I. Tổng Quan Ảnh Hưởng Của COVID 19 Đến Rủi Ro Ngân Hàng
Đại dịch COVID-19, bùng phát từ cuối năm 2019, đã đặt ra những thách thức chưa từng có cho nền kinh tế toàn cầu và đặc biệt là ngành ngân hàng, tương tự như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong bối cảnh đầy biến động, ngân hàng thương mại đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự ổn định và hỗ trợ quá trình hồi phục kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, điều này đi kèm với những lo ngại về rủi ro hệ thống ngân hàng và khả năng phục hồi của doanh nghiệp trong nước. Xác định rủi ro nguy hiểm nhất tác động đến ngân hàng thương mại Việt Nam trong đại dịch là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng một số rủi ro quan trọng nhất bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối và rủi ro hoạt động. Những rủi ro này không chỉ gây ra tổn thất tài chính, giảm giá trị vốn ngân hàng mà còn có thể dẫn đến thua lỗ và thậm chí phá sản. Các yếu tố cấu thành rủi ro bao gồm các yếu tố nội tại của ngân hàng và các yếu tố vĩ mô bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế COVID-19.
1.1. Vai Trò Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Đại Dịch COVID 19
Trong bối cảnh đại dịch, ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân vượt qua khó khăn. Các ngân hàng cung cấp các khoản vay ưu đãi, giãn nợ và các biện pháp hỗ trợ khác để giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và bảo vệ việc làm. Đồng thời, ngân hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối các khoản chính sách hỗ trợ ngân hàng của chính phủ đến người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Theo nghiên cứu của Đặng Hà Giang (2020), các ngân hàng kiên định chỉ đạo không được hạ chuẩn tín dụng để tránh nợ xấu gia tăng, gây ra rủi ro hệ thống ngân hàng và mất ổn định nền kinh tế, dẫn đến sụt giảm doanh thu của các ngân hàng.
1.2. Tính Cấp Thiết Của Nghiên Cứu Về Rủi Ro Ngân Hàng Trong Đại Dịch
Việc nghiên cứu về ảnh hưởng của COVID-19 đến rủi ro ngân hàng là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính và hỗ trợ phục hồi kinh tế. Nghiên cứu này giúp các nhà quản lý ngân hàng, nhà hoạch định chính sách tiền tệ và các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các rủi ro mà ngân hàng đang phải đối mặt và đưa ra các quyết định phù hợp. Tình hình kinh tế thế giới đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, nguy cơ khủng hoảng tín dụng tăng cao. Việt Nam, một nước đang phát triển, không tránh khỏi ảnh hưởng. Điều này đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác phòng ngừa rủi ro, hạn chế nguy cơ tiềm ẩn gây bất ổn hệ thống.
II. Các Loại Rủi Ro Ngân Hàng Tăng Cao Do Tác Động COVID 19
Dịch bệnh COVID-19 đã làm gia tăng đáng kể các loại rủi ro mà ngân hàng thương mại phải đối mặt. Sự suy giảm kinh tế, gián đoạn chuỗi cung ứng và thay đổi hành vi của người tiêu dùng đã tạo ra những thách thức lớn cho hoạt động của ngân hàng. Rủi ro tín dụng ngân hàng, rủi ro thanh khoản ngân hàng, rủi ro hoạt động ngân hàng, và rủi ro thị trường ngân hàng là những vấn đề cấp bách cần được giải quyết. Việc hiểu rõ bản chất và mức độ ảnh hưởng của từng loại rủi ro là rất quan trọng để ngân hàng có thể triển khai các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Theo nghiên cứu của Lê Thanh Tâm và cộng sự (2020), đại dịch Covid tác động làm xấu đi chất lượng tài sản các NHTM nắm giữ do sự đình trệ sản xuất và chuỗi cung ứng gián đoán, gây nên rủi ro nợ xấu tăng cao do các doanh nghiệp không có nguồn thu.
2.1. Rủi Ro Tín Dụng Áp Lực Từ Nợ Xấu Gia Tăng
Rủi ro tín dụng là một trong những rủi ro lớn nhất mà các ngân hàng thương mại phải đối mặt trong bối cảnh COVID-19. Sự suy giảm kinh tế và mất việc làm đã khiến nhiều doanh nghiệp và cá nhân gặp khó khăn trong việc trả nợ, dẫn đến sự gia tăng của nợ xấu. Việc quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định của bảng cân đối kế toán ngân hàng và duy trì khả năng cho vay của ngân hàng. Các ngân hàng cần áp dụng các biện pháp thẩm định tín dụng chặt chẽ hơn, theo dõi sát sao tình hình tài chính của khách hàng vay và chủ động trích lập dự phòng cho các khoản nợ có nguy cơ nợ xấu.
2.2. Rủi Ro Thanh Khoản Đảm Bảo Khả Năng Chi Trả
Rủi ro thanh khoản cũng là một mối quan tâm lớn đối với các ngân hàng thương mại trong đại dịch. Khi nền kinh tế suy giảm, nhiều khách hàng có thể rút tiền gửi để trang trải chi phí sinh hoạt hoặc đầu tư vào các tài sản an toàn hơn. Điều này có thể gây áp lực lên khả năng chi trả của ngân hàng và dẫn đến khủng hoảng thanh khoản. Các ngân hàng cần duy trì một lượng tiền mặt và tài sản có tính thanh khoản cao đủ để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng. Đồng thời, ngân hàng cũng cần đa dạng hóa nguồn vốn và có kế hoạch dự phòng để đối phó với các tình huống khủng hoảng thanh khoản.
2.3. Rủi Ro Hoạt Động Gián Đoạn và Thích Ứng Công Nghệ
Rủi ro hoạt động phát sinh từ những gián đoạn trong quy trình kinh doanh, hệ thống và kiểm soát. COVID-19 đã phơi bày những điểm yếu trong các hệ thống hoạt động của nhiều ngân hàng. Các ngân hàng cần đầu tư vào công nghệ, tăng cường an ninh mạng và phát triển các kế hoạch dự phòng để giảm thiểu rủi ro hoạt động và đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục. Ngân hàng cần có các biện pháp để bảo vệ nhân viên và khách hàng khỏi dịch bệnh, đồng thời đảm bảo các dịch vụ ngân hàng vẫn được cung cấp một cách liên tục và hiệu quả thông qua các kênh trực tuyến và di động. Desheng Dash Wu & David L. Olson nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của các ngân hàng trong việc điều tiết nguồn vốn, giảm lãi suất và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngân hàng trong đại dịch.
III. Bí Quyết Ứng Phó Biện Pháp Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng COVID
Để đối phó với những thách thức do COVID-19 gây ra, các ngân hàng thương mại cần áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro toàn diện và hiệu quả. Điều này bao gồm việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro thanh khoản chặt chẽ, và cải thiện khả năng phục hồi hoạt động. Đồng thời, các ngân hàng cũng cần chủ động tìm kiếm các cơ hội mới để tăng trưởng và phát triển trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Các ngân hàng cần nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng, cải thiện khả năng sinh lời ngân hàng, và tăng cường tính ổn định tài chính.
3.1. Tăng Cường Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Thẩm Định và Giám Sát
Việc tăng cường quản lý rủi ro tín dụng là rất quan trọng để giảm thiểu nợ xấu và bảo vệ lợi nhuận của ngân hàng. Các ngân hàng cần áp dụng các tiêu chí thẩm định tín dụng chặt chẽ hơn, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng một cách kỹ lưỡng và theo dõi sát sao tình hình tài chính của khách hàng sau khi cho vay. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cần chủ động tái cơ cấu các khoản nợ có nguy cơ nợ xấu và tăng cường thu hồi nợ xấu để giảm thiểu tổn thất.
3.2. Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản Dự Trữ và Đa Dạng Nguồn Vốn
Để quản lý rủi ro thanh khoản hiệu quả, các ngân hàng cần duy trì một lượng tiền mặt và tài sản có tính thanh khoản cao đủ để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng. Đồng thời, các ngân hàng cũng cần đa dạng hóa nguồn vốn và có kế hoạch dự phòng để đối phó với các tình huống khủng hoảng thanh khoản. Các ngân hàng cũng cần theo dõi sát sao tình hình thị trường tiền tệ và chủ động điều chỉnh lãi suất để thu hút tiền gửi và duy trì thanh khoản.
IV. Mô Hình Đánh Giá Tác Động COVID 19 Đến Rủi Ro Ngân Hàng
Nghiên cứu này sử dụng mô hình định lượng để đánh giá tác động của COVID-19 đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Mô hình này xem xét các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng GDP, lạm phát và lãi suất, cũng như các yếu tố vi mô như quy mô ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu và khả năng sinh lời. Mục tiêu là xác định các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến rủi ro của ngân hàng trong bối cảnh đại dịch. Nghiên cứu của Huỳnh Japan (2020) sử dụng chỉ số Z-Score để đo lường rủi ro và sự ổn định tài chính ngân hàng cho thấy những hạn chế của chỉ số Z chỉ phản ánh về an toàn vốn, trong khi đó thể hiện độ trễ trong đánh giá rủi ro tín dụng.
4.1. Dữ Liệu Nghiên Cứu Thu Thập Từ Các Ngân Hàng Thương Mại
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính của 12 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 đến 2021. Dữ liệu này bao gồm các chỉ số tài chính như tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ xấu, lợi nhuận trước thuế và các chỉ số kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP, lạm phát và lãi suất. Dữ liệu được xử lý và phân tích bằng các phần mềm thống kê chuyên dụng để đảm bảo tính chính xác và tin cậy.
4.2. Phương Pháp Nghiên Cứu Sử Dụng Mô Hình Hồi Quy Đa Biến
Mô hình hồi quy đa biến được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố vĩ mô, vi mô và rủi ro của ngân hàng. Mô hình này cho phép xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến rủi ro của ngân hàng, đồng thời kiểm soát các yếu tố gây nhiễu. Kết quả nghiên cứu được sử dụng để đưa ra các khuyến nghị về chính sách tiền tệ và quản lý rủi ro cho các ngân hàng thương mại.
V. Kết Luận Hướng Đến Phục Hồi Và Phát Triển Bền Vững Ngân Hàng
Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động tiêu cực đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, với các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả và sự hỗ trợ của chính phủ, các ngân hàng có thể vượt qua khó khăn và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế. Các ngân hàng cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý rủi ro, cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng cường tính ổn định tài chính để đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.
5.1. Bài Học Kinh Nghiệm Quản Trị Rủi Ro Hiệu Quả Hậu COVID 19
Đại dịch COVID-19 đã mang đến những bài học kinh nghiệm quý giá về quản lý rủi ro cho các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng cần chủ động hơn trong việc nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro tiềm ẩn, đồng thời xây dựng các kế hoạch dự phòng để đối phó với các tình huống khủng hoảng. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cần đầu tư vào công nghệ và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh mới.
5.2. Tương Lai Ngành Ngân Hàng Chuyển Đổi Số Và Phát Triển Bền Vững
Tương lai của ngành ngân hàng sẽ gắn liền với quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững. Các ngân hàng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, cung cấp các dịch vụ ngân hàng số tiện lợi và an toàn cho khách hàng. Đồng thời, các ngân hàng cũng cần chú trọng đến các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG) để đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.
