Đánh giá hiệu quả ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam bằng mô hình DEA

LỜI CAM ĐOAN

1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5. Phương pháp và mô hình nghiên cứu

1.6. Kết cấu của luận văn

1.7. Ý nghĩa của đề tài

1.8. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU

2.1. Tổng quan về hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại

2.1.1. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

2.1.2. Hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM

2.1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan

2.1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan

2.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại

2.2.1. Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua các chỉ tiêu tài chính

2.2.1.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá rủi ro trong hoạt động của ngân hàng

2.2.1.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi

2.2.1.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng kinh doanh

2.2.2. Đánh giá hiệu quả bằng phương pháp phân tích hiệu quả biên

2.2.2.1. Phân tích biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Analysis - SFA) - Tiếp cận tham số

2.2.2.2. Phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) - Tiếp cận phi tham số

2.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại

2.3. Mục tiêu của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại

2.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại

2.5. Phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA)

2.5.1. Giới thiệu tổng quát về mô hình phân tích bao dữ liệu (DEA)

2.5.2. Các mô hình DEA

2.5.2.1. Mô hình DEA với hiệu quả không đổi theo quy mô CRS

2.5.2.2. Mô hình DEA với hiệu quả thay đổi theo quy mô VRS

2.5.3. Các độ đo hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả phân bổ (AE) và hiệu quả chi phí (CE) hay hiệu quả kinh tế

2.5.4. Chỉ số Malmquist và đo lường thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp

2.6. Lược khảo các nghiên cứu liên quan

2.6.1. Các nghiên cứu trên thế giới

2.6.2. Các nghiên cứu trong nước

2.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

3.1. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

3.1.1. Mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

3.1.2. Năng lực tài chính

3.1.3. Năng lực công nghệ

3.1.4. Nguồn nhân lực

3.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

3.2.1. Các hoạt động kinh doanh chính

3.2.1.1. Hoạt động huy động vốn

3.2.1.2. Hoạt động cấp tín dụng

3.2.1.3. Hoạt động thanh toán

3.2.2. Hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam

3.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

4. CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA) ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

4.1. Giới thiệu sơ lược về phương pháp nghiên cứu

4.2. Quy trình nghiên cứu

4.2.1. Chọn lựa các DMUs

4.2.2. Chọn biến đầu vào và đầu ra

4.2.3. Kiểm tra mối tương quan giữa các biến trong mô hình

4.2.4. Áp dụng mô hình phân tích bao dữ liệu (DEA)

4.3. Kết quả nghiên cứu

4.3.1. Hiệu quả kỹ thuật mô hình DEACRS

4.3.2. Hiệu quả kỹ thuật mô hình DEAVRS

4.3.3. Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả quy mô

4.3.4. Ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp TFP

4.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

5. CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM

5.1. Một số kết luận

5.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

5.2.1. Đối với các NHTM

5.2.1.1. Tăng hiệu quả quy mô

5.2.1.2. Cải thiện hiệu quả kỹ thuật thuần

5.2.2. Đối với NHNN

5.2.2.1. NHNN cần đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM một cách toàn diện

5.2.2.2. Dựa vào kết quả nghiên cứu về hiệu quả quy mô của toàn bộ hệ thống NHTM để có những chính sách hiệu quả

5.3. Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu trong tương lai

5.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 5

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

I. Tổng quan về hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại

Hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại là một khía cạnh quan trọng trong việc đánh giá sự phát triển và ổn định của hệ thống tài chính. Theo Rose, Peter S. (2001), ngân hàng thương mại hoạt động với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong mức độ rủi ro cho phép. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng không chỉ dựa vào lợi nhuận mà còn phải xem xét đến các yếu tố như chi phí, khả năng sinh lời và rủi ro. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tuyệt đối cho phép đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng theo cả chiều sâu và chiều rộng. Tuy nhiên, việc so sánh giữa các ngân hàng có quy mô khác nhau gặp nhiều khó khăn. Do đó, hiệu quả hoạt động tương đối trở thành một công cụ hữu ích để so sánh hiệu quả giữa các ngân hàng. Các chỉ tiêu này có thể được thể hiện dưới dạng tĩnh hoặc động, giúp đánh giá khả năng sử dụng nguồn lực của ngân hàng một cách chính xác hơn.

1.1 Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Theo Nguyễn Khắc Minh (2004), hiệu quả trong kinh tế được định nghĩa là mối tương quan giữa đầu vào và đầu ra. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được đo bằng tỷ lệ giữa đầu ra và đầu vào. Nguồn lực đầu vào bao gồm vốn, lao động và kỹ thuật, trong khi đầu ra là kết quả kinh tế như sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận. Farrell (1957) phân loại hiệu quả thành hai dạng: hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ. Hiệu quả kỹ thuật liên quan đến khả năng tối đa hóa đầu ra trong điều kiện đầu vào cho trước, trong khi hiệu quả phân bổ liên quan đến việc tìm kiếm cách kết hợp các đầu vào để sản xuất đầu ra với chi phí thấp nhất. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp không chỉ dựa vào hiệu quả tuyệt đối mà còn cần xem xét hiệu quả tương đối để có cái nhìn toàn diện hơn.

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM

Theo Athanasoglou và cộng sự (2006), các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) được phân thành hai nhóm: nhóm nhân tố chủ quan và nhóm nhân tố khách quan. Nhóm nhân tố chủ quan liên quan đến năng lực quản lý, quy mô và chất lượng dịch vụ của ngân hàng. Ngược lại, nhóm nhân tố khách quan bao gồm các yếu tố như môi trường kinh tế, chính sách của nhà nước và sự cạnh tranh trong ngành. Việc hiểu rõ các nhân tố này giúp các ngân hàng có thể điều chỉnh chiến lược hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với các NHTMCP.

II. Ứng dụng mô hình DEA trong đánh giá hiệu quả ngân hàng

Mô hình DEA (Phân tích bao dữ liệu) là một công cụ mạnh mẽ trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. Mô hình này cho phép đo lường hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ và hiệu quả chi phí của các ngân hàng mà không cần giả định về hình thức sản xuất. Theo nghiên cứu, mô hình DEA có thể phân tích hiệu quả hoạt động của các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2009-2015. Việc áp dụng mô hình này giúp xác định các ngân hàng hoạt động hiệu quả và những ngân hàng cần cải thiện. Kết quả từ mô hình DEA không chỉ cung cấp thông tin về hiệu quả mà còn giúp các ngân hàng nhận diện được điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động của mình.

2.1 Giới thiệu tổng quát về mô hình DEA

Mô hình DEA được phát triển bởi Charnes, Cooper và Rhodes vào năm 1978, nhằm đánh giá hiệu quả của các đơn vị ra quyết định (DMUs) trong việc sử dụng nguồn lực. Mô hình này sử dụng dữ liệu thực tế để xây dựng đường biên sản xuất hiệu quả, từ đó xác định mức độ hiệu quả của từng DMU. DEA có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có ngân hàng. Mô hình này giúp các ngân hàng so sánh hiệu quả hoạt động của mình với các ngân hàng khác, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.

2.2 Các mô hình DEA

Có hai mô hình DEA chính: mô hình CRS (hiệu quả không đổi theo quy mô) và mô hình VRS (hiệu quả thay đổi theo quy mô). Mô hình CRS giả định rằng hiệu quả không thay đổi khi quy mô sản xuất thay đổi, trong khi mô hình VRS cho phép hiệu quả thay đổi theo quy mô. Việc lựa chọn mô hình phù hợp phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động của từng ngân hàng. Mô hình DEA giúp các ngân hàng đánh giá hiệu quả hoạt động một cách chính xác và khách quan, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

Luận văn thạc sĩ: Đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam qua mô hình DEA