Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Luận văn ...

Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân,

• Tác giả: Trương Thị Bích Đào
• Người hướng dẫn: PGS. Hoàng Đức
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sỹ
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Cơ sở lý thuyết về lãi suất, quản trị rủi ro lãi suất và nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất
• 1.1.1. Khái niệm và bản chất lãi suất
• 1.1.2. Vai trò của lãi suất
• 1.1.3. Rủi ro lãi suất
• 1.1.3.1. Khái niệm rủi ro lãi suất
• 1.1.3.2. Các dạng rủi ro lãi suất
• 1.1.3.3. Tác động của rủi ro lãi suất
• 1.1.4. Quản trị rủi ro lãi suất
• 1.1.4.1. Khái niệm
• 1.1.4.2. Mục tiêu
• 1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
• 2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
• 2.1.1. Sự hình thành và phát triển
• 2.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động
• 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 2008-2012
• 2.2. Thực trạng nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
• 2.2.1. Tổ chức quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
• 2.2.2. Chính sách quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
• 2.2.3. Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
• 2.2.4. Phương pháp nhận biết và đo lường rủi ro lãi suất
• 2.2.5. Khảo sát phương pháp và mô hình định lượng về rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
• 2.2.5.1. Biến động tài sản nhạy lãi suất 2008-2012
• 2.2.5.2. Biến động nợ nhạy lãi suất 2008-2012
• 2.2.5.3. Nhận xét tình hình biến động tài sản Có-tài sản Nợ nhạy lãi theo mô hình định giá lại (The Repricing Model)
• 2.2.6. So sánh nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam với một số ngân hàng khác
• 2.2.7. Nhận xét về thực trạng nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
• 2.2.7.1. Những kết quả đạt được
• 2.2.7.2. Những hạn chế và nguyên nhân
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
• 3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đến 2020
• 3.1.1. Định hướng phát triển chung
• 3.1.2. Định hướng nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất
• 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
• 3.2.1. Nhóm giải pháp do bản thân Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tổ chức thực hiện
• 3.2.1.1. Xây dựng hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro lãi suất
• 3.2.1.2. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro lãi suất
• 3.2.1.3. Đẩy nhanh tiến độ công nghệ ngân hàng
• 3.2.1.4. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản trị rủi ro lãi suất
• 3.2.2. Đa dạng hóa các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng
• 3.2.3. Nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng
• 3.2.4. Marketing rộng rãi công cụ tài chính phái sinh trong phòng chống rủi ro lãi suất đến với khách hàng
• 3.2.5. Tăng cường uy tín, mối quan hệ với khách hàng
• 3.2.6. Đề xuất một số biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất tại Ngân hàng
• 3.2.7. Nhóm giải pháp hỗ trợ
• 3.2.7.1. Đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
• 3.2.7.2. Đối với chính phủ
• KẾT LUẬN CHUNG
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Ngoại thương

Quản trị rủi ro lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam, với nhiều thách thức trong việc quản lý rủi ro lãi suất. Việc hiểu rõ về lãi suất và các yếu tố ảnh hưởng đến nó là cần thiết để có thể đưa ra các giải pháp hiệu quả.

1.1. Khái niệm và vai trò của lãi suất trong ngân hàng

Lãi suất là tỷ lệ phần trăm mà người vay phải trả cho người cho vay. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chi phí huy động vốn và lợi nhuận từ hoạt động cho vay của ngân hàng. Lãi suất không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng mà còn tác động đến quyết định đầu tư của khách hàng.

1.2. Rủi ro lãi suất và các dạng của nó

Rủi ro lãi suất là nguy cơ mà ngân hàng phải đối mặt khi lãi suất thay đổi. Các dạng rủi ro lãi suất bao gồm rủi ro tái tài trợ, rủi ro tái đầu tư và rủi ro giá thị trường. Mỗi dạng rủi ro này có những tác động khác nhau đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

II. Thách thức trong quản trị rủi ro lãi suất tại Vietcombank

Vietcombank đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý rủi ro lãi suất. Những biến động không lường trước được của thị trường tài chính đã tạo ra áp lực lớn lên hoạt động của ngân hàng. Việc nhận diện và đánh giá các rủi ro này là rất quan trọng.

2.1. Tác động của biến động lãi suất đến hoạt động ngân hàng

Biến động lãi suất có thể làm tăng chi phí huy động vốn và giảm thu nhập từ tài sản của ngân hàng. Điều này có thể dẫn đến giảm giá trị thị trường của ngân hàng và ảnh hưởng đến khả năng sinh lời.

2.2. Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quản trị rủi ro

Môi trường kinh tế vĩ mô và chính sách điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Vietcombank. Sự không ổn định của nền kinh tế có thể làm gia tăng rủi ro lãi suất mà ngân hàng phải đối mặt.

III. Phương pháp quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả tại Vietcombank

Để nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất, Vietcombank cần áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại và hiệu quả. Việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh có thể giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro lãi suất.

3.1. Sử dụng mô hình định lượng trong quản trị rủi ro

Mô hình định lượng như mô hình giá trị có thể tổn thất (VaR) giúp ngân hàng đánh giá và đo lường rủi ro lãi suất một cách chính xác. Việc áp dụng các mô hình này sẽ giúp Vietcombank có cái nhìn rõ hơn về rủi ro mà mình đang phải đối mặt.

3.2. Đẩy mạnh công nghệ trong quản lý rủi ro

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro lãi suất. Việc đầu tư vào hệ thống công nghệ hiện đại sẽ giúp Vietcombank theo dõi và phân tích rủi ro một cách hiệu quả hơn.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu tại Vietcombank

Nghiên cứu về quản trị rủi ro lãi suất tại Vietcombank đã chỉ ra nhiều kết quả tích cực. Ngân hàng đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

4.1. Kết quả đạt được từ các biện pháp quản trị

Các biện pháp quản trị rủi ro lãi suất đã giúp Vietcombank duy trì được mức lợi nhuận ổn định trong bối cảnh lãi suất biến động. Ngân hàng đã cải thiện được khả năng sinh lời và giảm thiểu tổn thất do rủi ro lãi suất.

4.2. Những hạn chế và nguyên nhân

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng Vietcombank vẫn gặp phải một số hạn chế trong quản trị rủi ro lãi suất. Những hạn chế này chủ yếu đến từ việc chưa áp dụng đầy đủ các công cụ quản lý hiện đại và sự không ổn định của thị trường.

V. Kết luận và định hướng tương lai cho quản trị rủi ro lãi suất

Quản trị rủi ro lãi suất tại Vietcombank cần được cải thiện và phát triển hơn nữa trong tương lai. Việc áp dụng các công nghệ mới và phương pháp quản lý hiện đại sẽ giúp ngân hàng đối phó tốt hơn với các biến động của thị trường.

5.1. Định hướng phát triển trong quản trị rủi ro

Vietcombank cần xây dựng một chiến lược quản trị rủi ro lãi suất toàn diện, bao gồm việc nâng cao năng lực phân tích và dự đoán biến động lãi suất trong tương lai.

5.2. Tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin

Việc hợp tác với các tổ chức tài chính khác và chia sẻ thông tin về rủi ro lãi suất sẽ giúp Vietcombank nâng cao khả năng quản lý rủi ro và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  TRƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  TRƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. HOÀNG ĐỨC TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Nội dung và kết quả của luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lập của học viên và chưa được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Các đoạn trích dẫn và số liệu sử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trong phạm vi hiểu biết của học viên. TIEU LUAN MOI download : [e-mail] MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hinh vẽ LỜI MỞ ĐẦU . Lý do chọn đề tài . Mục tiêu nghiên cứu . Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . Phƣơng pháp thực hiện. Kết cấu đề tài . 2 Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. Cơ sở lý thuyết về lãi suất, quản trị rủi ro lãi suất và nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất . Khái niệm và bản chất lãi suất . Vai trò của lãi suất. Rủi ro lãi suất . Khái niệm rủi ro lãi suất . Các dạng rủi ro lãi suất. Tác động của rủi ro lãi suất . Quản trị rủi ro lãi suất . Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất . Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro lãi suất . 8 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Nội dung quản trị rủi ro lãi suất . Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất . Khái niệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất . Tiêu chí xác định nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất . Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất . Các phƣơng pháp và mô hình định lƣợng rủi ro lãi suất . Các phƣơng pháp quản trị rủi ro lãi suất . Phƣơng pháp quản trị độ lệch (khe hở) nhạy cảm lãi suất GAPrs . Phƣơng pháp phân tích độ nhạy cảm lãi suất (Interest Rate Sensitive) . Phƣơng pháp đo lƣờng bằng giá trị có thể tổn thất (VaR) . Mô hình định lƣợng rủi ro lãi suất . Mô hình định giá lại (The Repricing Model) . Mô hình kỳ hạn đến hạn (The Maturity Model) . Mô hình thời lƣợng (The Duration Model) . Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất của một số Ngân hàng trên thế giới . Tại ngân hàng HSBC Singapore . Tại Chi nhánh Ngân hàng Calyon . Nhận xét về việc quản trị rủi ro lãi suất tại HSBC Singapore và Calyon . 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1. 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUÁT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 2. Tổng quan về ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam . Sự hình thành và phát triển . Cơ cấu tổ chức hoạt động . Kết quả hoạt động kinh doanh 2008-2012 . Thực trạng nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam. 34 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Tổ chức quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam .Chính sách quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam . Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam . Phƣơng pháp nhận biết và đo lƣờng rủi ro lãi suất . Khảo sát phƣơng pháp và mô hình định lƣợng về rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam . Biến động tài sản nhạy lãi suất 2008-2012 . Biến động nợ nhạy lãi suất 2008-2012 . Nhận xét tình hình biến động tài sản Có-tài sản Nợ nhạy lãi theo mô hình định giá lại (The Repricing Model) . So sánh nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam với một số ngân hàng khác . Nhận xét về thực trạng nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam . Những kết quả đạt đƣợc . Những hạn chế và nguyên nhân . 56 KẾT LUÂN CHƢƠNG 2. 61 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 3. Định hƣớng phát triển của ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam đến 2020 . Định hƣớng phát triển chung . Định hƣớng nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất . Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam . 65 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Nhóm giải pháp do bản thân Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam tổ chức thực hiện . Xây dựng hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro lãi suất . Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro lãi suất . Đẩy nhanh tiến độ công nghệ ngân hàng . Tăng cƣờng đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản trị rủi ro lãi suất73 3. Đa dạng hóa các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng . Nâng cao chất lƣợng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng . Marketing rộng rãi công cụ tài chính phái sinh trong phòng chống rủi ro lãi suất đến với khách hàng . Tăng cƣờng uy tín, mối quan hệ với khách hàng . Đề xuất một số biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất tại Ngân hàng . Nhóm giải pháp hỗ trợ . Đối với Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam . Đối với chính phủ . 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3. 81 KẾT LUẬN CHUNG . 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HĐKD : Hoạt động kinh doanh LSCV : Lãi suất cho vay LSCB : Lãi suất cơ bản LSHĐ : Lãi suất huy động NHNN : Ngân Hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng thương mại TMCP : Thương Mại Cổ Phần TSC : Tài sản Có TSN : Tài sản Nợ QTRRLS : Quản trị rủi ro lãi suất RRLS : Rủi ro lãi suất SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng Vietcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Bảng tính hệ số rủi ro lãi suất Bảng 1.2: Các phương pháp đo lường độ nhạy lãi suất Bảng 1.3: Quan hệ giữa độ lệch tiền tệ, lãi suất và khả năng sinh lời Bảng 1.4: Biện pháp loại trừ khe hở nhạy cảm lãi suất Bảng 1.5: Mối quan hệ giữa độ lệch, lãi suất, giá trị vốn Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh 2008-2012 Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu an toàn và hiệu quả 2008-2012 Bảng 2.3: Biến động tài sản nhạy cảm lãi suất 2008-2012 Bảng 2.4: Biến động nợ nhạy cảm lãi suất 2008-2012 Bảng 2.5: Biến động khe hở lãi suất 2008-2012 Bảng 2.6: Một số chỉ tiêu về rủi ro lãi suất của Vietcombank Bảng 2.7: Biến động NIM của một số ng n hàng MC từ 2008-2012 Bảng 2.8: Cơ chế điều hành lãi su t qua các năm TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động của Vietcombank Hình 2.2: Biểu đồ lãi suất huy động bình quân 2008-2009 Hình 2.3: Biểu đồ lãi suất huy động ngày 02/12/2009 Hình 2.4: Biểu đồ lãi suất huy động vốn ngày 15/12/2010 Hình 2.5: Biểu đồ lãi suất huy động và cho vay VND bình quân 2011 Hình 2.6: Biểu đồ lãi suất trung bình 12 tháng của Vietcombank năm 2012 Hình 2.7: Biểu đồ tình hình Tài sản-Nợ nhạy lãi từ 2008-2012 Hình 2.8: ISGAP tuyệt đối từ 2008-2012 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] -1- LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Hoạt động tài chính ngân hàng là một hoạt động rất nhạy cảm và thường xuyên chứa đựng nhiều rủi ro đặc thù, trong đó không thể không kể đến rủi ro lãi suất. Loại rủi ro này có ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập cũng như giá trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng vì thu nhập từ lãi và chi phí từ lãi là những khoản mục quan trọng nhất ở hầu hết các NHTM. Như đã biết, NHTM là người chấp nhận giá (lãi suất) chứ không phải là người tạo giá. Do đó, sẽ là một việc rất khó khăn cho các NHTM bởi Việt Nam đang trong tiến trình điều hành lãi suất theo hướng tự do hoá. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của tình hình khủng hoảng kinh tế, NHNN đã nhiều lần áp đặt lãi suất thay đổi liên tục gây khó khăn rất lớn đến hoạt động của NHTM. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) được xem là một trong những “ông lớn” trong ngành ngân hàng nhưng chắc chắn ít nhiều cũng bị ảnh huởng bởi tình hình lãi suất thay đổi liên tục trong thời gian qua. Truớc tình hình đó, đề tài “ Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam” mong sẽ đưa ra được những khó khăn cũng như hướng giải quyết cho ngân hàng nh m ứng phó kịp thời với những biến động bất thường của lãi suất. Mục tiêu nghiên cứu: - Hệ thống hoá lý luận về quản lý rủi ro lãi suất - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro lãi suất tại Vietcombank b ng cách áp dụng các mô hình quản lý rủi ro lãi suất - Đề xuất các giải pháp giúp Vietcombank nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: - Công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Vietcombank - Phạm vi nghiên cứu: Quá trình nghiên cứu sẽ di n ra tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam trong vị thế so sánh với các Ngân TIEU LUAN MOI download : [e-mail] -2- Hàng khác (Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Châu và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập h u Việt Nam). Quá trình này sẽ s dụng số liệu trong các năm 2008-2012.