Luận văn thạc sĩ về đánh giá tín dụng tiêu dùng ở Ngân hàng Công thương Việt Nam

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu đánh giá tín dụng tiêu dùng ở ngân hàng công thương việt nam, đánh giá hiện trạng, phân tích vấn đề, đề xuất biện pháp hoàn thiện trong lĩnh vực kinh

• Người hướng dẫn: PGS. Sử Đình Thành
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
• Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính Ngân Hàng
• Đề tài: Đánh Giá Tín Dụng Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2008
• Địa điểm: TP.HCM

Mục lục chi tiết

• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TOÀNG QUAN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
• 1.1. Tín dụng tiêu dùng
• 1.2. Kỹ thuật thẩm định trong cho vay tiêu dùng
• 1.2.1. Phương pháp hệ thống điểm số
• 1.2.2. Phương pháp đánh giá
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG Ở NHCTVN
• 2.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của hệ thống NHCTVN
• 2.2. Tình hình cho vay tiêu dùng ở NHCTVN
• 2.3. Quản lý rủi ro tín dụng tiêu dùng ở NHCTVN
• 2.3.1. Quy trình xét duyệt cho vay tiêu dùng ở NHCTVN
• 2.3.2. Công cụ đánh giá rủi ro tín dụng tiêu dùng
• 2.3.3. Một số biện pháp trong công tác quản lý rủi ro tín dụng tiêu dùng
• 2.3.4. Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng các khoản vay tiêu dùng ở NHCTVN
• 2.3.5. Những hạn chế trong nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng ở NHCTVN
• 2.3.6. Phân tích rủi ro tín dụng tiêu dùng ở NHCTVN theo phương pháp hồi quy
• 3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ CHO VAY TIÊU DÙNG Ở NHCTVN
• 3.1. Chế cấp tín dụng cho những người vay tốt
• 3.2. Hệ thống các quy trình, quy chế tín dụng tiêu dùng
• 3.3. Thành lập bộ phận giao dịch bất động sản
• 3.4. Tham gia bảo hiểm tín dụng
• 3.5. Xây dựng hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng cá nhân mang tính công nghệ cao
• 3.6. Hoàn thiện phương thức cho vay tiêu dùng từ các khâu
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng quan về tín dụng tiêu dùng

Tín dụng tiêu dùng là một phần quan trọng trong hệ thống tài chính, giúp đáp ứng nhu cầu chi tiêu của cá nhân và hộ gia đình. Tín dụng tiêu dùng được hiểu là các khoản vay mà ngân hàng cấp cho cá nhân để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng như mua sắm, du lịch, học tập, và các chi phí khác. Đặc điểm nổi bật của tín dụng tiêu dùng là tính linh hoạt và khả năng tiếp cận dễ dàng. Khách hàng vay thường là cá nhân và hộ gia đình, với mục đích sử dụng vốn vay cho các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Theo thống kê, Ngân hàng Công thương Việt Nam (NHCTVN) đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Tuy nhiên, việc quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng vẫn là một thách thức lớn. Các ngân hàng cần có những phương pháp đánh giá và quản lý rủi ro hiệu quả để bảo vệ lợi ích của mình và khách hàng.

1.1 Khái niệm tín dụng tiêu dùng

Tín dụng tiêu dùng là một giao dịch tài chính giữa ngân hàng và người vay, trong đó ngân hàng cung cấp vốn cho người vay để sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Người vay có trách nhiệm hoàn trả vốn vay theo các điều kiện đã thỏa thuận. Cho vay tiêu dùng có thể được phân loại thành nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo và không có tài sản đảm bảo. Đặc điểm của tín dụng tiêu dùng là tính linh hoạt trong việc sử dụng vốn vay, giúp người tiêu dùng có thể đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu tài chính. Tuy nhiên, lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn so với các loại hình cho vay khác, do đó, người vay cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định vay vốn.

II. Thực trạng hoạt động tín dụng tiêu dùng tại NHCTVN

Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. NHCTVN đã triển khai nhiều sản phẩm tín dụng tiêu dùng đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Tình hình cho vay tiêu dùng tại NHCTVN cho thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng khách hàng và tổng dư nợ. Tuy nhiên, việc quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng vẫn còn nhiều hạn chế. Các phương pháp đánh giá rủi ro chưa được áp dụng đồng bộ, dẫn đến một số khoản vay có nguy cơ không thu hồi được. Để cải thiện tình hình, NHCTVN cần xây dựng một quy trình cho vay chặt chẽ hơn, đồng thời áp dụng các công cụ phân tích rủi ro hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng.

2.1 Tình hình cho vay tiêu dùng tại NHCTVN

Trong giai đoạn 2003-2007, NHCTVN đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tăng lên đáng kể, cho thấy nhu cầu về tín dụng tiêu dùng ngày càng cao. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển, NHCTVN cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc quản lý rủi ro. Các khoản vay tiêu dùng thường có lãi suất cao, và nếu không được quản lý tốt, có thể dẫn đến tình trạng nợ xấu. Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả là rất cần thiết để bảo vệ lợi ích của ngân hàng và khách hàng.

III. Một số kiến nghị về vấn đề cho vay tiêu dùng tại NHCTVN

Để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng, NHCTVN cần thực hiện một số biện pháp cải tiến. Đầu tiên, ngân hàng nên cải thiện quy trình xét duyệt cho vay, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Thứ hai, việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phân tích rủi ro sẽ giúp ngân hàng nâng cao khả năng dự đoán và kiểm soát rủi ro. Cuối cùng, NHCTVN cần tăng cường công tác đào tạo nhân viên về các kỹ năng quản lý rủi ro và tư vấn cho khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

3.1 Cải thiện quy trình cho vay

Quy trình cho vay tại NHCTVN cần được cải thiện để đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn nhu cầu của khách hàng. Ngân hàng nên áp dụng các công nghệ mới trong việc thu thập và phân tích thông tin khách hàng, từ đó đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ mà còn nâng cao khả năng phát hiện rủi ro. Hơn nữa, ngân hàng cần xây dựng một hệ thống đánh giá tín dụng rõ ràng và minh bạch, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các điều kiện và yêu cầu khi vay vốn.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng đa dạng và phong phú hơn. Tín dụng tiêu dùng trở thành một kênh tài chính quan trọng nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu như sửa chữa nhà cửa, mua sắm, du lịch, học tập... Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (NHCTVN), dư nợ tín dụng tiêu dùng đã tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2003-2007, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ cho vay. Tuy nhiên, tín dụng tiêu dùng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính của ngân hàng.

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tín dụng tiêu dùng tại NHCTVN, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tiêu dùng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng. Nghiên cứu tập trung vào dữ liệu năm 2007 tại NHCTVN, với cỡ mẫu 100 khoản vay tiêu dùng được thu thập từ các báo cáo hoạt động kinh doanh và phòng khách hàng cá nhân.

Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp cơ sở khoa học cho NHCTVN và các ngân hàng thương mại khác trong việc quản lý rủi ro tín dụng tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển tín dụng tiêu dùng bền vững, đồng thời nâng cao mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động ngân hàng.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu dựa trên hai khung lý thuyết chính trong đánh giá tín dụng tiêu dùng:

1. Hệ thống điểm số tín dụng (Credit Scoring System): Đây là phương pháp định lượng dựa trên các tiêu chí khách quan như tuổi tác, thu nhập, nghề nghiệp, lịch sử trả nợ để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Hệ thống điểm số giúp phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, từ đó hỗ trợ ngân hàng ra quyết định cho vay chính xác và nhanh chóng.

2. Mô hình CAMPARI và hệ thống 5C: Đây là các mô hình đánh giá tín dụng truyền thống, tập trung vào các yếu tố như Tố cách (Character), Năng lực (Capacity), Vốn (Capital), Tài sản đảm bảo (Collateral), và Điều kiện kinh tế (Condition). Mô hình CAMPARI còn bổ sung các yếu tố như Mục đích vay (Purpose) và Lợi nhuận (Margin). Các mô hình này giúp ngân hàng đánh giá toàn diện về khách hàng vay vốn, bao gồm cả các yếu tố định tính và định lượng.

Các khái niệm chính được sử dụng trong nghiên cứu gồm: tín dụng tiêu dùng, rủi ro tín dụng, điểm tín dụng, phân loại khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng.

Phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu chính được thu thập từ 100 khoản vay tiêu dùng tại NHCTVN năm 2007, bao gồm thông tin cá nhân khách hàng, tình hình trả nợ, thu nhập, tài sản đảm bảo và các dịch vụ ngân hàng sử dụng. Dữ liệu được lấy từ báo cáo hoạt động kinh doanh và hồ sơ khách hàng tại phòng khách hàng cá nhân NHCTVN.

Phương pháp phân tích chính là phân tích hồi quy tuyến tính nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến điểm tín dụng tiêu dùng, từ đó đánh giá mức độ rủi ro tín dụng. Mô hình hồi quy được xây dựng với biến phụ thuộc là điểm tín dụng tổng hợp, biến độc lập gồm các yếu tố như nghề nghiệp, thu nhập cá nhân, tình hình trả nợ, tình hình chậm trả lãi.

Quy trình nghiên cứu gồm: thu thập dữ liệu, xử lý và làm sạch dữ liệu, phân tích mô tả, xây dựng mô hình hồi quy, kiểm định mô hình và giải thích kết quả. Thời gian nghiên cứu tập trung trong năm 2007, tại NHCTVN, với phạm vi nghiên cứu là tín dụng tiêu dùng cá nhân.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng dư nợ tín dụng tiêu dùng tại NHCTVN: Dư nợ tín dụng tiêu dùng tăng từ 11.632 tỷ đồng năm 2003 lên khoảng 20.000 tỷ đồng năm 2007, chiếm tỷ trọng trên 20% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở chiếm khoảng 40% dư nợ tín dụng tiêu dùng tại TP.HCM.

2. Phân loại khách hàng theo điểm tín dụng: Hệ thống điểm tín dụng của NHCTVN phân loại khách hàng thành 10 nhóm từ rất thấp đến rất cao rủi ro. Khoảng 70% khách hàng được xếp vào nhóm có mức rủi ro thấp đến trung bình (điểm từ 151 đến trên 400), trong khi khoảng 10% khách hàng có điểm dưới 50, thuộc nhóm rủi ro cao.

3. Các nhân tố ảnh hưởng mạnh đến điểm tín dụng: Kết quả phân tích hồi quy cho thấy các biến nghề nghiệp, thu nhập cá nhân hàng năm, tình hình trả nợ với NHCTVN và tình hình chậm trả lãi có tương quan cao với điểm tín dụng (hệ số tương quan lần lượt là 0.554, 0.557, 0.709 và 0.635). Mô hình hồi quy có hệ số xác định điều chỉnh (Adjusted R Square) khoảng 0.119, cho thấy mô hình giải thích được một phần biến thiên điểm tín dụng.

4. Quy trình thẩm định và quản lý rủi ro: NHCTVN áp dụng quy trình thẩm định tín dụng tiêu dùng gồm thu thập thông tin cá nhân, chấm điểm theo tiêu chí định sẵn, đánh giá tình hình trả nợ và các dịch vụ sử dụng tại ngân hàng. Quy trình này giúp phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro và phân loại khách hàng chính xác hơn.

Thảo luận kết quả

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của tín dụng tiêu dùng tại NHCTVN phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người dân trong việc sử dụng vốn cho các mục đích tiêu dùng đa dạng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tuy thấp (khoảng 1,41% dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở) nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu không được quản lý chặt chẽ.

Việc áp dụng hệ thống điểm tín dụng và mô hình phân tích hồi quy giúp NHCTVN nhận diện các nhóm khách hàng có rủi ro cao, từ đó có biện pháp kiểm soát phù hợp. Kết quả nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu trong ngành ngân hàng về vai trò của thu nhập và lịch sử trả nợ trong đánh giá tín dụng.

Tuy nhiên, mô hình hồi quy chỉ giải thích được một phần biến thiên điểm tín dụng, cho thấy cần bổ sung thêm các yếu tố định tính và các biến khác như thái độ trả nợ, cam kết khách hàng để nâng cao độ chính xác. Ngoài ra, các hạn chế về quy trình thẩm định, công nghệ xử lý thông tin và sản phẩm tín dụng còn hạn chế khả năng cạnh tranh và hiệu quả quản lý rủi ro của NHCTVN.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tăng trưởng dư nợ tín dụng tiêu dùng theo năm, bảng phân loại điểm tín dụng khách hàng, và bảng hệ số hồi quy các biến độc lập ảnh hưởng đến điểm tín dụng.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Hoàn thiện hệ thống điểm tín dụng và mô hình đánh giá rủi ro: Cập nhật và mở rộng các tiêu chí đánh giá, tích hợp thêm các yếu tố định tính như thái độ trả nợ, cam kết khách hàng để nâng cao độ chính xác trong phân loại rủi ro. Thời gian thực hiện: 12 tháng. Chủ thể: Phòng quản lý rủi ro NHCTVN phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin.

2. Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tiêu dùng: Phát triển các sản phẩm tín dụng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng như cho vay mua ô tô, du học, du lịch, nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút khách hàng. Thời gian thực hiện: 18 tháng. Chủ thể: Ban sản phẩm và marketing NHCTVN.

3. Nâng cao năng lực thẩm định và quản lý rủi ro tín dụng: Tổ chức đào tạo chuyên sâu cho cán bộ tín dụng về kỹ thuật thẩm định, phân tích tài chính và quản lý rủi ro, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại trong xử lý thông tin khách hàng. Thời gian thực hiện: 6-12 tháng. Chủ thể: Phòng nhân sự và đào tạo NHCTVN.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay: Thiết lập quy trình kiểm tra định kỳ, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ của khách hàng để phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. Thời gian thực hiện: liên tục. Chủ thể: Phòng quản lý rủi ro và phòng khách hàng cá nhân NHCTVN.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Cán bộ quản lý tín dụng ngân hàng: Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện quy trình thẩm định, phân loại và quản lý rủi ro tín dụng tiêu dùng, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.

2. Chuyên gia phân tích rủi ro tài chính: Luận văn trình bày mô hình phân tích hồi quy và hệ thống điểm tín dụng, là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc xây dựng các công cụ đánh giá rủi ro tín dụng.

3. Sinh viên và nghiên cứu sinh ngành Tài chính - Ngân hàng: Cung cấp kiến thức tổng quan về tín dụng tiêu dùng, các phương pháp thẩm định và quản lý rủi ro, đồng thời minh họa bằng dữ liệu thực tế tại NHCTVN.

4. Nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý ngân hàng: Giúp hiểu rõ thực trạng tín dụng tiêu dùng, các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển tín dụng tiêu dùng an toàn, bền vững.

Câu hỏi thường gặp

1. Tín dụng tiêu dùng là gì và vai trò của nó trong nền kinh tế?
   Tín dụng tiêu dùng là các khoản vay nhằm phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân và gia đình như mua nhà, xe, học tập, du lịch. Nó đóng vai trò kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống người dân.

2. Các phương pháp thẩm định tín dụng tiêu dùng phổ biến hiện nay?
   Hai phương pháp chính là hệ thống điểm số tín dụng (credit scoring) và phương pháp đánh giá định tính dựa trên mô hình CAMPARI hoặc 5C. Hệ thống điểm số giúp định lượng rủi ro, còn mô hình định tính đánh giá toàn diện các yếu tố khách hàng.

3. Những nhân tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến rủi ro tín dụng tiêu dùng?
   Nghiên cứu cho thấy nghề nghiệp, thu nhập cá nhân, tình hình trả nợ và chậm trả lãi là các nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến điểm tín dụng và rủi ro tín dụng tiêu dùng.

4. NHCTVN đã áp dụng những biện pháp nào để quản lý rủi ro tín dụng tiêu dùng?
   NHCTVN áp dụng quy trình thẩm định chặt chẽ, hệ thống điểm tín dụng, phân loại khách hàng theo mức rủi ro, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay và đào tạo cán bộ tín dụng.

5. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tiêu dùng tại các ngân hàng?
   Cần hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, nâng cao năng lực thẩm định và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý tín dụng.

Kết luận

• Tín dụng tiêu dùng tại NHCTVN tăng trưởng mạnh, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ cho vay, phản ánh nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân.
• Hệ thống điểm tín dụng và mô hình hồi quy giúp phân loại khách hàng và đánh giá rủi ro tín dụng tiêu dùng hiệu quả, với các nhân tố ảnh hưởng chính gồm nghề nghiệp, thu nhập, tình hình trả nợ và chậm trả lãi.
• Quy trình thẩm định và quản lý rủi ro tại NHCTVN đã có nhiều cải tiến nhưng vẫn còn hạn chế về công nghệ, sản phẩm và quy trình vận hành.
• Đề xuất hoàn thiện hệ thống đánh giá, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cán bộ và tăng cường giám sát sau cho vay nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng.
• Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho NHCTVN và các ngân hàng thương mại trong việc phát triển tín dụng tiêu dùng an toàn, bền vững.

Hành động tiếp theo: Các phòng ban liên quan tại NHCTVN cần phối hợp triển khai các giải pháp đề xuất trong vòng 12-18 tháng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình đánh giá rủi ro với dữ liệu cập nhật và đa dạng hơn.

Kêu gọi hành động: Các ngân hàng thương mại và nhà quản lý cần chú trọng đầu tư công nghệ và đào tạo nhân lực để nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng tiêu dùng, góp phần phát triển thị trường tín dụng bền vững.

---

Trích đoạn nội dung tài liệu

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM WX PHAÏM THÒ HOÀNG HUEÄ ÑAÙNH GIAÙ TÍN DUÏNG TIEÂU DUØNG ÔÛ NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM Chuyeân ngaønh : KINH TEÁ TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG Maõ soá : 60.12 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: PGS. SÖÛ ÑÌNH THAØNH TP.HCM - NAÊM 2008 123doc MUÏC LUÏC Trang Trang phuï bìa Muïc luïc Danh muïc nhöõng töø vieát taét Danh muïc caùc baûng vaø hình veõ Lôøi môû ñaàu Chöông 1: Toång quan veà tín duïng tieâu duøng 1.1 Tín duïng tieâu duøng .2 Kyõ thuaät thaåm ñònh trong cho vay tieâu duøng tröïc tieáp ñoái vôùi ngaân haøng .1 Phöông phaùp heä thoáng ñieåm soá.2 Phöông phaùp ñaùnh giaù. 15 Chöông 2: Thöïc traïng hoaït ñoäng tín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN 2.1 Sô löôïc veà quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa heä thoáng NHCTVN .2 Tình hình cho vay tieâu duøng ôû NHCTVN .3 Quaûn lyù ruûi ro tín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN .1 Quy trình xeùt duyeät cho vay tieâu duøng ôû NHCTVN .2 Coâng cuï ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng tieâu duøng .3 Moät soá bieän phaùp trong coâng taùc quaûn lyù ruûi ro tín duïng tieâu duøng .4 Quy trình chaám ñieåm tín duïng vaø xeáp haïng caùc khoaûn vay tieâu duøng ôû NHCTVN .5 Nhöõng haïn cheá trong nghieäp vuï tín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN .6 Phaân tích ruûi ro tín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN theo phöông phaùp hoài quy. 39 Chöông 3: Moät soá kieán nghò veà vaán ñeà cho vay tieâu duøng ôû NHCTVN 3.1 Chæ caáp tín duïng cho nhöõng ngöôøi vay toát.

2 Heä thoáng caùc quy trình, quy cheá tín duïng tieâu duøng .3 Thaønh laäp boä phaän giao dòch baát ñoäng saûn .4 Tham gia baûo hieåm tín duïng.5 Xaây döïng heä thoáng chaám ñieåm vaø xeáp haïng tín duïng caù nhaân mang tính coâng ngheä cao.6 Hoaøn thieän phöông thöùc cho vay tieâu duøng töø caùc khaâu:. 49 Keát luaän Taøi lieäu tham khaûo Phuï luïc 123doc DANH MUÏC NHÖÕNG TÖØ VIEÁT TAÉT NHCTVN Ngaân haøng Coâng Thöông Vieät Nam CBTD Caùn Boä tín duïng CBCNV Caùn boä coâng nhaân vieân SACOMBANK Ngaân haøng Saøi goøn Thöông tín ACB Ngaân haøng AÙ Chaâu NHTM Ngaân haøng thöông maïi NHNN Ngaân haøng Nhaø nöôùc EXIMBANK Ngaân haøng Xuaát Nhaäp khaåu TCTD Toå chöùc tín duïng RRTD Ruûi ro tín duïng HÑTD Hôïp ñoàng tín duïng 123doc DANH MUÏC CAÙC BAÛNG VAØ HÌNH VEÕ BAÛNG Trang Baûng 2.1 : Tình hình cho vay tieâu duøng ôû NHCTVN giai ñoaïn 2003-2007 25 Baûng 2.2 : Chæ tieâu thoâng tin caù nhaân cô baûn 33 Baûng 2.3 : Chæ tieâu tieâu chí quan heä vôùi ngaân haøng 35 Baûng 2.4 : Xeáp haïng khaùch haøng caù nhaân 36 Baûng 2.5 : Ma traän heä soá töông quan 41 Baûng 2.6 : Model Summary 42 Baûng 2.8 : Caùc thoâng soá thoáng keâ cuûa töøng bieán trong phöông trình 43 HÌNH VEÕ Hình 1.1 : Sô ñoà cho vay tieâu duøng giaùn tieáp 6 Hình 1.2 : Sô ñoà cho vay tieâu duøng tröïc tieáp 9 Hình 1.3 : Phöông phaùp luaän cuûa heä thoáng ñieåm soá goàm hai yeáu toá : 13 Hình 2.1 : Dieãn bieán dö nôï cho vay tieâu duøng ôû NHCTVN 25 Hình 2.2 : Quy trình chaám ñieåm vaø xeáp haïng caùc khoaûn vay tieâu duøng ôû NHCTVN31 123doc LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Söï caàn thieát cuûa ñeà taøi Neàn kinh teá phaùt trieån, thu nhaäp ñaàu ngöôøi taêng leân, möùc soáng ñöôïc caûi thieän, ngöôøi daân ngaøy caøng coù nhu caàu söûa sang nhaø cöûa, mua saém hay ñi du lòch, du hoïc … trong boái caûnh ñoù, cho vay tieâu duøng laø maûng tín duïng coù nhieàu tieàm naêng. Naém baét ñöôïc nhu caàu cuûa ngöôøi daân, NHCTVN trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ khoâng ngöøng ñaåy maïnh dö nôï tín duïng tieâu duøng, töøng böôùc caûi thieän quy trình, quy cheá cho vay phuø hôïp nhu caàu ngöôøi daân, tuy nhieân, veà chính saùch cuõng nhö quy cheá cho vay cuûa NHCTVN vaãn coøn toàn ñoïng moät soá haïn cheá.

Ñaëc bieät, cho vay tieâu duøng cuõng tieàm aån raát nhieàu ruûi ro. Cho ñeán nay chöa coù moät ñeà taøi nghieân cöùu naøo veà ruûi ro rín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN. Vì vaäy, vieäc phaân tích ruûi ro tín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN nhaèm phaùt hieän nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ruûi ro tín duïng tieâu duøng ñeå ñöa ra nhöõng giaûi phaùp haïn cheá ruûi ro tín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN ñang laø vaán ñeà böùc xuùc caû treân maët lyù luaän vaø thöïc tieãn. Xuaát phaùt töø lyù do treân toâi ñaõ choïn ñeà taøi “Ñaùnh giaù tín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN”.

Muïc ñích nghieân cöùu Phaân tích ruûi ro tín duïng taïi NHCTVN nhaèm phaùt hieän nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ruûi ro tín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN, töø ñoù ñeà ra nhöõng giaûi phaùp nhaèm haïn cheá ruûi ro tín duïng ôû NHCTVN. Phöông phaùp nghieân cöùu Thieát keá nghieân cöùu: Taùc giaû thu thaäp 100 moùn vay tieâu duøng ôû NHCTVN naêm 2007. Thu thaäp döõ lieäu: Döõ lieäu ñöôïc thu thaäp töø caùc baùo caùo hoaït ñoäng kinh doanh ôû Phoøng Khaùch Haøng Caù Nhaân NHCTVN. Coâng cuï phaân tích: Phaân tích ruûi ro tín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN theo phöông phaùp hoài quy.

Xaây döïng moâ hình phaân tích tuyeán tính: Yi = ß0 + ß1X1 + ß2X2 +…+ ßpXpi + ei 123doc nhaèm phaùt hieän nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ruûi ro tín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN. Keát caáu luaän vaên Ngoaøi phaàn môû ñaàu vaø keát luaän, ñeà taøi bao goàm nhöõng noäi dung chính trong ba chöông: Chöông 1: Toång quan veà tín duïng tieâu duøng. Chöông 2: Thöïc traïng hoaït ñoäng tín duïng tieâu duøng ôû NHCTVN. Chöông 3: Moät soá kieán nghò veà vaán ñeà cho vay tieâu duøng ôû NHCTVN.

123doc CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ TÍN DUÏNG TIEÂU DUØNG 1.1 Tín duïng tieâu duøng 1.1 Khaùi nieäm Treân cô sôû tieáp caän chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng, tín duïng ñöôïc hieåu nhö laø moät giao dòch veà taøi saûn (tieàn hoaëc haøng hoùa) giöõa beân cho vay (ngaân haøng) vaø beân ñi vay (caù nhaân, doanh nghieäp vaø caùc chuû theå kinh teá khaùc), trong ñoù beân cho vay chuyeån giao taøi saûn cho beân ñi vay söû duïng trong moät thôøi gian nhaát ñònh theo thoûa thuaän, beân ñi vay coù traùch nhieäm hoaøn traû voâ ñieàu kieän voán goác vaø laõi cho beân cho vay khi ñeán haïn thanh toaùn. Tín duïng tieâu duøng laø caùc khoaûn cho vay nhaèm taøi trôï cho nhu caàu chi tieâu cuûa ngöôøi tieâu duøng, bao goàm caù nhaân vaø hoä gia ñình. Ñaây laø moät nguoàn taøi chính quan troïng giuùp nhöõng ngöôøi naøy trang traûi nhu caàu nhaø ôû, ñoà duøng gia ñình vaø xe coä…Beân caïnh ñoù, nhöõng chi tieâu cho nhu caàu giaùo duïc, y teá vaø du lòch… cuõng coù theå ñöôïc taøi trôï bôûi tín duïng tieâu duøng.2 Ñaëc ñieåm Nhìn chung, tín duïng tieâu duøng coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: - Khaùch haøng vay laø caù nhaân vaø hoä gia ñình. - Muïc ñích vay nhaèm phuïc vuï nhu caàu tieâu duøng cuûa caù nhaân, hoä gia ñình.

Do vaäy, nguoàn traû nôï cuûa khoaûn vay tieâu duøng thöôøng töø tieàn löông haøng thaùng, kinh doanh cuûa khaùch haøng, khoâng nhaát thieát phaûi laø keát quaû cuûa vieäc söû duïng voán vay neân nguoàn traû nôï thöôøng mang tính oån ñònh, thöôøng xuyeân. - Laø hình thöùc baùn leû, giaù trò cuûa caùc khoaûn vay thöôøng nhoû, soá löôïng lôùn daãn ñeán chi phí khoaûn vay cao. Do vaäy, laõi suaát khoaûn vay tieâu duøng thöôøng cao hôn laõi suaát caùc khoaûn vay thöông maïi.3 Phaân loaïi (1) Caên cöù vaøo muïc ñích vay coù theå phaân loaïi tín duïng tieâu duøng thaønh 2 loaïi: + Cho vay tieâu duøng cö truù (Residential Mortgage Loan): Laø caùc khoaûn cho vay nhaèm taøi trôï cho nhu caàu mua saém, xaây döïng hoaëc/vaø caûi taïo nhaø ôû cuûa khaùch haøng laø caù nhaân hoaëc hoä gia ñình. + Cho vay tieâu duøng phi cö truù (Nonresidential Loan): Laø caùc khoaûn cho vay taøi trôï cho vieäc trang traûi caùc chi phí mua saém xe coä, ñoà duøng gia ñình, chi phí hoïc haønh, giaûi trí vaø du lòch… (2) Caên cöù vaøo phöông thöùc hoaøn traû coù theå chia thaønh 3 loaïi: + Cho vay tieâu duøng traû goùp (Installment Consumer Loan): Laø hình thöùc vay maø ngöôøi ñi vay traû cho ngaân haøng moät soá tieàn baèng nhau nhaát ñònh treân moãi kyø haïn ( haøng thaùng, quyù hoaëc 6 thaùng), rieâng nhöõng khoaûn vay ngaén haïn (döôùi 1 naêm) thì ngöôøi vay thöôøng traû nôï cuoái kyø ( goàm caû goác vaø laõi).

Soá tieàn thanh toaùn ñònh kyø goàm nôï goác ( laø khoaûn tieàn nhaát ñònh traû moãi kyø haïn, thöôøng baèng nhau) vaø nôï laõi tính treân dö nôï thöïc teá. Phöông thöùc naøy thöôøng aùp duïng cho nhöõng khoaûn vay coù giaù trò lôùn hoaëc thu nhaäp ñònh kyø cuûa ngöôøi vay khoâng ñuû khaû naêng thanh toaùn heát moät laàn soá nôï vay. Ñaây laø hình thöùc cho vay chuû yeáu cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi, loaïi hình vay naøy giuùp cho khaùch haøng vay khoâng bò aùp löïc traû nôï vaøo cuoái kyø cao. Ñoái vôùi loaïi cho vay tieâu duøng traû goùp, caùc ngaân haøng thöôøng chuù yù tôùi moät soá vaán ñeà cô baûn, coù tính nguyeân taéc sau: - Loaïi taøi saûn ñöôïc taøi trôï: Thieän chí traû nôï cuûa ngöôøi ñi vay seõ toát hôn neáu taøi saûn hình thaønh töø tieàn vay ñaùp öùng nhu caàu thieát yeáu ñoái vôùi hoï laâu daøi trong töông lai.

Khi löïa choïn taøi saûn ñeå taøi trôï, ngaân haøng thöôøng chuù yù ñeán ñieàu naøy, neân thöôøng chæ muoán taøi trôï cho nhu caàu mua saém nhöõng taøi saûn coù thôøi haïn söû duïng laâu beàn hoaëc/vaø coù giaù trò lôùn. Vì raèng, vôùi nhöõng taøi saûn nhö vaäy, ngöôøi tieâu duøng seõ höôûng ñöôïc nhöõng tieän ích töø chuùng trong moät thôøi gian daøi - Soá tieàn phaûi traû tröôùc: Trang 2 123doc Thoâng thöôøng, ngaân haøng yeâu caàu ngöôøi ñi vay phaûi thanh toaùn tröôùc moät phaàn giaù trò taøi saûn caàn mua saém. Soá tieàn naøy ñöôïc goïi laø soá tieàn traû tröôùc. Phaàn coøn laïi, ngaân haøng seõ cho vay.

Soá tieàn traû tröôùc caàn phaûi ñuû lôùn ñeå moät maët, laøm cho ngöôøi ñi vay nghó raèng hoï chính laø chuû sôõ höõu cuûa taøi saûn, maët khaùc coù taùc duïng haïn cheá ruûi ro cho ngaân haøng. Moät khi khoâng caûm nhaän ñöôïc mình laø chuû sôõ höõu cuûa taøi saûn hình thaønh töø tieàn vay thì ngöôøi ñi vay coù theå seõ coù thaùi ñoä mieãn cöôõng trong vieäc traû nôï. Ngoaøi ra, khi khaùch haøng khoâng traû nôï, trong nhieàu tröôøng hôïp, ngaân haøng ñaønh phaûi phaùt maõi taøi saûn ñeå thu hoài nôï. Haàu heát caùc taøi saûn ñaõ qua söû duïng ñeàu bò giaûm giaù trò, töùc laø giaù trò thò tröôøng nhoû hôn giaù trò haïch toaùn cuûa taøi saûn, cho neân soá tieàn traû tröôùc coù moät vai troø raát quan troïng giuùp ngaân haøng haïn cheá ruûi ro.