Xếp Hạng Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Bằng Mô Hình Z-Score Tại Agribank Thừa Thiên Huế

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

1. PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Lý do lựa chọn đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1.3. Đối tượng nghiên cứu

1.4. Phạm vi nghiên cứu

1.5. Phương pháp nghiên cứu

1.6. Kết cấu của bài khóa luận

2. PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH Z-SCORE

2.1.1. Tổng quan về xếp hạng tín dụng

2.1.2. Khái niệm xếp hạng tín dụng

2.1.3. Sự ra đời và phát triển của xếp hạng tín dụng

2.1.4. Đối tượng xếp hạng tín dụng

2.1.5. Vai trò của xếp hạng tín dụng

2.1.6. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng

2.1.7. Quy trình xếp hạng tín dụng

2.1.8. Phương pháp xếp hạng tín dụng và ưu nhược điểm. Mô hình xếp hạng tín dụng của một số tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế

2.1.9. Giới thiệu mô hình Z-Score

2.1.10. Những nghiên cứu trước đây về mô hình Z-Score

2.1.11. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

2.2. CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC SÔNG HƯƠNG – THỪA THIÊN HUẾ

2.2.1. Giới thiệu về cơ sở thực tập

2.2.2. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.2.3. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.2.4. Giới thiệu về chi nhánh NHNo&PTNT Bắc sông Hương ngân hàng Agribank

2.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Bắc sông Hương – Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 đến 2018

2.2.6. Tình hình huy động vốn

2.2.7. Tình hình hoạt động tín dụng

2.2.8. Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Agribank

2.2.9. Phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

2.2.10. Đối tượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

2.2.11. Mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

2.2.12. Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

2.2.13. Thực trạng hệ thống XHTD doanh nghiệp tại Agribank

2.2.14. So sánh hệ thống xếp hạng doanh nghiệp của Agribank với một số TCTD tại Việt Nam

2.2.14.1. Điểm giống nhau

2.2.14.2. Điểm khác nhau

2.2.15. Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của Agribank

2.2.16. Ứng dụng mô hình Z-Score trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Bắc sông Hương – Thừa Thiên Huế

2.2.17. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại Agribank bằng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ

2.2.18. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại Agribank bằng mô hình Z-Score

2.2.19. Kết quả vận dụng mô hình Z-Score trên nhiều doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Agribank, chi nhánh Bắc sông Hương – Thừa Thiên Huế

2.2.20. KẾT LUẬN CHƯƠNG II

2.3. CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC SÔNG HƯƠNG – THỪA THIÊN HUẾ

2.3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đến năm 2020

2.3.2. Định hướng sử dụng mô hình Z-Socre hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank

2.3.3. Đề suất hoàn thiện mô hình XHTD doanh nghiệp tại Agribank bằng mô hình Z-Score

2.3.4. Kiểm chứng mô hình XHTD doanh nghiệp tại Agribank sau điều chỉnh theo tình huống nghiên cứu công ty cổ phần B

2.3.5. Kiểm chứng mô hình XHTD doanh nghiệp tại Agribank sau điều chỉnh theo tình huống doanh nghiệp số 17

2.3.6. Nhóm giải pháp về quản trị điều hành

2.3.6.1. Mở cửa hệ thống thông tin riêng của Agribank

2.3.6.2. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ tín dụng về xếp hạng tín dụng

2.3.6.3. Tăng cường kiểm tra chất lượng thực hiện xếp hạng tín dụng

2.3.6.4. Sắp xếp lại bộ phận thực hiện công tác XHTD doanh nghiệp

2.3.7. Một số kiến nghị

2.3.7.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2.3.7.2. Đối với ngân hàng nhà nước

2.3.7.3. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước

2.3.8. KẾT LUẬN CHƯƠNG III

3. PHẦN 3: KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng quan về xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Thừa Thiên Huế

Xếp hạng tín dụng là một công cụ quan trọng trong việc đánh giá khả năng tài chính của khách hàng doanh nghiệp. Tại Agribank Thừa Thiên Huế, việc áp dụng mô hình Z-Score giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Mô hình này không chỉ đơn thuần là một công cụ mà còn là một phương pháp khoa học giúp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.

1.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng và vai trò của nó

Xếp hạng tín dụng là đánh giá khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp. Nó giúp ngân hàng xác định mức độ rủi ro khi cấp tín dụng. Việc hiểu rõ khái niệm này là rất cần thiết để áp dụng hiệu quả mô hình Z-Score.

1.2. Lịch sử phát triển của xếp hạng tín dụng tại Việt Nam

Xếp hạng tín dụng tại Việt Nam bắt đầu từ những năm 1992. Sự phát triển này đã giúp các ngân hàng có công cụ đánh giá khách hàng tốt hơn, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng.

II. Thách thức trong việc xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp

Mặc dù mô hình Z-Score mang lại nhiều lợi ích, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức trong việc áp dụng. Các yếu tố như thông tin không đầy đủ, sự biến động của thị trường và khả năng quản lý rủi ro của ngân hàng đều ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng.

2.1. Vấn đề thông tin không đầy đủ

Nhiều doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ thông tin tài chính, gây khó khăn trong việc đánh giá chính xác. Điều này làm giảm độ tin cậy của mô hình Z-Score.

2.2. Biến động thị trường và ảnh hưởng đến xếp hạng

Thị trường tài chính luôn biến động, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Sự thay đổi này cần được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình xếp hạng tín dụng.

III. Phương pháp áp dụng mô hình Z Score trong xếp hạng tín dụng

Mô hình Z-Score được áp dụng để đánh giá khả năng phá sản của doanh nghiệp. Phương pháp này sử dụng các chỉ số tài chính để tính toán điểm số, từ đó đưa ra quyết định tín dụng chính xác hơn.

3.1. Các chỉ số tài chính trong mô hình Z Score

Mô hình Z-Score sử dụng năm chỉ số tài chính chính để tính toán. Những chỉ số này phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp và giúp đánh giá rủi ro tín dụng.

3.2. Quy trình áp dụng mô hình Z Score tại Agribank

Quy trình áp dụng mô hình Z-Score tại Agribank bao gồm thu thập dữ liệu, tính toán điểm số và đưa ra quyết định tín dụng. Quy trình này đảm bảo tính chính xác và khách quan trong đánh giá.

IV. Kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình Z Score tại Agribank

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình Z-Score mang lại hiệu quả cao trong việc xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp. So với mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ, Z-Score cho kết quả chính xác hơn trong nhiều trường hợp.

4.1. So sánh kết quả giữa hai mô hình

Kết quả so sánh cho thấy mô hình Z-Score có độ chính xác cao hơn trong việc dự đoán khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp. Điều này giúp Agribank giảm thiểu rủi ro tín dụng.

4.2. Ứng dụng thực tiễn của mô hình Z Score

Mô hình Z-Score đã được áp dụng thành công tại Agribank, giúp ngân hàng cải thiện quy trình xếp hạng tín dụng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

V. Kết luận và định hướng tương lai cho mô hình Z Score

Mô hình Z-Score đã chứng minh được giá trị của nó trong việc xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank. Định hướng tương lai là tiếp tục hoàn thiện mô hình này để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

5.1. Định hướng phát triển mô hình Z Score

Agribank cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển mô hình Z-Score để nâng cao độ chính xác và khả năng dự đoán. Điều này sẽ giúp ngân hàng cải thiện quy trình cấp tín dụng.

5.2. Tích hợp công nghệ vào mô hình xếp hạng

Việc tích hợp công nghệ thông tin vào mô hình Z-Score sẽ giúp tự động hóa quy trình xếp hạng, từ đó nâng cao hiệu quả và giảm thiểu sai sót.

Ứng Dụng Mô Hình Z-Score Trong Xếp Hạng Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Agribank Thừa Thiên Huế