Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các phụ lục
MỞ ĐẦU
1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.1.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
1.1.2.1. Nhóm các nguyên nhân nội tại từ phía khách hàng
1.1.2.2. Nhóm các nguyên nhân nội tại từ phía ngân hàng
1.1.2.3. Nhóm các nguyên nhân khách quan bên ngoài
1.1.2.4. Nhóm các nguyên nhân từ phía bảo đảm tín dụng
1.1.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng
1.1.3.1. Đối với ngân hàng
1.1.3.2. Đối với nền kinh tế
1.1.4. Căn cứ xác định mức độ rủi ro tín dụng
1.1.4.1. Phân loại nợ
1.1.4.2. Nợ quá hạn và nợ xấu
1.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại
1.3. Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng
1.3.1. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả rủi ro tín dụng
1.3.3. Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng
1.4. Đo lường rủi ro tín dụng
1.4.1. Mô hình định tính về rủi ro tín dụng - mô hình 6C
1.4.2. Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng
1.4.3. Hiệp ước Basel về quản trị rủi ro tín dụng
1.4.3.1. Sơ lược các hiệp ước Basel về quản trị rủi ro tín dụng
1.4.3.2. Áp dụng các chính sách, công cụ phòng chống thích hợp với từng loại rủi ro và tài trợ rủi ro
1.4.3.2.1. Kiểm soát rủi ro
1.4.3.2.2. Tài trợ rủi ro
1.4.3.3. Nguyên tắc Basel về quản trị rủi ro tín dụng
1.5. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ở một số nước trên thế giới và bài học đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam
1.5.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại một số quốc gia
1.5.1.1. Kinh nghiệm từ các nước Châu Âu và Mỹ
1.5.1.2. Kinh nghiệm từ các nước Châu Á
1.5.2. Bài học kinh nghiệm đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam
1.6. Kết luận chương 1
2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm 2008 - 2012
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng giai đoạn từ 2008-2012
2.2.1.1. Tình hình hoạt động tín dụng
2.2.1.2. Tình hình phân loại nợ và chất lượng tín dụng
2.2.1.3. Tình hình trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng
2.2.1.4. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng
2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
2.2.2.1. Cơ chế tổ chức và quy chế Hội đồng tín dụng
2.2.2.2. Quy trình tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
2.2.2.3. Công tác phòng ngừa và cảnh báo về các khoản nợ có vấn đề
2.2.2.4. Xử lý nợ quá hạn và nợ xấu
2.2.2.5. Tình hình vận dụng hiệp ước Basel trong quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Phương Nam
2.2.2.6. Đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam trong thời gian qua
2.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.1.1. Nguyên nhân từ môi trường pháp lý
2.3.1.2. Nguyên nhân từ môi trường kinh tế
2.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng
2.3.2.1. Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích
2.3.2.2. Khách hàng vay hộ, vay giúp
2.3.2.3. Khách hàng không có thiện chí trả nợ, lừa đảo, gian lận
2.3.2.4. Khả năng quản lý kinh doanh kém
2.3.2.5. Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch
2.3.3. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
2.3.3.1. Chính sách tín dụng chưa phù hợp
2.3.3.2. Chưa tuân thủ đầy đủ quy chế và quy trình cho vay
2.3.3.3. Thiếu kiểm tra, giám sát sau khi cho vay
2.3.3.4. Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa tốt
2.3.3.5. Trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận nhân viên tín dụng chưa tốt
2.3.3.6. Công nghệ thông tin chưa hoàn thiện
2.4. Những ưu điểm và tồn tại trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
2.4.1. Về môi trường quản trị rủi ro tín dụng
2.4.2. Về nhận dạng, cảnh báo, phân tích, đo lường rủi ro tín dụng
2.5. Khảo sát các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
2.6. Kết luận chương 2
3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM
3.1. Định hướng và mục tiêu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam đến năm 2020
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
3.2.1. Nhóm giải pháp về xây dựng và hoàn thiện môi trường quản trị rủi ro tín dụng
3.2.1.1. Xây dựng mô hình cấp tín dụng mới, hoàn thiện bộ máy cấp tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
3.2.1.2. Xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả
3.2.1.3. Hoàn thiện quy trình tín dụng
3.2.1.4. Củng cố, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và dữ liệu khách hàng
3.2.1.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chính sách đãi ngộ thích hợp
3.2.1.6. Xây dựng lộ trình vận dụng nguyên tắc Basel vào công tác quản trị rủi ro tín dụng
3.2.2. Nhóm giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng
3.2.2.1. Nâng cao chất lượng công tác phân tích và thẩm định tín dụng
3.2.2.2. Xác định giới hạn tín dụng cho từng khách hàng trong từng thời kỳ
3.2.2.3. Kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình giải ngân, sử dụng vốn và chú trọng công tác phòng ngừa, cảnh báo khoản nợ có vấn đề
3.2.2.4. Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quy định báo cáo thống kê
3.2.3. Nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại, bù đắp tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra
3.2.3.1. Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay chắc chắc trong quá trình cấp tín dụng
3.2.3.2. Thực hiện nghiêm túc quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng
3.2.3.3. Tăng cường hiệu quả công tác xử lý nợ có vấn đề, nợ quá hạn và nợ xấu
3.3. Kiến nghị đối với chính phủ và Ngân hàng nhà nước
3.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp lý và cơ chế chính sách đối với hoạt động tín dụng ngân hàng
3.3.2. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng nhà nước
3.3.3. Tiếp tục cơ cấu và sắp xếp lại hệ thống Ngân hàng thương mại
3.4. Kết luận chương 3
Tài liệu tham khảo
PHỤ LỤC
