Luận văn thạc sĩ về quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội của Huỳnh ...

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu hoàn thiện quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội, đánh giá hiện trạng, phân tích vấn đề, đề xuất biện pháp hoàn thiện trong

• Tác giả: Huynh Thi Kim Phuong
• Người hướng dẫn: PGS.TS Vo Thi Quy
• Trường học: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Quản trị rủi ro tại ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO, RỦI RO HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG NHTM
• 1.1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NHTM
• 1.1.1. Khái niệm về rủi ro
• 1.1.2. Quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại
• 1.2. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG NHTM
• 1.2.1. Khái niệm rủi ro hoạt động
• 1.2.2. Các loại rủi ro hoạt động
• 1.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro hoạt động
• 1.2.4. Quản trị rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại
• 1.3. TỔ CHỨC QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
• 2.1. GIỚI THIỆU VỀ SHB
• 2.1.1. Quá trình phát triển của SHB
• 2.1.2. Các hoạt động chính
• 2.1.3. Các kết quả đạt được
• 2.2. CÁC PHÁP LÝ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG SHB
• 2.2.1. Chính sách, quy định của SHB liên quan đến QTRRHD
• 2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của tổ quản lý RRHD tại SHB
• 2.2.3. Quy trình QTRRHD tại SHB
• 2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI SHB
• 2.3.1. Phân tích RRHD tại SHB từ năm 2010 đến năm 2012
• 2.3.2. Phân tích QTRRHD tại SHB
• 2.3.3. Khảo sát ý kiến cán bộ công nhân viên của SHB về QTRRHD
• 2.3.4. Thực trạng QTRRHD minh họa qua một số sự kiện điển hình
• 2.3.5. Tổng kết thực trạng về QTRRHD tại SHB
• 3. CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI SHB
• 3.1. MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SHB
• 3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QTRRHD TẠI SHB
• 3.2.1. Xây dựng văn hóa QTRRHD
• 3.2.2. Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao và đào tạo nghề nghiệp
• 3.2.3. Hoàn thiện và phát triển hệ thống công nghệ thông tin
• 3.2.4. Nâng cao công tác kiểm tra
• 3.2.5. Đối với rủi ro từ phía khách hàng
• 3.2.6. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ khác
• 3.2.6.1. Đề xuất QTRRHD thông qua công cụ bảo hiểm
• 3.2.6.2. Đề xuất xây dựng vốn dự phòng cho RRHD
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản trị rủi ro tại ngân hàng Sài Gòn Hà Nội

Quản trị rủi ro là một phần quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là tại ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Việc quản lý rủi ro không chỉ giúp bảo vệ tài sản của ngân hàng mà còn đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững. Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng biến động, việc áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro hiệu quả là cần thiết để đối phó với các thách thức hiện tại.

1.1. Khái niệm về quản trị rủi ro trong ngân hàng

Quản trị rủi ro trong ngân hàng được định nghĩa là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm việc phân tích các loại rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.

1.2. Vai trò của quản trị rủi ro tại SHB

Tại SHB, quản trị rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản và duy trì uy tín của ngân hàng. Việc áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro giúp ngân hàng giảm thiểu thiệt hại và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

II. Các thách thức trong quản trị rủi ro tại ngân hàng Sài Gòn Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản trị rủi ro. Những thách thức này không chỉ đến từ môi trường kinh doanh mà còn từ các yếu tố nội bộ của ngân hàng. Việc nhận diện và xử lý kịp thời các rủi ro là rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững.

2.1. Rủi ro tín dụng và ảnh hưởng đến hoạt động

Rủi ro tín dụng là một trong những loại rủi ro lớn nhất mà ngân hàng phải đối mặt. Việc khách hàng không trả nợ đúng hạn có thể gây ra thiệt hại lớn cho ngân hàng. SHB cần có các biện pháp đánh giá tín dụng chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro này.

2.2. Rủi ro thanh khoản trong bối cảnh hiện tại

Rủi ro thanh khoản xảy ra khi ngân hàng không có đủ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng. Điều này có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính. SHB cần xây dựng các kế hoạch dự phòng để đảm bảo khả năng thanh khoản.

III. Phương pháp quản trị rủi ro hiệu quả tại ngân hàng Sài Gòn Hà Nội

Để quản trị rủi ro hiệu quả, ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Những phương pháp này không chỉ giúp nhận diện và đánh giá rủi ro mà còn cung cấp các giải pháp để giảm thiểu thiệt hại.

3.1. Phân tích rủi ro và xây dựng chiến lược ứng phó

Phân tích rủi ro là bước đầu tiên trong quá trình quản trị rủi ro. SHB sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá mức độ rủi ro và xây dựng các chiến lược ứng phó phù hợp.

3.2. Kiểm soát và giám sát rủi ro thường xuyên

Việc kiểm soát và giám sát rủi ro là rất quan trọng để đảm bảo rằng các biện pháp quản lý rủi ro đang được thực hiện hiệu quả. SHB thường xuyên đánh giá lại các quy trình và chính sách để cải thiện khả năng quản lý rủi ro.

IV. Ứng dụng thực tiễn của quản trị rủi ro tại ngân hàng Sài Gòn Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội đã áp dụng nhiều ứng dụng thực tiễn trong quản trị rủi ro. Những ứng dụng này không chỉ giúp ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn mà còn nâng cao uy tín và sự tin tưởng của khách hàng.

4.1. Các công cụ quản lý rủi ro hiện đại

SHB đã áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hiện đại như phần mềm phân tích rủi ro và hệ thống thông tin quản lý. Những công cụ này giúp ngân hàng theo dõi và đánh giá rủi ro một cách hiệu quả.

4.2. Kết quả đạt được từ quản trị rủi ro

Nhờ vào việc áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro hiệu quả, SHB đã giảm thiểu được thiệt hại và nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều này không chỉ giúp ngân hàng duy trì sự ổn định mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

V. Kết luận và tương lai của quản trị rủi ro tại ngân hàng Sài Gòn Hà Nội

Quản trị rủi ro là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội. Trong tương lai, ngân hàng cần tiếp tục cải thiện các phương pháp quản lý rủi ro để đối phó với những thách thức mới trong môi trường kinh doanh.

5.1. Định hướng phát triển trong quản trị rủi ro

SHB cần xác định rõ định hướng phát triển trong quản trị rủi ro, bao gồm việc áp dụng công nghệ mới và cải thiện quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả.

5.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về rủi ro

Nâng cao nhận thức về rủi ro trong toàn bộ nhân viên ngân hàng là rất quan trọng. Điều này giúp tạo ra một văn hóa quản lý rủi ro mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng thương mại cổ phần, việc quản trị rủi ro hoạt động (QTRRHD) trở thành một yếu tố sống còn để đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn tài chính. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là một trong những ngân hàng lớn, có quy mô hoạt động mở rộng với tổng tài sản tăng 64,2% trong năm 2012 so với năm trước, vốn điều lệ tăng lên 8 nghìn tỷ đồng sau khi sáp nhập Habubank. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2010-2012, SHB cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro hoạt động phát sinh, với tổng số sự kiện rủi ro lên tới khoảng 1.124 sự kiện, trong đó nghiệp vụ tín dụng chiếm 39,41%, kế toán 24,55%, nghiệp vụ ngân quỹ 13,86%, nghiệp vụ thẻ 12,31% và các nghiệp vụ khác chiếm phần còn lại.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm nhận diện các vấn đề tồn tại trong quản trị rủi ro hoạt động tại SHB, đánh giá thực trạng, nguyên nhân gây ra rủi ro và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng này. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào giai đoạn 2010-2012 tại SHB, với dữ liệu thu thập từ báo cáo thường niên, quy trình nội bộ và khảo sát ý kiến cán bộ nhân viên. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, giảm thiểu tổn thất, bảo vệ uy tín và tăng cường năng lực cạnh tranh của SHB nói riêng và các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nói chung.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình quản trị rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại, trong đó nổi bật là mô hình "Ba lớp phòng vệ" (Three Lines of Defense) và quy trình quản trị rủi ro hoạt động theo chuẩn mực Basel II. Các khái niệm chính bao gồm:

• Rủi ro hoạt động (Operational Risk): Theo Basel (2002), là rủi ro phát sinh từ các sai sót trong quy trình nội bộ, con người, hệ thống hoặc các sự kiện bên ngoài gây thiệt hại cho ngân hàng.
• Quản trị rủi ro hoạt động (Operational Risk Management): Quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát, giám sát và tài trợ rủi ro nhằm hạn chế tổn thất và tối ưu hóa lợi nhuận.
• Mô hình "Ba lớp phòng vệ": Bao gồm đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý rủi ro, bộ phận quản lý rủi ro tập trung giám sát và bộ phận kiểm toán nội bộ đánh giá độc lập.
• Các loại rủi ro hoạt động phổ biến: Rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro pháp lý, rủi ro gian lận nội bộ và bên ngoài.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp kết hợp phân tích định lượng và định tính. Nguồn dữ liệu chính gồm:

• Dữ liệu thứ cấp: Báo cáo thường niên SHB giai đoạn 2010-2012, các quy trình, quy định nội bộ về quản trị rủi ro, tài liệu chuyên ngành và các nghiên cứu liên quan.
• Dữ liệu sơ cấp: Khảo sát ý kiến 50 cán bộ nhân viên SHB thuộc các phòng ban như tín dụng, kế toán, ngân quỹ, thẻ, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

Phương pháp phân tích bao gồm so sánh - đối chiếu, thống kê mô tả, phân tích tổng hợp và đánh giá thực trạng. Cỡ mẫu khảo sát được chọn theo phương pháp lấy mẫu có chủ đích nhằm đảm bảo tính đại diện cho các phòng ban liên quan đến quản trị rủi ro. Thời gian nghiên cứu kéo dài từ tháng 8/2012 đến tháng 5/2013, tập trung vào việc thu thập và phân tích dữ liệu thực tiễn tại SHB.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tình hình rủi ro hoạt động tại SHB giai đoạn 2010-2012: Tổng số sự kiện rủi ro hoạt động được ghi nhận là khoảng 1.124 sự kiện, trong đó nghiệp vụ tín dụng chiếm tỷ lệ cao nhất với 39,41%, kế toán 24,55%, ngân quỹ 13,86%, nghiệp vụ thẻ 12,31% và các nghiệp vụ khác chiếm 10%. Năm 2012, số sự kiện rủi ro tăng 89,47% so với năm 2011 do ảnh hưởng của việc sáp nhập Habubank.

2. Nguyên nhân gây ra rủi ro hoạt động: Qua khảo sát, 30,8% rủi ro xuất phát từ yếu tố con người như vi phạm quy trình, gian lận; 26,9% do hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng kịp; 23,1% do quy trình nghiệp vụ chưa hoàn chỉnh; 19,2% do các yếu tố bên ngoài như gian lận khách hàng, thiên tai.

3. Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại SHB: Quy trình quản trị rủi ro mới được thiết lập từ tháng 8/2012 với các bước nhận diện, đo lường, kiểm soát và giám sát rủi ro. Tuy nhiên, phương pháp đo lường còn đơn giản, chủ yếu dựa trên đánh giá định tính và chưa có công cụ định lượng chính xác. Việc báo cáo và kiểm soát rủi ro còn mang tính thủ công, chưa đồng bộ giữa các phòng ban.

4. Ý kiến cán bộ nhân viên về quản trị rủi ro: Khoảng 70% cán bộ đồng ý rằng SHB đã có nhận thức rõ về tầm quan trọng của quản trị rủi ro hoạt động, nhưng chỉ 55% cho rằng các quy trình hiện tại đủ hiệu quả để kiểm soát rủi ro. 60% cho biết còn tồn tại áp lực công việc dẫn đến việc bỏ qua một số bước kiểm soát.

Thảo luận kết quả

Kết quả cho thấy SHB đã có bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là áp dụng mô hình "Ba lớp phòng vệ" và tuân thủ các nguyên tắc Basel II. Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng sự kiện rủi ro trong năm 2012 phản ánh những khó khăn trong việc tích hợp hệ thống sau sáp nhập và sự chưa hoàn thiện trong quy trình nghiệp vụ.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố con người và công nghệ thông tin, điều này phù hợp với các nghiên cứu trong ngành ngân hàng Việt Nam, cho thấy việc đào tạo nhân viên và nâng cấp hệ thống CNTT là rất cần thiết. Việc áp dụng các phương pháp đo lường rủi ro định lượng còn hạn chế cũng là điểm yếu chung của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ phân bổ tỷ lệ rủi ro theo nghiệp vụ và bảng tổng hợp nguyên nhân rủi ro để minh họa rõ nét hơn thực trạng và các điểm cần cải thiện.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro toàn diện: Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn bộ cán bộ nhân viên về quản trị rủi ro hoạt động. Thời gian thực hiện: 6-12 tháng. Chủ thể: Ban lãnh đạo SHB phối hợp phòng nhân sự.

2. Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ: Rà soát, cập nhật và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ liên quan đến quản trị rủi ro, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ. Thời gian: 12 tháng. Chủ thể: Phòng quản lý rủi ro và các phòng ban nghiệp vụ.

3. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin: Đầu tư phát triển hệ thống CNTT hiện đại, tích hợp các công cụ đo lường và giám sát rủi ro tự động, giảm thiểu sai sót do con người. Thời gian: 18 tháng. Chủ thể: Ban công nghệ thông tin và Ban quản lý rủi ro.

4. Xây dựng hệ thống đo lường rủi ro định lượng: Áp dụng các mô hình định lượng tiên tiến để đánh giá mức độ rủi ro, từ đó đưa ra các biện pháp kiểm soát phù hợp. Thời gian: 12 tháng. Chủ thể: Phòng quản lý rủi ro phối hợp với các chuyên gia tư vấn.

5. Tăng cường kiểm soát nội bộ và giám sát liên tục: Thiết lập các chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện sớm các rủi ro và xử lý kịp thời. Thời gian: liên tục. Chủ thể: Ban kiểm soát nội bộ và Ban quản lý rủi ro.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần: Giúp hiểu rõ thực trạng và các giải pháp quản trị rủi ro hoạt động, từ đó xây dựng chiến lược phát triển bền vững.

2. Phòng quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ: Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro.

3. Chuyên gia tư vấn tài chính - ngân hàng: Là tài liệu tham khảo để tư vấn, hỗ trợ các ngân hàng trong việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

4. Sinh viên, nghiên cứu sinh ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng: Giúp nắm bắt kiến thức chuyên sâu về quản trị rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.

Câu hỏi thường gặp

1. Quản trị rủi ro hoạt động là gì?
   Quản trị rủi ro hoạt động là quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và giám sát các rủi ro phát sinh từ hoạt động nội bộ, con người, hệ thống và các sự kiện bên ngoài nhằm giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng.

2. Tại sao SHB cần hoàn thiện quản trị rủi ro hoạt động?
   SHB có quy mô lớn, hoạt động đa dạng nên rủi ro hoạt động phát sinh nhiều. Hoàn thiện quản trị rủi ro giúp giảm thiểu tổn thất, bảo vệ uy tín và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

3. Nguyên nhân chính gây ra rủi ro hoạt động tại SHB là gì?
   Theo khảo sát, nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố con người (30,8%), hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng (26,9%), quy trình nghiệp vụ chưa hoàn chỉnh (23,1%) và các yếu tố bên ngoài (19,2%).

4. Phương pháp đo lường rủi ro hoạt động hiện tại tại SHB như thế nào?
   Hiện tại SHB chủ yếu áp dụng phương pháp định tính dựa trên đánh giá chuyên môn và báo cáo sự kiện, chưa có hệ thống đo lường định lượng chính xác và đồng bộ.

5. Giải pháp nào ưu tiên để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro hoạt động tại SHB?
   Ưu tiên là xây dựng văn hóa quản trị rủi ro, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cấp hệ thống CNTT và áp dụng các mô hình đo lường định lượng để kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.

Kết luận

• SHB đã có bước tiến quan trọng trong xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, tuy nhiên còn nhiều hạn chế trong đo lường và kiểm soát rủi ro.
• Rủi ro hoạt động chủ yếu phát sinh từ yếu tố con người, công nghệ và quy trình nghiệp vụ chưa hoàn chỉnh.
• Việc sáp nhập Habubank đã tạo ra áp lực gia tăng số lượng sự kiện rủi ro trong năm 2012.
• Cần thiết triển khai đồng bộ các giải pháp về văn hóa, quy trình, công nghệ và kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.
• Nghiên cứu đề xuất lộ trình cải tiến trong vòng 1-2 năm nhằm giúp SHB phát triển bền vững và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.

Ban lãnh đạo SHB và các phòng ban liên quan nên nhanh chóng triển khai các giải pháp đề xuất, đồng thời tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả để điều chỉnh kịp thời. Để biết thêm chi tiết và hỗ trợ tư vấn, quý độc giả có thể liên hệ với tác giả hoặc phòng quản lý rủi ro SHB.

Trích đoạn nội dung tài liệu

VA DAO TAO . KINH TE TP. HO CHi MINH . HOC TRUONG DAI =====W===== HUYNH THI. KIM PHUONG tl HOAN THI.¢N QUAN TRJ RiJI RO HO~T :i DONG • TAl • NGAN HANG THUONG MAl • CO PHAN sAl GON- HA NOI • f: Chuyen ngimh : Quan Tr! Kinh Doanh i Mas6 : 60340102 LUAN • VAN THAC • Si KINH TE NGU(11 HUONG DAN KHOA HQC: li PGS.TS VO THl QUY I TP. HO CHi MINH- NAM 2013 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LOICAMDOAN Toi xin cam doan d€ tai: "Hoim thi~n quiin tri rui ro ho{lt tt~ng t{li ng/in himg thuung m{li cJ ph an SaiGon- Ha N~i" la k~t qua nghien cuu d9c l~p cua toi v6i s\f h6 trq, huang d§n nhi~t tinh cua ngm)i huang d§n khoa h9c la PGS. TS Vo Thi Quy. Cac s6 li~u va k~t qua neu trong lu~n van la trung thl,l'c, c6 ngu6n gdc ro rang, duqc trich d§n c6 tinh k~ thira, duqc t6ng hqp va phat tri~n tu cac bai bao, t<;tp chi, cac cong trinh nghien CUu khoa hQC dtrQ'C cong bd.H6 Chi Minh, ngay thang nam 2013 Huynh Thi Kim Phuang TIEU LUAN MOI download : [e-mail] MUCLUC • • Trang ph1,1 bia L(ri cam doan IM1,1Cl1,1C Danh m1,1c nhfrng tir vi~t t~t Danh ID1,1C cac bang sA li~u Danh ID1,1C cac bi~u dB • Danh ID1,1C cac hinh ve PHAN MO DAU . 1 CHUONG 1: CO SO LY LU~N VE RiJI RO, RiJI RO HO~T DQNG VA QUAN TRJ RUI RO HO~T DQNG TRONG NHTM .1 TONG QUAN VE R(JI RO VA QUAN TRl RUI RO TRONG NHTM . A VAe ngan A h'ang thuang m~1.2 Khai ni~m v~ rui ro .3 Qmin tri rui ro trong ngan hang thuang m~i .2 TONG QUAN VE QUAN TRl RUI RO HOAT DQNG TRONG NHTM .1 Khai ni~m rui ro ho~t d9ng .2 Cac lo~i rui ro ho~t d9ng .3 Nguyen nhan gay ra RRHD . 124 'h rm So san ,. ro ho~ tdA<;>n gv'"ca'cloa"r'I. 13 • TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. 5 Qu{m tri rui ro ho~t d<)ng trong ngan hang thuang m~i . 14 ***TOM TAT CHUONG 1 . 18 CHUONG 2: THlfC TR~NG QUAN TRJ RiJI RO HO~T DQNG T~I NGAN HANG TMCP SAl GON- HA NQI.1 Gi6i thi~u v~ SHB .1 Qua trinh phat trien cua SHB .2 Cac hoc;tt d<)ng chinh .3 Cac k~t qua dc;tt duqc .2 Cas& phap ly v~ QTRRHD trong h~ th6ng SHB .1 Chinh sach, guy djnh cua SHB lien quan den QTRRHD .2 Chuc nang va nhi~m V\1 cua t6 quan ly RRHD tc;ti SHB .3 Quy trinh QTRRHD t~i SHB .3 ThlJc trc;tng qwin trj rui ro ho~t d<)ng tc;ti SHB .1 Phan tich RRHD t~is SHB tu nam 2010 den nam 2012 .2 Phan tich QTRRHD tc;ti SHB .1 Khao sat y ki~n can b<) cong nhan vien cua SHB v~ QTRRHD .2 Thl,fc tr~ng QTRRHD minh ho~ qua m<)t s6 SlJ ki~n dien hinh .3 T6ng ket thl,fc trc;tng v~ QTRRHD tc;ti SHB . 60 , ~ TT' ***TOM TAT CHuONG 2 . 63 CHUONG 3: DE XUAT MQT SO GIAI PHAP NHAM HOAN THI~N QUAN TRJ RlJI RO HO~T D(>NG T~I SHB .1 M\lC tieu djnh huang phat trien cua SHB . 64 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] cac giai phap nh~m hoan thi~n QTRRHD t~i SHB .1 Xay d\fng van hoa QTRRHD .2 Xay d\mg ngu6n nhan 1\rc c6 chllt luqng cao va d~o due nghe nghi~p .3 Roan thi~n va phat tri~n h~ t~ng cong ngh~ thong tin .4 N ang ~ cao cong ' k'tem tac ~ .5 Dbi v6i rui ro tu phia khach hfmg .6 De xullt cac giai phap h6 trq khac .1 De xucit QTRRHD thong qua cong C\1 bao hit~m .2 De xufit xay d\fllg v6n d\f phong cho RRHD . NHNNv·~ 01 VO'l t<;t N am . 74 ****TOM TAT CHUONG 3 . 74 TOM TAT CHUONG . 75 TAl LI~U THAM KHAO PHVLVC TIEU LUAN MOI download : [e-mail] - ·- ---------------------------------- DANH MUC • NHifNG TUVIET TAT Di~n ghii Ky hi~u HBB Ngan hang TMCP Nha Ha N<)i. NHNN Ngan hang nha nu&c. NHTM Ngan hang thuang m~i. NHTMCP Ngan hang thuang m~i c6 phdn. QTRRHD Qufm tri rui ro ho~t d<)ng. QLRR Qmin ly rui ro. RRHD Rui ro ho~t d<)ng. RRTD Rui ro tin d1,mg. RRTT Rui ro thi truang. Ngan hang thuang m~i c6 phdn SaiGon- Ha N<)i. SHB TMCP Thuong m~i c6 phdn. • TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MUC • CAC BANG SO LIEU • Trang Bang 2.1: T6ng hgp s616i RRHD theo nghi~p V\1 tir nam 2010-2012 36 Bang 2.2: T6ng hgp cac loc;ti RRHD da xay ra 40 Bang 2.3: T6ng hqp nguyen nhan gay ra RRHD 41 Bang 2.4: T6ng hgp tftn sufit xufit hi~n cua RRHD 43 Bang 2.5: T6ng hgp muc d('> anh huang cua RRHD 45 Bang 2.6: T6ng hgp v~ bi~n phap phong ngira RRHD 46 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] , ~ ~ DANH MUC • CAC BIEU DO Trang Bi~u d6 2.1: V6n dieu 1~ cua SHB k~ tir khi thanh 1~p 22 Bi~u d6 2.2: S61uqng nhan S\f cua SHB giai doli!n 2010-2012 23 Bi~u d6 2.3: Mli!ng 1u&i holi!t d<)ng cua SHB giai doli!n 2010-2012 24 Bi~u d6 2.4: Tfmg tai san, t6ng huy d<)ng v6n, t6ng du nq giai doli!n 2010-2012 25 Bi~u d6 2.5: Vf>n dieu 1~, 1qi nhu~n tru&c thu~ giai doli!n 2010- 2012 26 • DANH MUC • cAc HINH VE Trang Hinh 1.1: Mo hinh qufm tri rui ro "3 16'p phong v~" 9 Hinh 1.2: Quy trinh quan trj rui ro holi!t d<)ng 15 Hinh 2.1: Quy trinh quan trj rui ro holi!t d<)ng t'iti SHB 30 • TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 1 • 1lJ{J\X 'MCr DAO 1. LY DO CHQN DE TAl *** Thai gian qua S\f bung n6 cua khung hofmg Ud chinh nhu: sv db va hang lo1;1t h~ th6ng ngan hang, ng xau gia tang . kern theo nhung ysu kern va that b1;1i tren quy mo 16n a nhi~u nu6c tren thS gi6i T1;1i Vi~t Nam, theo cac chuyen gia nh~n dinh thi nam 2013 Ia nam d§y kh6 khan va thach thuc d6i v6i thi truang ngan hang nhu: d6i m~t v6i nhfrng thuang vv mua ban, sap nh~p, nhan sv biSn d()ng, lgi nhu~n s1,1t giam, ng xau tang . Do d6, d~ vugt qua giai do~m kh6 khan va diy thach th1rc nay doi hoi cac ngan hang Vi~t Nam phai nang cao nang lvc Cl;lnh tranh: duy tri varna r()ng hol;lt d()ng kinh doanh, nang cap cong ngh~ xu ly nghi~p Vl,l va quan trQng nhat Ia nang cao hi~u qua cua h~ th6ng quan tri rui ro. Tru6c xu the nay, de dam bao S\f t6n tl;li, phat tri~n m()t each an toan, hi~u qua va b~n vfrng H9i D6ng Quan Tri cung nhu Ban T6ng Giam D6c Ngan hang TMCP Sai Gon- Ha N9i da tung bu6c hoan thi~n h~ th6ng quan tri rui ro nhu xay dvng dugc m9t n~n tang kha t6t ca v~ kien thuc va ngu6n lvc d6i v6i rui ro tin d1,1ng va rui ro thanh khoan. D~c bi~t, ngay cang quan tam dSn quan tri rui ro ho1;1t d()ng vi nhfrng nam qua cho thfiy rui ro ho1;1t d()ng c6 xu hu6ng ngay m9t gia tang tren toan h~ th6ng va da c6 nhfrng tac d9ng khong nho den lgi nhu~n va uy tin cua ngan hang. Do d6, vi~c quan tri nH ro ho1;1t d()ng Ia m()t each phong b~nh rat t6t neu dugc ung d1,1ng va quan ly m()t each hi~u qua se g6p phin dam bao an toan trong ho1;1t d9ng, giam thi~u rui ro ho1;1t d()ng, nang cao hinh anh va vi the cua ngan hang t1;1i thi truang tai chinh trong nu6c va qu6c te, d~c bi~t n6 con Ia lgi the c1;1nh tranh gifra cac ngan hang nhilm giam thieu t6i da chi phi tbn that, gia tang lgi nhu~n. Chinh vi the, toi ch9n dS tai "Hoim thifn quiin trj riii ro ho{lt dpng t{li nglin himg thuung m{li c6 phOn Sai Gim -Ha Npi". TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Ml)C TIEU NGHIEN CUu - Nh~n d~ng vein de t6n t~i trong quan tri rui ro ho~t d()ng t~i ngan himg thuang m~i c6 phfrn Siti Gon- Ha N()i. Danh gia tinh hinh quan tri nii ro ho~t d()ng, tim ra nhfrng nguyen nhan va t6n t~i t~i ngan hang thuang m~i c6 phfrn SaiGon- Ha N9i. De xucit m()t s6 giai phap nh~m hoan thi~n qw.'m tri rui ro ho~t d()ng t~i ngan hang thuang m~i c6 phfrn Sai Gon -HaN ()i. DOl TUQNG VA PH~M VI NGHIEN ciru - Dbi tu(mg nghien cz'ru: Qmin tri nli ro ho~t d()ng ngan hang thuang m~i. - Phqm vi nghien cz'tu: t~i ngan hang thuang m~i c6 phfrn SaiGon- Ha N()i. PHUONG PHAP NGHIEN CUu Lu~n van Slr dl,lng cac phuang phap: so sanh - d6i chi~u, phan tich - t6ng hqp, th6ng ke mo ta. Ngoai ra, lu~n van con su dl,lng ch<;>n l<;>c h~ th6ng ca sa dfr li~u thu dp tir bao cao thu6ng nien, quy trinh cua ngan hang thuang m~i c6 phfrn SaiGon- Ha N()i, dfr li~u tir cac t~p chi chuyen nganh c6 uy tin nhu: t~p chi Ngan hang, t~p chi nghien ctru tai chinh - k~ to an . Ngu6n dfr li~u sa clip duqc thu th~p thong qua dieu tra, phong vein nhan vien SHB ve rui ro ho~t d()ng da xay ra dS tim ra nguyen nhan cling nhu t6n t~i cfrn phai khclc phl,lc trong qua trinh quan tri rui ro ho~t d()ng t~i ngan hang thuang m~i c6 phfrn Sai Gon - Ha N 9i. • TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. y NGHiA CUA DE TAl De tai nhilm khftng djnh t~m quan trQng cua vi~c quan trj rui ro ho~t d(>ng trong kinh doanh ngan hang, d~c bi~t trong b6i canh t6n th~t tu rui ro ho~t d(>ng ngay cang gia tang va kh6 quan trj. V 6i vi~c phan tich th\rc tr~ng vS rui ro hoC;tt d(>ng thong qua diSu tra, phong vein nhan vien t~i ngan hang thuang m~i c6 ph~n SaiGon- Ha N9i ve QTRRHB, ttr d6 de xu~t m9t s6 giai phap nhilm gia tang hi~u qua trong cong tac quan trj rui ro ho~t d(>ng t:;ti cac ngan hang thuang m~i n6i chung cfing nhu ngan hang thuang mC;ti c6 ph~n Sai Gon- Ha N9i n6i rieng. KET cAu LU.:\N VAN Ngoai ph~n rna d~u, tom t~t chuang, phvlvc, danh mvc tai li~u tham khao, danh mvc cac tu vi~t t~t, danh mvc cac bang s6 li~u, danh mvc cac bi€u d6, danh mvc cac hinh ve, k~t c~u lu~n van g6m 3 chuang: Chuang 1: Ca sa ly lu~n ve rui ro, rui ro hol;lt d(>ng va quan trj rui ro ho~t d(>ng trong ngan hang thuang m(;li. Chuang 2 :Thvc trC;tng quan trj rui ro ho:;tt d(>ng t~i ngan hang thuang m~i c6 ph~n SaiGon- Ha N(>i. Chuang 3: De xu~t m(>t s6 giai phap nhilm hoan thi~n quan trj rui ro ho~t d(>ng t:;ti ngan hang thuang mC;ti c6 ph~n SaiGon- Ha N(>i. TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 4 • CHlfONG 1: CO SO LY LUAN . VE Ri'JI RO, Ri'JI RO HO~T Dt)NG VA QUAN TRJ Ri'JI RO HO~T Dt)NG TRONG NHTM 1.1 TONG QUAN VE RiH RO VA QUAN TRJ RlJJ RO TRONG NHTM 1.