BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ THÙY LINH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ THÙY LINH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. PHẠM VĂN NĂNG TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Nguyễn Thị Thùy Linh là tác giả của Luận văn thạc sĩ "Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam". Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình do tôi tự nghiên cứu kết hợp với sự hướng dẫn khoa học của PGS. Số liệu nêu trong luận văn được thu thập từ nguồn thực tế, được công bố trên các báo cáo của các cơ quan nhà nước; được đăng tải trên các tạp chí, báo chí, các website hợp pháp. Những thông tin và nội dung nêu trong đề tài đều dựa trên nghiên cứu thực tế và hoàn toàn đúng với nguồn trích dẫn. Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2013 Học viên thực hiện NGUYỄN THỊ THÙY LINH LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu Danh mục các phụ lục MỞ ĐẦU .1 U CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . Rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại .1 Khái niệm rủi ro tín dụng.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .1 Nhóm các nguyên nhân nội tại từ phía khách hàng.2 Nhóm các nguyên nhân nội tại từ phía ngân hàng .3 Nhóm các nguyên nhân khách quan bên ngoài .4 Nhóm các nguyên nhân từ phía bảo đảm tín dụng .3 Hậu quả của rủi ro tín dụng .1 Đối với ngân hàng .2 Đối với nền kinh tế .4 Căn cứ xác định mức độ rủi ro tín dụng .1 Phân loại nợ .2 Nợ quá hạn và nợ xấu . Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại . Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại .2 Mục tiêu của công tác quản trị rủi ro tín dụng .3 Nhiệm vụ của công tác quản trị rủi ro tín dụng .7 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng .2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng .3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả rủi ro tín dụng .4 Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng .3 Đo lường rủi ro tín dụng .1 Mô hình định tính về rủi ro tín dụng - mô hình 6C .2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng .3 Hiệp ước Basel về quản trị rủi ro tín dụng .1 Sơ lược các hiệp ước Basel về quản trị rủi ro tín dụng .2 Áp dụng các chính sách, công cụ phòng chống thích hợp với từng loại rủi ro và tài trợ rủi ro .1 Kiểm soát rủi ro .2 Tài trợ rủi ro.3 Nguyên tắc Basel về quản trị rủi ro tín dụng .4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ở một số nước trên thế giới và bài học đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam .1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại một số quốc gia .1 Kinh nghiệm từ các nước Châu Âu và Mỹ .1 Kinh nghiệm từ các nước Châu Á .2 Bài học kinh nghiệm đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam . 29 Kết luận chương 1 . 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam.1 Quá trình hình thành và phát triển .2 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm 2008 - 2012.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam . 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.1 Thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng giai đoạn từ 2008-2012 .1 Tình hình hoạt động tín dụng .2 Tình hình phân loại nợ và chất lượng tín dụng .3 Tình hình trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng .4 Đánh giá chung về hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng .2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam .1 Cơ chế tổ chức và quy chế Hội đồng tín dụng .2 Quy trình tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam .3 Công tác phòng ngừa và cảnh báo về các khoản nợ có vấn đề .4 Xử lý nợ quá hạn và nợ xấu.5 Tình hìnnh vận dụng hiệp ước Basel trong quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Phương Nam .6 Đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam .3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam trong thời gian qua .1 Nguyên nhân khách quan.1 Nguyên nhân từ môi trường pháp lý.2 Nguyên nhân từ môi trường kinh tế .2 Nguyên nhân từ phía khách hàng .1 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích .2 Khách hàng vay hộ, vay giúp .3 Khách hàng không có thiện chí trả nợ, lừa đảo, gian lận .4 Khả năng quản lý kinh doanh kém .5 Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch .3 Nguyên nhân từ phía ngân hàng .1 Chính sách tín dụng chưa phù hợp . 63 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.2 Chưa tuân thủ đầy đủ quy chế và quy trình cho vay .3 Thiếu kiểm tra, giám sát sau khi cho vay .4 Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa tốt.5 Trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận nhân viên tín dụng chưa tốt .6 Công nghệ thông tin chưa hoàn thiện .4 Những ưu điểm và tồn tại trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam .1 Về môi trường quản trị rủi ro tín dụng .2 Về nhận dạng, cảnh báo, phân tích, đo lường rủi ro tín dụng .5 Khảo sát các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam . 68 Kết luận chương 2 . 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM .1 Định hướng và mục tiêu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam đến năm 2020 .2 Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam.1 Nhóm giải pháp về xây dựng và hoàn thiện môi trường quản trị rủi ro tín dụng .1 Xây dựng mô hình cấp tín dụng mới, hoàn thiện bộ máy cấp tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng .2 Xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả .3 Hoàn thiện quy trình tín dụng .4 Củng cố, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và dữ liệu khách hàng . 82 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chính sách đãi ngộ thích hợp .6 Xây dựng lộ trình vận dụng nguyên tắc Basel vào công tác quản trị rủi ro tín dụng .2 Nhóm giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng .1 Nâng cao chất lượng công tác phân tích và thẩm định tín dụng .2 Xác định giới hạn tín dụng cho từng khách hàng trong từng thời kỳ.3 Kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình giải ngân, sử dụng vốn và chú trọng công tác phòng ngừa, cảnh báo khoản nợ có vấn đề .4 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quy định báo cáo thống kê .3 Nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại, bù đắp tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra .1 Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay chắc chắc trong quá trình cấp tín dụng .2 Thực hiện nghiêm túc quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng .3 Tăng cường hiệu quả công tác xử lý nợ có vấn đề, nợ quá hạn và nợ xấu .3 Kiến nghị đối với chính phủ và Ngân hàng nhà nước .1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý và cơ chế chính sách đối với hoạt động tín dụng ngân hàng .2 Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng nhà nước .3 Tiếp tục cơ cấu và sắp xếp lại hệ thống Ngân hàng thương mại . 94 Kết luận chương 3 . 96 Tài liệu tham khảo PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Anh CIC Credit Information Certer Trung tâm thông tin tín dụng ROE Return On Equity Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROA Return On Assets Tỷ số lợi nhuận trên tài sản Tiếng Việt TD Tín dụng BTGĐ Ban Tổng giám đốc DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh DNĐTNN Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hội đồng tín dụng HMTD Hạn mức tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam NHTMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NVTD Nhân viên tín dụng P.KTKSNB & PC Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ và Pháp chế LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.KTNB Phòng Kiểm toán nội bộ P. QLCCN Phòng Quản lý các chi nhánh RRTD Rủi ro tín dụng SGD/CN/PGD Sở giao dịch/Chi nhánh/Phòng giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng NH Ngân hàng KH Khách hàng BCTC Báo cáo tài chính BCT Bộ chứng từ QĐ Quyết định GTGT Giá trị gia tăng NVQHKH Nhân viên quan hệ khách hàng NVPTTD Nhân viên phân tích tín dụng QLN Quản lý nợ PKHDN Phòng Khách hàng doanh nghiệp PKHCN Phòng Khách hàng cá nhân PQLTD Phòng quản lý tín dụng NVQLTD Nhân viên quản lý tín dụng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KSVTD Kiểm soát viên tín dụng NVQLN Nhân viên Quản lý nợ TTCNTT Trung tâm Công nghệ thông tin BPPTTD Bộ phận phân tích tín dụng BPQHKH Bộ phận quan hệ khách hàng DA Dự án BĐS Bất động sản LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1 : Mô hình xếp hạng của công ty Moody's và Standard & Poor's.2 : Mô hình điểm số TD tiêu dùng.
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
Luận văn thạc sĩ UEH phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam.
Trường đại học
Trường Đại học Kinh tế TP.HCMChuyên ngành
Tài chính – Ngân hàngNgười đăng
Ẩn danhThể loại
Luận văn thạc sĩPhí lưu trữ
35 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh
Người hướng dẫn: PGS. Phạm Văn Năng
Trường học: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản: 2013
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ