ lệ dự phòng rủi ro tăng 62.5% từ 40% lên 65%, (4) Doanh thu dịch vụ tăng 30% nhờ quản lý rủi ro tốt hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Basel II giúp chi nhánh phát hiện sớm các khoản nợ có nguy cơ cao, giảm 15% tổn thất từ các khoản nợ xấu.

5.2. Những tồn tại và thách thức

Việc áp dụng Basel II tại chi nhánh Đông Đô gặp 3 thách thức chính: (1) Chi phí triển khai tăng 15% do đầu tư công nghệ và đào tạo, (2) Thời gian xử lý hồ sơ tăng 20% do quy trình chặt chẽ, (3) Khó khăn trong áp dụng với khách hàng mới do thiếu dữ liệu lịch sử. Nghiên cứu cũng chỉ ra hạn chế trong việc tính toán LGD cho các khoản vay không có bảo đảm, cần cải thiện hệ thống đánh giá tài sản đảm bảo.

5.3. Giải pháp và kiến nghị cho BIDV

Nghiên cứu đề xuất 5 giải pháp cho BIDV: (1) Đầu tư hệ thống Core Banking hiện đại tích hợp AI để dự báo nợ xấu, (2) Xây dựng chương trình đào tạo Basel II định kỳ cho nhân viên, (3) Thiết lập cơ sở dữ liệu tín dụng quốc gia để chia sẻ thông tin, (4) Tăng cường đội ngũ kiểm toán nội bộ về rủi ro tín dụng, (5) Áp dụng công nghệ blockchain để minh bạch hóa giao dịch. Các giải pháp này giúp tối ưu hóa quản trị rủi ro tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

VI. Kết luận và hướng phát triển

Luận văn khẳng định tính khả thi của việc áp dụng Basel II tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Đô trong bối cảnh Việt Nam. Việc triển khai IRB Approach giúp nâng cao chất lượng tín dụng, tăng hệ số CAR và giảm nợ xấu. Tuy nhiên, thành công đòi hỏi đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực nhân sự và xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong tương lai, BIDV cần hướng tới áp dụng Basel III để quản lý rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Nghiên cứu cũng đề xuất mở rộng mô hình sang các chi nhánh khác của BIDV và các ngân hàng thương mại khác tại Việt Nam. Việc áp dụng Basel II là bước chuyển quan trọng để các ngân hàng Việt Nam hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

6.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu chứng minh việc áp dụng Basel II tại BIDV Chi nhánh Đông Đô mang lại kết quả tích cực: (1) Tỷ lệ nợ xấu giảm 25%, (2) CAR tăng 0.7%, (3) Tỷ lệ dự phòng rủi ro tăng 62.5%, (4) Thu nhập dịch vụ tăng 30%. Mô hình IRB Approach cho tính chính xác cao trong đánh giá rủi ro tín dụng, đặc biệt với các khoản vay có bảo đảm. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra các thách thức về chi phí triển khai và năng lực nhân sự. Kết quả cho thấy Basel II phù hợp với môi trường ngân hàng Việt Nam nếu được triển khai có lộ trình phù hợp.

6.2. Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, BIDV cần tập trung vào 3 hướng phát triển: (1) Áp dụng Basel III để quản lý rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động, (2) Sử dụng AI và Big Data để dự báo nợ xấu, (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu tín dụng quốc gia. Ngân hàng cũng cần tăng cường đào tạo nhân sự và đầu tư công nghệ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quản trị rủi ro. Việc áp dụng Basel II là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1: CƠ SỐ 1Ý THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆP ƯỚC BASEL H TRONG QUAN TRI RUI RO TIN DUNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Rải ro tin dụng trong hoạt động kinh doanh củn ngân hàng thương mại.1, Rồi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại. Riti ro tín dụng của ngân hàng thương mại 1. Các quy định của biệp ước Basei II trong việc quản trị rủi rơ tín dụng.

Lịch sử phát triển của hiệp ước I3asel.à oc vu trrrtrrerrrree 20 1. Nội dung cơ bản cũa hiệp ước 1asel I[. Những sữa đải của Hiệp ước Basel TT với Basel 30 1. Một số những nhân tỗ ảnh hưởng đến việt &p đựng Hiệp ước Basel TT trong việc QTRR tin dụng của NHỮM.

Các nhân tổ bên ngoài. Các nhân tố bên trong, 34 1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc áp dụng hiệp ước Basel II dé dah gid rai ro tin dung va bai hoc kink nghiệm áp dung tai Việt Nam.à HH HH HH ru gưườn 36 1. Kinh nghiệm áp dụng Basel 11 tại một só nước Đông Nam Á.2 Tỉnh hình áp đụng Basel TT tại một nước trên thế giới 37 1.

Bài học kinh nghiệm áp dụng tại Việt Nam. 38 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẤT Asean Free Trade Area AVIC Association of Vietnam Investors in Cambodia AVIM Associalion of Vietnam Investors BCTC Bao cdo tai chính GCBCNV Cán bộ công nhân viên cic Credit Information Center DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rũi ro FDI Foreign Direct Investment ap Giao địch HĐQT Hội đồng quản trị HSC Hội sở chính TRMB Inlernet Banking Mobile Banking KUKD Kế hoạch kinh doanh KN Los Loan origination system NH gân hàng NINN Ngân hàng Nhà nước NHTM ‘Ngan hang thong mai NSNN ‘Nean sach nha nude QL& DV Quan ly & Dich vy QLRR Quân lý rồi ro QTTD Quân trị tín dụng REID ii ro tin dung TCTD Tổ chúc tín đựng TSĐB Tài sẵn đảm bão TT Thông tư TTTD Thông tin tin đụng, WB World Bank WIO World Trade Orgnaization VAMC Vietnam Asset Management 1i DANH MUC BANG Bang 1.1:Trong sé rit ro tin dung theo phương pháp chuẩn hỏa.2: Bigm khác nhau cơ bản giữa Basel I và Basel IL.3: Tình hình triển khai Basel II năm 2008 tại một số nước 36 Bang 1.4: Kết quả khảo sát về táo động của Tầassel II tại một số rước 37 Bảng 1.5: Kết quá khảo sát áp dụng Basel HÍ tại các nước không phái thánh viên của Ủy Bam. sọ Htng2101211002 c0 n0 re.1: Tinh hinh huy động vốn của củ nhánh Đông Đồ qua các năm 2014-2016 50 Bang 2.2: Co ciu nguén vén huy động của chỉ nhánh Dông Dé qua các nấm.3: Tình hình dư nợ của chỉ nhánh Đông Đồ ru 2014 — 2016 34 Bang 2.4: Thu nhập từ các hoạt động dịch vụ cúa chỉ nhánh cua các năm 2014 — 2016 57 Bang 2.5: Doanh số cho vay cúa chỉ nhánh qua 3 nim 2014 2016 61 Bang 2.6: Deanh sé thu ng etia chi nhanh qua 3 nm 2014 2016.7: Cơ câu đự nọ của chỉ nhánh 3 năm 2014 - 2016.8: Tình hình nợ quá hạn của chỉ nhánh trong 3 năm 2014 — 2016 68 Bang 2.9: 'Lình hình nợ xâu và phân loại nợ tại chỉ nhánh trong 3 năm. H HH HH ng re re 69 TBằng 2.10: Cơ cầu dư nợ theo TSĐB của chỉ nhánh Đồng Đô qua 3 năm.11: Tý lệ CAR cia BIDV năm 2014- 2016.12: Vén cap1 và cấp2 của BIDV trong 3 năm 2014 2010.13: Hé sé CAR trong 3 mim 2014 — 2016 theo Basel T & TT 76 Bang 2.14: Phân loại cấp lín đụng theo mức điểm và xếp hạng của BIDV.15: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro chỉ nhánh Đêng Đô trong 3 năm 2014 — 2016.- HH gteerrairiereei 81 Bang 2.16: Dinh hang tin nhigm ctia BIDV nặn 2015.17: Chất lượng cho vay của BIDV 91 iv DANH MUC BANG Bang 1.1:Trong sé rit ro tin dung theo phương pháp chuẩn hỏa.2: Bigm khác nhau cơ bản giữa Basel I và Basel IL.3: Tình hình triển khai Basel II năm 2008 tại một số nước 36 Bang 1.4: Kết quả khảo sát về táo động của Tầassel II tại một số rước 37 Bảng 1.5: Kết quá khảo sát áp dụng Basel HÍ tại các nước không phái thánh viên của Ủy Bam.

sọ Htng2101211002 c0 n0 re.1: Tinh hinh huy động vốn của củ nhánh Đông Đồ qua các năm 2014-2016 50 Bang 2.2: Co ciu nguén vén huy động của chỉ nhánh Dông Dé qua các nấm.3: Tình hình dư nợ của chỉ nhánh Đông Đồ ru 2014 — 2016 34 Bang 2.4: Thu nhập từ các hoạt động dịch vụ cúa chỉ nhánh cua các năm 2014 — 2016 57 Bang 2.5: Doanh số cho vay cúa chỉ nhánh qua 3 nim 2014 2016 61 Bang 2.6: Deanh sé thu ng etia chi nhanh qua 3 nm 2014 2016.7: Cơ câu đự nọ của chỉ nhánh 3 năm 2014 - 2016.8: Tình hình nợ quá hạn của chỉ nhánh trong 3 năm 2014 — 2016 68 Bang 2.9: 'Lình hình nợ xâu và phân loại nợ tại chỉ nhánh trong 3 năm. H HH HH ng re re 69 TBằng 2.10: Cơ cầu dư nợ theo TSĐB của chỉ nhánh Đồng Đô qua 3 năm.11: Tý lệ CAR cia BIDV năm 2014- 2016.12: Vén cap1 và cấp2 của BIDV trong 3 năm 2014 2010.13: Hé sé CAR trong 3 mim 2014 — 2016 theo Basel T & TT 76 Bang 2.14: Phân loại cấp lín đụng theo mức điểm và xếp hạng của BIDV.15: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro chỉ nhánh Đêng Đô trong 3 năm 2014 — 2016.- HH gteerrairiereei 81 Bang 2.16: Dinh hang tin nhigm ctia BIDV nặn 2015.17: Chất lượng cho vay của BIDV 91 iv ĐANH MỤC HÌNH VẼ 1Iinh vẽ 1.1: Phân loại rủi ro trong kinh doanh ngân háng,. se Hình vẽ 1.2 Phân loại rủi ro tin dung Tình vẽ 1.3: Nguyên nhận đân đến rồi ro tin dung Linh v@ 1.44: Liậu quá của rúi ro tin đụng. nh Hee Hinh vé 1.5: Co cau Hiệp ưróc vốn Basel 11.6: Tóm lược trụ cội 1 của Basel TI— Yêu cầu vốn lối tiểu Hình vẽ 2.1: 1: Bộ máy tổ chức tại chỉ nhảnh Đông Đô.2: Cơ câu (Ổ chíc theo chức răngE nhiệm vụ lại chỉ nhánh Đôngng Đô.3: Tỉnh hình huy động vốn của chỉ nhánh Đông Đỏ 2014- 2016.4: Cơ cầu huy động vốn theo loại tiền của chỉ nhánh Lông Dỗ 2014 — 2016.5: Tỉnh hình dư nợ của chỉ nhánh qua các năm 2014 2016.6: Tinh binh ng x4u của chỉ nhánh Lông Dô trong các năm 2014-2016.7: Quy trink cấp tín dụng tại chủ nhành Đông Đỗ.

co Tĩinh vẽ 2.8: Dcanh số cho vay của chỉ nhánh trong 3 năm 20144 — 2016 Tình vẽ 2.9: Doanh số thu nợ của chỉ nhánh qua 3 năm 2014 - 2016 Hình vẽ 2.10: Cơ cấu dư nợ theo loại tiên cúa chỉ nhảnh Đồng Đồ qua các năm 2014 - 2016 66 Tình vẽ 2.11: Cơ cầu dư nợ theo thời bạn của chủ nhánh qua 3 rắn: 2014 - 2016.12: Tỷ lệ nợ xâu các ngân hàng ngày 31/12/2016.13: Tình hình dư nợ theo TSĐB trong 3 năm 2014 - 2016 Hình vẽ 2.14: Hệ số CAR theo T136 của các ngân hàng. sec Tình vẽ 2.15: Tỷ lệ CAR mệt số nưóc trong khu vực năm 2014 Hinh vé 3.1: Kiến nghị với BIDV. Xe Hheerierirerereeeiel LOL CAM ON gu đây là nội dung về để lài nghiên cứu “Áp dụng Hiện ước vin Basel IT để đánh giá rủi ro tn dung tai Ngan hang Dau tw & Phải triển Viét Nam — chi nhành Đông Đô”. Do kiến thức còn quá rộng, cũng như thời gian còn hạn hẹp nên đề tài nghiền cứu của em còn rất nhiều sai xôi.

Fn rit mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để elho bài luận của em được hoàn thiện hơn. Tiên cạnh đỏ em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn T8. Tran Thi Ánh đã giúp dỡ em rất nhiều trong quá trình tìm hiểu, và phản tích đè tài nghiên cứu. Ngoài ra cũng gửi lời cắm ơn đến nhân viên tại Ngan hang Dau tr & Phát triển Việt Nam — chủ nhánh Đông Đồ đã hỗ Irợ về các số liệu để để lài có thể hoàn chỉnh hơn.

CHUONG 3: MỘT SỐ KIÊN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ÁP DỤNG HIỆP VOC BASEL H DE PHONG NGUA VA HAN CHE RULRO TIN DỤNG TẠI. NGAN IIANG DAU TU VA PIIAT TRIEN VIET NAM — CHI NHẰNH ĐÔNG ĐÔ. Phương hướng hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 'Việt Nam — chỉ nhánh Đông Dô 3. Định hướng của Ngân hàng Đầu tr và Phát triển Việt Nam 3.

Mực tiêu và nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 của chủ nhánh Lông Dỏ. Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rúi ro tín đụng tại Ngan hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam — chỉ nhánh Đăng Đồ theo chuẩn mực Jasel II 102 3. Thực hiện đúng quy trình tín dung 103 3. Liên tục nâng cao chất lượng cửa cán bộ trong chỉ nhánh.

Một số giải pháp khác. Một số kiến nghị - 13 3. Kiến nghị với Ngan hang Pau tu va Phát triển Việt Nam 13 3.2, Kiến nghị với chỉ nhánh Dang Đồ. nn xerrrtrrerree 115 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 vii CHUONG 3: MỘT SỐ KIÊN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ÁP DỤNG HIỆP VOC BASEL H DE PHONG NGUA VA HAN CHE RULRO TIN DỤNG TẠI.

NGAN IIANG DAU TU VA PIIAT TRIEN VIET NAM — CHI NHẰNH ĐÔNG ĐÔ. Phương hướng hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 'Việt Nam — chỉ nhánh Đông Dô 3. Định hướng của Ngân hàng Đầu tr và Phát triển Việt Nam 3. Mực tiêu và nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 của chủ nhánh Lông Dỏ.

Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rúi ro tín đụng tại Ngan hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam — chỉ nhánh Đăng Đồ theo chuẩn mực Jasel II 102 3. Thực hiện đúng quy trình tín dung 103 3. Liên tục nâng cao chất lượng cửa cán bộ trong chỉ nhánh. Một số giải pháp khác.

Một số kiến nghị - 13 3. Kiến nghị với Ngan hang Pau tu va Phát triển Việt Nam 13 3.2, Kiến nghị với chỉ nhánh Dang Đồ. nn xerrrtrrerree 115 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 vii MUC LUC LỜI CAM DUAN. i LOT CAM OD.

ủ DANH MUC TU VIET TAT. iti DANH MỤC BÁNG. iv PHAN MG BAU ccc ccecsssecseseusssessessisnseniseesitnsstiasotnsretssitisseses seen 1 1. Lý do thực hiệndẻ tài.

Mục đích nghiên cứu. Đổi tượng và phạm vi nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu - - - 2 5. Kết câu dễ tài.

oe) CHƯƠNG 1: CƠ SỐ 1Ý THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆP ƯỚC BASEL H TRONG QUAN TRI RUI RO TIN DUNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Rải ro tin dụng trong hoạt động kinh doanh củn ngân hàng thương mại.1, Rồi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại. Riti ro tín dụng của ngân hàng thương mại 1.