Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Vietinbank

Khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để hiểu rõ hơn về quản lý rủi ro tài chính.

• Tác giả: Ah Reza
• Người hướng dẫn: TS. Hồ Công Hưởng
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
• Đề tài: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Vietinbank Giai Đoạn 2013-2022
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU
• 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.2.1. Mục tiêu tổng quát
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu
• 1.6. Đóng góp của nghiên cứu
• 1.7. Bố cục của nghiên cứu
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƯỢC KHẢO CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
• 2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại
• 2.2. Khái niệm rủi ro tín dụng
• 2.3. Phân loại rủi ro tín dụng
• 2.4. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
• 2.5. Tác động của rủi ro tín dụng
• 2.6. Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng
• 2.6.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)
• 2.6.2. Tỷ lệ lạm phát (INF)
• 2.6.3. Tốc độ tăng trưởng tín dụng (LG)
• 2.6.4. Tỷ lệ dư nợ trên Vốn huy động (LDR)
• 2.6.5. Khả năng sinh lời trên Tổng tài sản (ROA)
• 2.6.6. Hệ số an toàn vốn (CAR)
• 2.7. Các nghiên cứu nước ngoài
• 2.8. Các nghiên cứu trong nước
• 2.9. Đánh giá chung
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Quy trình nghiên cứu
• 3.2. Mô hình nghiên cứu
• 3.3. Giả thuyết nghiên cứu
• 3.3.1. Biến phụ thuộc
• 3.3.2. Biến độc lập
• 3.4. Phương pháp nghiên cứu
• 3.4.1. Bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS)
• 3.4.2. Hồi quy theo mô hình tác động cố định (FEM)
• 3.4.3. Hồi quy theo mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)
• 3.4.4. Mô hình bình phương sai số nhỏ nhất khả thi (FGLS)
• 3.5. Kiểm định lựa chọn mô hình phù hợp
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. Kết quả nghiên cứu
• 4.2. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu
• 4.3. Phân tích tương quan
• 4.4. Ước lượng và lựa chọn mô hình phù hợp
• 4.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
• 5.1. Một số khuyến nghị
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng Quan Rủi Ro Tín Dụng Vietinbank 2013 2022 Tác Động

Hoạt động tín dụng là huyết mạch của mọi ngân hàng, nhưng đi kèm với đó là rủi ro tín dụng. Nghiên cứu này tập trung vào Vietinbank trong giai đoạn 2013-2022, một giai đoạn đầy biến động của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Mục tiêu là xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra giải pháp giúp ngân hàng quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra nhiều yếu tố ảnh hưởng, nhưng bối cảnh kinh tế thay đổi liên tục đòi hỏi phải có cái nhìn cập nhật. Theo Tóm tắt nghiên cứu, đánh giá lại mức độ tác động của mỗi yếu tố qua thời gian và môi trường kinh tế rất quan trọng trong việc phòng tránh RRTD của ngân hàng.

1.1. Tầm quan trọng của Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng hiệu quả

Quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả không chỉ giúp Vietinbank giảm thiểu tổn thất tài chính mà còn góp phần vào sự ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu nợ xấu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa sẽ giúp ngân hàng duy trì khả năng trả nợ và tăng cường tăng trưởng tín dụng bền vững. Nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý trong việc đưa ra quyết định chính sách tín dụng phù hợp.

1.2. Bối cảnh kinh tế Việt Nam và tác động đến rủi ro tín dụng

Giai đoạn 2013-2022 chứng kiến nhiều biến động kinh tế tại Việt Nam, bao gồm cả những giai đoạn tăng trưởng kinh tế ấn tượng và những thời kỳ khó khăn do khủng hoảng và dịch bệnh. Những biến động này có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, từ đó tác động đến rủi ro tín dụng của Vietinbank. Việc phân tích bối cảnh kinh tế vĩ mô là rất quan trọng để hiểu rõ nguyên nhân rủi ro tín dụng.

II. Thách Thức Xác định Nguyên Nhân Rủi Ro Tín Dụng tại Vietinbank

Việc xác định chính xác các nguyên nhân rủi ro tín dụng là một thách thức lớn đối với Vietinbank. Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng, từ các yếu tố vĩ mô như tình hình kinh tế Việt Nam, lãi suất, lạm phát, đến các yếu tố vi mô như chính sách tín dụng, thẩm định tín dụng, và quản lý nợ xấu. Việc bỏ sót bất kỳ yếu tố nào có thể dẫn đến đánh giá sai lệch và các biện pháp quản lý rủi ro không hiệu quả. Tóm tắt nghiên cứu đã cho thấy, kinh doanh tín dụng đi cùng với rủi ro là điều khó tránh khỏi trong hoạt động của một ngân hàng và rủi ro trong quá trình cấp tín dụng chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố.

2.1. Yếu tố Vĩ Mô Ảnh hưởng của GDP Lạm Phát và Chính Sách Tiền Tệ

Các yếu tố vĩ mô như GDP, lạm phát, và chính sách tiền tệ có tác động đáng kể đến rủi ro tín dụng. Khi GDP tăng trưởng chậm lại, khả năng trả nợ của các doanh nghiệp và cá nhân có thể giảm sút. Lạm phát cao có thể làm giảm sức mua và tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Chính sách tiền tệ thắt chặt có thể làm tăng lãi suất, gây khó khăn cho việc trả nợ.

2.2. Yếu tố Vi Mô Vai trò của Thẩm Định Tín Dụng và Quản Lý Nợ Xấu

Các yếu tố vi mô như thẩm định tín dụng không kỹ lưỡng, điều kiện vay vốn dễ dãi, và quản lý nợ xấu yếu kém có thể làm tăng rủi ro tín dụng. Việc đánh giá chính xác khả năng trả nợ của khách hàng, kiểm soát chặt chẽ tài sản đảm bảo, và xử lý nợ xấu kịp thời là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro.

2.3. Tác động của bất động sản và thị trường chứng khoán đến rủi ro tín dụng

Sự biến động của thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán có thể gây ra rủi ro tín dụng. Khi giá bất động sản giảm, giá trị tài sản đảm bảo có thể giảm theo, khiến ngân hàng khó thu hồi nợ. Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán có thể làm giảm giá trị tài sản của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.

III. Giải Pháp Mô Hình Đánh Giá Rủi Ro Tín Dụng cho Vietinbank 2013 2022

Để giải quyết thách thức trên, nghiên cứu này xây dựng một mô hình đánh giá rủi ro tín dụng cho Vietinbank trong giai đoạn 2013-2022. Mô hình này kết hợp các yếu tố vĩ mô và vi mô quan trọng nhất, bao gồm GDP, lạm phát, tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ nợ trên vốn, và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Mục tiêu là xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến tỷ lệ nợ xấu và rủi ro tín dụng của Vietinbank. Mô hình nghiên cứu gồm 6 yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu và rủi ro tín dụng của ngân hàng.

3.1. Lựa chọn biến số và phương pháp phân tích rủi ro tín dụng

Việc lựa chọn biến số phù hợp và phương pháp phân tích rủi ro tín dụng chính xác là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của mô hình. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính của Vietinbank và áp dụng các phương pháp thống kê và hồi quy để phân tích rủi ro tín dụng. Phương pháp định lượng khảo sát dữ liệu thứ cấp với kết quả kinh doanh 23 chi nhánh của Vietinbank. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm STATA 17

3.2. Ước lượng và kiểm định mô hình đánh giá rủi ro tín dụng

Sau khi lựa chọn biến số và phương pháp phân tích, bước tiếp theo là ước lượng và kiểm định mô hình. Việc kiểm định các giả định của mô hình và đánh giá độ phù hợp của mô hình với dữ liệu thực tế là rất quan trọng để đảm bảo tính tin cậy của kết quả.

IV. Ứng Dụng Kết Quả Nghiên Cứu Giải Pháp Giảm Thiểu Rủi Ro tại Vietinbank

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng tín dụng, và hiệu quả hoạt động của Vietinbank có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng. Dựa trên kết quả này, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giảm thiểu rủi ro, bao gồm việc tăng cường thẩm định tín dụng, cải thiện quản lý nợ xấu, và điều chỉnh chính sách tín dụng phù hợp với bối cảnh kinh tế. Theo kết quả nghiên cứu, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động và khả năng sinh lời trên tổng tài sản có tác động cùng chiều với RRTD. Tốc độ tăng trưởng tín dụng và hệ số an toàn vốn ngược chiều với RRTD.

4.1. Tăng cường thẩm định tín dụng và quản lý nợ xấu

Việc tăng cường thẩm định tín dụng bằng cách đánh giá kỹ lưỡng khả năng trả nợ của khách hàng và kiểm soát chặt chẽ tài sản đảm bảo là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro tín dụng. Cải thiện quản lý nợ xấu bằng cách xử lý nợ xấu kịp thời và hiệu quả cũng giúp ngân hàng giảm thiểu tổn thất.

4.2. Điều chỉnh chính sách tín dụng phù hợp với bối cảnh kinh tế

Việc điều chỉnh chính sách tín dụng phù hợp với bối cảnh kinh tế bằng cách thắt chặt điều kiện vay vốn trong giai đoạn kinh tế khó khăn và nới lỏng trong giai đoạn kinh tế phục hồi có thể giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro tín dụng tốt hơn. Thiết kế các chính sách tín dụng và điều chỉnh áp dụng các quy định an toàn.

4.3. Áp dụng các tiêu chuẩn Basel II và Basel III trong quản lý rủi ro

Việc áp dụng các tiêu chuẩn Basel II và Basel III trong quản lý rủi ro giúp ngân hàng tăng cường hệ thống quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn.Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp giúp cho ngân hàng hoàn thiện công tác quản lý RRTD.

V. Kết Luận Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Hiệu Quả Bước Phát Triển Vietinbank

Nghiên cứu này đã xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Vietinbank trong giai đoạn 2013-2022. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý trong việc đưa ra quyết định chính sách tín dụng phù hợp và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Việc quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả là một yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của Vietinbank.

5.1. Hướng nghiên cứu tiếp theo về rủi ro tín dụng

Các nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc phân tích sâu hơn các yếu tố đặc thù của ngành nghề kinh doanh và khu vực địa lý khác nhau, cũng như đánh giá hiệu quả của các biện pháp quản lý rủi ro cụ thể.

5.2. Tầm quan trọng của việc cập nhật liên tục mô hình đánh giá rủi ro

Do bối cảnh kinh tế liên tục thay đổi, việc cập nhật liên tục mô hình đánh giá rủi ro là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của mô hình. Ngân hàng cần theo dõi sát sao các biến động kinh tế vĩ mô và vi mô và điều chỉnh mô hình cho phù hợp.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 7 34 02 01 AH REZA TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 7 34 02 01 Sinh viên thực hiện: AH REZA MSSV: 050607190436 Lớp: HQ7-GE18 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS.

HỒ CÔNG HƢỞNG TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 ii TÓM TẮT Kinh doanh tín dụng đi cùng với rủi ro là điều khó tránh khỏi trong hoạt động của một ngân hàng và rủi ro trong quá trình cấp tín dụng chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố. Mục đích thực hiện nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng một số yếu tố tác động đến vấn đề rủi ro tín dụng của Ngân hàng Vietinbank giai đoạn 2013-2022. Trong tình hình thế giới xảy ra thiên tai dịch bệnh, nền kinh tế diễn ra nhiều biến động như hiện nay, việc nghiên cứu sự thay đổi, nhận định lại những quá trình nhằm rút kinh nghiệm, đồng thời đánh giá lại mức độ tác động của mỗi yếu tố qua thời gian và môi trường kinh tế rất quan trọng trong việc phòng tránh RRTD của ngân hàng.

Dựa trên nhiều nghiên cứu khác có liên quan trước đó và cơ sở lý thuyết về RRTD, tác giả tạo dựng mô hình nghiên cứu gồm 6 yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu và rủi ro tín dụng của ngân hàng. Vận dụng phương pháp định lượng khảo sát dữ liệu thứ cấp với kết quả kinh doanh 23 chi nhánh của Vietinbank. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm STATA 17, qua đó xem xét phân tích mức độ các yếu tố ảnh hưởng và tác động đến RRTD theo kết quả từ các mô hình hồi quy. Sau khi phân tích và tổng hợp có thể nhận định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động và khả năng sinh lời trên tổng tài sản có tác động cùng chiều với RRTD.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng và hệ số an toàn vốn ngược chiều với RRTD. Kết quả nghiên cứu dựa trên quá trình hoạt động thực tế đã cung cấp thông tin về một số yếu tố có liên quan đến RRTD của Vietinbank. Việc xác định các yếu tố này sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra các biện pháp can thiệp phù hợp, thiết kế các chính sách tín dụng và điều chỉnh áp dụng các quy định an toàn. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp giúp cho ngân hàng hoàn thiện công tác quản lý RRTD.

i ABSTRACT Credit business with risks is inevitable in the operation of a bank and the risk in the credit granting process is affected by many factors. The purpose of this study is to find out the current situation of some factors affecting the credit risk of Vietinbank in the period 2013-2022. In the situation of the world, when natural disasters and epidemics occur, the economy undergoes many fluctuations like today, the study of changes, re-evaluating the processes to learn from experience, and at the same time re-evaluate the level of impacts The dynamics of each factor over time and the economic environment are very important in preventing credit risk of a bank. Based on many other related previous studies and the theoretical basis of credit risk, the author builds a research model including 6 factors affecting the bad debt ratio and credit risk of banks.

Applying the quantitative method to survey secondary data with business results of 23 branches of Vietinbank. Data are processed by STATA 17 software, thereby analyzing the level of factors affecting and affecting credit risk according to results from regression models. After researching and synthesizing, it can be concluded that the economic growth rate, the ratio of outstanding loans to mobilized capital, and profitability on total assets have a positive impact on credit risk. Credit growth rate and capital adequacy ratio are opposite to credit risk.

Research results based on actual operations have provided information on a number of factors related to the credit risk of Vietinbank. Identifying these factors will help regulators make appropriate interventions, design credit policies, and regulate the application of safeguards. From there, the author proposes some solutions to help banks improve credit risk management. ii LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan khóa luận này là nghiên cứu riêng của tôi, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của TS.

HỒ CÔNG HƯỞNG. Các nội dung kết quả nghiên cứu trong đề tài này là hoàn toàn trung thực và chưa được công bố dưới bất cứ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong bảng biểu phục vụ cho việc phân tích nhận xét đánh giá đã được tôi thu thập từ các nguồn dữ liệu khác nhau và có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo, các trích dẫn đều chú thích nguồn gốc rõ ràng trong khóa luận. HCM, ngày tháng năm 2023 Tác giả iii LỜI CẢM ƠN  Tôi xin gửi lời biết ơn trân trọng đến quý Thầy cô Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM đã tận tình giảng dạy, bồi dưỡng cho tôi những kiến thức quan trọng trong quãng thời gian học tại trường, tạo cho tôi nền tảng chuyên môn vững chắc cho công việc trong tương lai.

Để thực hiện bài khóa luận này được thuận lợi, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến TS. HỒ CÔNG HƯỞNG đã dành thời gian hướng dẫn và hỗ trợ giúp đỡ tôi trong suốt quá trình. Thầy đã luôn tận tình, nghiêm khắc đưa ra rất nhiều ý kiến chỉnh sửa để nội dung được hoàn thiện hơn và đã cho tôi những lời khuyên vô cùng quý báu để giúp tôi làm bài khóa luận này một cách tốt nhất. Tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ngân hàng TMCP Công Thương VN và các anh chị trong phòng Tín dụng Vietinbank đã luôn nhiệt tình hỗ trợ giải đáp những vướng mắc về chuyên môn, cung cấp những số liệu cần thiết cho tôi trong quá trình nghiên cứu.

Xin chân thành cảm ơn!. iv MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU. Tính cấp thiết của đề tài:. Mục tiêu nghiên cứu:.

Mục tiêu tổng quát:. Mục tiêu cụ thể:. Câu hỏi nghiên cứu:. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:.

Đối tượng nghiên cứu:. Phạm vi nghiên cứu:. Phƣơng pháp nghiên cứu và dữ liệu:. Đóng góp của nghiên cứu:.

Bố cục của nghiên cứu: .4 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƢỢC KHẢO CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN. Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại. Khái niệm rủi ro tín dụng. Phân loại rủi ro tín dụng.

Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng. Tác động của rủi ro tín dụng. Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng:. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP):.

Tỷ lệ lạm phát (INF):. Tốc độ tăng trưởng tín dụng (LG):. Tỷ lệ dư nợ trên Vốn huy động (LDR):. Khả năng sinh lời trên Tổng tài sản (ROA):.

Hệ số an toàn vốn (CAR):. Các nghiên cứu nƣớc ngoài:. Các nghiên cứu trong nƣớc:. Đánh giá chung:.16 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

Quy trình nghiên cứu:. Mô hình nghiên cứu. Giả thuyết nghiên cứu:. Biến phụ thuộc:.

Biến độc lập:. Phƣơng pháp nghiên cứu. Bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS). Hồi quy theo mô hình tác động cố định (FEM).

Hồi quy theo mô hình tác động ngẫu nhiên (REM). Mô hình bình phương sai số nhỏ nhất khả thi (FGLS). Kiểm định lựa chọn mô hình phù hợp.28 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN. Kết quả nghiên cứu.

Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu. Phân tích tương quan. Ước lượng và lựa chọn mô hình phù hợp. Thảo luận kết quả nghiên cứu.51 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.

Một số khuyến nghị .61 TÀI LIỆU THAM KHẢO .68 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt - CBTD - Credit officer - Cán bộ tín dụng - DN - Enterprise - Doanh nghiệp - FEM - Fix Effects Model - Mô hình tác động cố định - GDP - Gross domestic product - Tổng sản phẩm nội địa - Bình phương nhỏ nhất tổng - GLS - Generalized Least Squares quát - GeneralizedMethods of - Phương pháp hồi quy ước - GMM Moments lượng - KH - Customer - Khách hàng - NHNN - The State Bank - Ngân hàng Nhà nước - NHTM - Commercial Bank - Ngân hàng thương mại - REM - Random Effect Model - Mô hình tác động ngẫu nhiên - RRTD - Credit risk - Rủi ro tín dụng - TSĐB - Collateral - Tài sản đảm bảo - TD - Credit - Tín dụng - Vietnam Joint Stock - Ngân hàng TMCP Công - Vietinbank Commercial Bank for Industry Thương Việt Nam and Trade vii DANH MỤC BẢNG , BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH Danh mục bảng Bảng 1: Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu. 25 Bảng 2: Thống kê mô tả các biến. 31 Bảng 3: Ma trận tương quan mô hình 1. 33 Bảng 4: Ma trận tương quan mô hình 2.

34 Bảng 5: Kết quả hồi quy OLS của mô hình 1 - NPL. 36 Bảng 6: Kết quả hồi quy OLS của mô hình 2 - CR. 37 Bảng 7: Kết quả kiểm định VIF của mô hình 1. 38 Bảng 8: Kết quả kiểm định VIF của mô hình 2.

38 Bảng 9: Kết quả ước lượng mô hình FEM – NPL. 41 Bảng 10: Kết quả ước lượng mô hình FEM - CR. 42 Bảng 11: Kết quả ước lượng mô hình REM - NPL. 43 Bảng 12: Kết quả ước lượng mô hình REM - CR.

44 Bảng 13: Kết quả ước lượng mô hình FGLS cho Biến NPL. 49 Bảng 14: Kết quả ước lượng mô hình FGLS cho Biến CR .50 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 1: Biểu đồ tương quan giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), tỷ lệ nợ xấu (NPL) và rủi ro tín dụng (CR). 51 Biểu đồ 2: Biểu đồ tương quan giữa tỷ lệ lạm phát với hai biến phụ thuộc. 53 Biểu đồ 3: Biểu đồ tương quan của tốc độ tăng trưởng tín dụng (LG) với tỷ lệ nợ xấu (NPL) và rủi ro tín dụng (CR).

54 Biểu đồ 4: Biểu đồ tương quan giữa tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động (LDR) với và rủi ro tín dụng (CR). 55 Biểu đồ 5: Biểu đồ tương quan giữa khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA) với tỷ lệ nợ xấu (NPL) và rủi ro tín dụng (CR) .