LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
1. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. Rủi ro lãi suất
1.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất
1.1.2. Nguyên nhân của rủi ro lãi suất
1.1.2.1. Xuất hiện sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản Có và tài sản Nợ
1.1.2.2. Do các ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay
1.1.2.3. Do có sự không phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay và đầu tư
1.1.2.4. Do tỷ lệ lạm phát thực tế diễn biến vượt tỷ lệ lạm phát dự kiến làm cho vốn của ngân hàng không được bảo toàn sau khi cho vay
1.1.3. Ảnh hƣởng của rủi ro lãi suất
1.2. Các mô hình đo lƣờng rủi ro lãi suất
1.2.1. Mô hình định giá lại (The Repricing Model)
1.2.2. Mô hình mô phỏng Monte Carlo
1.2.2.1. Các bƣớc thực hiện mô phỏng.
1.3. Quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thƣơng mại
1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất
1.3.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro lãi suất
1.3.2.1. Cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Trung Ương
1.3.2.2. Quy trình quản trị rủi ro và việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình.
1.3.2.3. Hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng
1.3.2.4. Năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn
1.3.2.5. Mức độ phát triển và sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô
1.3.2.6. Đặc thù hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại:
1.3.3. Mục tiêu của quản trị rủi ro lãi suất
1.3.3.1. Giảm thiểu mất mát cho ngân hàng
1.3.3.2. Tăng lợi nhuận cho ngân hàng:
1.3.4. Quy trình quản trị rủi ro lãi suất:
1.3.4.1. Nhận diện và phân loại rủi ro:
1.3.4.2. Đo lường rủi ro lãi suất:
1.3.4.3. Giám sát rủi ro:
1.3.4.4. Kiểm soát rủi ro:
1.4. Phƣơng pháp quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thƣơng mại trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam:
1.4.1. Phƣơng pháp quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thƣơng mại trên thế giới:
1.4.1.1. Thành lập ủy ban quản trị tài sản Nợ - Có:
1.4.1.2. Quy định về việc duy trì vốn chủ sở hữu:
1.4.1.3. Quản trị hạn mức khe hở nhạy cảm lãi suất:
1.4.1.4. Quản trị hạn mức giá trị có thể tổn thất (VaR):
1.4.1.5. Sử dụng các công cụ phái sinh
1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam:
1.4.2.1. Thực tiễn quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng HSBC Việt Nam:
1.4.2.2. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam:
1.5. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1:
2. CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Quy mô hoạt động
2.2. Chính sách lãi suất của ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam trong thời gian qua
2.2.1. Lãi suất huy động
2.2.2. Lãi suất cho vay
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.3.1. Chính sách điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nƣớc trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại
2.3.2. Quy trình quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
2.3.2.1. Tại hội sở chính
2.3.2.2. Tại các chi nhánh
2.3.3. Ứng dụng mô hình định giá lại và mô hình mô phỏng trong đo lƣờng và phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.3.3.1. Lƣợng hóa rủi ro lãi suất bằng mô hình định giá lại tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.3.3.2. Ứng dụng mô hình định giá lại và mô hình mô phỏng trong đo lƣờng và phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam.
2.3.4. Đánh giá công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.3.4.1. Kết quả đạt đƣợc
2.3.4.2. Những tồn tại thiếu sót
2.3.4.2.1. NHNo & PTNT Việt Nam chưa có sự quan tâm toàn diện về quản trị rủi ro lãi suất
2.3.4.2.2. Hệ thống công nghệ thông tin của NHNo & PTNT Việt Nam hỗ trợ chưa hiệu quả cho quản trị rủi ro lãi suất
2.3.4.2.3. Cơ chế lãi suất của NHNo & PTNT Việt Nam được hoạch định còn chưa linh hoạt
2.3.4.2.4. Thực hiện các nghiệp vụ hiện đại để phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Ngân hàng còn hạn chế
2.3.4.2.5. Bộ phận kiểm tra kiểm toán nội bộ của Ngân hàng chưa thực hiện tốt vai trò giám sát
2.3.4.3. Nguyên nhân những hạn chế trong quản trị rủi ro lãi suất tại NHNo & PTNT Việt Nam
2.3.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan.
2.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
3. CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Định hƣớng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.2. Một số giải pháp quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.2.1. Nâng cao vai trò của hội đồng ALCO
3.2.2. Xây dựng chính sách quản lý rủi ro lãi suất
3.2.3. Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin.
3.2.4. Chú trọng đạo tạo cán bộ có trình độ chuyên môn về quản trị rủi ro lãi suất
3.2.5. Phát triển các dịch vụ phi tín dụng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
3.2.6. Xây dựng hệ thống giám sát, dự báo lãi suất, nhận biết và cảnh báo sớm rủi ro lãi suất
3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc
3.3.1. Tạo hành lang pháp lý để phát triển các công cụ phái sinh
3.3.2. Hoàn thiện khung pháp lý và các quy định về đo lƣờng rủi ro lãi suất.
3.3.3. Củng cố hệ thống ngân hàng
3.3.4. Cung cấp cho các NHTM các thông lệ chuẩn mực quản trị rủi ro lãi suất, hỗ trợ các NHTM trong việc đào tạo cán bộ nghiệp vụ
3.4. Kiến nghị với Nhà nƣớc và chính quyền địa phƣơng.
3.5. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
