Cơ Chế Quản Lý Vốn Tập Trung Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN

LỜI MỞ ĐẦU

1. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - TÀI SẢN CÓ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - TÀI SẢN CÓ

1.1.1. Quản trị tài sản có

1.1.1.1. Khái niệm tài sản có

1.1.1.2. Cấu trúc tài sản có

1.1.1.3. Mục tiêu quản trị tài sản có

1.1.2. Quản trị tài sản nợ

1.1.2.1. Khái niệm tài sản nợ

1.1.2.2. Cấu trúc tài sản nợ

1.1.2.3. Mục tiêu quản trị tài sản nợ

1.2. QUẢN LÝ TSN CHIẾN LƢỢC VÀ KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG RỦI RO LÃI SUẤT – RỦI RO KỲ HẠN

1.2.1. Chiến lược quản lý Tài sản - Nợ

1.2.1.1. Chiến lược quản lý tài sản

1.2.1.2. Chiến lược quản lý nợ

1.2.1.3. Chiến lược quản lý hỗn hợp

1.2.2. Rủi ro lãi suất

1.2.2.1. Những ảnh hưởng của rủi ro lãi suất

1.2.3. Mục tiêu quản lý rủi ro lãi suất

1.2.3.1. Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất

1.2.4. Rủi ro kỳ hạn

1.2.4.1. Kỳ hạn hoàn vốn

1.2.4.2. Kỳ hạn hoàn trả

1.2.4.3. Quản lý khe hở kỳ hạn

1.2.5. Hoạt động ngoài bảng cân đối kế toán – Hợp đồng tín dụng phái sinh

1.2.6. Bảo lãnh tín dụng

1.2.7. Vì sao phải quản lý TSN – TSC trong công tác quản lý vốn của NHTM

1.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - TÀI SẢN CÓ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

2.1. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - TÀI SẢN CÓ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

2.1.1. Khái quát quá trình thành và phát triển của NH TMCP XNK Việt Nam

2.1.2. Quản lý Tài sản Nợ - tài sản Có tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam

2.1.3. Quản lý hoạt động huy động vốn

2.1.4. Quản lý hoạt động sử dụng vốn

2.1.5. Quản lý khả năng chi trả và rủi ro thanh khoản

2.1.6. Quản lý rủi ro về lãi suất

2.2. ỦY BAN QUẢN LÝ TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ (ALCO)

2.2.1. Quyết định thành lập Ủy ban quản lý Tài sản có - Tài sản nợ (ALCO)

2.2.2. Tổ chức bộ máy điều hành của Ủy ban ALCO

2.2.3. Cơ cấu tổ chức

2.2.4. Thường trực Ủy Ban ALCO

2.2.5. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ủy Ban ALCO

2.3. HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - TÀI SẢN CÓ THEO CƠ CHẾ HIỆN TẠI CỦA NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM

2.3.1. Cơ chế quản lý vốn hiện tại của Eximbank

2.3.2. Hiệu quả quản lý vốn theo cơ chế quản lý vốn phân tán tại Eximbank

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN THEO MÔ HÌNH HIỆN ĐẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM

3.1. CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG

3.2. TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH – VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NHTM

3.3. ĐỀ XUẤT CHUYỂN ĐỔI CƠ CHẾ QUẢN LÝ TSN - TSC TẠI NH TMCP XNK VIỆT NAM

3.3.1. Mô hình mẫu

3.3.2. Các nội dung cơ bản trong đề án quản lý vốn tập trung

3.3.2.1. Định giá chuyển vốn nội bộ

3.3.2.2. Đảm bảo khả năng thanh toán

3.3.2.3. Tổ chức thực hiện

3.3.2.3.1. Hội sở chính

3.3.2.3.2. Chi nhánh

3.3.3. Sự cần thiết chuyển đổi cơ chế quản lý vốn tại EIB

3.3.4. Tạo môi trường công bằng trong toàn hệ thống

3.3.5. Cải tạo các bất cập trong cơ chế điều chuyển vốn hiện tại của Eximbank

3.3.6. So sánh hiệu quả cơ chế quản lý vốn theo cơ chế cũ & mới

3.3.7. Xu hướng tất yếu quản lý tài sản nợ – tài sản có theo cơ chế hiện đại – cơ chế quản lý vốn tập trung

3.3.8. Phân tích tác động của việc thay đổi cơ chế quản lý vốn tại EIB

3.4. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI EIB

3.4.1. Phương án triển khai thí điểm

3.4.2. Phương án triển khai đồng bộ

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. ĐỊNH NGHĨA KỲ HẠN

Phụ lục 2. KỲ HẠN FTP

Phụ lục 3. CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO

Phụ lục 4. LÃI SUẤT ĐIỀU CHUYỂN VỐN NỘI BỘ EXIMBANK

Phụ lục 5. LÃI SUẤT VAY/ GỬI CỦA EXIMBANK

Phụ lục 6. CÁC TRƯỜNG HỢP KINH DOANH VỐN TẠI CHI NHÁNH EIB

I. Giới thiệu tổng quan về quản lý tài sản nợ tài sản có

Quản lý tài sản nợ - tài sản có là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Quản lý vốn hiệu quả không chỉ giúp ngân hàng tối ưu hóa lợi nhuận mà còn giảm thiểu rủi ro. Tài sản có được hình thành từ các nguồn vốn của ngân hàng, bao gồm tiền mặt, cho vay và các khoản đầu tư. Ngân hàng cần duy trì một cấu trúc tài sản có hợp lý để đảm bảo khả năng thanh khoản và an toàn tài chính. Mục tiêu của quản lý tài sản có là tối đa hóa lợi nhuận trong khi vẫn kiểm soát rủi ro. Đặc biệt, việc quản lý tài sản nợ cũng không kém phần quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng huy động vốn và chi phí vốn của ngân hàng.

1.1 Quản trị tài sản có

Tài sản có bao gồm các khoản mục như tiền mặt, cho vay và đầu tư. Quản trị tài sản có nhằm đảm bảo an toàn thanh khoản và tối đa hóa lợi nhuận. Ngân hàng cần duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa các loại tài sản để giảm thiểu rủi ro. Việc quản lý tài sản có hiệu quả giúp ngân hàng chống lại những biến động từ rủi ro lãi suất và tỷ giá. Đặc biệt, ngân hàng cần có các chính sách tín dụng hợp lý để giảm thiểu rủi ro từ các khoản cho vay. Theo đó, việc phân tích và đánh giá các khoản mục tài sản có là rất cần thiết để đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

1.2 Quản trị tài sản nợ

Tài sản nợ là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động của ngân hàng, bao gồm tiền gửi và các khoản vay. Quản trị tài sản nợ nhằm tối ưu hóa chi phí vốn và đảm bảo khả năng thanh khoản. Ngân hàng cần xây dựng một danh mục tài sản nợ hợp lý để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Việc quản lý tài sản nợ hiệu quả không chỉ giúp ngân hàng duy trì hoạt động ổn định mà còn tạo ra cơ hội phát triển bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, ngân hàng cần có các chiến lược huy động vốn linh hoạt và hiệu quả.

II. Thực trạng quản lý tài sản nợ tài sản có tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã có những bước tiến đáng kể trong việc quản lý tài sản nợ - tài sản có. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua. Cơ chế quản lý vốn hiện tại của Eximbank chủ yếu dựa vào các phương pháp truyền thống, dẫn đến việc chưa tối ưu hóa được hiệu quả sử dụng vốn. Việc quản lý không đồng bộ và thiếu sự thống nhất trong các quyết định tài chính đã ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Đặc biệt, chi phí vốn ngày càng tăng và khả năng sinh lời giảm là những vấn đề nghiêm trọng mà ngân hàng đang phải đối mặt. Do đó, việc chuyển đổi sang cơ chế quản lý vốn tập trung là cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động.

2.1 Chính sách quản lý tài sản nợ tài sản có tại Eximbank

Chính sách quản lý tài sản nợ - tài sản có tại Eximbank cần được cải thiện để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ngân hàng cần xây dựng các quy trình quản lý rõ ràng và hiệu quả hơn. Việc áp dụng các công nghệ mới trong quản lý tài sản cũng là một yếu tố quan trọng giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, việc phân tích và đánh giá rủi ro từ các khoản cho vay cần được thực hiện thường xuyên để đảm bảo an toàn tài chính cho ngân hàng.

2.2 Hiệu quả quản lý vốn theo cơ chế hiện tại

Hiệu quả quản lý vốn theo cơ chế hiện tại của Eximbank chưa đạt được như mong đợi. Mặc dù ngân hàng đã có những nỗ lực trong việc cải thiện quản lý tài sản nợ - tài sản có, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Việc thiếu sự đồng bộ trong các quyết định tài chính đã dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực và giảm khả năng sinh lời. Do đó, việc chuyển đổi sang cơ chế quản lý vốn tập trung sẽ giúp ngân hàng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

III. Giải pháp chuyển đổi cơ chế quản lý vốn theo mô hình hiện đại tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Để nâng cao hiệu quả quản lý vốn, Eximbank cần chuyển đổi sang cơ chế quản lý vốn tập trung. Mô hình này sẽ giúp ngân hàng tối ưu hóa việc sử dụng vốn và giảm thiểu rủi ro. Việc định giá chuyển vốn nội bộ và đảm bảo khả năng thanh toán là những yếu tố quan trọng trong mô hình này. Ngân hàng cần tổ chức thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra. Sự cần thiết chuyển đổi cơ chế quản lý vốn tại Eximbank không chỉ giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn tạo ra môi trường công bằng trong toàn hệ thống.

3.1 Mô hình quản lý vốn tập trung

Mô hình quản lý vốn tập trung sẽ giúp Eximbank tối ưu hóa việc sử dụng vốn và giảm thiểu rủi ro. Ngân hàng cần xây dựng một hệ thống quản lý vốn hiệu quả, bao gồm các quy trình định giá chuyển vốn nội bộ và đảm bảo khả năng thanh toán. Việc tổ chức thực hiện mô hình này cần được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra. Sự cần thiết chuyển đổi cơ chế quản lý vốn tại Eximbank không chỉ giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn tạo ra môi trường công bằng trong toàn hệ thống.

3.2 Các giải pháp thực hiện chuyển đổi

Để thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý vốn, Eximbank cần xây dựng các phương án triển khai thí điểm và đồng bộ. Việc áp dụng các công nghệ mới trong quản lý tài sản cũng là một yếu tố quan trọng giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, ngân hàng cần có các chính sách khuyến khích nhân viên tham gia vào quá trình chuyển đổi để đảm bảo sự thành công của mô hình quản lý vốn tập trung.

Luận Văn Thạc Sĩ Về Cơ Chế Quản Lý Vốn Tập Trung Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN