I. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng
Chương này trình bày các khái niệm cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng, tín dụng ngân hàng, và các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro. Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng. Các mô hình quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cũng được phân tích để làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng tại BIDV Chi nhánh Tràng An.
1.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý các rủi ro phát sinh từ hoạt động tín dụng. Mục tiêu chính là giảm thiểu tổn thất tài chính và đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng. Tác giả cũng đề cập đến các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quản trị rủi ro, bao gồm môi trường kinh tế, chính sách tín dụng và năng lực quản lý của ngân hàng.
1.2 Quy trình tín dụng và rủi ro tín dụng
Quy trình tín dụng bao gồm các bước từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt đến giám sát và thu hồi nợ. Mỗi bước đều tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là rủi ro từ việc thẩm định không chính xác hoặc giám sát không hiệu quả. Tác giả nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phân loại nợ để quản lý rủi ro hiệu quả.
II. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Chi nhánh Tràng An
Chương này phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tại BIDV Chi nhánh Tràng An giai đoạn 2016-2020. Tác giả chỉ ra những thành công và hạn chế trong công tác quản trị rủi ro, đặc biệt là sự gia tăng tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu trong giai đoạn này.
2.1 Tình hình hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng tại BIDV Tràng An chủ yếu tập trung vào cho vay doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu có xu hướng tăng cao, đặc biệt là trong giai đoạn 2019-2020. Tác giả phân tích nguyên nhân từ cả phía ngân hàng và khách hàng, bao gồm việc thẩm định không chặt chẽ và tác động của môi trường kinh tế bất ổn.
2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng
Mặc dù BIDV Tràng An đã áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro như xây dựng chính sách tín dụng, phân loại nợ và giám sát sau cho vay, nhưng hiệu quả chưa cao. Tác giả chỉ ra những hạn chế trong việc đo lường và kiểm soát rủi ro, đặc biệt là thiếu các công cụ cảnh báo sớm và hệ thống quản lý rủi ro tích hợp.
III. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng
Chương này đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Chi nhánh Tràng An. Tác giả tập trung vào việc nâng cao năng lực thẩm định, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường giám sát sau cho vay.
3.1 Hoàn thiện công tác nhận diện và đo lường rủi ro
Tác giả đề xuất việc áp dụng các công cụ phân tích rủi ro hiện đại như mô hình xếp hạng tín dụng và hệ thống cảnh báo sớm. Điều này giúp ngân hàng nhận diện và đo lường rủi ro một cách chính xác hơn, từ đó đưa ra các quyết định tín dụng phù hợp.
3.2 Tăng cường kiểm soát và xử lý rủi ro
Giải pháp bao gồm việc tăng cường giám sát sau cho vay, phân loại nợ theo mức độ rủi ro và xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu hiệu quả. Tác giả cũng đề xuất việc đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tín dụng để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát rủi ro.
