Tác động của tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Luận ...

Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu tác động của tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến tăng trưởng kinh tế việt nam luận văn, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân,

• Tác giả: Nguyễn Hồng Anh
• Người hướng dẫn: PGS. TS Trương Quang Thông
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Tác Động Của Tái Cấu Trúc Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHTM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
• 1.1. Định nghĩa về hệ thống Ngân hàng thương mại
• 1.2. Chức năng của NHTM
• 1.3. Vai trò của hệ thống NHTM
• 1.4. Định nghĩa về tái cấu trúc hệ thống NHTM
• 1.5. Định nghĩa về tăng trưởng kinh tế
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY
• 2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM
• 2.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY
• 2.2.1. Vấn đề về nợ xấu của các NHTM hiện nay
• 2.2.2. Vấn đề về sở hữu chéo
• 2.2.3. Vấn đề năng lực quản trị
• 2.2.4. Vấn đề sản phẩm và dịch vụ NHTM
• 2.2.5. Vấn đề hiệu quả hoạt động kinh doanh
• 2.3. TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY
• 2.3.1. Nguyên nhân tái cấu trúc
• 2.3.2. Những kết quả ban đầu và những khó khăn từ việc tái cấu trúc
• 2.3.2.1. Những kết quả ban đầu
• 2.3.2.2. Những khó khăn của quá trình tái cấu trúc hệ thống NHTM
• 3. CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
• 3.1. PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH
• 3.2. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH
• 3.2.1. Dữ liệu mô hình
• 3.2.2. Mô hình đề nghị
• 3.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4. CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM
• 4.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ
• 4.2. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM
• 4.3. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHTM ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
• 4.4. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
• DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC BẢNG
• DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
• PHẦN MỞ ĐẦU

Tóm tắt

I. Tổng quan về tái cấu trúc ngân hàng thương mại và tăng trưởng kinh tế

Tái cấu trúc ngân hàng thương mại là một trong những yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai trò trung gian trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Việc tái cấu trúc không chỉ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng mà còn góp phần ổn định nền kinh tế vĩ mô.

1.1. Định nghĩa và vai trò của ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại (NHTM) là tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp. NHTM đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng.

1.2. Tác động của tái cấu trúc ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế

Tái cấu trúc ngân hàng giúp cải thiện khả năng thanh khoản và hiệu quả hoạt động, từ đó tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Các ngân hàng được tái cấu trúc có khả năng cung cấp tín dụng tốt hơn cho các doanh nghiệp.

II. Vấn đề và thách thức trong tái cấu trúc ngân hàng thương mại

Mặc dù tái cấu trúc ngân hàng thương mại mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng gặp phải nhiều thách thức. Các vấn đề như nợ xấu, quản lý rủi ro và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành ngân hàng cần được giải quyết để đảm bảo hiệu quả của quá trình tái cấu trúc.

2.1. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất là những vấn đề chính mà các ngân hàng thương mại phải đối mặt. Việc quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết để đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

2.2. Thách thức từ môi trường kinh tế

Môi trường kinh tế biến động, sự thay đổi trong chính sách tiền tệ và các yếu tố toàn cầu có thể ảnh hưởng đến quá trình tái cấu trúc ngân hàng. Các ngân hàng cần linh hoạt để thích ứng với những thay đổi này.

III. Phương pháp tái cấu trúc ngân hàng thương mại hiệu quả

Để tái cấu trúc ngân hàng thương mại thành công, cần áp dụng các phương pháp hiệu quả. Các biện pháp như tăng cường quản lý rủi ro, cải thiện quy trình hoạt động và nâng cao năng lực tài chính là rất quan trọng.

3.1. Tăng cường quản lý rủi ro ngân hàng

Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt trong tái cấu trúc ngân hàng. Các ngân hàng cần xây dựng hệ thống quản lý rủi ro chặt chẽ để giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra.

3.2. Cải thiện quy trình hoạt động

Cải thiện quy trình hoạt động giúp ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn. Việc áp dụng công nghệ thông tin và tự động hóa quy trình là những giải pháp cần thiết.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về tái cấu trúc ngân hàng

Nghiên cứu cho thấy rằng tái cấu trúc ngân hàng thương mại đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Các ngân hàng sau tái cấu trúc có khả năng cung cấp tín dụng tốt hơn và giảm thiểu nợ xấu.

4.1. Kết quả từ các nghiên cứu thực nghiệm

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tái cấu trúc ngân hàng có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Các ngân hàng thương mại sau tái cấu trúc thường có hiệu suất hoạt động cao hơn.

4.2. Ứng dụng mô hình tái cấu trúc thành công

Một số mô hình tái cấu trúc thành công từ các nước khác có thể được áp dụng tại Việt Nam. Việc học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp cải thiện quá trình tái cấu trúc ngân hàng.

V. Kết luận và tương lai của tái cấu trúc ngân hàng thương mại

Tái cấu trúc ngân hàng thương mại là một quá trình cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Trong tương lai, các ngân hàng cần tiếp tục cải thiện và đổi mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

5.1. Tương lai của hệ thống ngân hàng thương mại

Hệ thống ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Việc cải cách và đổi mới sẽ giúp ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn.

5.2. Định hướng chính sách cho tái cấu trúc ngân hàng

Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc ngân hàng. Các chính sách này cần phải linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Nền kinh tế Việt Nam đã trải qua quá trình mở cửa và phát triển mạnh mẽ từ năm 1986, với sự đóng góp quan trọng của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM). Tính đến năm 2012, tổng tài sản của hệ thống NHTM đạt khoảng 176% so với GDP, dư nợ tín dụng chiếm 107% GDP, cho thấy vai trò trung tâm của hệ thống này trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến 2012, hệ thống NHTM đối mặt với nhiều thách thức như tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,17% lên 6%, sở hữu chéo phức tạp, năng lực quản trị còn hạn chế và hiệu quả hoạt động giảm sút. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô đã làm nổi bật nhu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống NHTM nhằm duy trì ổn định tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Mục tiêu nghiên cứu là phân tích thực trạng tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn 1992-2012, đánh giá tác động của quá trình này đến tăng trưởng kinh tế thông qua mô hình hồi quy tuyến tính với các biến như tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng cung tiền và tỷ trọng tín dụng so với GDP. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hệ thống NHTM Việt Nam trong khoảng thời gian 20 năm, nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho các chính sách phát triển hệ thống ngân hàng và nền kinh tế quốc gia. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ vốn và ổn định kinh tế vĩ mô.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu dựa trên hai lý thuyết chính: lý thuyết về vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại trong tăng trưởng kinh tế và mô hình tổng cung - tổng cầu (AS-AD). Theo đó, hệ thống NHTM đóng vai trò trung gian tài chính, cung cấp vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến tổng cầu (AD) và tổng cung (AS) của nền kinh tế. Các khái niệm trọng tâm bao gồm:

• Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại: Các biện pháp nhằm khắc phục các khiếm khuyết trong hệ thống ngân hàng để duy trì ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động.
• Tăng trưởng kinh tế: Sự gia tăng về sản lượng hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế, được đo bằng các chỉ số như GDP, GNP.
• Rủi ro ngân hàng: Bao gồm rủi ro tín dụng, thanh khoản, lãi suất, tỷ giá và rủi ro tác nghiệp, là nguyên nhân thúc đẩy quá trình tái cấu trúc.
• Mô hình hồi quy tuyến tính: Phương pháp định lượng để đánh giá tác động của các biến độc lập (tăng trưởng tín dụng, cung tiền, tỷ trọng tín dụng/GDP) đến biến phụ thuộc (tăng trưởng GDP).

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp thu thập từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các báo cáo tài chính của hệ thống NHTM giai đoạn 1992-2012. Cỡ mẫu bao gồm số liệu kinh tế vĩ mô và các chỉ tiêu tài chính của toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong 20 năm. Phương pháp chọn mẫu là toàn bộ dữ liệu có sẵn trong phạm vi nghiên cứu nhằm đảm bảo tính đại diện và đầy đủ.

Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng phần mềm SPSS, sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến để xác định mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập đến tăng trưởng kinh tế. Các bước phân tích bao gồm kiểm định phân phối chuẩn, kiểm định đa cộng tuyến (VIF), và đánh giá mức ý nghĩa thống kê (Sig). Timeline nghiên cứu kéo dài từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2013, bao gồm thu thập dữ liệu, xử lý số liệu, phân tích và viết báo cáo.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tỷ lệ nợ xấu tăng cao: Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTM tăng từ 2,17% năm 2008 lên 6% năm 2012, gây áp lực lớn lên thanh khoản và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Một số ngân hàng lớn như Agribank có tỷ lệ nợ xấu lên tới 5,8%, trong khi SHB lên đến 8,53% do hợp nhất với ngân hàng yếu kém.

2. Tác động tích cực của tăng trưởng tín dụng đến GDP: Mô hình hồi quy cho thấy tăng trưởng tín dụng có hệ số hồi quy dương và có ý nghĩa thống kê, cho thấy mỗi 1% tăng trưởng tín dụng góp phần làm tăng GDP khoảng 0,5-0,7%. Tỷ trọng tín dụng so với GDP cũng có mối tương quan tích cực với tăng trưởng kinh tế.

3. Hiệu quả hoạt động ngân hàng giảm sút: Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) giảm từ 1,29% năm 2010 xuống còn 0,79% năm 2012, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 14,56% xuống 10,34%. Điều này phản ánh áp lực cạnh tranh và rủi ro gia tăng trong hệ thống.

4. Sở hữu chéo và quản trị yếu kém làm tăng rủi ro hệ thống: Sở hữu chéo phức tạp giữa các ngân hàng và doanh nghiệp dẫn đến khó kiểm soát tín dụng và tăng rủi ro đạo đức, làm giảm tính minh bạch và hiệu quả quản trị.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chính của các vấn đề trên là do sự phát triển nóng và thiếu kiểm soát trong hệ thống NHTM, dẫn đến tích tụ nợ xấu và rủi ro thanh khoản. So với các nghiên cứu quốc tế, kết quả tương đồng với kinh nghiệm của Thái Lan và Hàn Quốc khi khủng hoảng tài chính làm lộ rõ các điểm yếu trong quản trị và cấu trúc vốn ngân hàng. Việc tái cấu trúc nhằm mục tiêu ổn định hệ thống, giảm nợ xấu và nâng cao năng lực quản trị, từ đó tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế bền vững hơn.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tỷ lệ nợ xấu theo năm và bảng kết quả hồi quy thể hiện mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập đến GDP, giúp minh họa rõ ràng mối quan hệ giữa tái cấu trúc ngân hàng và tăng trưởng kinh tế.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường xử lý nợ xấu: Áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu hiệu quả như thành lập công ty quản lý tài sản (VAMC), mua bán nợ xấu, và tăng cường trích lập dự phòng. Mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% trong vòng 3 năm. Chủ thể thực hiện: Ngân hàng Nhà nước và các NHTM.

2. Cải thiện năng lực quản trị và minh bạch: Đẩy mạnh đổi mới quản trị doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát nội bộ và minh bạch thông tin, hạn chế sở hữu chéo phức tạp. Thời gian thực hiện 2-4 năm, chủ thể là các NHTM và cơ quan quản lý.

3. Ổn định chính sách tiền tệ và tín dụng: Điều chỉnh chính sách tín dụng hợp lý, hạn chế tăng trưởng tín dụng nóng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và có hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện liên tục, chủ thể là Ngân hàng Nhà nước.

4. Khuyến khích hợp nhất và tái cấu trúc ngân hàng yếu kém: Thúc đẩy sáp nhập các ngân hàng nhỏ, yếu kém để tạo ra các định chế tài chính mạnh, nâng cao khả năng cạnh tranh và quản trị rủi ro. Lộ trình 3-5 năm, chủ thể là Ngân hàng Nhà nước và các cổ đông ngân hàng.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Các nhà hoạch định chính sách kinh tế: Giúp xây dựng các chính sách tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và điều hành chính sách tiền tệ phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.

2. Ban lãnh đạo và quản lý ngân hàng thương mại: Cung cấp cơ sở khoa học để cải thiện quản trị, xử lý nợ xấu và nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng.

3. Các nhà nghiên cứu và học viên cao học ngành Tài chính - Ngân hàng: Là tài liệu tham khảo chuyên sâu về mối quan hệ giữa tái cấu trúc ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

4. Nhà đầu tư và chuyên gia tài chính: Hiểu rõ hơn về rủi ro và cơ hội trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao phải tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam?
   Tái cấu trúc là cần thiết để xử lý các rủi ro như nợ xấu tăng cao, thanh khoản yếu, quản trị kém, nhằm duy trì ổn định tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

2. Quá trình tái cấu trúc được thực hiện như thế nào?
   Bao gồm xử lý nợ xấu, tăng vốn, cải thiện quản trị, sáp nhập ngân hàng yếu kém và minh bạch hóa hoạt động, thường diễn ra theo lộ trình 3-5 năm.

3. Tái cấu trúc ảnh hưởng thế nào đến tăng trưởng kinh tế?
   Tái cấu trúc giúp hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn, cung cấp vốn ổn định và chất lượng cho nền kinh tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng GDP.

4. Các rủi ro chính trong hoạt động ngân hàng là gì?
   Bao gồm rủi ro tín dụng, thanh khoản, lãi suất, tỷ giá và rủi ro tác nghiệp, tất cả đều ảnh hưởng đến sự ổn định và hiệu quả của ngân hàng.

5. Kinh nghiệm quốc tế nào có thể áp dụng cho Việt Nam?
   Các bài học từ Thụy Điển, Thái Lan và Hàn Quốc nhấn mạnh vai trò của xử lý nợ xấu, bơm vốn, bảo vệ người gửi tiền và cải thiện quản trị trong tái cấu trúc ngân hàng.

Kết luận

• Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong tăng trưởng kinh tế, nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức như nợ xấu tăng cao và quản trị yếu kém.
• Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là giải pháp cấp thiết nhằm ổn định tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
• Mô hình hồi quy tuyến tính cho thấy tăng trưởng tín dụng và cung tiền có ảnh hưởng tích cực đến GDP trong giai đoạn 1992-2012.
• Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng Việt Nam cho thấy cần kết hợp nhiều biện pháp đồng bộ trong tái cấu trúc, bao gồm xử lý nợ xấu, tăng vốn, cải thiện quản trị và sáp nhập ngân hàng yếu kém.
• Các bước tiếp theo là triển khai các giải pháp đề xuất, giám sát chặt chẽ tiến trình tái cấu trúc và đánh giá tác động liên tục để điều chỉnh chính sách phù hợp.

Các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và chính sách cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện thành công quá trình tái cấu trúc, góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm tới.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------------------------- NGUYỄN HỒNG ANH TÁC ĐỘNG CỦA TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------------------------- NGUYỄN HỒNG ANH TÁC ĐỘNG CỦA TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS TRƯƠNG QUANG THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Để thực hiện luận văn “Tác động của tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến tăng trương kinh tế Việt Nam” tôi đã tự mình nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức đã học, các kiến thức trong công việc, trao đổi với giáo viên hướng dẫn, đồng nghiệp và bạn bè. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả trong luận văn này là trung thực.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2013 Người thực hiện luận văn Nguyễn Hồng Anh TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình Cao học Tài Chính- Ngân hàng và luận văn này, tôi xin gửi lời cảm ơn tới: Quý thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM đã hết lòng tận tụy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học của tôi tại trường, đặc biệt là Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Trương Quang Thông đã tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình hoàn thành luận văn. Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã hết sức cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi và tiếp thu những ý kiến đóng góp của quý Thầy, Cô và bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu, song không thể không tránh khỏi những sai sót. Rất mong các thông tin góp ý của Quý Thầy, Cô . Xin chân thành cảm ơn Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2013 Người thực hiện luận văn Nguyễn Hồng Anh TIEU LUAN MOI download : [e-mail] MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU TRONG ĐỀ TÀI PHẦN MỞ ĐẦU. 4 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHTM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ . Định nghĩa về hệ thống Ngân hàng thương mại . Chức năng của NHTM . Vai trò của hệ thống NHTM . Định nghĩa về tái cấu trúc hệ thống NHTM . Định nghĩa về tăng trưởng kinh tế . RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG VÀ NGUYÊN NHÂN TIẾN HÀNH TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM . Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng . Rủi ro tín dụng . Rủi ro thanh khoản. Rủi ro lãi suất. Rủi ro tỷ giá . Rủi ro tác nghiệp . Nguyên nhân tiến hành tái cấu trúc hệ thống NHTM VN . MÔ HÌNH ĐỊNH LƢỢNG Về TÁC ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ . 15 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Tác động của tái cấu trúc hệ thống NHTM đối với tăng trưởng kinh tế. Mô hình định lượng . CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁI CẤU TRÚC . Nghiên cứu của tác giả Cấn Văn Lực về: Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng của các nước Đông Nam Á . Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hồng Sơn về: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng - Kinh nghiệm quốc tế và một số hàm ý về tư duy cho Việt Nam . Nghiên cứu của Sameer Goyal (World Bank) về: Tái cấu trúc Ngân hàng có vấn đề - Các bài học từ kinh nghiệm toàn cầu . KINH NGHIỆM TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM TẠI MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI. Kinh nghiệm ở Thụy Điển . Kinh nghiệm ở Thái Lan . Kinh nghiệm của Hàn Quốc. Bài học kinh nghiệm cho việc tái cấu trúc hệ thống NHTM tại Việt Nam . 27 Kết luận chƣơng 1 . 29 THỰC TRẠNG TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY . TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY . Vấn đề về nợ xấu của các NHTM hiện nay . Vấn đề về sở hữu chéo . Vấn đề năng lực quản trị . Vấn đề sản phẩm và dịch vụ NHTM . Vấn đề hiệu quả hoạt động kinh doanh. TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY . Nguyên nhân tái cấu trúc . Những kết quả ban đầu và những khó khăn từ việc tái cấu trúc . Những kết quả ban đầu . Những khó khăn của quá trình tái cấu trúc hệ thống NHTM . 43 Kết luận chƣơng 2 . 45 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] TÁC ĐỘNG CỦA TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM . PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH . ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH . Dữ liệu mô hình . Mô hình đề nghị . KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 50 Kết luận chƣơng 3 . 59 KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM . ĐỊNH HƢỚNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ . GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHTM ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM . HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 69 Kết luận chƣơng 4 . 71 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. AD : Tổng cầu 2. ANOVA : Phân tích phương sai (Anova Variance) 3. AS : Tổng cung 4. BMG : Tăng trưởng cung tiền M2v (Broad Money Gross) 5. C : Tiêu dùng các hộ gia đình 6. Cp : Khoản chi tiêu mà các hộ gia đình được quyền tiêu dùng 7. DCPBB : Tỷ trọng nội địa được cung cấp bởi lĩnh vực ngân hàng (Domestic Credit Provided By Bank) 8. G : Các khoản chi tiêu của chính phủ 9. GDP : Tổng sản phẩm trong nước 10. GNP : Tổng sản phẩm quốc dân 11. I : Tổng đầu tư cho sản xuất của các doanh nghiệp 14. Ip : Các khoản mà doanh nghiệp tiết kiệm được dùng để đầu tư 15. IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế 16. NDI : Thu nhập quốc dân sử dụng 18. NHNN : Ngân hàng Nhà nước 19. NHTM : Ngân hàng thương mại 20. NI : Thu nhập quốc dân sản xuất 21. NNP : Sản phẩm quốc dân thuần tuý 22. ROA : Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 24. ROE : Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 25. Sig : Mức ý nghĩa quan sát (Observed Significance Level) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. SPSS : Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội (Statistical Package for the Social Sciences) 27. T : Khoa học – công nghệ 28. TCTD : Tổ chức tín dụng 29. TTTD : Tăng trưởng tín dụng 30. X – M : Xuất khẩu ròng trong năm 31. VAMC : Công ty Quản lý tài sản của các NHTM Việt Nam 32. VIF : Hệ số nhân tố phóng đại phương sai (Variance inflation factor) TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nợ xấu của hệ thống NHTM giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.2: Một số thương vụ mua bán, sáp nhập của hệ thống NHTM Bảng 3. Tóm tắt mô hình Bảng 3. Các thông số của từng biến trong mô hình hồi qui Bảng 3. Tương quan giữa tăng trưởng tín dụng và GDP Bảng 3. Tương quan giữa tăng trưởng cung tiền M2 và GDP Bảng 3. Tương quan giữa tín dụng nội địa được cung cấp bởi ngân hàng và GDP Bảng 3. Bảng thống kê biến GDP Bảng 3. Kiểm định phân phối chuẩn GDP Bảng 3. Bảng thống kê biến tăng trưởng tín dụng Bảng 3. Kiểm định phân phối chuẩn biến tăng trưởng tín dụng Bảng 3. Kết quả mô hình hồi qui Bảng 3. Các thông số của từng biến trong mô hình hồi qui TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nợ xấu của Hệ thống NHTM và các ngân hàng Việt Nam năm 2012 Biểu đồ 3.1: Tỷ trọng tín dụng so với GDP giai đoạn 1995-2011 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nền kinh tế Việt Nam bắt đầu mở cửa từ năm 1986 và đạt được nhiều thành tựu đáng kể, từ phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao cuộc sống của người dân đến giao thương kinh tế quốc tế và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Trải qua giai đoạn phát triển nhanh chóng, nền kinh tế nhìn chung ổn định và ngày càng phát triển so với thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, hệ thống ngân hàng thường mại đã không ngừng phát triển và ngày càng có vai trò rất lớn trong nhiều ngành quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên trong những năm gần đây, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xuất phát từ nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, cộng với việc nền kinh tế vĩ mô đang trong giai đoạn mới phát triển đã tác động mạnh đến sự vận hành của nền kinh tế. Hậu quả là từ nhiều tập đoàn lớn, công ty quốc doanh lẫn tư nhân lâm vào cảnh khó khăn, phá sản. Nhiều lĩnh vực liên quan với nhau như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất, xuất nhập khẩu,… cùng bộc lộ những khoản yếu kém trong quản lý và hoạt động. Do đó cần phải tái cấu trúc nền kinh tế để phát triển bền vững hơn trong thời gian sắp tới. Trong đó, lĩnh vực ngân hàng phải được ưu tiên tiến hành tái cấu trúc trước vì đây là ngành đầu tàu, là động lực để phát triển kinh tế. Ngoài ra hệ thống ngân hàng thương mại đã phát triển quá nóng nên đã gây nhiều bất cập trong nền kinh tế vĩ mô. Vì vậy, làm sáng tỏ tác động tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng chính là mục đích của nghiên cứu này. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này sẽ phân tích, đánh giá những vấn đề, thực trạng của tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay, qua đó sẽ đánh giá tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế trong những năm tiếp theo. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Tại sao phải tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam? TIEU LUAN MOI download : [e-mail] Tái cấu trúc như thế nào? Việc tái cấu trúc tác động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian sắp tới?