BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGÔ THỊ THU ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRỄ HẠN TRẢ NỢ VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2022 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGÔ THỊ THU ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRỄ HẠN TRẢ NỢ VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ THU TRANG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2022 i TÓM TẮT Khoá luận này đƣợc thực hiện để tìm hiểu các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 275 khách hàng cá nhân trong khoảng thời gian từ 31/12/2017 tới tháng 31/12/2021 và đã sử dụng mô hình Probit để tìm hiểu các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay của khách hàng cá nhân xét ở khía cạnh thời gian trả nợ tại cụm VIB Thành phố Hồ Chí Minh. Kết hợp với mô hình hồi quy theo phƣơng pháp Probit là các phân tích thống kê mô tả, phân tích tƣơng quan, phân tích hồi quy và phân tích sâu Anova một yếu tố. Kết quả cho thấy rủi ro trễ hạn trả nợ vay của khách hàng cá nhân đƣợc biểu hiện bởi biến số bị tác động nghịch chiều bởi 13 yếu tố: tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, độ tuổi, số năm kinh nghiệm, trình độ học vấn, thu nhập ngƣời vay, số tiền vay, kiểm tra mục đích vay, thời gian quan hệ tín dụng, tài sản đảm bảo, lãi suất vay, thời gian vay, phƣơng án vay. Ngoài ra nghiên cứu còn tìm thấy tác động cùng chiều của yếu tố lãi suất, số lƣợng khoản vay và thời gian vay đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay của khách hàng. Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đƣa ra các kiến nghị liên quan tới hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân cũng nhƣ góp phần hạn chế rủi ro tín dụng. Để thực hiện nghiên cứu này, khoá luận đã sử dụng các nghiên cứu về lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, trong đó đặc biệt chú trọng tới các yếu tố ảnh hƣởng tới rủi ro trễ hạn trả nợ vay. Ngoài ra, tác giả sử dụng thêm phƣơng pháp khảo sát chuyên gia từ các giám đốc Phòng kinh doanh khách hàng cá nhân tại VIB. Từ khoá: rủi ro trả nợ vay, khách hàng cá nhân, mô hình Binary Logistíc, ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. ii LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRỄ HẠN TRẢ NỢ VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” là công trình nghiên cứu riêng của tác giả dƣới sự giúp đỡ của giảng viên hƣớng dẫn TS. NGUYỄN THỊ THU TRANG– giảng viên khoa Ngân hàng Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn dữ liệu và nội dung tham khảo đều đƣợc trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, thống nhất trong phần danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu là trung thực, minh bạch, trong đó không có các nội dung từng đƣợc công bố trƣớc đây hoặc các nội dung do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ trong khóa luận. Tác giả xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan của mình. iii LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, với tình cảm sâu sắc và chân thành, cho phép tôi đƣợc bày tỏ lòng biết ơn đến Quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM, những ngƣời đã hỗ trợ, giúp đỡ, trực tiếp giảng dạy, tận tình truyền đạt những kiến thức quý giá cho tôi trong những năm học tập tại trƣờng, cũng nhƣ tạo cơ hội cho tôi thực hiện nghiên cứu này. Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thị Thu Trang, ngƣời đã trực tiếp giúp đỡ, tận tình hƣớng dẫn tôi trong công tác chọn đề tài, hỗ trợ cách viết, quan tâm đƣa ra những góp ý quý báu và động viên để tôi có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất. Tôi cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo khoa đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nghiên cứu. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè, những ngƣời luôn bên cạnh động viên, chia sẻ và tiếp thêm nguồn lực giúp tôi yên tâm hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế, khóa luận này không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp quý báu của Quý Thầy Cô để chuyên đề đƣợc hoàn thiện hơn. Trân trọng cảm ơn. iv v MỤC LỤC TÓM TẮT…………………………………………………………………………….i LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………….ii LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………….iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………………………………………….viii DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH…………………………………………………….viii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU…………………………………………………………. Lý do chọn đề tài . Lƣợc khảo tài liệu tham khảo có liên quan . Mục tiêu nghiên cứu . Mục tiêu chung . Mục tiêu cụ thể . Câu hỏi nghiên cứu . Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . Đối tƣợng nghiên cứu . Phạm vi nghiên cứu . Phƣơng pháp nghiên cứu . Phƣơng pháp thu thập dữ liệu . Phƣơng pháp xử lý số liệu . Ý nghĩa của đề tài . Kết cấu của đề tài . 7 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT…………………………………………………. Khái niệm tín dụng ngân hàng thƣơng mại . Đặc điểm của tín dụng ngân hàng . Vai trò tín dụng ngân hàng . Khái niệm và đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân . Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân . Căn cứ theo mục đích sử dụng vốn: . Căn cứ theo thời hạn vay . Khái niệm về rủi ro trễ hạn trả nợ và rủi ro tín dụng . Phân loại rủi ro tín dụng . Rủi ro hệ thống . Rủi ro phi hệ thống . Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay của KHCN . Đặc điểm nhân khẩu học . Đặc điểm nghề nghiệp . Đặc điểm trình độ học vấn . Đặc điểm thu nhập . Đặc điểm khoản vay . Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng . Một số hành vi chi tiêu bất thƣờng . Đo lƣờng rủi ro tín dụng . Các chỉ tiêu đối với rủi ro tín dụng . Đánh giá tổng quan tài liệu. Bài học từ các công trình nghiên cứu . 32 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………. Quy trình nghiên cứu . Các giả thuyết nghiên cứu . Mô hình nghiên cứu đề xuất . Hồi quy nhị phân Binary Logistic . Mô hình nghiên cứu . Dữ liệu nghiên cứu . Phƣơng pháp nghiên cứu . Phƣơng pháp thống kê mô tả . Phƣơng pháp phân tích hồi quy . Mô hình hồi quy Binary Logistic (Logit) . Kiểm định tƣơng quan Pearson . Kiểm định đa cộng tuyến . Kiểm định mức độ phù hợp . Kiểm định Wald (Kiểm định ý nghĩa của các hệ số) . Kiểm định Hosmer và Lemeshow . 48 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN……………………. Mô tả mẫu nghiên cứu . Thống kê mô tả và các kiểm định . Thống kê mô tả các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay của KHCN . Phân tích tƣơng quan mô hình . Kết quả mô hình hồi quy nhị phân (Binary logistic) . Kết quả kiểm định giả thuyết . 64 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………. Các vấn đề thảo luận . Kiến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng VIB . Đối với khách hàng . Những đóng góp của nghiên cứu . Hạn chế nghiên cứu . Hƣớng nghiên cứu tiếp theo . 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………….76 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt CIC Credit Information Center Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nƣớc KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTMCP Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần VIB Vietnam International Bank Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam NHTM Ngân hàng Thƣơng mại BĐS Bất động sản RRTD Rủi ro tín dụng BCBS Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng ( ix DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 2. Phân loại tín dụng theo thời hạn vay. Phân loại tín dụng dƣới sự bảo đảm tín dụng . Phân loại nhóm nợ tín dụng . Bảng tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về rủi ro trễ hạn trả nợ vay của khách hàng tại ngân hàng. Tỷ lệ mức độ rủi ro trễ hạn trả nợ vay……………………………………. Đặc điểm về giới tính. Đặc điểm về nghề nghiệp . Tình trạng hôn nhân . Trình độ học vấn . Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) . Kiểm định tƣơng quan Pearson . Hệ số VIF . Tóm tắt mô hình b . Kiểm định Anova . Kiểm định Omnibus Tests Of Model Coefficients . Tóm tắt mô hình (Model Summary) . Kết quả mô hình hồi quy Binary Logistics . Quy trình nghiên cứu . 34 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1. Lý do chọn đề tài Hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam hiện giữ vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế. Trong giai đoạn lạm phát tăng cao, khi mức độ tăng trƣởng tín dụng năm 2018 giảm mạnh so với ba năm liền trƣớc, Ngân hàng Nhà nƣớc đã thực hiện các chính sách tiền tệ nhằm cân bằng giữa tỉ trọng huy động vốn và tỷ trọng tín dụng qua việc siết chặt tín dụng. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng hiện tại và trong tƣơng lai tín dụng vẫn đem lại nguồn thu nhập lớn cho các ngân hàng khi tín dụng vẫn đang đƣợc kiểm soát chặt chẽ nhƣng tốc độ tăng trƣởng vẫn ở mức cho phép và phù hợp với nhu cầu vốn của nền kinh tế Việt Nam cũng nhƣ nền kinh tế thế giới. Trong đó tín dụng cá nhân là một trong những sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng của một ngân hàng thƣơng mại.
Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng ...
Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam tại TP HCM.
Trường đại học
Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí MinhChuyên ngành
Tài chính - Ngân hàngNgười đăng
Ẩn danhThể loại
khóa luận tốt nghiệpPhí lưu trữ
35 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Ngô Thị Thu Anh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Trang
Trường học: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Đề tài: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Trễ Hạn Trả Nợ Vay Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Của Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản: 2022
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ