1005 hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại nh nông nghiệp và ptnt việt nam chi nhánh vũng tàu luận văn thạc sĩ tcnh nguyễn ngọc tiến lê tấn p

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu 1005 hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại nh nông nghiệp và ptnt việt nam chi nhánh, đánh giá hiện trạng, phân tích vấn đề, đề xuất biện

• Tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến
• Người hướng dẫn: TS. Lê Tấn Phước
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Vũng Tàu

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Vũng Tàu

Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những hoạt động quan trọng nhất tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt là tại Agribank Vũng Tàu. Hoạt động này không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh. Agribank Vũng Tàu đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, từ việc phân tích rủi ro đến việc áp dụng các công cụ tài chính hiện đại.

1.1. Định nghĩa và vai trò của quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro liên quan đến hoạt động cho vay. Vai trò của nó là bảo vệ ngân hàng khỏi các tổn thất tài chính và duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

1.2. Tình hình thực hiện quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Vũng Tàu

Agribank Vũng Tàu đã áp dụng nhiều phương pháp quản trị rủi ro tín dụng, bao gồm việc phân loại nợ và đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần được giải quyết để nâng cao hiệu quả.

II. Những thách thức trong quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Vũng Tàu

Mặc dù Agribank Vũng Tàu đã có những bước tiến trong quản trị rủi ro tín dụng, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức. Các yếu tố như sự biến động của thị trường, thông tin khách hàng không đầy đủ và kỹ năng của cán bộ tín dụng còn hạn chế đã ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý rủi ro.

2.1. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm yếu tố khách quan như tình hình kinh tế và yếu tố chủ quan như khả năng quản lý của cán bộ tín dụng.

2.2. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng

Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng bao gồm sự chậm trễ trong thanh toán, tình hình tài chính của khách hàng và các yếu tố bên ngoài như biến động thị trường.

III. Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả tại Agribank Vũng Tàu

Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, Agribank Vũng Tàu cần áp dụng các phương pháp hiện đại và linh hoạt. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu khách hàng và phân tích rủi ro là rất cần thiết.

3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro

Công nghệ thông tin giúp Agribank Vũng Tàu thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả, từ đó đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn.

3.2. Đào tạo và nâng cao kỹ năng cho cán bộ tín dụng

Đào tạo cán bộ tín dụng về kỹ năng phân tích rủi ro và quản lý nợ có vấn đề là rất quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu tại Agribank Vũng Tàu

Nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Vũng Tàu cho thấy nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn cần có những cải tiến để đảm bảo tính bền vững trong hoạt động tín dụng.

4.1. Kết quả đạt được trong quản trị rủi ro tín dụng

Agribank Vũng Tàu đã kiểm soát nợ xấu và nâng cao năng lực tài chính, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngân hàng.

4.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong quản trị rủi ro tín dụng

Mặc dù có nhiều thành công, nhưng Agribank Vũng Tàu vẫn gặp phải những hạn chế như thiếu thông tin thị trường và kỹ năng thẩm định của cán bộ tín dụng.

V. Kết luận và hướng phát triển tương lai của quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Vũng Tàu

Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Vũng Tàu cần được tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc áp dụng các giải pháp mới và cải tiến quy trình sẽ giúp ngân hàng phát triển bền vững.

5.1. Định hướng phát triển trong tương lai

Agribank Vũng Tàu cần xác định rõ các mục tiêu và chiến lược phát triển trong quản trị rủi ro tín dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động.

5.2. Kiến nghị và giải pháp cho quản trị rủi ro tín dụng

Đề xuất các giải pháp như tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính khác và cải tiến quy trình cho vay để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Hoạt động tín dụng đóng vai trò trọng yếu trong hệ thống ngân hàng thương mại, đặc biệt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Vũng Tàu. Trong giai đoạn 2015-2019, khối lượng tín dụng tại chi nhánh này tăng nhanh, kéo theo sự đa dạng về đối tượng khách hàng và sản phẩm dịch vụ, đồng thời làm gia tăng rủi ro tín dụng. Theo báo cáo hoạt động kinh doanh, tỷ lệ nợ xấu tại chi nhánh có xu hướng biến động, đòi hỏi công tác quản trị rủi ro tín dụng phải được hoàn thiện để đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích, đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng đến năm 2025. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2015-2019 tại chi nhánh, với ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu tổn thất tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của ngân hàng trên thị trường địa phương.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại, bao gồm:

• Lý thuyết rủi ro tín dụng: Định nghĩa rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng. Rủi ro tín dụng được phân loại theo tính chất (khách quan, chủ quan), thời gian phát sinh (trước, trong, sau cho vay), và hình thức (giao dịch, danh mục).

• Mô hình 6C trong thẩm định tín dụng: Bao gồm Tư cách người vay (Character), Năng lực người vay (Capacity), Dòng tiền (Cashflow), Bảo đảm tiền vay (Collateral), Kiểm soát khoản vay (Control), và Các điều kiện khác (Conditions). Mô hình này giúp đánh giá toàn diện khả năng và rủi ro của khách hàng vay vốn.

• Mô hình định lượng đánh giá rủi ro tín dụng: Sử dụng mô hình điểm số Z và các mô hình xếp hạng tín nhiệm (credit rating) theo tiêu chuẩn quốc tế như Standard & Poor’s và Moody’s để định lượng xác suất vỡ nợ và phân loại mức độ rủi ro của khách hàng.

Các khái niệm chính bao gồm: rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, phân loại nợ, nợ xấu, và các nguyên tắc quản trị rủi ro theo Hiệp định Basel II.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp phân tích thống kê số liệu thứ cấp. Nguồn dữ liệu chính là các báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo phân loại nợ, và các tài liệu nội bộ của Agribank Chi nhánh Vũng Tàu giai đoạn 2015-2019. Cỡ mẫu nghiên cứu bao gồm toàn bộ các khoản vay và hồ sơ tín dụng tại chi nhánh trong giai đoạn này. Phương pháp phân tích bao gồm so sánh, đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp dựa trên các tiêu chuẩn quản trị rủi ro tín dụng hiện hành. Timeline nghiên cứu kéo dài từ năm 2019 đến 2020, tập trung vào việc thu thập, xử lý dữ liệu và xây dựng các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát hiệu quả: Trong giai đoạn 2015-2019, tỷ lệ nợ xấu tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu được duy trì ở mức khoảng 1,5% đến 2%, thấp hơn mức trung bình ngành ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Điều này cho thấy công tác quản trị rủi ro tín dụng đã góp phần hạn chế tổn thất tài chính.

2. Năng lực cán bộ tín dụng còn hạn chế: Khoảng 30% cán bộ tín dụng chưa đáp ứng đầy đủ kỹ năng thẩm định và quản lý rủi ro, dẫn đến một số khoản vay tiềm ẩn rủi ro cao chưa được phát hiện kịp thời.

3. Thông tin thị trường và khách hàng chưa đầy đủ: Việc thu thập và cập nhật thông tin về khách hàng và thị trường còn thiếu chính xác và kịp thời, ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá rủi ro tín dụng.

4. Chính sách và quy trình cho vay chưa hoàn thiện: Quy trình thẩm định và giám sát sau cho vay chưa được thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt trong việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn và quản lý tài sản đảm bảo.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chính của các hạn chế trên xuất phát từ sự thiếu đồng bộ trong hệ thống quản lý thông tin và năng lực nguồn nhân lực. So với một số nghiên cứu trong ngành, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh thấp hơn khoảng 0,5-1%, phản ánh hiệu quả bước đầu của công tác quản trị rủi ro. Tuy nhiên, việc thiếu cập nhật thông tin và kỹ năng thẩm định còn hạn chế khả năng nhận diện sớm các khoản vay có rủi ro cao. Biểu đồ phân loại nợ theo nhóm nợ cho thấy nhóm nợ cần chú ý và nợ dưới tiêu chuẩn chiếm khoảng 10% tổng dư nợ, cảnh báo nguy cơ gia tăng nợ xấu nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy trình cho vay, nâng cao năng lực cán bộ tín dụng và cải thiện hệ thống thông tin để đảm bảo quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả hơn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Hoàn thiện quy trình thẩm định và cho vay: Áp dụng nghiêm ngặt mô hình 6C trong thẩm định khách hàng, tăng cường kiểm tra mục đích sử dụng vốn và giám sát sau cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Thời gian thực hiện: 2021-2023. Chủ thể thực hiện: Ban Quản lý tín dụng và phòng Kiểm soát nội bộ.

2. Nâng cao năng lực cán bộ tín dụng: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng thẩm định, quản lý rủi ro và cập nhật kiến thức về thị trường tài chính. Mục tiêu tăng tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn kỹ năng lên 90% trong vòng 3 năm. Chủ thể thực hiện: Phòng Nhân sự phối hợp với các đơn vị đào tạo.

3. Cải thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin khách hàng: Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng nội bộ đồng bộ, cập nhật kịp thời dữ liệu khách hàng và thị trường, hỗ trợ đánh giá rủi ro chính xác hơn. Thời gian triển khai: 2021-2024. Chủ thể thực hiện: Ban Công nghệ thông tin và Ban Quản lý rủi ro.

4. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể: Hợp tác trong việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, hỗ trợ xử lý nợ có vấn đề và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. Thời gian thực hiện: liên tục đến năm 2025. Chủ thể thực hiện: Ban Giám đốc chi nhánh và các phòng nghiệp vụ.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Cán bộ quản lý ngân hàng và nhân viên tín dụng: Nắm bắt các kiến thức chuyên sâu về quản trị rủi ro tín dụng, áp dụng mô hình thẩm định và quản lý rủi ro hiệu quả trong thực tế công tác.

2. Nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng: Tham khảo các lý thuyết, mô hình và phương pháp nghiên cứu thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam.

3. Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại.

4. Các tổ chức tài chính và ngân hàng khác: Học hỏi kinh nghiệm và áp dụng các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với điều kiện hoạt động của từng đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng là gì và tại sao cần quản trị?
   Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ, gây tổn thất cho ngân hàng. Quản trị rủi ro giúp giảm thiểu tổn thất, bảo vệ tài sản và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng phổ biến?
   Bao gồm trả nợ sai kỳ hạn, thay đổi liên tục kỳ hạn vay, tài sản thế chấp không đủ tiêu chuẩn, báo cáo tài chính không minh bạch, và hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.

3. Mô hình 6C trong thẩm định tín dụng gồm những yếu tố nào?
   Gồm Tư cách người vay, Năng lực người vay, Dòng tiền, Bảo đảm tiền vay, Kiểm soát khoản vay và Các điều kiện khác liên quan đến môi trường kinh doanh và chính sách tín dụng.

4. Làm thế nào để nâng cao năng lực cán bộ tín dụng?
   Thông qua đào tạo chuyên môn, cập nhật kiến thức mới, thực hành thẩm định thực tế và áp dụng công nghệ hỗ trợ đánh giá rủi ro.

5. Tại sao cần phối hợp với chính quyền địa phương trong quản trị rủi ro tín dụng?
   Phối hợp giúp giám sát hoạt động khách hàng, hỗ trợ xử lý nợ có vấn đề, tạo môi trường kinh doanh ổn định và giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng.

Kết luận

• Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu đã đạt được những kết quả tích cực với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát hiệu quả trong giai đoạn 2015-2019.
• Hạn chế chính gồm năng lực cán bộ tín dụng chưa đồng đều, thông tin khách hàng và thị trường chưa đầy đủ, cùng với quy trình cho vay và giám sát sau cho vay cần được hoàn thiện.
• Luận văn đề xuất các giải pháp trọng tâm như hoàn thiện quy trình thẩm định, nâng cao năng lực nhân sự, cải thiện hệ thống thông tin và tăng cường phối hợp với các bên liên quan.
• Các giải pháp này hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng đến năm 2025, góp phần phát triển bền vững và tăng cường uy tín của ngân hàng.
• Khuyến nghị các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các mô hình quản trị rủi ro hiện đại để thích ứng với môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp.

Hành động tiếp theo là xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các giải pháp đề xuất và tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cán bộ tín dụng nhằm đảm bảo hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG MINH NGUYỄN NGỌC TIẾN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG MINH NGUYỄN NGỌC TIẾN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VŨNG TÀU Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƢỚC Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2020 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài : Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu Nội dung chính của luận văn bao gồm : Thứ nhất, tính cấp thiết đề tài xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của hoạt động tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng luôn đòi hỏi phải hoàn thiện công tác rủi ro tín dụng để đáp ứng công tác quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả. Thứ hai, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thƣơng mại, các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng và việc kiểm soát rủi ro tín dụng. Thứ ba, luận văn đã nêu đƣợc thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu thông qua hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn 2015-2019 để đánh giá rủi ro các khoản nợ, dấu hiệu nhận biết rủi ro, quản lý và xử lý nợ có vấn đề tại ngân hàng để chỉ ra những nguyên nhân và hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng. Thứ tƣ, thông qua các nguyên nhân và hạn chế trong công tác quản trị tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu để đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, thông qua các nhóm giải pháp và kiến nghị nhằm đảm bảo cho công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu ngày càng hiệu quả hơn.

Từ khóa : tín dụng, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu. ii ABSTRACT Thesis title : Completing credit risk management activities at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Vung Tau Branch The main content of the thesis includes : Firstly, the urgency of the topic stems from the practical requirements of credit activities and the risks in the bank's credit activities, which always require improvement of credit risks to meet corporate governance, efective credit risk. Second, the thesis has codified the basic theoretical issues about credit risk management in commercial banks, the causes of credit risks and the control of credit risks. Third, the thesis has outlined the status of credit risk management of Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Vung Tau branch, through the bank's business activities in the period 2015-2019 to evaluate debt risk price, risk identification, problematic debt management and settlement at banks to point out the causes and limitations in credit risk management.

Fourth, through the reasons and limitations in credit management at the Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam Vung Tau branch to propose solutions to improve credit risk management. at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Vung Tau Branch through groups of solutions and recommendations to ensure credit risk management at Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam - Vung Tau branch more and more efficient. Key word: credit, credit risk, credit risk management, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Vung Tau branch. ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu là bài viết nghiên cứu của chính tôi.

Ngoài các tài liệu đƣợc tôi tham khảo trong luận văn này, tôi cam đoan rằng tất cả nội dung trong luận văn này chƣa đƣợc công bố và chƣa sử dụng ở các Cơ sở Đào tạo và Trƣờng Đại học khác. Các tìm hiểu nghiên cứu của ngƣời khác đƣợc vận dụng trong luận văn này đƣợc trích dẫn theo đúng quy định. Vũng Tàu, tháng 9 năm 2020 Học viên Nguyễn Ngọc Tiến i LỜI CẢM ƠN Kính gửi ! - Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Ngân Hàng TP HCM - Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Vũng Tàu - Khoa sau Đại học Trƣờng Đại học Ngân Hàng TP HCM - Thầy TS Lê Tấn Phƣớc - Thầy giáo, Cô giáo giảng dạy lớp cao học BD21C4 - Các chuyên gia đã đóng góp ý kiến - Các Anh chị em học viên cùng học và các đồng nghiệp Đƣợc học tập, nghiên cứu tại lớp cao học BD21C4 của Trƣờng ĐH Ngân Hàng TP HCM thật sự là một vinh hạnh và may mắn của chính tôi. Là một học viên tôi trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, Khoa sau Đại học và Quý Thầy cô Trƣờng Đại học Ngân Hàng TP HCM đã đào tạo, giảng dạy những kiến thức cao học trong thời gian qua, đồng thời đã tạo điều kiện cho tôi nghiên cứu trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Vũng Tàu đã tạo điều kiện cho tôi học tập và nghiên cứu số liệu dữ liệu trong luận văn này. Cảm ơn Thầy TS Lê Tấn Phƣớc đã tận tình giúp đỡ và hƣớng dẫn tận tình trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn. Cảm ơn các chuyên gia đóng góp ý kiến, các anh chị em học viên, các đồng nghiệp và gia đình đã động viên tôi, giúp đỡ và cung cấp những thông tin, tài liệu có liên quan trong quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Trân trọng cảm ơn ! Vũng Tàu, tháng 9 năm 2020 Học viên Nguyễn Ngọc Tiến v MỤC LỤC PHẦN GIỚI THIỆU.

Lý do nghiên cứu. Mục tiêu của đề tài.Câu hỏi nghiên cứu. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. Phƣơng pháp nghiên cứu.

Nội dung nghiên cứu. Đóng góp của đề tài. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu.4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI.1 Định nghĩa về Ngân hàng thƣơng mại.2 Định nghĩa rủi ro tín dụng.2 Phân loại rủi ro tín dụng.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng.1 Nguyên nhân khách quan.2 Nguyên nhân chủ quan.4 Xác định mức độ rủi ro tín dụng.1 Phân loại nợ.3 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng.3 Quản trị rủi ro tín dụng.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng.4 Kiểm soát rủi ro tín dụng và năng lực quản trị rủi ro tín dụng.5 Tài trợ rủi ro tín dụng.41 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VŨNG TÀU.1 Tổng quan về Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.1 Giới thiệu sơ lƣợc về Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.3 Cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động. Ban Giám đốc.

Các phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh.4 Nhận xét về bộ máy tổ chức. Tình hình nhân sự; sự đáp ứng với tình hình kinh doanh hiện nay. Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Vũng Tàu 57 2.1 Hoạt động huy động vốn.2 Hoạt động cấp tín dụng.3 Kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh (2015-2019).5 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.1 Thực trạng phân loại nợ.2 Thực trạng nhóm nợ tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.6 Đánh giá rủi ro các khoản nợ, dấu hiệu nhận biết rủi ro, quản lý và xử lý nợ có vấn đề.1 Đánh giá rủi ro khoản nợ, nhận diện và biện pháp hạn chế.1 Rủi ro chính sách.2 Rủi ro thị trƣờng đầu vào.3 Rủi ro thị trƣờng đầu ra.4 Rủi ro kỹ thuật - công nghệ.5 Rủi ro tiến độ.6 Rủi ro môi trƣờng và xã hội.7 Rủi ro kinh tế vĩ mô, giá cả, tỷ giá, lãi suất.8 Rủi ro do con ngƣời.9 Các rủi ro khác.2 Dấu hiệu nhận biết rủi ro.1 Các dấu hiệu từ phía khách hàng.2 Dấu hiệu từ giao dịch ngân hàng.3 Dấu hiệu liên quan đến quản trị doanh nghiệp.4 Dấu hiệu từ khoản vay.Các dấu hiệu khác.3 Quản lý, xử lý nợ có vấn đề.1 Nhận biết các dấu hiệu của nợ có vấn đề.2 Kiểm tra hồ sơ các khoản vay có vấn đề.3 Gặp gỡ và thảo luận với khách hàng.4 Lập kế hoạch hành động. Thực hiện kế hoạch.

Các biện pháp xử lý nợ có vấn đề và xử lý rủi ro tín dụng.7 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.1 Áp dụng quy tắc 6C.2 Quy trình tín dụng. Quy trình chung. Đối tƣợng vay vốn.3 Tài sản đảm bảo. Bộ máy tổ chức cấp tín dụng.

Chấm điểm, xếp loại khách hàng vay vốn. Trích lập dự phòng và xử lý rủi ro.8 Đánh giá chung công tác hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi v nhánh Vũng Tàu.1 Những kết quả đạt đƣợc trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 100 2.1 Nợ xấu đƣợc kiểm soát theo kế hoạch định hƣớng.2 Năng lực và khả năng tài chính đƣợc ổn định.3 Trình độ cán bộ đƣợc nâng cao.4 Một số kết quả khác đạt đƣợc.2Những hạn chế, nguyên nhân trong công tác quản trị rủi ro tín dụng 102 2.1 Kỹ năng thẩm định của CBTD còn hạn chế.2 Thông tin về thị trƣờng, khách hàng còn thiếu.3 Đánh giá tài sản bảo đảm chƣa chính xác.103 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VŨNG TÀU. Phƣơng hƣớng kế hoạch của Agribank Chi nhánh Vũng Tàu đến năm 2025 104 3.1 Phƣơng hƣớng tổng thể.2 Xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025.3 Định hƣớng kế hoạch hành động các dịch vụ trọng tâm.2 Các giải pháp hoàn thiện hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện quy trình cho vay.1 Thẩm định và tìm hiểu thông tin khách hàng.2 Phƣơng án, dự án của khách hàng đƣợc thẩm định tuân thủ.3 Kiểm tra mục đích sử dụng vốn, giám sát khoản vay có hiệu quả.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện quản trị điều hành.1 Vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ đƣợc nâng cao.2 Công cụ tài chính để tài trợ rủi ro đƣợc sử dụng.