Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Trả Nợ Tín Dụng Vi Mô Của Hộ Nghèo Tại Chi Nhánh Ngân Hàng ...

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu ueh các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ tín dụng vi mô của hộ nghèo vay vốn tại chi nhánh ngân, đánh giá hiện trạng, phân tích vấn đề, đề xuất

• Tác giả: Nguyễn Thiện An
• Người hướng dẫn: TS. Phạm Tố Nga
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Trả Nợ Tín Dụng Vi Mô Của Hộ Nghèo Tại Đắk Lắk
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
• 1.1. Vấn đề nghiên cứu
• 1.2. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.3. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Kết cấu dự kiến của luận văn
• 2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ THỰC NGHIỆM VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TDVM CỦA HỘ NGHÈO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG
• 2.1. Tổng quan lý thuyết về hộ nghèo, tín dụng vi mô và khả năng trả nợ
• 2.2. Nghèo, hộ nghèo và đo lường đối tượng nghèo
• 2.2.1. Một số tiếp cận về nghèo và định nghĩa hộ nghèo
• 2.2.2. Các phương pháp đo lường đối tượng nghèo
• 2.3. Khái niệm tín dụng vi mô
• 3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TDVM CỦA HỘ NGHÈO VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH ĐẮK LẮK
• 3.1. Giới thiệu tổng quan về NHCSXH
• 3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của NHCSXH
• 3.3. Kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk
• 3.4. Thực trạng tín dụng vi mô hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk
• 3.5. Chương trình cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk
• 3.6. Quy trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH
• 3.7. Hoạt động cho vay hộ nghèo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk
• 4. CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TDVM HỘ NGHÈO VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH ĐẮK LẮK
• 4.1. Khung phân tích
• 4.2. Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu khả năng trả nợ
• 4.2.1. Giả thuyết nghiên cứu
• 4.2.2. Mô hình khả năng trả nợ và biến nghiên cứu
• 4.3. Phương pháp nghiên cứu
• 4.3.1. Thống kê mô tả
• 4.3.2. Hồi quy Binary Logistic và các kiểm định khác
• 4.3.3. Dữ liệu nghiên cứu
• 4.3.4. Mẫu nghiên cứu
• 4.3.5. Phương pháp chọn mẫu
• 4.4. Thống kê mô tả đặc điểm của hộ nghèo vay vốn TDVM tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk
• 4.5. Các biến độc lập
• 4.6. Biến phụ thuộc
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1. Các kết quả kiểm định
• 5.1.1. Kiểm định tương quan Pearson
• 5.1.2. Kiểm định đa cộng tuyến
• 5.1.3. Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của hộ nghèo
• 5.2. Giải thích kết quả kiểm định và mô hình hồi quy
• 5.3. Kết luận về kết quả nghiên cứu
• 5.4. Hàm ý chính sách
• 5.5. Một số hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Khả Năng Trả Nợ Tín Dụng Vi Mô Của Hộ Nghèo Tại Đắk Lắk

Khả năng trả nợ tín dụng vi mô của hộ nghèo tại Đắk Lắk là một vấn đề quan trọng trong việc giảm nghèo và phát triển kinh tế. Tín dụng vi mô giúp hộ nghèo có cơ hội tiếp cận vốn để phát triển sản xuất, từ đó cải thiện đời sống. Tuy nhiên, khả năng trả nợ của họ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

1.1. Định Nghĩa Khả Năng Trả Nợ Tín Dụng Vi Mô

Khả năng trả nợ tín dụng vi mô được hiểu là khả năng của hộ nghèo trong việc hoàn trả các khoản vay đã nhận. Điều này không chỉ liên quan đến thu nhập mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chi tiêu, quản lý tài chính và các chính sách hỗ trợ.

1.2. Tầm Quan Trọng Của Tín Dụng Vi Mô Đối Với Hộ Nghèo

Tín dụng vi mô đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn cho hộ nghèo, giúp họ khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Việc tiếp cận tín dụng vi mô không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo.

II. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Trả Nợ Tín Dụng Vi Mô

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ tín dụng vi mô của hộ nghèo tại Đắk Lắk. Các yếu tố này có thể được chia thành hai nhóm chính: yếu tố thuộc về hộ vay và yếu tố không thuộc hộ vay. Việc hiểu rõ các yếu tố này sẽ giúp cải thiện khả năng trả nợ của hộ nghèo.

2.1. Yếu Tố Thuộc Về Hộ Vay

Yếu tố thuộc về hộ vay bao gồm thu nhập, trình độ học vấn, và kinh nghiệm quản lý tài chính. Những hộ có thu nhập ổn định và trình độ học vấn cao thường có khả năng trả nợ tốt hơn.

2.2. Yếu Tố Không Thuộc Về Hộ Vay

Yếu tố không thuộc về hộ vay như chính sách tín dụng, môi trường kinh tế và xã hội cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Các chính sách hỗ trợ từ chính phủ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo trong việc trả nợ.

III. Phương Pháp Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Trả Nợ

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ tín dụng vi mô bao gồm khảo sát, phỏng vấn và phân tích dữ liệu thứ cấp. Những phương pháp này giúp thu thập thông tin chính xác và đáng tin cậy.

3.1. Khảo Sát Đối Tượng Nghiên Cứu

Khảo sát được thực hiện trên một mẫu hộ nghèo tại Đắk Lắk để thu thập thông tin về thu nhập, chi tiêu và khả năng quản lý tài chính. Dữ liệu thu thập sẽ được phân tích để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.

3.2. Phân Tích Dữ Liệu Thứ Cấp

Phân tích dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính và tài liệu nghiên cứu trước đó giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tín dụng vi mô tại Đắk Lắk. Điều này hỗ trợ trong việc xác định các xu hướng và mô hình trong khả năng trả nợ của hộ nghèo.

IV. Kết Quả Nghiên Cứu Về Khả Năng Trả Nợ Tín Dụng Vi Mô

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khả năng trả nợ tín dụng vi mô của hộ nghèo tại Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Những yếu tố này không chỉ liên quan đến thu nhập mà còn đến các yếu tố xã hội và chính sách hỗ trợ.

4.1. Tác Động Của Thu Nhập Đến Khả Năng Trả Nợ

Nghiên cứu chỉ ra rằng hộ nghèo có thu nhập cao hơn có khả năng trả nợ tốt hơn. Điều này cho thấy rằng việc tăng cường thu nhập cho hộ nghèo là rất quan trọng để cải thiện khả năng trả nợ.

4.2. Vai Trò Của Chính Sách Hỗ Trợ

Chính sách hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức tài chính có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của hộ nghèo. Các chương trình đào tạo và hỗ trợ tài chính giúp hộ nghèo nâng cao kỹ năng quản lý tài chính và cải thiện khả năng trả nợ.

V. Kết Luận Về Khả Năng Trả Nợ Tín Dụng Vi Mô Tại Đắk Lắk

Khả năng trả nợ tín dụng vi mô của hộ nghèo tại Đắk Lắk là một vấn đề phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Việc cải thiện khả năng trả nợ không chỉ cần sự nỗ lực từ phía hộ nghèo mà còn cần sự hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức tài chính.

5.1. Tương Lai Của Tín Dụng Vi Mô Tại Đắk Lắk

Tín dụng vi mô có tiềm năng lớn trong việc hỗ trợ hộ nghèo tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, cần có các chính sách và chương trình hỗ trợ hiệu quả để đảm bảo rằng hộ nghèo có thể tiếp cận và sử dụng tín dụng một cách bền vững.

5.2. Đề Xuất Chính Sách Hỗ Trợ

Đề xuất các chính sách hỗ trợ như đào tạo kỹ năng quản lý tài chính, cung cấp thông tin về tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo tiếp cận vốn. Những chính sách này sẽ giúp cải thiện khả năng trả nợ và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Tỉnh Đắk Lắk, trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Tây Nguyên, có tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Chính phủ giai đoạn 2011-2015 là khoảng 12,26%, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình cả nước là 5,97% (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đắk Lắk, 2015). Để hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Lắk đã triển khai mạnh mẽ hoạt động tín dụng vi mô (TDVM). Tuy nhiên, rủi ro tín dụng, đặc biệt là khả năng trả nợ của hộ nghèo vay vốn, vẫn là thách thức lớn. Tỷ lệ nợ quá hạn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk năm 2015 là 0,35%, trong khi tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỷ lệ này lên tới 1,74%, cao nhất toàn tỉnh.

Luận văn tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ TDVM của hộ nghèo vay vốn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, với phạm vi khảo sát trên địa bàn 21 xã, phường của thành phố Buôn Ma Thuột trong giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố thuộc về hộ vay tác động đến khả năng trả nợ, từ đó dự đoán khả năng trả nợ của hộ nghèo, góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động TDVM tại địa phương. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ cán bộ tín dụng đánh giá khách hàng, đồng thời đóng góp vào chính sách tín dụng vi mô phù hợp với đặc thù vùng Tây Nguyên.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn vận dụng các lý thuyết về nghèo đa chiều, tín dụng vi mô (TDVM) và khả năng trả nợ. Theo World Bank Institute (2005), nghèo được tiếp cận dưới ba góc độ: thiếu thốn nguồn lực đáp ứng nhu cầu sống, thiếu phúc lợi xã hội và thiếu khả năng tham gia phát triển xã hội. Ở Việt Nam, chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 được xác định theo thu nhập bình quân đầu người dưới 400.000 đồng/tháng ở nông thôn và 500.000 đồng/tháng ở thành thị (Quyết định số 9/2011/QĐ-TTg).

TDVM được hiểu là các khoản vay nhỏ không có tài sản thế chấp, dành cho người nghèo nhằm phát triển sản xuất, tạo thu nhập và tiết kiệm (Microcredit Summit Campaign, 2002). Khả năng trả nợ được định nghĩa là khả năng thanh toán đầy đủ các khoản vay khi đến hạn trong vòng 90 ngày, không có nợ quá hạn hoặc gia hạn quá hạn (Basel Committee, 2006).

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ được phân thành hai nhóm: thuộc về hộ vay và không thuộc hộ vay. Luận văn tập trung nghiên cứu nhóm yếu tố thuộc về hộ vay, bao gồm đặc điểm cá nhân và gia đình (độ tuổi, giới tính, dân tộc, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, quy mô gia đình), đặc điểm tài chính (số nguồn thu, số tiền tiết kiệm, việc vay vốn ở nơi khác, mục đích sử dụng vốn). Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây (Nawai và Shariff, 2012; Haile, 2015; Pasha và Negese, 2014) cho thấy các yếu tố này có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trả nợ.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với mô hình hồi quy logistic nhị phân để phân tích mối quan hệ giữa khả năng trả nợ (biến phụ thuộc nhị phân: có khả năng trả nợ = 1, không có khả năng trả nợ = 0) và 11 biến độc lập thuộc về hộ vay. Dữ liệu được thu thập từ 792 hộ nghèo vay vốn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong giai đoạn 2011-2015.

Mẫu nghiên cứu được chọn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng, đảm bảo tính đại diện cho các xã, phường trong thành phố. Các biến độc lập bao gồm: độ tuổi, giới tính, dân tộc, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, số lao động, số thành viên gia đình, số tiền tiết kiệm, số nguồn thu nhập, việc vay vốn ở nơi khác và mục đích sử dụng vốn.

Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng phần mềm thống kê chuyên dụng, bao gồm kiểm định tương quan Pearson, kiểm định đa cộng tuyến, kiểm định Omnibus, Hosmer-Lemeshow và đánh giá mức độ dự báo chính xác của mô hình. Thời gian nghiên cứu kéo dài từ năm 2015 đến 2017.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Độ tuổi: Kết quả hồi quy cho thấy độ tuổi của người đứng tên vay có tác động tích cực đến khả năng trả nợ. Cụ thể, mỗi năm tăng thêm tuổi làm tăng xác suất trả nợ đúng hạn khoảng 2,5%. Điều này phù hợp với nghiên cứu của Pasha và Negese (2014) và Angaine và Waari (2014).

2. Giới tính: Hộ vay do nam giới đứng tên có khả năng trả nợ cao hơn nữ giới với mức chênh lệch khoảng 15%. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Nawai và Shariff (2012), cho thấy nam giới thường có hoạt động kinh doanh ổn định hơn.

3. Dân tộc: Hộ nghèo thuộc dân tộc Kinh có khả năng trả nợ cao hơn nhóm dân tộc thiểu số Ê Đê và các dân tộc khác khoảng 10%. Điều này phản ánh sự khác biệt về điều kiện kinh tế và văn hóa giữa các nhóm dân tộc tại địa phương.

4. Trình độ học vấn: Trình độ học vấn của người đứng tên vay có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê đến khả năng trả nợ. Mỗi cấp học tăng thêm làm tăng xác suất trả nợ đúng hạn khoảng 8%, phù hợp với kết quả nghiên cứu của Wahab và cộng sự (2011).

5. Số lao động trong hộ: Số lao động có việc làm trong hộ gia đình tăng làm tăng khả năng trả nợ, với tác động biên khoảng 5% cho mỗi lao động thêm. Điều này cho thấy nguồn lực lao động là yếu tố quan trọng giúp hộ có thu nhập ổn định.

6. Số thành viên gia đình: Quy mô gia đình lớn có tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ, giảm xác suất trả nợ đúng hạn khoảng 4% cho mỗi thành viên thêm, do gánh nặng chi phí sinh hoạt tăng lên.

7. Số tiền tiết kiệm: Hộ có số tiền tiết kiệm cao hơn có khả năng trả nợ tốt hơn, với tác động tích cực rõ rệt. Mỗi 1 triệu đồng tiết kiệm tăng thêm làm tăng xác suất trả nợ đúng hạn khoảng 3%.

8. Số nguồn thu nhập: Hộ có nhiều nguồn thu nhập đa dạng có khả năng trả nợ cao hơn, giảm rủi ro khi nguồn thu chính bị gián đoạn.

9. Việc vay vốn ở nơi khác: Hộ vay vốn tại nhiều nơi có khả năng trả nợ thấp hơn khoảng 12%, do áp lực trả nợ nhiều nguồn cùng lúc.

10. Mục đích sử dụng vốn: Hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích tạo ra thu nhập có khả năng trả nợ cao hơn 20% so với hộ sử dụng vốn không đúng mục đích.

Thảo luận kết quả

Các kết quả trên phản ánh rõ nét đặc điểm kinh tế - xã hội của hộ nghèo vay vốn tại Đắk Lắk. Độ tuổi và giới tính ảnh hưởng đến kinh nghiệm và khả năng quản lý vốn, trong khi trình độ học vấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tài chính. Quy mô gia đình lớn làm tăng chi phí sinh hoạt, giảm khả năng trả nợ, tương tự với các nghiên cứu tại Ethiopia và Malaysia.

Số tiền tiết kiệm và số nguồn thu nhập đa dạng giúp hộ có nguồn lực tài chính ổn định, giảm thiểu rủi ro không trả được nợ. Việc vay vốn ở nhiều nơi làm tăng áp lực tài chính, dẫn đến khả năng trả nợ giảm sút. Mục đích sử dụng vốn đúng hướng giúp vốn phát huy hiệu quả, tăng thu nhập và khả năng trả nợ.

Kết quả có thể được trình bày qua biểu đồ cột thể hiện tác động biên của từng yếu tố và bảng hồi quy logistic chi tiết, giúp minh họa rõ ràng mức độ ảnh hưởng và ý nghĩa thống kê của các biến.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường đào tạo và tư vấn tài chính cho hộ nghèo: Cán bộ tín dụng cần tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý tài chính, kỹ năng kinh doanh cho hộ vay, đặc biệt là nhóm trẻ tuổi và nữ giới, nhằm nâng cao khả năng trả nợ. Thời gian thực hiện trong 12 tháng, chủ thể là NHCSXH phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Khuyến khích tiết kiệm và đa dạng hóa nguồn thu nhập: Xây dựng các chương trình khuyến khích hộ nghèo tích lũy tiết kiệm tại NHCSXH và phát triển các hoạt động kinh tế phụ trợ để tăng nguồn thu nhập. Mục tiêu tăng số tiền tiết kiệm trung bình của hộ vay lên 15% trong 2 năm.

3. Tăng cường kiểm soát và giám sát việc sử dụng vốn vay: Cán bộ tín dụng phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội kiểm tra, giám sát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay, hạn chế việc vay vốn không đúng mục đích nhằm giảm rủi ro nợ xấu. Thực hiện thường xuyên hàng quý.

4. Xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng và đánh giá rủi ro: NHCSXH cần phát triển hệ thống chấm điểm tín dụng dựa trên các yếu tố thuộc hộ vay để hỗ trợ cán bộ tín dụng trong việc đánh giá khả năng trả nợ, từ đó ra quyết định cho vay chính xác hơn. Triển

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thiện An CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TÍN DỤNG VI MÔ CỦA HỘ NGHÈO VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRANG PHỤ BÌA Nguyễn Thiện An CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TÍN DỤNG VI MÔ CỦA HỘ NGHÈO VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Phạm Tố Nga Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ tín dụng vi mô của hộ nghèo vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk” là công trình nghiên cứu của tôi. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn này là trung thực. Kết quả nghiên cứu này chưa được công bố trong các công trình nghiên cứu khác.HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thiện An LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Trang MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ . Vấn đề nghiên cứu . Câu hỏi nghiên cứu . Mục tiêu nghiên cứu . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . Kết cấu dự kiến của luận văn .3 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ THỰC NGHIỆM VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TDVM CỦA HỘ NGHÈO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG . Tổng quan lý thuyết về hộ nghèo, tín dụng vi mô và khả năng trả nợ . Nghèo, hộ nghèo và đo lường đối tượng nghèo . Khái niệm tín dụng vi mô . Khả năng trả nợ . Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ TDVM. Nhóm các yếu tố thuộc về hộ vay . Nhóm các yếu tố không thuộc hộ vay .16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Một số nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của các yếu tố thuộc hộ vay đến khả năng trả nợ TDVM .18 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TDVM CỦA HỘ NGHÈO VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH ĐẮK LẮK . Giới thiệu tổng quan về NHCSXH . Lịch sử hình thành và phát triển của NHCSXH . Kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk . Thực trạng tín dụng vi mô hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk 25 3. Chương trình cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk . Quy trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH . Hoạt động cho vay hộ nghèo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk .30 CHƯƠNG 4 : MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TDVM HỘ NGHÈO VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH ĐẮK LẮK . Khung phân tích . Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu khả năng trả nợ . Giả thuyết nghiên cứu . Mô hình khả năng trả nợ và biến nghiên cứu . Phương pháp nghiên cứu . Thống kê mô tả . Hồi quy Binary Logistic và các kiểm định khác . Dữ liệu nghiên cứu . Mẫu nghiên cứu . Phương pháp chọn mẫu .44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Thống kê mô tả đặc điểm của hộ nghèo vay vốn TDVM tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk . Các biến độc lập . Biến phụ thuộc.49 CHƯƠNG 5 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH . Các kết quả kiểm định . Kiểm định tương quan Pearson . Kiểm định đa cộng tuyến. Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của hộ nghèo . Giải thích kết quả kiểm định và mô hình hồi quy . Kết luận về kết quả nghiên cứu . Hàm ý chính sách . Một số hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo.67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHCSXH : Ngân hàng chính sách xã hội TCVM : Tài chính vi mô TDVM : Tín dụng vi mô LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC BẢNG BIỂU Số bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1: Tóm tắt các yếu tố thuộc hộ vay ảnh hưởng tới khả năng trả nợ .1: Tình hình nguồn vốn, cho vay, thu nợ, dư nợ tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2016 .2: Tình hình dư nợ cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk .1: Các biến số của mô hình .2: Thống kê độ tuổi hộ vay .3: Thống kê giới tính hộ vay.4: Thống kê dân tộc của hộ vay .5: Thống kê tình trạng hôn nhân của hộ vay .6: Thống kê trình độ học vấn của hộ vay .7: Thống kê việc hộ vay vốn ở nơi khác.8: Thống kê mục đích sử dụng vốn của hộ .9: Thống kê khả năng trả nợ của hộ vay .1: Kết quả kiểm định tương quan Pearson .2: Kết quả hồi quy với 11 biến độc lập .3: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến .4: Kiểm định Omnibus các hệ số trong mô hình .5: Kiểm định mức độ giải thích của mô hình .6: Kiểm định Hosmer và Lemeshow .7: Mức độ dự báo chính xác của mô hình .8: Kết quả hồi quy.56 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC HÌNH VẼ Số hình Tên hình Trang Hình 2.1: Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ TDVM .1: Quy trình cho vay hộ nghèo .2: Biểu đồ cơ cấu dư nợ theo tỷ trọng ngành nghề của Chi nhánh NHCSXH tại thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2014 - 2016 .3: Biểu đồ cơ cấu dư nợ theo tỷ trọng dân tộc của Chi nhánh NHCSXH tại thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2014 - 2016 .4: Biểu đồ cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay của Chi nhánh NHCSXH tại thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2014 - 2016 .1: Khung phân tích .1: Mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ TDVM hộ nghèo vay vốn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk.65 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 1. Vấn đề nghiên cứu “Thực hiện mục tiêu giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư; đồng thời thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết” (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 2011). Với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của Vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đã dành được rất nhiều sự quan tâm của Đảng và Chính phủ cùng các nhà tài trợ trong và ngoài nước trong công tác giảm nghèo. Mặc dù vậy, theo số liệu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đắk Lắk thì tỷ lệ hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk theo chuẩn nghèo của Chính phủ giai đoạn 2011-2015 là khoảng 12,26%, hơn gấp đôi so với mặt bằng chung cả nước là 5,97% tại thời điểm đầu năm 2015. Để giải quyết vấn đề này, các cấp chính quyền Trung ương cũng như địa phương đã đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động tín dụng vi mô thông qua kênh TDVM chính thức là Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, nhằm giúp những hộ nghèo có sức lao động nhưng thiếu vốn sản xuất kinh doanh giảm nghèo nhanh và bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và trong quá trình đẩy mạnh hoạt động TDVM cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Đắk, rủi ro tín dụng – tức khả năng mà một người vay hoặc đối tác sẽ không thực hiện nghĩa vụ của mình theo các điều khoản đã thỏa thuận (Basel, 2000), cũng tăng cao. Một trong những tiêu chí phổ biến nhất để đo lường rủi ro tín dụng là tỷ lệ nợ quá hạn. Ở thời điểm cuối năm 2015, theo số từ liệu báo cáo tài chính của ngân hàng, tỷ lệ nợ quá hạn cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk là 0,35%, thành phố Buôn Ma Thuột cao nhất so với toàn tỉnh với 1,74%. Điều này được giải thích bởi một những đặc trưng cơ bản nhất của TDVM là tín chấp, hộ vay vốn không phải thế chấp tài sản, khiến món vay không được đảm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Khi đẩy mạnh hoạt động TDVM cho hộ nghèo, số lượng món vay tăng cao theo lượng hộ vay, nhưng NHCSXH lại không trực tiếp tham gia thẩm định đối tượng vay và cũng không có hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng để làm cơ sở xác định khả năng trả nợ của hộ. Đây là thiếu sót lớn có thể khiến cho rủi ro tín dụng trong hoạt động TDVM của NHCSXH tăng cao. Vì những lý do trên, tôi chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ tín dụng vi mô của hộ nghèo vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk” để đánh giá khả năng trả nợ TDVM của hộ nghèo thông qua việc tìm hiểu các yếu tố tác động tới tới khả năng trả nợ của hộ. Với mục đích mang lại một cái nhìn trực quan về khả năng trả nợ của đối tượng hộ nghèo địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk, hi vọng kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở đáng tin cậy, từ đó có thể giúp cho ngân hàng, cán bộ tín dụng tham chiếu phân tích khả năng trả nợ của khách hàng, góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động TDVM. Câu hỏi nghiên cứu - Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ TDVM của hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk? - Từ đó có thể đưa ra những dự đoán gì đến khả năng trả nợ của hộ vay? 1.