Phần mở đầu. Chƣơng 2: Lý thuyết về mô hình DEA và các nghiên cứu thực tiễn. Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu. LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 4 Chƣơng 4: Nội dung và kết quả nghiên cứu đạt đƣợc.
Chƣơng 5: Định hƣớng phát triển và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH DEA, ĐỊNH NGHĨA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 2. Lý thuyết về mô hình DEA: Phân tích bao dữ liệu (DEA) là một phƣơng pháp tiếp cận theo cách định hƣớng dữ liệu (data oriented) tƣơng đối mới để ƣớc lƣợng mức độ hoạt động của một bộ đơn vị ngành đƣợc gọi là “Đơn vị ra quyết định” (DMUs) – Decision making units là đơn vị nhận nhiều đầu vào để tạo ra nhiều đầu ra. Định nghĩa về một DMU thì rất đa dạng và linh hoạt.
Trong một bài nghiên cứu đại diện cho khái nhiệm về DEA, Farell (1957) với nhu cầu phát triển những phƣơng pháp tốt hơn và những mô hình dành để đánh giá hiệu quả sản xuất. Tác giả lập luận rằng trong khi cố gắng giải quyết vấn đề tạo ra các thƣớc đo cẩn thận, nhƣng chúng vẫn rất hạn chế bởi vì họ thất bại trong việc kết hợp các thƣớc đo của nhiều đầu vào bất kỳ thƣớc đo tổng thể về mức độ hiệu quả một cách hài lòng. Để xử lý những bất cập của những chỉ số riêng biệt về năng suất lao động, năng suất vốn,…, Farrell đã đề xuất một phƣơng pháp phân tích hoạt động có thể đối phó đầy đủ hơn với các vấn đề. Thƣớc đo của tác giả dự định đƣợc sử dụng cho bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào; theo tác giả, “….từ hội thảo cho đến toàn nền kinh tế”.
Theo đó, ông mở rộng khái niệm “năng suất” thành một khái niệm rộng hơn là “mức độ hiệu quả”. Mô hình DEA ban đầu đƣợc giới thiệu bởi Charnes, Cooper, và Rhodes (CCR) (1978), đƣợc xây dựng dựa trên nghiên cứu của Farrell (1957). Bài nghiên cứu của Charnes, Cooper và Rhodes bắt nguồn vào đầu thập niên 1970 để đáp ứng lại những nổ lực trong bài nghiên cứu của Edwardo Rhodes tại Trƣờng Urban & Public Affairs của Đại học Carnegie Mellon – bây giờ là H. Heinz III School of Public Policy and Management.
Dƣới sự giám sát của W.Cooper, bài nghiên cứu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 5 đi thẳng vào đánh giá chƣơng trình giáo dục cho những học sinh kém (chủ yếu là học sinh da màu và học sinh gốc Tây Ban Nha) với một số lƣợng lớn các học sinh của các trƣờng cộng đồng ở Mỹ với hỗ trợ của Chính phủ liên ban. Chú ý cuối cùng cũng đƣợc tập trung vào Chƣơng trình “Follow Through”- một nỗ lực lớn bởi Bộ Giáo dục Mỹ để áp dụng các nguyên tắc về thiết kế thống kê của các thí nghiệm với một tập hợp các trƣờng học phù hợp trong một nghiên cứu trên toàn quốc. Rhodes truy cập bảo mật đến dữ liệu đang đƣợc xử lý bởi bài nghiên cứu của Abt Associates. Mặc dù số lƣợng lớn các biến đầu vào đầu ra đƣợc sử dụng nhƣng do bộ dữ liệu đã đủ lớn nên các vần đề về mức độ tự do.
không phải là vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, các kết quả không đạt yêu cầu và thậm chí còn khá vô lý đƣợc bảo đảm từ tất cả phƣơng pháp thống kê kinh tế mà Rhodes đã cố gắng sử dụng. Trong khi cố gắng giải quyết tình huống này, Rhodes kéo sự chú ý của Cooper đến với bài nghiên cứu của M.J Farrell “Đo lƣờng hiệu quả sản xuất”trên tạp chí Royal Statistical Society năm 1957. Trong nghiên cứu, Farrell sử dụng “khái niệm phân tích hoạt động”để điều chỉnh những gì tác giả tin là còn thiếu sót khi sử dụng phƣơng pháp chỉ số trong việc đo lƣờng năng suất sản xuất.
Cooper đã từng làm việc với A.Charnes để đƣa ra mẫu có tính toán có thể sử dụng cho “khái niệm phân tích hoạt động” của Tjalling Koopmans. Do đó, dựa vào phát biểu của Farrell, Cooper và Rhodes đã tạo ra những gì liên quan đến định nghĩa về mô hình DEA. Kể từ khi DEA đƣợc giới lần đầu vào năm 1978, nhiều nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực đã nhánh chóng nhận ra rằng đây là một phƣơng pháp khá tốt và dễ sử dụng để mô hình hóa quy trình hoạt động cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động. Mô hình này đƣợc đi với những phát triển khác.
Ví dụ, Zhu (2002) đã đƣa ra một số mô hình DEA dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động và tạo lập tiêu chuẩn. Định hƣớng thực nghiệm của DEA và quá ít nhu cầu về các giả định ƣu tiên đi kèm với các phƣơng pháp khác (nhƣ các dạng thức tiêu chuẩn của phân tích hồi quy thống kê), trong các lĩnh vực liên quan đến pháp lý, trong các lĩnh vực tƣ nhân. LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 6 Trong bài nghiên cứu gốc, Charnes, Cooper, và Rhodes (1978) mô tả DEA nhƣ là “Mô hình lập trình toán học áp dụng cho những dữ liệu có thể quan sát cung cấp một cách mới thu thập các ƣớc lƣợng thực tiễn về các mối liên hệ nhƣ các chức năng trong sản xuất và hoặc khả năng sản xuất hiệu quả - đây là nền tảng của kinh tế học hiện đại. Nhƣ vậy, DEA là một phƣơng pháp hƣớng đến đƣờng biên hơn là xu hƣớng tính trung bình.
Thay vì cố gắng để đáp ứng khung hồi quy thông qua dữ liệu trung bình nhƣ trong phƣơng pháp hồi quy thống kê, ví dụ nhƣ dữ liệu trôi trên bề mặt đƣờng tuyến tính piecewise đến phần còn lại trên đỉnh các quan sát. Bởi vì quan điểm này, DEA chứng minh lợi thế một cách rõ ràng trong việc mở ra các mối liên hệ vẫn còn tồn tại không rõ ràng khi sử dụng các phƣơng pháp khác. Ví dụ, hãy xem xét điều gì đƣợc cho là “mức độ hiệu quả”, hay nói chung là, điều gì đƣợc cho là DMU này thì hiệu quả hơn DMU còn lại. Điều này đƣợc thực hiện một cách đơn giản bằng DEA mà không cần yêu cầu các giả định và các biến phải đƣợc định hình một cách rõ ràng nhƣ các mô hình khác nhƣ mô hình tuyến tính và phi tuyến tính.
Hiệu quả tƣơng đối trong mô hình DEA đƣợc hiểu theo các định nghĩa sau, trong đó có các lợi thế tránh sự cần thiết phải chỉ định phƣơng pháp đo lƣờng ƣu tiên đối với mức độ quan trọng tƣơng đối của bất kỳ đầu vào đầu ra nào.1 (Mức độ hiệu quả - đƣợc mở rộng từ định nghĩa của Pareto- Koopmans): Hiệu quả toàn phần (100%) là việc đạt đƣợc của bởi bất kỳ DMU nào nếu và chỉ nếu không có bất cứ đầu vào hay đầu ra của DMU đó có thể đƣợc tăng lên mà không làm giảm đi một vài yếu tố đầu vào hay đầu ra khác của DMU đó. Trong hầu hết các ứng dụng quản lý và khoa học xã hội các mức độ hiệu quả theo lý thuyết có thể có sẽ không đƣợc biết đến. Do đó, định nghĩa trƣớc đó đƣợc thay thế bằng cách nhấn mạnh ứng dụng của nó chỉ với những thông tin mà thực tiễn có đƣợc nhƣ trong định nghĩa sau đây: Định nghĩa 1.2 (Mức độ hiệu quả tƣơng đối): một DMU đƣợc cho là hiệu quả toàn bộ (100%) trên cơ sở các bằng chứng sẵn có nếu và chỉ nếu các mức độ hoạt động của các DMU khác không cho thấy rằng một vài đầu vào và đầu ra của LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 7 DMU đó có thể đƣợc cải thiện mà không cần làm giảm một vài đầu vào và đầu ra khác. Chú ý rằng định nghĩa này tránh nhu cầu trông cậy vào giá hoặc các giả định khác về tỷ trọng mà phản ánh mức độ quan trọng tƣơng đối của các đầu vào và đầu ra khác.
Định nghĩa này cũng tránh sự cần thiết trong việc làm rõ mối quan hệ chính thống mà đƣợc cho là tồn tại giữa đầu vào và đầu ra. Loại hiệu quả cơ bản này, là “hiệu quả kỹ thuật” tuy nhiên trong kinh tế có thể đƣợc mở rộng ra các loại hiệu quả khác nếu nhƣ các dữ liệu nhƣ giá, đơn giá,… có sẵn để sử dụng mô hình DEA. Những năm gần đây có thể thấy rất nhiều ứng dụng mô hình DEA đƣợc sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau có cách thức hoạt động khác nhau trong các trƣờng hợp khác nhau tại các quốc gia khác nhau. Những ứng dụng của DEA đã sử dụng nhiều dạng thức khác nhau của các DMU để đánh giá hoạt động khác nhau của các chủ thể nhƣ các bệnh viện, các hãng máy bay của Mỹ, các trƣờng đại học, các thành phố, các tòa án, các công ty kinh doanh, ngân hàng và các dạng thức khác bao gồm hiệu quả hoạt động các quốc gia, khu vực… Bởi vì mô hình DEA yêu cầu rất ít các giả định, DEA cũng có thể sử dụng rộng hơn cho các trƣờng hợp mà không phù hợp với các phƣơng pháp khác bởi vì tính chất phức tạp (thƣờng là không biết) về mối liên hệ giữa nhiều đầu vào và nhiều đầu ra liên quan đến DMUs.
Nhƣ đƣợc chỉ ra trong nghiên cứu của Cooper, Seiford và Tone (2000), DEA gần đây cũng đƣợc sử dụng để cung cấp những hiểu biết mới trong các hoạt động (các chủ thể) mà trƣớc đó đã đƣợc đánh giá bằng các phƣơng pháp khác. Ví dụ, nghiên cứu về điểm chuẩn bằng DEA đã chỉ ra rất nhiều nguồn không đạt hiệu quả ở hầu hết các doanh nghiệp có lợi nhuận – các doanh nghiệp đã hoạt động nhƣ là các doanh nghiệp chuẩn khi xét yếu tố lợi nhuận là tiêu chuẩn – và mô hình DEA cung cấp theo chiều dọc trong việc xác định tiêu chuẩn tốt hơn nhiều nghiên cứu đƣợc áp dụng. Bởi những khả năng này, các nghiên cứu của DEA về mức độ hiệu quả của các dạng tổ chức pháp nhân khác nhau nhƣ “stock insurance company” và “mutual insurance company” mà đƣợc chỉ ra trong các nghiên cứu trƣớc đó có chút LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 8 sai sót trong các cố gắng của họ để đánh giá các tiềm lực của các dạng tổ chức khác nhau. Tƣơng tự nhƣ vậy, việc sử dụng DEA đƣợc đề xuất để đánh giá lại các bài nghiên cứu trƣớc đó về mức độ hiệu quả của các hoạt động trƣớc và sau hoạt động sáp nhập mà đƣợc tiến hành trong ngân hàng .