Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Chi Nhánh Bình Thuận

Rủi ro được nhiều nhà kinh tế định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, nhưng quan điểm hiện đại cho rằng rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được. Rủi ro có tính hai mặt: vừa có tính tích cực, vừa có tính tiêu cực. Tín dụng là một phạm trù kinh tế khách quan nhằm phản ánh mối quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó bên chủ thể sở hữu giao một lượng giá trị bằng tiền hoặc tài sản cho bên kia sử dụng và chủ thể sử dụng có nhiệm vụ hoàn trả với một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu sau một thời gian được xác định (TS Trần Huy Hoàng, “Quản trị ngân hàng thương mại”, Nhà xuất bản Thống Kê). Tín dụng ngân hàng là một giao dịch vay mượn tiền hoặc tài sản giữa ngân hàng (bên cho vay) và khách hàng (bên đi vay), trong đó bên đi vay được sử dụng tài sản của bên cho vay trong một khoảng thời gian được thỏa thuận trước và phải hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.

Khi khách hàng không trả được gốc và lãi hoặc trả nợ không đúng hạn, điều này tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Cụ thể, chi phí tăng lên và lợi nhuận giảm xuống. Ngân hàng phải tăng lãi suất để bù đắp những khoản tín dụng gặp rủi ro. Ngoài ra, RRTD còn làm giảm khả năng thanh khoản của ngân hàng, ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của ngân hàng trên thị trường tài chính. Điều này có thể dẫn đến mất niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư, gây khó khăn cho việc huy động vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Rủi ro tín dụng có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm theo đối tượng khách hàng (khách hàng cá nhân, doanh nghiệp), theo ngành nghề kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ), theo loại hình tín dụng (cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), và theo mức độ rủi ro (rủi ro thấp, trung bình, cao). Việc phân loại rủi ro tín dụng giúp ngân hàng đánh giá và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro phù hợp.

Trong bối cảnh chung, chất lượng tín dụng tại SCB Bình Thuận cũng suy giảm, nợ quá hạn có khuynh hướng tăng cao. Cụ thể, nợ quá hạn của năm 2016 là 258 tỷ chiếm 8,4% trên tổng dư nợ, và có giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao trong năm 2017 ở mức 115 tỷ (tương đương 3,1% trên tổng dư nợ), đến cuối năm 2018 nợ quá hạn của Chi nhánh tăng vọt lên mức 217 tỷ (chiếm 5,6% trên tổng dư nợ).

Bên cạnh đó, cơ cấu tín dụng của Chi nhánh trong giai đoạn 2016-2018 tập trung khá nhiều vào nhóm ngành xây dựng và thuỷ sản. Đây là những ngành có tỷ trọng nợ xấu cao tại Chi nhánh, trong đó ngành xây dựng chiếm khoảng 50% và ngành thuỷ sản là 20% số dư nợ xấu. Như vậy, có thể thấy rằng trong giai đoạn 2016-2018, chất lượng tín dụng của SCB Bình Thuận đang có chiều hướng sụt giảm, các khoản nợ quá hạn có xu hướng tăng cao tuy đã có nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu bên cạnh việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.

Việc xác định nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng là rất quan trọng để đưa ra các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Các nguyên nhân có thể bao gồm: chất lượng thẩm định tín dụng chưa cao, quản lý và giám sát tín dụng chưa chặt chẽ, khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, và các yếu tố khách quan như biến động kinh tế vĩ mô và thay đổi chính sách.

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng là một trong những giải pháp quan trọng nhất để hạn chế RRTD. Điều này đòi hỏi việc cải thiện quy trình thẩm định tín dụng, tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ tín dụng, và sử dụng các công cụ và mô hình phân tích rủi ro hiện đại.

Việc giám sát và quản lý tín dụng sau giải ngân cũng rất quan trọng để phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời. Điều này bao gồm việc theo dõi tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của khách hàng, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, và đánh giá lại mức độ rủi ro của khoản vay.

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng giúp ngân hàng phát hiện sớm các khoản vay có dấu hiệu rủi ro và có biện pháp can thiệp kịp thời. Hệ thống này có thể dựa trên các chỉ số tài chính, thông tin thị trường, và các yếu tố định tính khác.

Việc rà soát và điều chỉnh chính sách tín dụng là cần thiết để đảm bảo chính sách phù hợp với tình hình kinh tế và hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Điều này bao gồm việc xem xét lại các tiêu chí cho vay, lãi suất, thời hạn vay, và các biện pháp bảo đảm tiền vay.

Đa dạng hóa danh mục tín dụng giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tập trung vào một số ngành nghề hoặc khách hàng. Điều này đòi hỏi việc mở rộng hoạt động tín dụng sang các lĩnh vực kinh tế khác nhau và phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ quy định giúp ngân hàng đảm bảo hoạt động tín dụng được thực hiện đúng quy trình và quy định, từ đó giảm thiểu rủi ro. Điều này bao gồm việc kiểm tra và giám sát hoạt động của cán bộ tín dụng, và thực hiện các biện pháp phòng ngừa gian lận và sai sót.

AI có thể được sử dụng để tự động hóa quy trình thẩm định tín dụng, giúp ngân hàng tiết kiệm thời gian và chi phí. Ngoài ra, AI còn có thể giúp ngân hàng phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro một cách chính xác hơn, từ đó đưa ra các quyết định tín dụng tốt hơn.

Big Data cung cấp cho ngân hàng một lượng lớn dữ liệu về khách hàng, thị trường, và các yếu tố kinh tế khác. Ngân hàng có thể sử dụng Big Data để phân tích rủi ro tín dụng một cách toàn diện hơn, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro hiệu quả hơn.

Blockchain có thể được sử dụng để tạo ra một hệ thống quản lý rủi ro tín dụng minh bạch và an toàn hơn. Blockchain giúp ngân hàng theo dõi lịch sử tín dụng của khách hàng một cách chính xác và không thể thay đổi, từ đó giảm thiểu rủi ro gian lận và sai sót.

Xây dựng chương trình đào tạo quản lý rủi ro tín dụng chuyên nghiệp, bài bản, cập nhật kiến thức mới nhất về quản lý rủi ro tín dụng.

Tạo điều kiện cho cán bộ tín dụng tham gia các khóa học và hội thảo chuyên ngành về quản lý rủi ro tín dụng để nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Phát triển văn hóa quản lý rủi ro tín dụng trong toàn ngân hàng, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ tín dụng trong việc quản lý rủi ro.