Luận án tiến sĩ về nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

• Tác giả: Lê Thị Thu Trang
• Người hướng dẫn: PGS. Lê Văn Hưng
• Trường học: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
• Loại tài liệu: Luận án tiến sĩ kinh tế
• Năm xuất bản: 2021
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• DANH MỤC BẢNG
• DANH MỤC BIỂU
• DANH MỤC HÌNH
• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.2. Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại
• 1.3. Chức năng của Ngân hàng thương mại
• 1.4. Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế
• 1.5. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.5.1. Khái niệm rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại
• 1.5.2. Phân loại rủi ro tín dụng
• 1.5.3. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng đối với NHTM
• 1.5.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các NHTM
• 1.5.5. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng
• 1.5.6. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM
• 1.6. QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.6.1. Khái niệm về năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM
• 1.6.2. Một số tiêu chí phản ánh năng lực quản trị rủi ro tín dụng
• 1.7. KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
• 1.7.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
• 1.7.2. Kinh nghiệm Ngân hàng Thái Lan
• 1.7.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Citibank
• 1.7.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho NHNo&PTNTVN
• 1.8. Kết luận Chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
• 2.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy tại NHNo&PTNTVN
• 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ
• 2.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 2.2.1. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• 2.2.2. Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng
• 2.2.3. Một số quy định liên quan đến hoạt động tín dụng áp dụng tại NHNo&PTNTVN
• 2.2.4. Kiểm tra quá trình thực hiện quản trị rủi ro tín dụng
• 2.2.5. Quản trị rủi ro tín dụng theo các yếu tố cấu thành khung năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNTVN
• 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 2.3.1. Những kết quả chủ yếu đã đạt được
• 2.3.2. Một số hạn chế còn tồn tại
• 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại
• 2.4. Kết luận Chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 VÀ TẦM NHÌN 2030
• 3.1.1. Hướng tới chiến lược phát triển dài hạn
• 3.1.2. Định hướng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNTVN
• 3.1.3. Tiến trình hội nhập quốc tế của NHNo&PTNTVN
• 3.1.4. Năng lực tài chính quyết định sự đổi mới mở rộng kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
• 3.1.5. Nâng cao năng lực quản trị và chất lượng chuyên môn của cán bộ
• 3.1.6. Định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng NHNo&PTNTVN
• 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ
• 3.2.1. Thực hiện nghiêm quy trình chất lượng thẩm định tín dụng
• 3.2.2. Hoàn thiện nội dung và yêu cầu chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ
• 3.2.3. Thực hiện quy trình quản lý nợ kiểm tra, kiểm soát tín dụng
• 3.2.4. Đảm bảo nguồn vốn và an toàn nguồn vốn để sử dụng cho vay
• 3.2.5. Nâng cao năng lực xây dựng và vận hành các công cụ đo lường rủi ro tín dụng
• 3.2.6. Nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro tín dụng
• 3.2.7. Phân loại nợ và xử lý rủi ro tín dụng NHNo&PTNTVN
• 3.2.8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thương hiệu
• 3.2.9. Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Tóm tắt

I. Tổng quan về nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp Việt Nam

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNTVN). Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc quản lý rủi ro tín dụng không chỉ giúp ngân hàng duy trì sự ổn định tài chính mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh. Rủi ro tín dụng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sự phát triển bền vững của ngân hàng. Do đó, việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng là cần thiết để đảm bảo sự phát triển an toàn và hiệu quả.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro liên quan đến hoạt động cho vay. Vai trò của nó không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững. Theo nghiên cứu của Lê Thị Thu Trang (2021), việc quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả có thể giảm thiểu tổn thất và nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng.

1.2. Tình hình hiện tại của ngân hàng nông nghiệp Việt Nam

NHNo&PTNTVN hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Tình hình nợ xấu gia tăng và áp lực từ thị trường tài chính quốc tế đòi hỏi ngân hàng phải có những biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hiện đại sẽ giúp ngân hàng cải thiện khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng.

II. Những thách thức trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp

Quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNTVN đang gặp phải nhiều thách thức lớn. Các yếu tố như sự biến động của thị trường, sự thay đổi trong chính sách tín dụng và áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng khác đã tạo ra những khó khăn trong việc quản lý rủi ro. Đặc biệt, việc xử lý nợ xấu và cải thiện chất lượng tín dụng là những vấn đề cần được giải quyết kịp thời.

2.1. Tác động của nợ xấu đến hoạt động ngân hàng

Nợ xấu là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng quản trị rủi ro tín dụng. Theo báo cáo của NHNN, tỷ lệ nợ xấu tại NHNo&PTNTVN đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, gây áp lực lên lợi nhuận và khả năng cho vay của ngân hàng.

2.2. Áp lực từ thị trường tài chính quốc tế

Sự hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho NHNo&PTNTVN. Các ngân hàng nước ngoài với công nghệ tiên tiến và quy trình quản lý rủi ro hiệu quả hơn đang tạo ra áp lực cạnh tranh lớn, buộc ngân hàng phải cải thiện năng lực quản trị rủi ro tín dụng.

III. Phương pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp

Để nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng, NHNo&PTNTVN cần áp dụng một số phương pháp hiệu quả. Việc cải tiến quy trình thẩm định tín dụng, áp dụng công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực là những giải pháp quan trọng. Ngoài ra, ngân hàng cũng cần xây dựng các chính sách tín dụng linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế.

3.1. Cải tiến quy trình thẩm định tín dụng

Quy trình thẩm định tín dụng cần được cải tiến để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả. Việc áp dụng các công cụ phân tích rủi ro hiện đại sẽ giúp ngân hàng đánh giá chính xác hơn về khả năng trả nợ của khách hàng.

3.2. Đào tạo và nâng cao năng lực nhân sự

Đào tạo nhân viên là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng. NHNo&PTNTVN cần tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro tín dụng để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ nhân viên.

IV. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro tín dụng

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng. Việc áp dụng các phần mềm quản lý rủi ro và hệ thống thông tin tín dụng sẽ giúp ngân hàng theo dõi và đánh giá rủi ro một cách hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp cải thiện quy trình ra quyết định mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

4.1. Hệ thống thông tin tín dụng

Hệ thống thông tin tín dụng giúp ngân hàng thu thập và phân tích dữ liệu về khách hàng, từ đó đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro tín dụng sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4.2. Phần mềm quản lý rủi ro

Sử dụng phần mềm quản lý rủi ro sẽ giúp ngân hàng theo dõi và đánh giá rủi ro tín dụng một cách liên tục. Các công cụ này cho phép ngân hàng phân tích dữ liệu và đưa ra các cảnh báo sớm về rủi ro, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

V. Kết luận và định hướng tương lai cho ngân hàng nông nghiệp Việt Nam

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNTVN là một nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ngân hàng cần tiếp tục cải tiến quy trình quản lý rủi ro, áp dụng công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực để nâng cao khả năng cạnh tranh. Định hướng phát triển bền vững và an toàn sẽ giúp ngân hàng vượt qua những thách thức trong tương lai.

5.1. Định hướng phát triển bền vững

Định hướng phát triển bền vững sẽ giúp NHNo&PTNTVN duy trì sự ổn định và phát triển trong dài hạn. Ngân hàng cần xây dựng các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát triển của thị trường.

5.2. Tầm nhìn đến năm 2030

Tầm nhìn đến năm 2030 của NHNo&PTNTVN là trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu trong việc quản lý rủi ro tín dụng tại Việt Nam. Ngân hàng cần tiếp tục đổi mới và cải tiến để đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng.