Mô hình GARCH và ứng dụng

Ứng dụng mô hình var và cvar để đo lường rủi ro các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh

Bài viết phân tích ứng dụng mô hình VaR và CVaR trong việc đo lường rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.