Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại

Quản trị rủi ro đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Ngân hàng Thương mại. Nó giúp ngân hàng nhận diện, đo lường, kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn. Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, quản trị rủi ro là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đảm bảo an toàn vốn và tuân thủ các quy định pháp luật. Một ngân hàng có đủ vốn, chất lượng tín dụng tốt nhưng nếu không quan tâm đến quản lý thanh khoản hoặc xây dựng dự ngân quỹ hoặc thanh khoản không hơn dẫn đến mất thanh khoản.

Các rủi ro mà Ngân hàng Thương mại thường đối mặt bao gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường (lãi suất, tỷ giá), rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý và rủi ro danh tiếng. Theo Thomas P. Fitch, rủi ro thanh khoản xảy ra khi ngân hàng thiếu ngân quỹ hoặc tài sản ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu của người gửi tiền và người vay. Việc nhận diện và quản lý hiệu quả từng loại rủi ro là yếu tố quyết định sự thành công của ngân hàng. Trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, yếu tố cán bộ ảnh hưởng chất lượng tín dụng thể hiện qua trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế.

Sự bất cân xứng thông tin gây khó khăn cho việc đánh giá chính xác khả năng trả nợ của khách hàng. Ngân hàng không có đầy đủ thông tin về kế hoạch kinh doanh, quan hệ bạn hàng của khách hàng. Khách hàng không có đầy đủ thông tin về quy mô, dịch vụ và giá cả của ngân hàng. Điều này có thể dẫn đến quyết định cho vay sai lầm và tăng rủi ro tín dụng. Cần có sự minh bạch và trao đổi thông tin hiệu quả giữa ngân hàng và khách hàng.

Chính sách tín dụng chưa theo kịp thị trường, chạy theo phong trào, hoặc chưa quản lý danh mục cho vay theo lĩnh vực sở trường có thể dẫn đến rủi ro. Một số ngân hàng cạnh tranh giành giật khách hàng mà không có chuyên môn, dẫn đến rủi ro. Cần có chính sách tín dụng linh hoạt, phù hợp với thị trường và quản lý rủi ro chặt chẽ. Có thể thấy được qua nhiều chương trình kinh tế mà chính sách cho vay của NHTM hướng theo nhưng kết cục không hiệu quả như chương trình đánh bắt xa bờ, giữa đường.

Ứng dụng công nghệ giúp ngân hàng thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu nhanh chóng và chính xác. Các phần mềm quản lý rủi ro có thể giúp ngân hàng đo lường, đánh giá và dự báo các rủi ro tiềm ẩn. Ngân hàng cần đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân lực để sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến. Bên cạnh đó, đầu năm 2006 Incombank đã áp dụng quy trình giao dịch “một cửa”, nên đã mang lại nhiều thuận lợi cho khách hàng.

Đội ngũ quản lý rủi ro cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng, kỹ năng phân tích và đánh giá rủi ro tốt. Ngân hàng cần đầu tư vào đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý rủi ro, cập nhật kiến thức mới và chia sẻ kinh nghiệm. Cần có đạo đức nghề nghiệp cao và tuân thủ các quy định. Trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, yếu tố cán bộ ảnh hưởng chất lượng tín dụng thể hiện qua trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế.

Basel III yêu cầu ngân hàng duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cao hơn, đồng thời quản lý thanh khoản chặt chẽ hơn. Ngân hàng cần có đủ vốn để hấp thụ các khoản lỗ và đảm bảo khả năng thanh toán trong mọi tình huống. Cần có các công cụ đo lường và giám sát thanh khoản hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của bất kỳ một ngân hàng nào là bảo đảm khả năng thanh khoản đầy đủ.

Basel IV tập trung vào kiểm soát rủi ro hệ thống và rủi ro hoạt động. Ngân hàng cần đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan đến các hoạt động kinh doanh, công nghệ và pháp lý. Cần có các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Cụ thể rủi ro uy tín có thể do có những hành động nhằm tạo một hình ảnh xấu về ngân hàng đối với công chúng trong một thời gian dài.

Văn hóa quản trị rủi ro cần được thấm nhuần trong toàn bộ tổ chức, từ lãnh đạo đến nhân viên. Cần có hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả để phát hiện và ngăn chặn các sai phạm. Cần khuyến khích nhân viên báo cáo các rủi ro tiềm ẩn. Trong công tác giao tiếp với khách hàng, chỉ cần các cán bộ của một vài chi nhánh incombank có thái độ không hoà nhã, thiếu văn minh và thiếu chuyên nghiệp với khách hàng ảnh hưởng nhiều đến uy tín.

Ngân hàng cần hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý khác. Cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn quản trị rủi ro. Cần báo cáo kịp thời các rủi ro và các vấn đề phát sinh. Cần hoàn thiện môi trường pháp lý về ngân hàng, luật các TCTD được ban hành năm 1997 và sửa đối, bổ sung năm 2004 hiện nay đã có nhiều điều khoản không còn phù hợp.

Rủi ro công nghệ và an ninh mạng ngày càng gia tăng. Ngân hàng cần đầu tư vào bảo mật thông tin và phòng chống tội phạm mạng. Cần có kế hoạch ứng phó sự cố và phục hồi dữ liệu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng hiện đại giúp cho việc xử lý các giao dịch trong ngày nhanh chóng, chính xác, việc quản lý hệ thống các máy tính trong hệ thống Incombank được thực hiện trực tuyến (online).

Biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Cần đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan đến môi trường và xã hội. Cần có các chính sách cho vay và đầu tư có trách nhiệm. Cần có các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro hiệu quả.