Luận văn thạc sĩ ueb quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây

Luận văn thạc sĩ phân tích quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây.

• Tác giả: Lê Thị Hải Yến
• Người hướng dẫn: PGS, TS: Đặng Thị Nhàn
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng
• Đề tài: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2015
• Địa điểm: Hà Nội

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây

Quản lý rủi ro tín dụng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng thương mại, đặc biệt là tại BIDV Hà Tây. Hoạt động này không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh. Rủi ro tín dụng có thể gây ra thiệt hại lớn cho ngân hàng nếu không được quản lý hiệu quả. Do đó, việc nghiên cứu và áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro tín dụng là cần thiết.

1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng bao gồm các hoạt động nhằm nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong quá trình cho vay. Tầm quan trọng của nó không chỉ nằm ở việc bảo vệ ngân hàng khỏi tổn thất mà còn giúp duy trì lòng tin của khách hàng.

1.2. Tình hình rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây

Tình hình rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây trong những năm qua cho thấy sự gia tăng đáng kể. Các yếu tố như sự biến động của nền kinh tế và chất lượng khách hàng vay vốn đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng của ngân hàng.

II. Những thách thức trong quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây

Quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây đang đối mặt với nhiều thách thức. Những thách thức này không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ chính nội bộ ngân hàng. Việc nhận diện và đánh giá rủi ro chưa được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

2.1. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây chủ yếu xuất phát từ việc đánh giá không chính xác khả năng trả nợ của khách hàng. Ngoài ra, sự thiếu hụt thông tin và dữ liệu cũng là một nguyên nhân quan trọng.

2.2. Hạn chế trong quy trình quản lý rủi ro tín dụng

Quy trình quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây còn nhiều hạn chế, như thiếu sự đồng bộ trong các bước thẩm định và phê duyệt tín dụng. Điều này dẫn đến việc không phát hiện kịp thời các dấu hiệu cảnh báo rủi ro.

III. Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả tại BIDV Hà Tây

Để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, BIDV Hà Tây cần áp dụng các phương pháp hiện đại và phù hợp với thực tiễn. Việc cải tiến quy trình và áp dụng công nghệ thông tin là rất cần thiết.

3.1. Cải tiến quy trình thẩm định tín dụng

Cải tiến quy trình thẩm định tín dụng giúp nâng cao chất lượng đánh giá khách hàng vay vốn. Việc này bao gồm việc sử dụng các công cụ phân tích hiện đại và dữ liệu lớn để đưa ra quyết định chính xác hơn.

3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro

Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro tín dụng giúp tăng cường khả năng giám sát và kiểm soát. Hệ thống thông tin tín dụng cần được nâng cấp để đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

IV. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn tại BIDV Hà Tây

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc áp dụng các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng đã mang lại những kết quả tích cực cho BIDV Hà Tây. Ngân hàng đã giảm thiểu được tỷ lệ nợ xấu và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.

4.1. Đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng

Đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong việc kiểm soát nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống mức an toàn, góp phần nâng cao uy tín của ngân hàng.

4.2. Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây cho thấy tầm quan trọng của việc liên tục cải tiến quy trình và áp dụng công nghệ mới. Điều này giúp ngân hàng duy trì sự cạnh tranh và phát triển bền vững.

V. Kết luận và hướng phát triển tương lai của quản lý rủi ro tín dụng

Kết luận, quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây cần được tiếp tục cải tiến và phát triển. Hướng phát triển tương lai cần tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin.

5.1. Định hướng phát triển trong tương lai

Định hướng phát triển trong tương lai của BIDV Hà Tây là tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và quản lý rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần xây dựng các chiến lược dài hạn để đảm bảo sự phát triển bền vững.

5.2. Khuyến nghị cho BIDV Hà Tây

Khuyến nghị cho BIDV Hà Tây là cần tăng cường đào tạo nhân viên và cải tiến quy trình quản lý rủi ro. Việc này sẽ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong thu nhập của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, đặc biệt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Tây. Trong giai đoạn 2010-2014, hoạt động tín dụng của BIDV Hà Tây đã có sự tăng trưởng đáng kể, tuy nhiên rủi ro tín dụng cũng gia tăng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh và uy tín của ngân hàng. Rủi ro tín dụng là nguy cơ mất vốn hoặc không thu hồi được nợ do khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn, làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngân hàng.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây trong giai đoạn 2010-2014, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn và phát triển bền vững đến năm 2020. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng và các chính sách liên quan tại chi nhánh Hà Tây.

Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp BIDV Hà Tây kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu quả hơn, giảm thiểu nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng và tăng cường uy tín trên thị trường. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng góp phần bổ sung lý luận về quản lý rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế mới nổi với nhiều biến động và thách thức.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại, bao gồm:

• Khái niệm rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng là nguy cơ tổn thất tài chính do khách hàng không trả nợ đúng hạn hoặc mất khả năng thanh toán. Rủi ro này được phân loại thành rủi ro danh mục (bao gồm rủi ro nội tại và rủi ro tập trung) và rủi ro giao dịch (bao gồm rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo và rủi ro nghiệp vụ).

• Mô hình đánh giá rủi ro tín dụng: Gồm mô hình định tính truyền thống (phương pháp 5C: Capacity, Capital, Collateral, Character, Conditions) và các mô hình lượng hóa như mô hình điểm số Z của Altman, mô hình xếp hạng tín dụng của Moody’s và Standard & Poor’s. Các mô hình này giúp ngân hàng đánh giá khách hàng vay vốn một cách khách quan và hiệu quả.

• Quy trình quản lý rủi ro tín dụng: Bao gồm các bước thẩm định, lượng hóa rủi ro, quản lý và giám sát khoản vay, xử lý rủi ro khi phát sinh. Ngoài ra, các chuẩn mực Basel I và Basel II được áp dụng để tiếp cận và quản lý rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro.

• Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng: Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu/tổng nợ quá hạn, phân loại nợ theo 5 nhóm (nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có khả năng mất vốn) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, gồm:

• Nguồn dữ liệu: Số liệu thống kê hoạt động tín dụng, huy động vốn, dịch vụ và kết quả kinh doanh của BIDV Hà Tây giai đoạn 2010-2014; các văn bản pháp luật, quy định liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng; kết quả phỏng vấn chuyên gia và cán bộ công nhân viên ngân hàng.

• Phương pháp phân tích: Phân tích thống kê mô tả, so sánh, tổng hợp các số liệu thực tế; phân tích định tính qua phỏng vấn để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và công tác quản lý; áp dụng các mô hình lý thuyết để đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp.

• Timeline nghiên cứu: Thu thập và phân tích dữ liệu trong giai đoạn 2010-2014, đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng phát triển đến năm 2020.

• Cỡ mẫu và chọn mẫu: Phỏng vấn các chuyên gia quản lý rủi ro tín dụng và cán bộ tín dụng tại BIDV Hà Tây nhằm thu thập thông tin chuyên sâu về công tác quản lý rủi ro tín dụng.

Phương pháp nghiên cứu đảm bảo tính khách quan, toàn diện và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, giúp luận văn có cơ sở khoa học vững chắc để phân tích và đề xuất giải pháp.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tình hình hoạt động tín dụng và huy động vốn: Trong giai đoạn 2010-2014, BIDV Hà Tây đã tăng trưởng huy động vốn và dư nợ tín dụng với tốc độ trung bình khoảng 15-20% mỗi năm. Hoạt động huy động vốn chủ yếu từ tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng trên 60%, trong khi tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tiêu dùng cá nhân.

2. Chất lượng tín dụng và rủi ro tín dụng: Tỷ lệ nợ xấu tại BIDV Hà Tây dao động trong khoảng 2-3% tổng dư nợ, có xu hướng tăng nhẹ trong các năm gần đây. Nợ quá hạn chiếm khoảng 5% tổng dư nợ, phản ánh một số khoản vay có dấu hiệu rủi ro. Việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa đáp ứng đầy đủ mức độ rủi ro thực tế, gây áp lực lên lợi nhuận ngân hàng.

3. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng: Bao gồm nguyên nhân khách quan như biến động kinh tế, chính sách pháp luật chưa ổn định; nguyên nhân từ khách hàng vay vốn như sử dụng vốn sai mục đích, kinh doanh thua lỗ; nguyên nhân từ phía ngân hàng như năng lực cán bộ tín dụng hạn chế, quy trình thẩm định và giám sát chưa chặt chẽ, chưa đa dạng hóa danh mục cho vay.

4. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng: BIDV Hà Tây đã xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng với các phòng ban chuyên trách, áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ và quy trình cấp tín dụng theo quy định. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát khoản vay định kỳ còn hình thức, hệ thống thông tin tín dụng chưa đồng bộ, chưa phát huy hiệu quả trong việc cảnh báo sớm rủi ro.

Thảo luận kết quả

Kết quả nghiên cứu cho thấy BIDV Hà Tây đã có những bước tiến trong quản lý rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và giảm thiểu tổn thất. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn vẫn còn ở mức cao so với chuẩn mực quốc tế, phản ánh hạn chế trong công tác thẩm định, giám sát và xử lý nợ xấu.

Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực cán bộ tín dụng chưa đồng đều, quy trình quản lý rủi ro chưa được thực hiện nghiêm túc và thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận. So sánh với kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại các nước như Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ, BIDV Hà Tây cần tăng cường áp dụng các mô hình lượng hóa rủi ro, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức cán bộ, đồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng để phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro.

Dữ liệu có thể được trình bày qua các biểu đồ thể hiện tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn theo năm, cơ cấu danh mục cho vay và mức độ trích lập dự phòng rủi ro, giúp minh họa rõ nét thực trạng và xu hướng rủi ro tín dụng tại ngân hàng.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng

   • Tổ chức đào tạo chuyên sâu cho cán bộ tín dụng về kỹ năng thẩm định, giám sát và xử lý rủi ro.
   • Xây dựng bộ phận kiểm tra, giám sát độc lập, tăng cường trách nhiệm và hiệu quả công tác kiểm tra.
   • Thời gian thực hiện: 2016-2018; Chủ thể: Ban lãnh đạo BIDV Hà Tây.

2. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cho vay và áp dụng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng

   • Rà soát, cập nhật quy trình thẩm định, phê duyệt và giám sát khoản vay theo chuẩn mực quốc tế.
   • Áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng tự động, tích hợp dữ liệu khách hàng để đánh giá rủi ro chính xác hơn.
   • Thời gian thực hiện: 2016-2019; Chủ thể: Phòng Quản lý rủi ro tín dụng.

3. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp với từng giai đoạn kinh tế và từng nhóm khách hàng

   • Đa dạng hóa danh mục cho vay, hạn chế tập trung rủi ro vào một ngành hoặc nhóm khách hàng.
   • Xây dựng chính sách lãi suất và điều kiện cho vay linh hoạt, phù hợp với mức độ rủi ro của khách hàng.
   • Thời gian thực hiện: 2016-2020; Chủ thể: Ban Chiến lược và Phòng Tín dụng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nợ quá hạn, nợ xấu

   • Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm các khoản vay có dấu hiệu rủi ro.
   • Áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu hiệu quả như tái cơ cấu tài chính, mua bán nợ, xử lý tài sản đảm bảo.
   • Thời gian thực hiện: 2016-2020; Chủ thể: Phòng Quản lý nợ xấu và Phòng Kiểm tra nội bộ.

5. Nâng cao hiệu quả huy động vốn và giảm chi phí cho vay

   • Tăng cường các kênh huy động vốn đa dạng, ổn định nguồn vốn trung và dài hạn.
   • Tối ưu hóa chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay, nâng cao sức cạnh tranh.
   • Thời gian thực hiện: 2016-2019; Chủ thể: Phòng Huy động vốn và Ban Tài chính.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý ngân hàng thương mại

   • Lợi ích: Hiểu rõ thực trạng và các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng, từ đó xây dựng chiến lược phát triển bền vững.
   • Use case: Xây dựng chính sách tín dụng, cải thiện quy trình thẩm định và giám sát.

2. Cán bộ tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng

   • Lợi ích: Nâng cao kiến thức chuyên môn về đánh giá, kiểm soát và xử lý rủi ro tín dụng.
   • Use case: Áp dụng mô hình đánh giá rủi ro, thực hiện kiểm tra, giám sát khoản vay hiệu quả.

3. Nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành tài chính - ngân hàng

   • Lợi ích: Tham khảo cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam.
   • Use case: Phát triển đề tài nghiên cứu, luận văn thạc sĩ, tiến sĩ liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

   • Lợi ích: Hiểu rõ thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại, từ đó hoàn thiện chính sách, quy định.
   • Use case: Xây dựng khung pháp lý, giám sát hoạt động tín dụng và rủi ro ngân hàng.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng là gì và tại sao nó quan trọng đối với ngân hàng?
   Rủi ro tín dụng là nguy cơ mất vốn hoặc không thu hồi được nợ do khách hàng không trả nợ đúng hạn. Đây là rủi ro chủ yếu trong hoạt động cho vay của ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, khả năng thanh khoản và uy tín của ngân hàng.

2. Ngân hàng BIDV Hà Tây đã áp dụng những phương pháp nào để quản lý rủi ro tín dụng?
   BIDV Hà Tây áp dụng quy trình thẩm định, phê duyệt và giám sát khoản vay theo quy định, sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ, phân loại nợ theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro.

3. Nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Tây là gì?
   Nguyên nhân bao gồm năng lực cán bộ tín dụng hạn chế, quy trình thẩm định và giám sát chưa chặt chẽ, biến động kinh tế, khách hàng sử dụng vốn sai mục đích và chưa đa dạng hóa danh mục cho vay.

4. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro tín dụng hiệu quả trong ngân hàng?
   Cần hoàn thiện quy trình thẩm định và giám sát, áp dụng mô hình lượng hóa rủi ro, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, đa dạng hóa danh mục cho vay, tăng cường kiểm tra, xử lý nợ xấu kịp thời và xây dựng chính sách tín dụng phù hợp.

5. Kinh nghiệm quốc tế nào có thể áp dụng cho BIDV Hà Tây trong quản lý rủi ro tín dụng?
   Kinh nghiệm từ Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ nhấn mạnh việc thẩm định kỹ lưỡng, giám sát chặt chẽ, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, đào tạo cán bộ chuyên môn và xử lý nợ xấu kịp thời, đồng thời áp dụng các chuẩn mực quốc tế như Basel II để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro.

Kết luận

• Rủi ro tín dụng là thách thức lớn đối với hoạt động tín dụng của BIDV Hà Tây, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và uy tín ngân hàng.
• BIDV Hà Tây đã có những bước tiến trong quản lý rủi ro tín dụng nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế về quy trình, năng lực cán bộ và hệ thống giám sát.
• Nghiên cứu đã phân tích chi tiết thực trạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng đến năm 2020.
• Việc áp dụng các mô hình lượng hóa rủi ro, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đa dạng hóa danh mục cho vay và tăng cường kiểm tra, xử lý nợ xấu là những giải pháp then chốt.
• Khuyến nghị BIDV Hà Tây triển khai các giải pháp đề xuất trong thời gian sớm nhất để đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Các nhà quản lý và cán bộ BIDV Hà Tây cần chủ động áp dụng các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng được đề xuất, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các mô hình quản lý hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế đầy biến động.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, những vấn đề lý luận cơ bản về NHTM và quản lý rủi ro tín dụng của NHTM Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu Chương 3: Thực trạng về hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây Chương 4: Giải pháp và kiến nghị nhằm quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu Từ trước đến nay đã có rất nhiều tác giả với rất nhiều công trình đã đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, qua đó đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao việc quản lý rủi ro tín dụng đối với ngân hàng. Tuy nhiên, ở mỗi ngân hàng thì tình hình tín dụng cũng như rủi ro tín dụng khác nhau và công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng cũng khác nhau. Trên thực tế, ở mỗi thời điểm khác nhau về sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tùy vào địa bàn hoạt động, điều kiện môi trường kinh doanh, các yếu tố văn hóa xã hội….nên ở mỗi ngân hàng sẽ có những đặc điểm khác nhau. Do đó đặt ra cho mỗi bản thân ngân hàng có những biện pháp và chiến lược hoạt động riêng.

Chính vì lẽ đó, mặc dù đã có nhiều tác giả đã từng làm về đề tài này, nhưng học viên vẫn lựa chọn thực hiện đề tài này nhằm tìm kiếm thêm những sự thay đổi mới mẻ để có thể áp dụng vào thực tế nhằm góp phần nâng cao quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây. Trong quá trình tìm hiểu và chọn lọc, tôi đã sử dụng và tham khảo một só công trinh nghiên cứu mà tôi cho là phù hợp, cụ thể như sau :  Đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng đối với DNNVV tại ngân hàng BIDV Thăng Long” – Luận văn thạc sĩ kinh tế của tác giả Trƣơng Tuấn Khôi Luận văn đã khái quát được những vấn đề lý luận liên quan tới quản lý rủi ro tín dụng đối với DNNVV, bao gồm: khái niệm rủi ro tín dụng, phân loại rủi ro tín dụng, đặc điểm của rủi ro tín dụng, nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng và các chỉ tiêu để đánh giá rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM, các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng, nội dung quản lý rủi ro tín dụng, các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM, quản lý rủi ro tín dụng đối với khách 4 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] hàng là DNNVV tại ngân hàng thương mại và kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số NHTM ở Việt Nam. Luận văn sử dụng các phương pháp cơ bản như: phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích hệ thống, phân tích tổng hợp và so sánh mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng DNNVV tại Ngân hàng BIDV Thăng Long trong giai đoạn từ năm 2006-2008. Trong đó, tác giả cũng đưa ra được những hạn chế về quản lý rủi ro tín dụng như: quy trình tín dụng chưa hợp lý, khâu phân tích thẩm định và phê duyệt tín dụng còn nhiều bất cập, áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ còn hạn chế và chưa toàn diện, hệ thống giám sát rủi ro tín dụng chưa toàn diện, công tác xử lý nợ quá hạn còn chậm trễ và chưa hiệu quả, trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong NH chưa cao.

Từ những thực tiễn trên luận văn cũng đã đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng DNNVV của Ngân hàng BIDV Thăng Long: Nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra giám sát các khoản vay của khách hàng DNNVV, nâng cao chất lượng công tác thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng, sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ quá hạn, nâng cao trình độ của bộ máy quản lý rủi ro, phát triển hệ thống công nghệ thông tin. Nói chung, luận văn đã nêu rõ được các nội dung lý thuyết cơ bản, nhưng phương pháp nghiên cứu của luận văn vẫn còn đơn giản, chưa đánh giá một cách chính xác được thực trạng công tác quản lý rủi ro của ngân hàng BIDV Thăng Long. Hơn nữa, các chỉ tiêu để đánh giá rủi ro tín dụng mà tác giả đã trình bày trong luận văn chưa cụ thể, chưa phản ánh hết được mức độ rủi ro mà NH đang gặp phải. Bên cạnh đó, những nguyên nhân và hạn chế mà tác giả đã nêu ra chưa đầy đủ và chưa giải thích được một cách rõ ràng.

Các giải pháp mà tác giả đưa ra hơi chung chung, chưa thực sự phù hợp với thực trạng mà luận văn đã nêu ra. 5 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail]  Đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân Hàng Đầu tƣ và Phát triển Bình Định” – Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của tác giả Nguyễn Anh Dũng. Trong luận văn này, tác giả đã trình bày được những luận diểm cơ bản và khá chi tiết về rủi ro, rủi ro tín dụng, cách phân loại, nguyên nhân của rủi ro tín dụng cũng như mức độ ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh và nền kinh tế. Ngoài ra, tác giả cũng đề cập chi tiết đến quá trình quản trị rủi ro tín dụng, sau cùng tác giả đi sâu vào thống kê, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.

Qua đó làm tiền đề cho việc phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đâu tư và Phát triển chi nhánh Bình Định. Cụ thể trong luận văn cho thấy, tác giả đã phân tích cụ thể tình hình kinh doanh từ 2009 – 2011 của BIDV Bình Định, tác giả đánh giá các thành tựu đạt được cũng như đưa ra những mặt hạn chế. Tác giả cũng nghiên cứu quá trình quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Bình Định, giới thiệu mô hình đang vận hành tại BIDV. Đồng thời, tác giả đã xem xét phản ánh thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Bình Định, từ đó chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.

Bên cạnh đó, tác giả cũng đã đưa ra những nguyên nhân chủ quan dẫn tới những thực trạng nêu trên, đó là: NH chưa có định hướng, chiến lược cụ thể cho quản lý rủi ro, chưa trú trọng phát triển các thước đo lượng hóa rủi ro và quy trình theo dõi tín dụng, nhân sự của bộ phận quản lý rủi ro còn nhiều hạn chế, hoạt động kiểm tra giám sát chưa được chú trọng đúng mức, cơ sở dữ liệu và thông tin tín dụng không đầy đủ. Và một số những nguyên nhân khách quan như: môi trường kinh doanh chưa ổn định, nguyên nhân từ chính phía khách hàng vay vốn, do chính sách của NHNN. Xuất phát từ thực trạng và những nguyên nhân kể trên, luận văn đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Bình Định, trong đó có các biện pháp tích cực như: cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy 6 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] quản lý rủi ro tín dụng, đào tạo cán bộ làm công tác quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng, hoàn thiện các công cụ, biện pháp kỹ thuật kiểm soát rủi ro tín dụng….2 Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại 1.1 Khái niệm, đặc điểm của ngân hàng thương mại Tùy thuộc vào quan điểm và giác độ nghiên cứu khác nhau, có thể đưa ra các khái niệm khác nhau về NHTM. Mặt khác, các ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng, các dịch vụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện trong nền kinh tế.

Ở đây, chúng ta xem xét NHTM trên phương diện những loại hình dịch vụ mà chúng cung cấp. Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010 định nghĩa: “Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm NHTM, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng.

Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. NHTM là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”. Như vậy, có thể hiểu NHTM là một trong những định chế tài chính với nghiệp vụ cơ bản là kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu về sử dụng sản phẩm của xã hội.

Thị trường tài chính càng phát triển thì khái niệm NHTM càng được mở rộng, các nghiệp vụ và cấu trúc tổ chức của NHTM càng phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, các NHTM đều có những đặc điểm chung như sau: 7 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Một là, NHTM giống như các tổ chức kinh doanh khác là hoạt động vì mục đích thu lợi nhuận nhưng là tổ chức đặc biệt vì đối tượng kinh doanh của NHTM là tiền tệ. Hai là, nguồn vốn kinh doanh của NHTM chủ yếu là vốn nợ dưới hình thức tiền gửi và tiền vay với đặc điểm là có tính lỏng cao và thường xuyên biến động.