LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
Danh mục từ viết tắt
Danh mục các bảng biểu và biểu đồ
Lời mở đầu
1. Chương 1: Tổng quan về rủi ro tín dụng
1.1. Khái niệm, nguyên nhân và hậu quả của RRTD
1.2. Nguyên nhân rủi ro tín dụng
1.3. Những hậu quả từ rủi ro tín dụng
1.4. Dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng
1.5. Một số mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng trên thế giới
1.5.1. Mô hình điểm số Z (Z – Credit scoring model)
1.5.2. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng
1.6. Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro tín dụng từ NHTM các nước
1.6.1. Kinh nghiệm của các NHTM Singapore
1.6.2. Kinh nghiệm của các NHTM Trung Quốc
1.6.3. Kinh nghiệm của các NHTM Mỹ
1.6.4. Bài học phòng ngừa rủi ro tín dụng cho các NHTM Việt Nam
1.7. Kết luận chương 1
2. Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sở Giao Dịch II - Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam
2.1. Tổng quan về Sở Giao Dịch II - Ngân Hàng TMCP Công Thương VN
2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Mô hình tổ chức
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Sở Giao Dịch II
2.1.3.1. Nguồn vốn huy động
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng và đầu tư
2.1.3.3. Tình hình cung ứng các dịch vụ khác
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Sở Giao Dịch II - NHTMCPCTVN
2.2.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại SGD II – NHTMCPCTVN
2.2.1.1. Phân loại theo thời hạn cho vay
2.2.1.2. Phân loại theo tài sản đảm bảo
2.2.1.3. Phân loại theo loại hình doanh nghiệp
2.2.2. Thực trạng nợ xấu và quy trình đánh giá rủi ro tín dụng của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam
2.2.2.1. Quản trị rủi ro tín dụng
2.2.2.2. Quy trình đánh giá rủi ro tín dụng
2.2.2.3. Thực trạng nợ xấu của Sở Giao Dịch II – NHTMCPCTVN
2.2.3. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Sở Giao Dịch II – Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam
2.2.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.2.3.1.1. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
2.2.3.1.2. Do sự thay đổi chính sách của nhà nước
2.2.3.2. Nguyên nhân rủi ro thuộc về phía Ngân hàng
2.2.3.2.1. Chưa có được thông tin ngành một cách đầy đủ, có hệ thống
2.2.3.2.2. Việc quản lý, kiểm tra, giám sát khoản vay còn lỏng lẻo, chưa kịp thời
2.2.3.2.3. Chất lượng thẩm định khi cho vay chưa đạt yêu cầu
2.2.3.2.4. Vi phạm về nguyên tắc và điều kiện cho vay
2.2.3.2.5. Vi phạm mức phán quyết và chỉ đạo của NHTMCPCTVN
2.2.3.2.6. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng với nhu cầu hội nhập
2.2.3.2.7. Rủi ro trong khâu thẩm định khách hàng, dự án, khoản vay
2.2.3.2.8. Rủi ro trong khâu giám sát tình hình SXKD, tình hình tài chính của doanh nghiệp
2.2.3.2.9. Rủi ro trong công tác pháp chế
2.2.3.3. Nguyên nhân rủi ro thuộc về phía khách hàng
2.2.3.3.1. Do những tiêu cực trong hoạt động doanh nghiệp
2.2.3.3.2. Do doanh nghiệp giảm sút trong việc kinh doanh
2.2.3.3.3. Do doanh nghiệp sử dụng vốn vay không đúng mục đích
2.2.4. Các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng đã triển khai thực hiện tại Sở Giao Dịch II – NHTMCPCTVN
2.2.4.1. Xây dựng và hoàn thiện các công cụ về Quản lý rủi ro
2.2.4.2. Áp dụng mô hình chấm điểm khách hàng trong phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng
2.2.4.3. Tăng cường quản lý tiền vay của khách hàng
2.2.4.4. Tuân thủ đúng qui định về phân loại các khoản nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng
2.2.5. Những tồn tại trong công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Sở Giao Dịch II – Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam
2.2.5.1. Về chất lượng cán bộ
2.2.5.2. Về tài sản đảm bảo
2.2.5.3. Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ chưa phát huy tốt vai trò
2.3. Kết luận chương 2
3. Chương 3: Giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch II – Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển tín dụng tại Sở Giao Dịch II - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam đến 2015
3.1.1. Định hướng phát triển tín dụng
3.2. Những thuận lợi và thách thức của Sở Giao dịch II - Ngân Hàng Công Thương Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
3.2.1. Thách thức
3.3. Biện pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch II - Ngân Hàng Thương mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam
3.3.1. Cải tiến quá trình tổ chức cho vay
3.3.2. Tiếp tục quản lý chặt chẽ rủi ro trên toàn danh mục cho vay
3.3.3. Tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư tín dụng hợp lý
3.3.4. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy định về bảo đảm tiền vay và quy trình nghiệp vụ của NHTMCPCTVN
3.3.5. Tăng cường giám sát sử dụng vốn vay và các luồng tiền thanh toán của khách hàng
3.3.6. Tăng tỷ trọng cho vay có đảm bảo bằng tài sản
3.3.7. Tăng cường quản lý tài sản đảm bảo
3.3.8. Nâng cao chất lượng quản trị điều hành
3.3.9. Nâng cao năng lực CBTD, CBTĐ
3.3.10. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.3.11. Đầu tư, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại
3.4. Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước
3.4.1. Nâng cấp và phát triển CIC, hoàn thiện hệ thống thông tin của ngành ngân hàng
3.4.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương Mại
3.4.3. Xây dựng hệ thống phân tích, xếp loại doanh nghiệp thống nhất toàn ngành
3.4.4. Hoàn thiện quy chế phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng xử lý rủi ro
3.4.5. Sử dụng nghiệp vụ phái sinh để quản lý, phòng ngừa và giảm thiểu
3.5. Kết luận chương 3
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục số 1
Phụ lục số 2
Phụ lục số 3
Phụ lục số 4
Phụ lục số 5
