Luận văn thạc sĩ ueh nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu ueh nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên

• Tác giả: Trần Thị Xuân Mai
• Người hướng dẫn: Pgs. Hoàng Đức
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của NHTM
• 1.1.1. Tổng quan về thanh khoản
• 1.1.2. Cung thanh khoản
• 1.1.3. Cầu thanh khoản
• 1.1.4. Trạng thái thanh khoản
• 1.2. Tổng quan về rủi ro thanh khoản
• 1.2.1. Khái niệm
• 1.2.2. Các chỉ số đánh giá rủi ro thanh khoản
• 1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản
• 1.2.4. Hậu quả của rủi ro thanh khoản
• 1.3. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của NHTM
• 1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.3.2. Phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.3.3. Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.3.3.1. Chiến lược tạo nguồn cung cấp thanh khoản từ bên trong (quản trị thanh khoản dựa vào tài sản Có)
• 1.3.3.2. Chiến lược tạo nguồn cung cấp thanh khoản dựa vào tài sản Nợ
• 1.3.3.3. Chiến lược tạo nguồn cung cấp thanh khoản từ cân đối giữa tài sản Có và tài sản Nợ (quản trị thanh khoản cân bằng)
• 1.3.4. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM
• 1.3.4.1. Khái niệm về nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.3.4.2. Các tiêu chí xác định nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.3.4.3. Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.3.5. Thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro thanh khoản
• 1.3.6. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại một số nước trên Thế giới
• 1.3.6.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại Anh – Trường hợp Northern Rock
• 1.3.6.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM Mỹ
• 1.3.6.3. Kinh nghiệm từ các NHTM Australia
• 1.3.6.4. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TPHCM
• 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM
• 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM
• 2.1.2. Bộ máy tổ chức và mạng lưới hoạt động
• 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM giai đoạn 2008 – 2012
• 2.2.1. Về hoạt động huy động vốn
• 2.2.2. Về hoạt động tín dụng
• 2.2.3. Về kết quả hoạt động kinh doanh
• 2.3. Bối cảnh kinh tế tác động đến việc quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM giai đoạn 2008 – 2012
• 2.4. Thực trạng thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM
• 2.5. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM
• 2.5.1. Cơ sở pháp lý về quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM
• 2.5.2. Nguyên tắc quản trị rủi ro thanh khoản
• 2.5.3. Mô hình tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản
• 2.5.4. Các công cụ quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM
• 2.5.5. Quy trình quản trị thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM
• 2.5.6. Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM trong các năm vừa qua
• 2.5.7. Đánh giá thực trạng năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM
• 2.5.8. Những công tác đã đạt được trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản
• 2.5.9. Những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản
• 2.5.9.1. Nguyên nhân của các hạn chế
• 2.5.9.1.1. Nguyên nhân khách quan
• 2.5.9.1.2. Nguyên nhân chủ quan
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TPHCM
• 3.1. Định hướng về quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM giai đoạn 2013 – 2015
• 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM
• 3.2.1. Nhóm giải pháp về chiến lược
• 3.2.2. Giải pháp về tổ chức, điều hành
• 3.2.3. Giải pháp về đảm bảo nguồn vốn tự có
• 3.2.4. Giải pháp về nhân lực
• 3.2.5. Nhóm giải pháp hỗ trợ khác
• 3.3. Một số kiến nghị
• 3.3.1. Đối với Chính phủ
• 3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
• 3.3.3. Đối với Hiệp hội ngân hàng
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP phát triển TP

Quản trị rủi ro thanh khoản là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần. Đặc biệt, tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản không chỉ giúp ngân hàng duy trì sự ổn định tài chính mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Rủi ro thanh khoản có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của ngân hàng, do đó, việc hiểu rõ về khái niệm và các yếu tố liên quan là rất cần thiết.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị rủi ro thanh khoản

Quản trị rủi ro thanh khoản là quá trình xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan đến khả năng thanh toán của ngân hàng. Điều này bao gồm việc duy trì sự cân bằng giữa dòng tiền vào và ra, đảm bảo rằng ngân hàng có đủ tài sản thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Vai trò của quản trị rủi ro thanh khoản không chỉ giúp ngân hàng tránh được các khủng hoảng tài chính mà còn tạo ra sự tin tưởng từ phía khách hàng và nhà đầu tư.

1.2. Các chỉ số đánh giá rủi ro thanh khoản tại ngân hàng

Để đánh giá rủi ro thanh khoản, ngân hàng thường sử dụng các chỉ số như tỷ lệ khả năng thanh toán, chỉ số cho vay/tiền gửi (LDR), và tỷ lệ đảm bảo thanh khoản (LCR). Những chỉ số này giúp ngân hàng theo dõi tình hình tài chính và đưa ra các quyết định kịp thời nhằm cải thiện khả năng thanh khoản.

II. Vấn đề và thách thức trong quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản trị rủi ro thanh khoản. Các yếu tố như sự biến động của thị trường tài chính, sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác, và sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng đều có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.

2.1. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm sự mất cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ, sự thay đổi trong nhu cầu rút tiền của khách hàng, và sự biến động của lãi suất. Những yếu tố này có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt thanh khoản, gây khó khăn cho ngân hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

2.2. Hậu quả của rủi ro thanh khoản đối với ngân hàng

Hậu quả của rủi ro thanh khoản có thể rất nghiêm trọng, bao gồm việc ngân hàng không thể thanh toán các khoản nợ đến hạn, mất uy tín trên thị trường, và thậm chí là nguy cơ phá sản. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngân hàng mà còn có thể tác động tiêu cực đến toàn bộ hệ thống tài chính.

III. Phương pháp nâng cao quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP

Để nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM cần áp dụng các phương pháp hiệu quả. Những phương pháp này không chỉ giúp ngân hàng cải thiện khả năng thanh khoản mà còn tăng cường sự ổn định tài chính.

3.1. Chiến lược tạo nguồn cung cấp thanh khoản từ bên trong

Ngân hàng có thể tạo nguồn cung cấp thanh khoản từ bên trong thông qua việc quản lý tài sản có một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc tối ưu hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu các khoản nợ không cần thiết, và tăng cường khả năng thu hồi các khoản cho vay.

3.2. Chiến lược huy động vốn từ thị trường

Huy động vốn từ thị trường là một phương pháp quan trọng để cải thiện khả năng thanh khoản. Ngân hàng có thể phát hành trái phiếu, tăng cường quan hệ với các tổ chức tài chính khác, và tìm kiếm các nguồn tài trợ mới để đảm bảo có đủ vốn hoạt động.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về quản trị rủi ro thanh khoản

Việc áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Ngân hàng đã cải thiện được khả năng thanh toán và giảm thiểu rủi ro thanh khoản, từ đó nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường.

4.1. Kết quả đạt được từ việc nâng cao quản trị rủi ro thanh khoản

Ngân hàng đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong các chỉ số thanh khoản, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đã được nâng cao. Điều này không chỉ giúp ngân hàng duy trì hoạt động ổn định mà còn tạo ra sự tin tưởng từ phía khách hàng.

4.2. Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Các bài học kinh nghiệm từ việc quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM có thể được áp dụng cho các ngân hàng khác. Việc chủ động trong quản lý rủi ro và linh hoạt trong các chiến lược tài chính là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

V. Kết luận và tương lai của quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP

Quản trị rủi ro thanh khoản là một yếu tố sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM. Trong tương lai, ngân hàng cần tiếp tục cải thiện các phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản để đối phó với những thách thức mới từ thị trường.

5.1. Định hướng phát triển trong quản trị rủi ro thanh khoản

Ngân hàng cần xây dựng các chiến lược dài hạn để nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản, bao gồm việc đầu tư vào công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực. Điều này sẽ giúp ngân hàng chủ động hơn trong việc quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

5.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản không chỉ giúp ngân hàng duy trì sự ổn định tài chính mà còn tạo ra cơ hội phát triển mới. Điều này sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của ngân hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của NHTM 1. Tổng quan về thanh khoản 1. Khái niệm Có một vài khái niệm về tính thanh khoản của Ngân hàng.

Thứ nhất, thanh khoản là khả năng duy trì sự cân đối giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra trong một khoảng thời gian nhất định. Thứ hai, thanh khoản là khả năng chuyển đổi một tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng mà không chịu các tốn thất không mong muốn. Thứ ba, thanh khoản là khả năng huy động vốn từ thị trường bằng cách tăng tài sản nợ. Như vậy, theo một nghĩa rộng hơn, thanh khoản chính là khả năng tìm kiếm đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn của ngân hàng.

Cung thanh khoản Khái niệm cung thanh khoản: Là khả năng cung ứng tiền của ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, thông qua việc bán tài sản thanh khoản, huy động vốn mới và thu hồi các khoản cho vay đến hạn. Nguồn cung thanh khoản: - Tiền mặt tại quỹ, vàng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà Nước, tiền gửi thanh toán tại các TCTD - Tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD khác - Tín phiếu và Trái phiếu Chính Phủ. - Giấy tờ có giá khác - Dự thu lãi và các khoản phải thu khác - Huy động vốn mới kể cả phát hành GTCG - Các khoản mục ngoại bảng: Các cam kết nhận được, các hợp đồng phái sinh. Cầu thanh khoản Khái niệm cầu thanh khoản: LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 5 Là nhu cầu thanh toán của khách hàng ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng, bao gồm yêu cầu chi trả từ tài khoản tiền gửi và nhu cầu vay của khách hàng.

Các khoản cầu thanh khoản - Tiển gửi không kỳ hạn của tổ chức, cá nhân, kho bạc Nhà Nước và các TCTD khác - Tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân - GTCG phát hành cho tổ chức, cá nhân - Tiền gửi có kỳ hạn và vay các TCTD khác, vay Ngân hàng Nhà Nước, Bộ Tài Chính. - Dự chi lãi và các khoản phải trả khác. - Cho vay mới khách hàng. - Các khoản mục ngoại bảng: các cam kết bảo lãnh, tài trợ thương mại, các hợp đồng phái sinh… 1.

Trạng thái thanh khoản Nguồn cung và cầu thanh khoản là yếu tố quyết định trạng thái thanh khoản ròng của ngân hàng (NLP – Net Liquidity Position), trạng thái này được xác định như sau: NPL = Tổng cung thanh khoản – Tổng cầu thanh khoản Thặng dư thanh khoản: là trường hợp khi NPL> 0. Tổng cung thanh khoản vượt quá tổng cầu thanh khoản. Ngân hàng phải tìm các kênh sử dụng vốn hiệu quả để giải quyết nguồn thanh khoản dư thừa cho đến khi nguồn thanh khoản dư thừa này được sử dụng để đáp ứng như cầu thanh khoản trong tương lai. Ngân hàng có thể sử dụng các biện pháp: - Mua các chứng khoán dự trữ thứ cấp - Cho vay trên thị trường tiền tệ - Gửi tiền tại các TCTD khác… Thâm hụt thanh khoản: là trường hợp khi NPL < 0.

Cầu thanh khoản của ngân hàng vượt quá cung thanh khoản. Ngân hàng phải tìm các nguồn huy động với chi phí thấp nhất và kịp thời nhất để bổ sung cho sự thiếu hụt thanh khoản. Ngân hàng có thể áp dụng các biện pháp sau để xử lý: LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 6 - Sử dụng dự trữ bắt buộc dư thừa (nếu có) - Bán các khoản dự trữ thứ cấp (các chứng khoán ngắn hạn do chính phủ phát hành) - Vay qua đêm, vay tái chiết khấu tại NHNN. - Huy động từ thị trường tiền tệ.

Cân bằng thanh khoản: là trường hợp khi NPL = 0. Cầu thanh khoản bằng với cung thanh khoản. Tuy nhiên trường hợp này rất ít xảy ra trong thực tế. Tổng quan về rủi ro thanh khoản 1.

Khái niệm Rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàng không thể tài trợ cho sự tăng trưởng tài sản hoặc đáp ứng các nghĩa vụ nợ khi đến hạn mà không phải chịu những tổn thất nhất định. Điều này có thể do ngân hàng không thể thanh lý các tài sản có hoặc không thể huy động được nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của mình. Vấn đề này còn có thể là kết quả của sự đổ vỡ thị trường hoặc sự khan hiếm thanh khoản trong đó ngân hàng phải bán tài sản tại một mức giá thấp hơn giá trị hiện tại của tài sản đó. Vai trò của ngân hàng trong việc chuyển đổi kỳ hạn của các khoản tiền gửi ngắn hạn thành các khoản cho vay dài hạn làm cho ngân hàng dễ bị tác động bởi rủi ro thanh khoản.

Rủi ro thanh khoản không chỉ phụ thuộc vào thời gian đáo hạn cuối cùng của các tài sản nợ và tài sản có mà còn phụ thuộc vào kỳ hạn của từng dòng tiền trung gian, bao gồm các khoản trả nợ vay trước hạn hoặc việc sử dụng các hạn mức tín dụng không được dự báo trước. Các chỉ số đánh giá rủi ro thanh khoản Hạn mức mở Gap Được đo bằng chênh lệch lũy kế kỳ đến hạn của tài sản có và tài sản nợ theo từng thang kỳ hạn. Đới với mỗi tổ chức sẽ có quy định về hạn mức riêng cho chênh lệch của từng thang kỳ hạn. Chênh lệch này sau đó sẽ được chia cho tổng số dư tiền gửi hoặc vốn tự có để đo lường rủi ro về chênh lệch kỳ hạn.

LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 7 Tỷ lệ khả năng chi trả - Tỷ lệ khả năng thanh toán ngay: Tỷ lệ giữa tổng tài sản “Có” thanh toán ngay và tổng nợ phải trả (tối thiểu 15%) - Tỷ lệ khả năng thanh toán trong 7 ngày: Tỷ lệ giữa tổng tài sản “Có” và tổng tài sản “Nợ” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau (tối thiểu bằng 1) Chỉ số cho vay / tiền gửi (LDR) Được đo bằng Tổng cho vay/Tổng huy động từ khách hàng (loại trừ các khoản đi vay từ các tổ chức tài chính) Chỉ số này đo lường khả năng của ngân hàng trong việc tài trợ các khoản cho vay bằng nguồn tiền gửi. Nếu tỷ lệ này >100% cho thấy rằng dư nợ tăng thêm đang được tài trợ từ nguồn vốn vay từ thị trường liên ngân hàng hoặc từ vốn cổ đông. Nếu hệ số này quá cao thể hiện ngân hàng đang gặp áp lực lớn về nguồn vốn cho tăng trưởng tín dụng và có thể cho thấy rủi ro thiếu hụt thanh khoản để đáp ứng yêu cầu rút tiền của người gửi tiền Chỉ số tài sản lỏng Được đo bẳng giá trị của các tài sản có tính thanh khoản cao/tổng tài sản nợ (trừ vốn chủ sở hữu). Trong đó tài sản có tính thanh khoản cao bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi không kỳ hạn tại các TCTD khác, Trái phiếu chính phủ và tín phiếu, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước.

Chỉ số tài sản lỏng đo lường khả năng chuyển đổi nhanh chóng tài sản có tính lỏng (tài sản có tính thanh khoản cao) của ngân hàng thành tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút vốn và giải ngân. Tuy nhiên nếu chỉ số này quá cao sẽ cho thấy ngân hàng có tài sản có thanh khoản dư thừa, thông thường sẽ tạo ra lợi tức thấp hơn so với các tài sản có khác, do đó làm giảm lợi nhuận của ngân hàng. Chỉ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay TDH = (tổng dư nợ cho vay TDH – Tổng nguồn vốn TDH được sử dụng để cho vay TDH)/Tổng nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay TDH LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 8 Trong đó nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn TDH được xác định dựa trên thời hạn còn lại. Hệ số CAR Là hệ số giữa Vốn tự có và Tổng Tài sản có rủi ro.

Trong đó: - Vốn tự có bao gồm Vốn cấp 1 và Vốn cấp 2 - Tổng tài sản “Có” rủi ro là tổng giá trị tài sản “Có” xác định theo mức độ rủi ro và giá trị tài sản “Có” tương ứng của cam kết ngoại bảng xác định theo mức độ rủi ro. Hệ số an toàn vốn là một thước đo độ an toàn vốn của ngân hàng, thường được dùng để bảo vệ những người gửi tiền trước rủi ro của ngân hàng và tăng tính ổn định cũng như hiệu quả của hệ thống. Qua hệ số này có thể xác định được khả năng của ngân hàng thanh toán các khoản nợ có thời hạn và đối mặt với rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành. Khi ngân hàng đảm bảo được hệ số này tức là nó đã tự tạo ra một tấm đệm chống lại những cú sốc về tài chính, vừa tự bảo vệ mình, vừa bảo vệ những người gửi tiền.

Tỷ lệ đảm bảo thanh khoản (LCR) LCR = (Tài sản có tính thanh khoản cao)/(Luồng tiền ra thuần trong 30 ngày) Đây là một chỉ số được ủy ban Basel đưa ra trong Basel III và được đo bằng Dự trữ tài sản có tính thanh khoản cao / Dòng tiền ra ròng trong khoảng thời gian 30 ngày. Theo khung quốc tế về quản lý thanh khoản, các tiêu chuẩn yêu cầu tỷ lệ này không thấp hơn 100% (tức là dự trữ tài sản thanh khoản tối thiểu phải bằng dòng tiền ra ròng ước tính) Tỷ lệ nguồn vốn ổn định (NSFR) NSFR = (Nguồn vốn ổn định sẵn có)/(nguồn vốn ổn định được yêu cầu) Chỉ số này cùng với chỉ số LCR là hai tiêu chuẩn mới về thanh khoản của Basel. Tỷ lệ về nguồn vốn ổn định được đo bằng Số lượng vốn ổn định sẵn có/Số lượng vốn ổn định yêu cầu trong thời gian một năm. Tỷ lệ này phải lớn hơn 100%.

"Nguồn vốn ổn định" được xác định gồm các loại và giá trị vốn tự có và nghĩa vụ nợ tài chính dự kiến sẽ là nguồn vốn đáng tin LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 9 cậy trong thời gian một năm trong điều kiện căng thẳng kéo dài. Số lượng nguồn vốn cần thiết của một tổ chức phụ thuộc vào đặc tính thanh khoản của các loại tài sản khác nhau mà tổ chức nắm giữ, nguy cơ bất ngờ đối với các khoản mục ngoại bảng hoặc các hoạt động thực hiện bởi tổ chức. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản Do sự bất cập về cơ cấu kỳ hạn của tài sản có và tài sản nợ.