0 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH W X NGUYỄN VĂN TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI. LUẬN VĂN THẠC SỸ TP.HỒ CHÍ MINH 0 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. DANH MỤC BẢNG, BIỂU. PHẦN MỞ ĐẦU. Sự cần thiết của đề tài. Mục tiêu của đề tài. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Cấu trúc nội dung nghiên cứu. CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.1 Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng .1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .2 Phân loại tín dụng ngân hàng.2 Những vấn đề chung về quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng .2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại .3 Các loại hình quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM .1 Quản trị rủi ro tín dụng.2 Quản trị rủi ro lãi suất .3 Quản trị rủi ro thanh toán .1 Quản trị tài sản Có.2 Quản trị tài sản Nợ.4 Quản trị rủi ro hối đoái.5 Quản trị các rủi ro khác .4 Các bước quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại.1 Nhận diện rủi ro.2 Đánh giá rủi ro. 6 1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.3 Theo dõi rủi ro.4 Kiểm soát rủi ro.5 Tài trợ rủi ro .3 Quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại.1 Khái niệm rủi ro tín dụng.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .3 Hậu quả của rủi ro tín dụng.4 Nhóm các giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng.5 Các mô hình quản trị rủi ro tín dụng. Mô hình điểm Z (Z-credit scoring model) .2 Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng .3 Mô hình định tính rủi ro tín dụng.6 Áp dụng các chuẩn mực quốc tế về phòng ngừa, hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng . 15 Kết luận chương I. 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI 2.1 Điều kiện tự nhiên-tình hình kinh tế xã hội Tỉnh Đồng Nai .1 Điều kiện tự nhiên.2 Tình hình kinh tế xã hội . Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế .2 Phát triển sản xuất .3 Phát triển các ngành dịch vụ .4 Về đầu tư phát triển .3 Những mặt tồn tại, hạn chế .1 Lĩnh vực kinh tế .2 Lĩnh vực xã hội. Mục tiêu, phương hướng tổng quát năm 2008 và giai đoạn năm 200 8 đến năm 2012 . Các nhiệm vụ cụ thể.2 Một số chỉ tiêu chủ yếu .24 2 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.2Tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM Tỉnh Đồng Nai .1 Tình hình huy động vốn .2 Tình hình cho vay và đầu tư tín dụng.1 Hoạt động tín dụng.1 Về doanh số cho vay.2 Về cơ cấu dư nợ ngắn, trung và dài hạn .3 Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế .4 Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề kinh tế .2 Hoạt động bảo lãnh tín dụng .3 Hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng .3 Thực trạng rủi ro tín dụng tại các NHTM Tỉnh Đồng Nai .1 Phân tích rủi ro tín dụng tại các NHTM Tỉnh Đồng Nai .1 Nợ quá hạn .2 Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại các NHTM trên điạ bàn Tỉnh Đồng Nai.1 Nhóm nguyên nhân từ công tác quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM Tỉnh Đồng Nai.1 Nguyên nhân rủi ro tín dụng từ chính sách cho vay chưa phù hợp.2 Nguyên nhân rủi ro từ quy trình cho vay.3 Nguyên nhân rủi ro từ đội ngũ cán bộ ngân hàng.2 Nhóm nguyên nhân thuộc về khách hàng .3 Nhóm nguyên nhân khác thuộc về bên ngoài .4 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM Tỉnh Đồng Nai .5 Những mặt còn hạn chế của quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM Tỉnh Đồng Nai . 47 Kết luận chương II . 49 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM TỈNH ĐỒNG NAI 3.1 Định hướng chiến lược phát triển của các NHTM Tỉnh Đồng Nai đến năm 2012 . Đặc điểm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng . 50 3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.2 Định hướng mục tiêu hoạt động tín dụng giai đoạn năm 2008 đến 2012.2 Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Tỉnh Đồng Nai .1 Giải pháp đối với Chính Phủ và ngân hàng Nhà Nước .1 Hoàn thiện môi trường pháp lý .2 Xây dựng Trung tâm thông tin doanh nghiệp và thị trường.3 Về cơ chế đảm bảo tiền vay và xử lý tài sản đảm bảo .4 Cần sớm đưa thị trường mua bán nợ vào hoạt động chính thức với chức năng độc lập, kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận.2 Đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền và ngân hàng Nhà Nước Tỉnh Đồng Nai.1 Đối với chính quyền địa phương Tỉnh Đồng Nai .2 Đối với chi nhánh ngân hàng Nhà nước Tỉnh Đồng Nai .3 Giải pháp đối với các NHTM Tỉnh Đồng Nai .1 Thực hiện tốt công tác cân đối nguồn vốn.2 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng .3 Chấp hành đầy đủ các quy định về bảo đảm tiền vay .4 Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay .5 Về xử lý các khoản nợ xấu.6 Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng.7 Xây dựng mô hình xếp hạng tiêu dùng .8 Tuân thủ việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng xử lý rủi ro tín dụng theo các chuẩn mực quốc tế .9 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.10 Thiết lập quan hệ thường xuyên với khách hàng vay . 66 Kết luận chương III . 69 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 4 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 5 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐN : Đồng Nai. DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước. Cty: Công ty. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn. CP: Cổ phần. LD: Liên doanh. KCN: Khu công nghiệp. TCTD: Tổ chức tín dụng. CBTD: Cán bộ tín dụng. TSĐB: Tài sản đảm bảo. THCS: Trung học cơ sở. THPT: Trung học phổ thông. NH: Ngân hàng. NHNN: Ngân hàng Nhà nước. NHTM: Ngân hàng thương mại. NHCT: Ngân hàng Công thương. NH Công thương KCN: Ngân hàng Công thương khu công nghiệp. NHPTN ĐBSCL: Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long. NH CSXH: Ngân hàng Chính sách Xã hội. NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần. NHNN&PTNT ĐN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai. NH NT ĐN: Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai. NH ĐT & PT ĐN: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai. 5 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 6 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng soá 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2002 – 30/06/2007.2: Tình hình doanh soá cho vay giai ñoaïn 2002 - 30/06/2007 .3: Tình hình dö nôï ngaén, trung daøi haïn giai ñoaïn 2002 – 30/06/2007.4: Dö nôï theo thaønh phaàn kinh teá giai ñoaïn 2002 – 30/06/2007.5: Dö nôï theo ngaønh ngheà kinh teá giai ñoaïn 2002 – 30/06/2007.6: Nôï quaù haïn phaân theo loaïi hình ngaân haøng.7: Tình hình nợ khoanh. 52 6 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 7 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Đối với nền kinh tế thị trường, rủi ro kinh doanh của các doanh nghiệp là không thể tránh khỏi. Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng nên tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Trong một nền kinh tế hiện đại không thể không nhắc đến sự tồn tại của ngân hàng. Ngành ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, nó là chiếc cầu nối điều hòa lưu chuyển những nguồn vốn trong một quốc gia. Thực tế những cuộc khủng hoảng ở các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã chứng minh điều đó. Sự khủng hoảng của hệ thống ngân hàng có nguyên nhân từ những rủi ro mà ngân hàng gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh. Có nhiều rủi ro khác nhau nhưng yếu tố rủi ro chủ yếu gây ra khủng hoảng là rủi ro tín dụng. Điều này bắt nguồn từ chức năng chính của ngân hàng là thu hút vốn nhàn rỗi và tìm cách sử dụng chúng để mang lại hiệu quả bằng nhiều nghiệp vụ, mà nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ giữ vai trò quan trọng nhất. Trong các hoạt kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động tín dụng mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất và cũng là hoạt động có nhiều rủi ro nhất. Thời gian qua, Chính phủ và bản thân các Ngân hàng cũng rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và năng lực quản trị rủi ro ở các Ngân hàng thương mại Việt Nam, nhằm hình thành một hệ thống ngân hàng có sức cạnh tranh cao, năng động và hoạt động an toàn, hoàn thành tốt vai trò của ngân hàng trong quá trình phát triển của đất nước. Cho đến nay rủi ro tín dụng vẫn là rủi ro chính yếu, mà các Ngân hàng phải gánh chịu do vậy việc ngăn chặn và hạn chế rủi ro tín dụng là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Giải quyết được vấn đề rủi ro tín dụng đang là bài toán khó đối với nhiều ngân hàng thương mại nói chung, cũng như đối với các Ngân hàng thương mại Tỉnh Đồng Nai nói riêng. Nhận thức được vấn đề đó đề tài chỉ chủ yếu tập trung vào phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng từ đó tìm ra những yếu tố, nguyên nhân gây ra rủi ro và giúp cho những nhà quản trị ngân hàng hay những cán bộ có thẩm quyền của ngân hàng tìm ra những giải pháp thích hợp nhằm để phòng ngừa và hạn chế rủi ro sao cho hiệu quả nhất. Vì vậy tác giả đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI. 7 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Mục tiêu của đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm đạt được ba mục tiêu. Thứ nhất: Làm rõ lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM. Thứ hai: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các biện pháp quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Tỉnh Đồng Nai.
