Luận văn thạc sĩ ueh nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng noptnt việt nam khu vực tp hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ UEH phân tích nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng NOPTNT Việt Nam khu vực TP Hồ Chí Minh.

• Tác giả: Nguyễn Bửu Phúc
• Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Văn Sĩ
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Kinh tế tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng No&PTNT Việt Nam khu vực Tp. Hồ Chí Minh
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2011
• Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
• 1.1. Các khái niệm về tín dụng ngân hàng
• 1.2. Các loại tín dụng ngân hàng
• 1.3. Chất lượng tín dụng
• 1.4. Chức năng của tín dụng ngân hàng
• 1.5. Rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng và đo lường rủi ro tín dụng
• 1.5.1. Rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng
• 1.5.2. Cơ cấu của rủi ro tín dụng ngân hàng
• 1.5.2.1. Rủi ro giao dịch
• 1.5.2.2. Rủi ro danh mục
• 1.5.2.3. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng
• 1.5.2.4. Đo lường rủi ro tín dụng
• 1.5.2.4.1. Xác suất mòn cho vay bỏ rủi ro (theo số lượng hoặc giá trị)
• 1.5.2.4.2. Tỷ lệ nợ quá hạn
• 1.5.2.4.3. Tỷ lệ nợ xấu
• 1.5.2.4.4. Các chỉ tiêu khác
• 1.5.3. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng
• 1.5.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
• 1.5.3.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng từ phía khách hàng
• 1.5.3.3. Rủi ro tín dụng do môi trường kinh doanh
• 1.5.4. Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng
• 1.5.4.1. Tầm quan trọng của hoạt động quản lý tín dụng
• 1.5.4.2. Chính sách tín dụng ngân hàng
• 1.5.4.3. Phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng
• 1.5.4.3.1. Phương pháp định tính - Phân tích tín dụng
• 1.5.4.3.2. Phương pháp định lượng
• 1.5.4.4. Hiệu quả hoạt động quản lý tín dụng
• 1.5.4.5. Kinh nghiệm của các ngân hàng trong nước và ngoài nước trong việc nâng cao hoạt động quản lý tín dụng
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH
• 2.1. Hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
• 2.1.1. Tình hình kinh tế – xã hội
• 2.1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực TP HCM
• 2.1.2.1. Huy động vốn
• 2.1.2.2. Hoạt động tín dụng
• 2.1.2.3. Kết quả kinh doanh
• 2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực TP HCM những năm qua (2008 – 2010)
• 2.2.1. Hoạt động nguồn vốn
• 2.2.2. Hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng
• 2.2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng các chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực TP HCM
• 2.2.4. Rủi ro tín dụng và nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng của các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn TP HCM
• 2.2.4.1. Rủi ro tín dụng của các chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam khu vực TP HCM
• 2.2.4.2. Nguyên nhân khách quan của rủi ro tín dụng
• 2.2.4.3. Nguyên nhân rủi ro tín dụng từ ngân hàng
• 2.2.4.4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng từ khách hàng
• 2.2.5. Phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh Ngân hàng No&PTNT khu vực TP HCM
• 2.2.5.1. Mô hình tổ chức hoạt động tín dụng
• 2.2.5.2. Cấp tín dụng và quản lý tín dụng
• 2.2.6. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng
• 3. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH
• 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015, hướng đến năm 2020
• 3.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Ngân hàng No&PTNT Việt Nam
• 3.2.1. Chính sách tín dụng
• 3.2.2. Giải pháp thay đổi mô hình tổ chức hoạt động tín dụng
• 3.2.2.1. Phòng phục vụ khách hàng
• 3.2.2.2. Phòng thẩm định và đề xuất quyết định tín dụng
• 3.2.2.3. Phòng quản lý tín dụng và xử lý rủi ro tín dụng
• 3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng đo lường rủi ro tín dụng
• 3.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng tại các chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Việt Nam khu vực TP HCM
• 3.2.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả các công cụ phòng chống rủi ro tín dụng
• 3.2.5.1. Thiết lập hệ thống nhận dạng và dự báo rủi ro tín dụng
• 3.2.5.2. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng
• 3.2.5.3. Thực hiện đảm bảo tiền vay
• 3.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ
• 3.3.1. Hạn chế rủi ro tín dụng từ phía khách hàng
• 3.3.1.1. Rủi ro do năng lực hoạt động của khách hàng suy giảm
• 3.3.1.2. Rủi ro do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích
• 3.3.2. Hạn chế rủi ro do tài sản đảm bảo
• 3.3.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin
• 3.3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
• 3.3.5. Yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật – văn bản pháp lý
• 3.3.5.1. Đối với Nhà nước
• 3.3.5.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
• 4. CHƯƠNG KẾT LUẬN
• PHỤ LỤC 01: MỘT SỐ CHỈ TIÊU THƯỜNG DÙNG ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
• PHỤ LỤC 02: CÁC NHÓM CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
• PHỤ LỤC 03: MÔ HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG PHỔ BIẾN Ở CÁC NGÂN HÀNG MỸ
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Việc nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh đầy biến động. Để đạt được điều này, cần có những chiến lược và phương pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình đánh giá, phân tích và kiểm soát các rủi ro liên quan đến khả năng không thu hồi được nợ. Vai trò của nó là bảo vệ ngân hàng khỏi các tổn thất tài chính và duy trì sự ổn định trong hoạt động cho vay.

1.2. Tình hình hiện tại của quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank

Hiện nay, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong quản lý rủi ro tín dụng. Tình hình nợ xấu gia tăng và sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng khác đòi hỏi ngân hàng phải cải thiện quy trình quản lý rủi ro.

II. Những thách thức trong quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp

Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam gặp phải nhiều thách thức lớn. Những thách thức này không chỉ đến từ nội bộ ngân hàng mà còn từ môi trường kinh tế bên ngoài. Việc nhận diện và xử lý kịp thời các rủi ro là rất cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững.

2.1. Tăng trưởng nợ xấu và ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng

Tình trạng nợ xấu gia tăng đang gây áp lực lớn lên ngân hàng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn làm giảm khả năng cho vay của ngân hàng, dẫn đến sự mất cân bằng trong hoạt động tín dụng.

2.2. Thiếu hụt thông tin và công nghệ trong quản lý rủi ro

Việc thiếu hụt thông tin chính xác và công nghệ hiện đại trong quản lý rủi ro tín dụng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các quyết định cho vay không chính xác, làm gia tăng rủi ro cho ngân hàng.

III. Phương pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng

Để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng cần áp dụng các phương pháp và công cụ hiện đại. Việc cải tiến quy trình đánh giá tín dụng và sử dụng công nghệ thông tin sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hoạt động cho vay.

3.1. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro

Công nghệ thông tin có thể giúp ngân hàng thu thập và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả hơn. Việc sử dụng phần mềm quản lý rủi ro sẽ giúp ngân hàng theo dõi và đánh giá rủi ro tín dụng một cách chính xác hơn.

3.2. Đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro tín dụng

Đào tạo nhân viên là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro. Nhân viên cần được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận diện và xử lý các rủi ro tín dụng một cách hiệu quả.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng

Nghiên cứu thực tiễn cho thấy rằng việc áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả đã mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong chất lượng tín dụng và giảm thiểu nợ xấu.

4.1. Kết quả từ các chi nhánh ngân hàng

Các chi nhánh ngân hàng đã áp dụng thành công các phương pháp quản lý rủi ro mới, dẫn đến việc giảm tỷ lệ nợ xấu và tăng cường khả năng cho vay.

4.2. Những bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng khác

Học hỏi từ kinh nghiệm của các ngân hàng khác trong và ngoài nước sẽ giúp ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cải thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng của mình.

V. Kết luận và hướng đi tương lai cho quản lý rủi ro tín dụng

Kết luận, việc nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là một nhiệm vụ cấp bách. Ngân hàng cần tiếp tục cải tiến quy trình và áp dụng công nghệ mới để đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

5.1. Định hướng phát triển trong quản lý rủi ro tín dụng

Ngân hàng cần xác định rõ định hướng phát triển trong quản lý rủi ro tín dụng, từ đó xây dựng các chiến lược phù hợp để ứng phó với các thách thức trong tương lai.

5.2. Tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục

Cải tiến liên tục trong quản lý rủi ro tín dụng là rất cần thiết để ngân hàng có thể thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh và đảm bảo sự ổn định tài chính.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Hoạt động tín dụng luôn là trụ cột kinh doanh mang tính sống còn, đóng góp thường xuyên trên 80% tổng doanh thu của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Riêng trong năm 2010, doanh thu từ lãi cho vay của các chi nhánh Agribank trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 11.564 tỷ đồng, chiếm tới 86,5% tổng thu nhập toàn khu vực (12.715 tỷ đồng). Tuy nhiên, đi liền với quy mô tăng trưởng nóng, áp lực rủi ro tín dụng ngày càng bộc lộ gay gắt khi tỷ lệ nợ xấu năm 2010 tăng vọt lên mức 9,2% trên tổng dư nợ, tương ứng với số dư nợ xấu lên đến 7.554 tỷ đồng, vượt xa giới hạn an toàn 3,0% theo thông lệ quản trị ngân hàng.

Tình trạng nợ xấu leo thang nhanh chóng đã gây suy giảm lợi nhuận nghiêm trọng, dẫn đến kết quả tài chính của khối chi nhánh khu vực năm 2010 bị thâm hụt âm 556 tỷ đồng. Đứng trước thách thức đó, nghiên cứu được triển khai nhằm mục tiêu nhận diện toàn diện thực trạng, bóc tách nguyên nhân cốt lõi gây suy giảm chất lượng tín dụng và đề xuất hệ thống giải pháp tái cấu trúc quy trình quản lý rủi ro tín dụng.

Phạm vi nghiên cứu bao quát mạng lưới gồm 48 chi nhánh cấp một và 156 phòng giao dịch trực thuộc Văn phòng đại diện miền Nam của Agribank tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2008 – 2010, đồng thời định hướng chiến lược đến năm 2015 và tầm nhìn 2020. Nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn to lớn khi cung cấp hệ thống luận cứ khoa học giúp ngân hàng kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn, nâng cao hiệu quả sử dụng 102.392 tỷ đồng vốn huy động và bảo vệ an toàn thanh khoản cho toàn hệ thống tín dụng địa bàn.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết phân loại cơ cấu rủi ro tín dụng hiện đại của John E. MacKinley và John R. Barrickman. Theo lý thuyết này, rủi ro tín dụng ngân hàng được hợp thành từ hai bộ phận chính: rủi ro giao dịch (bao gồm rủi ro lựa chọn khách hàng, rủi ro tài sản đảm bảo và rủi ro vận hành) và rủi ro danh mục (bao gồm rủi ro bản chất ngành nghề và rủi ro tập trung vốn vào một số ít khách hàng hoặc lĩnh vực).

Song song đó, luận văn áp dụng khung đánh giá định tính 6C kinh điển trong phân tích tín dụng, bao gồm: Tư cách người vay (Character), Năng lực pháp lý và điều hành (Capacity), Dòng tiền trả nợ (Cash), Tài sản bảo đảm (Collateral security), Điều kiện môi trường kinh doanh (Conditions) và Khả năng kiểm soát khoản vay (Control). Để lượng hóa mức độ rủi ro danh mục, mô hình xếp hạng nội bộ IRB (Internal Ratings Based) theo chuẩn mực Basel được tích hợp nhằm tính toán tổn thất kỳ vọng (EL) dựa trên tích số của ba biến số: xác suất vỡ nợ của khách hàng (PD), tỷ lệ tổn thất danh nghĩa khi vỡ nợ (LGD) và tổng dư nợ thực tế tại thời điểm vỡ nợ (EAD).

Bên cạnh đó, nghiên cứu tuân thủ chặt chẽ khung pháp lý của Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành về phân loại 5 nhóm nợ và tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cụ thể từ 5% (nợ nhóm 2) đến 100% (nợ nhóm 5), làm thước đo chuẩn tắc để đánh giá chất lượng tín dụng.

Phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập chính thống từ các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cân đối nguồn vốn - dư nợ và báo cáo giám sát chất lượng nợ của Văn phòng đại diện miền Nam Agribank cùng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xuyên suốt giai đoạn 2008 – 2010. Cỡ mẫu nghiên cứu bao gồm toàn bộ 48 chi nhánh cấp một cùng 156 phòng giao dịch phụ thuộc đang hoạt động tại địa bàn (phương pháp chọn mẫu toàn thể - census sampling), đảm bảo tính đại diện tuyệt đối cho hệ thống ngân hàng nông nghiệp tại trung tâm kinh tế phía Nam.

Phương pháp phân tích kết hợp giữa nghiên cứu định tính (phương pháp chuyên gia, phân tích so sánh quy chuẩn tín dụng, phỏng vấn cán bộ quản lý) và nghiên cứu định lượng (thống kê mô tả, phân tích chuỗi thời gian, tính toán tỷ lệ tài chính như tỷ lệ nợ xấu BDR, tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ bao phủ nợ). Lý do lựa chọn cách tiếp cận hỗn hợp này là nhằm đối chiếu khách quan giữa các biến động kinh tế vĩ mô bên ngoài với những kẽ hở nội bộ trong quy trình xét duyệt cho vay, từ đó đưa ra kết luận có độ tin cậy và giá trị thực chứng cao.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, quy mô nguồn vốn huy động của khối chi nhánh Agribank tại Thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng bình quân 5,3%/năm, đạt 102.392 tỷ đồng vào cuối năm 2010 (chiếm 13,4% thị phần vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn và tương đương 21,6% tổng nguồn vốn toàn hệ thống Agribank). Mặc dù vậy, cơ cấu nguồn vốn bộc lộ sự thiếu bền vững khi tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 55,4% (56.708 tỷ đồng), trong khi tiền gửi dài hạn trên 24 tháng sụt giảm mạnh 33,1%, chỉ còn chiếm 14,6% (14.907 tỷ đồng), tạo nên rủi ro kỳ hạn rất lớn.

Thứ hai, tổng dư nợ cho vay tăng trưởng bình quân 10,9%/năm, đạt 81.751 tỷ đồng vào năm 2010 (chiếm 11,7% thị phần tín dụng địa bàn). Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ đã tăng đột biến từ 1,9% (1.189 tỷ đồng năm 2008) lên 2,9% (2.186 tỷ đồng năm 2009) và lập đỉnh ở mức 9,2% (7.554 tỷ đồng năm 2010), cao gấp hơn 3 lần so với trần kế hoạch nội bộ.

Thứ ba, cơ cấu nợ xấu diễn biến cực kỳ tiêu cực khi nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm trên 70% tổng nợ xấu. Đồng thời, nhóm nợ cần chú ý (nhóm 2) duy trì thường xuyên ở mức trên 10%, khiến tổng nợ quá hạn (từ nhóm 2 đến nhóm 5) lên tới 17.168 tỷ đồng, chiếm 21,0% tổng dư nợ năm 2010.

Thứ tư, nghiên cứu phát hiện rủi ro tập trung danh mục bộc lộ nghiêm trọng ở nhóm ngành vận tải biển và xuất nhập khẩu. Riêng dư nợ xấu phát sinh từ nhóm khách hàng vận tải biển lớn như Tập đoàn Vinashin, Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinashin và Công ty Vận tải Biển Đông đã vượt mức 4.460 tỷ đồng, trực tiếp làm tê liệt dòng tiền thu hồi của nhiều chi nhánh lớn.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân khách quan của tình trạng trên xuất phát từ tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008 – 2009, khiến tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam chậm lại ở mức 6,14%/năm, làm đình trệ hoạt động giao thương hàng hải, thu hẹp thị trường xuất khẩu và đóng băng thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan mang tính quyết định lại nằm ở khâu quản trị nội bộ. Sự mở rộng mạng lưới ồ ạt từ 28 chi nhánh lên 48 chi nhánh cấp một chỉ trong 3 năm đã làm phân tán nguồn lực kiểm soát, dẫn đến tình trạng cạnh tranh nội bộ và nới lỏng các điều kiện thẩm định ban đầu.

Khi tổng hợp dữ liệu qua biểu đồ so sánh tỷ lệ nợ xấu, bức tranh tương phản thể hiện rất rõ ràng: trong khi các ngân hàng thương mại quốc doanh cổ phần hóa cùng khu vực như VietinBank, BIDV và Vietcombank duy trì nợ xấu ổn định quanh mức 2,0% đến 3,0%, thì Agribank lại vọt lên 9,2%. Bảng phân loại nợ cho thấy áp lực trích lập dự phòng rủi ro cụ thể tăng vọt khiến chi phí tín dụng năm 2010 lên tới 9.751 tỷ đồng (chiếm 73,5% tổng chi phí hoạt động), trực tiếp biến lợi nhuận ngân hàng thành khoản lỗ 556 tỷ đồng. Kết quả này chứng minh sự thiếu vắng của một hệ thống cảnh báo sớm và mô hình phân quyền tín dụng độc lập.

Đề xuất và khuyến nghị

Thứ nhất, tái cấu trúc triệt để mô hình tổ chức hoạt động tín dụng tại các chi nhánh. Ban Điều hành Agribank và Văn phòng đại diện miền Nam cần chuyển đổi ngay mô hình quản lý khép kín truyền thống sang mô hình 3 khối chức năng độc lập: Phòng Phục vụ khách hàng (chuyên trách tiếp thị, thu thập hồ sơ), Phòng Thẩm định và Phê duyệt (độc lập đánh giá rủi ro) và Phòng Quản lý tín dụng và Xử lý rủi ro (theo dõi giải ngân, giám sát sau vay, xử lý tài sản bảo đảm). Mục tiêu là triệt tiêu 100% xung đột lợi ích nội bộ, hoàn thành áp dụng tại toàn bộ 48 chi nhánh trong vòng 12 tháng.

Thứ hai, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và nâng cấp công cụ chấm điểm tín dụng nội bộ. Khối Quản trị rủi ro và Trung tâm Công nghệ thông tin cần xây dựng bộ chỉ số định lượng tự động nhằm theo dõi dòng tiền khách hàng, kiểm soát chặt chẽ xác suất vỡ nợ (PD). Mục tiêu cụ thể là kéo giảm tỷ lệ nợ xấu toàn khu vực xuống dưới 3,0% và hạ tỷ lệ nợ quá hạn về mức dưới 5,0% trong lộ trình giai đoạn 2011 – 2013.

Thứ ba, tái cơ cấu danh mục cho vay và áp đặt hạn mức tín dụng theo ngành. Hội đồng Tín dụng chi nhánh cần giảm tỷ trọng cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán xuống dưới 15% tổng dư nợ; đồng thời ưu tiên tập trung vốn cho chuỗi giá trị nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu chủ lực, đảm bảo hệ số sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn dưới 30% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ tư, tăng cường chất lượng đội ngũ nhân sự và đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ tồn đọng. Phòng Nhân sự cần tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc cho 100% cán bộ tín dụng về kỹ năng phân tích báo cáo tài chính và thẩm định định giá tài sản đảm bảo. Đồng thời, các chi nhánh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án để xử lý dứt điểm khoản nợ xấu 4.460 tỷ đồng thuộc các dự án vận tải biển trong thời hạn 24 tháng.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Thứ nhất, Ban Giám đốc và các nhà quản trị điều hành tại hệ thống Agribank cùng các ngân hàng thương mại: Tham khảo mô hình phân tách 3 phòng nghiệp vụ độc lập và chính sách giới hạn danh mục nhằm tái thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ vững chắc, hạn chế rủi ro vận hành.

Thứ tư, chuyên viên thẩm định tín dụng, cán bộ quản lý rủi ro và chuyên viên xử lý nợ: Nắm bắt phương pháp luận phân tích chuyên sâu 6C, cách thức vận dụng hệ thống xếp hạng nội bộ IRB và quy trình xử lý nợ nhóm 3 đến nhóm 5 theo quy định trích lập dự phòng thực tế.

Thứ ba, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Sử dụng luận văn như một công trình nghiên cứu thực chứng mẫu mực với chuỗi dữ liệu thực tế đầy đủ về rủi ro giao dịch, rủi ro danh mục và bài toán tái cơ cấu nợ sau khủng hoảng tài chính.

Thứ tư, các cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và chuyên gia hoạch định chính sách tiền tệ: Khai thác bức tranh toàn cảnh về tương quan nguồn vốn - dư nợ tại đô thị lớn nhất cả nước, phục vụ xây dựng các quy định an toàn vĩ mô và chỉ tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ nợ xấu của Agribank tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 tăng vọt lên 9,2% chủ yếu do nguyên nhân nào? Sự tăng vọt của nợ xấu xuất phát từ hai lý do: tác động suy thoái kinh tế sau khủng hoảng 2008 làm đổ vỡ các doanh nghiệp vận tải biển (điển hình là dư nợ xấu hơn 4.460 tỷ đồng từ nhóm Vinashin) và sự mở rộng mạng lưới nóng lên 48 chi nhánh khiến quy trình thẩm định nội bộ bị buông lỏng.

Sự chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn 2008 – 2010 tạo ra thách thức gì cho ngân hàng? Tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng tăng lên chiếm 55,4% nguồn vốn (56.708 tỷ đồng), trong khi tiền gửi trên 24 tháng giảm 33,1% xuống 14.907 tỷ đồng. Điều này tạo ra rủi ro mất cân đối kỳ hạn nghiêm trọng khi ngân hàng tài trợ các dự án trung và dài hạn chiếm 44% dư nợ.

Mô hình tổ chức tín dụng mới đề xuất có ưu điểm vượt trội gì so với mô hình cũ? Mô hình mới tách biệt quyền hạn thành 3 bộ phận độc lập: Quan hệ khách hàng, Thẩm định phê duyệt và Quản trị rủi ro. Sự phân lập này xóa bỏ tình trạng cán bộ tín dụng vừa tìm kiếm khách hàng vừa trực tiếp thẩm định, loại trừ hoàn toàn nguy cơ thông đồng và sai sót quy trình.

Làm thế nào để ứng dụng công thức tổn thất kỳ vọng EL trong quản lý tín dụng chi nhánh? Các chi nhánh sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng để xác định đồng thời xác suất vỡ nợ (PD), tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và tổng dư nợ (EAD). Khi lượng hóa được tổn thất kỳ vọng EL, ngân hàng chủ động định giá lãi suất cho vay phù hợp và trích lập dự phòng chính xác.

Giải pháp nào giúp ngân hàng kiểm soát hiệu quả rủi ro tập trung danh mục cho vay? Ngân hàng cần áp đặt hạn mức tín dụng trần nghiêm ngặt đối với từng ngành nghề kinh doanh và từng nhóm khách hàng liên kết. Cụ thể, giảm tỷ trọng cho vay các lĩnh vực rủi ro như bất động sản xuống dưới 15% tổng dư nợ và tập trung phân tán vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Kết luận

Luận văn đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, mang lại những đóng góp nền tảng cho công tác quản trị ngân hàng thông qua 5 điểm nhấn trọng tâm:

• Hệ thống hóa toàn diện khung lý thuyết về rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục của John E. MacKinley và John R. Barrickman kết hợp mô hình định lượng tổn thất kỳ vọng IRB.
• Phản ánh chân thực thực trạng nợ xấu tăng vọt 9,2% và mức lỗ tài chính 556 tỷ đồng năm 2010 của 48 chi nhánh Agribank Thành phố Hồ Chí Minh.
• Bóc tách nguyên nhân rủi ro tập trung với tổn thất hơn 4.460 tỷ đồng từ lĩnh vực vận tải biển cùng hạn chế trong cơ cấu vốn ngắn hạn chiếm 55,4%.
• Đề xuất mô hình tái tổ chức 3 phòng nghiệp vụ độc lập nhằm triệt tiêu xung đột lợi ích và nâng cao năng lực thẩm định tín dụng.
• Xây dựng lộ trình 4 nhóm giải pháp đồng bộ giai đoạn 2011 – 2015 nhằm hạ tỷ lệ nợ xấu về dưới ngưỡng an toàn 3,0%.

Để chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành hiện thực, Ban Lãnh đạo Agribank cần khẩn trương ban hành quy chế phân quyền thẩm định mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát dòng tiền tự động trong 12 tháng tới. Các chuyên viên phân tích và nhà quản trị ngân hàng hãy chủ động tham khảo toàn văn công trình nghiên cứu để áp dụng hiệu quả các giải pháp kiểm soát rủi ro vào thực tiễn kinh doanh.

Trích đoạn nội dung tài liệu

i BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HOÀ CHÍ MINH ---——¯––--- NGUYEÃN BÖÛU PHUÙC NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI CAÙC CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG No&PTNT VIEÄT NAM KHU VÖÏC TP.HOÀ CHÍ MINH LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH – Naêm 2011 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] ii BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HOÀ CHÍ MINH ---——¯––--- NGUYEÃN BÖÛU PHUÙC NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI CAÙC CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG No&PTNT VIEÄT NAM KHU VÖÏC TP.HOÀ CHÍ MINH Chuyeân ngaønh: Kinh teá taøi chính – Ngaân haøng Maõ soá: 60.12 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: PGS. NGUYEÃN VAÊN SÓ TP. HOÀ CHÍ MINH – Naêm 2011 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] iii LÔØI CAM ÑOAN Toâi xin cam ñoan Luaän vaên naøy laø coâng trình nghieân cöùu cuûa rieâng caù nhaân toâi, ñöôïc thöïc hieän sau quaù trình hoïc taäp, nghieân cöùu döôùi söï höôùng daãn cuûa Thaày PGS.

Luaän vaên chöa ñöôïc coâng boá taïi baát cöù nôi naøo. Moïi soá lieäu söû duïng trong Luaän vaên naøy laø nhöõng thoâng tin xaùc thöïc. Toâi xin chòu moïi traùch nhieäm veà lôøi cam ñoan cuûa mình. Hoà Chí Minh, ngaøy 02 thaùng 6 naêm 2011 Taùc giaû luaän vaên Nguyeãn Böûu Phuùc LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] iv DANH MUÏC TÖØ VIEÁT TAÉC NH Ngaân haøng NHNN Ngaân haøng Nhaø nöôùc No&PTNT Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân TCTD Toå chöùc tín duïng TGTK Tieàn göûi tieát kieäm TP.

HCM Thaønh phoá Hoà Chí Minh VND Ñoàng Vieät Nam VPÑD Vaên phoøng ñaïi dieän Agribank Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam BIDV Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Vieät Nam Vietcombank Ngaân haøng ngoïai thöông Vieät Nam Vietinbank Ngaân haøng coâng thöông Vieät Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] v DANH MUÏC BAÛNG – BIEÅU – SÔ ÑOÀ Trang soá Baûng 2.1- Nguoàn voán vaø dö nôï tín duïng 27 Baûng 2.2- Keát quaû hoïat ñoäng kinh doanh 30 Baûng 2.3- Tình hình huy ñoäng voán 31 Baûng 2.4- Tình hình hoïat ñoäng tín duïng 34 Baûng 2.5- Phaân loïai nôï Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt 37 tieån noâng thoân khu vöïc TP HCM Bieåu ñoà 1 Nguoàn voán caùc Ngaân haøng khu vöïc TP HCM 32 Bieåu ñoà 2 Dö nôï tín duïng caùc Ngaân haøng khu vöïc TPHCM 36 Bieåu ñoà 3 Tyû leä nôï xaáu caùc Ngaân haøng khu vöïc TP HCM 38 Sô ñoà 2.1- Toå chöùc hoïat ñoäng tín duïng (hieän taïi) 48 Sô ñoà 3.1- Moâ hình Toå chöùc hoïat ñoäng tín duïng (ñeà xuaát) 57 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] vi MUÏC LUÏC Chöông Môû ñaàu - GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU. Lyù do choïn ñeà taøi. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu.

YÙ nghóa thöïc tieãn cuûa ñeà taøi. Phöông phaùp nghieân cöùu. Keát caáu luaän vaên. 4 Chöông 1 - TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG .1 Caùc khaùi nieäm veà tín duïng ngaân haøng .2 Caùc loïai tín duïng ngaân haøng .1- Caên cöù vaøo thôøi haïn cho vay(ngaén haïn; trung haïn; daøi haïn) .2- Caên cöù vaøo ñaûm baûo tín duïng(coù ñaûm baûo; khoâng ñaûm baûo) .3- Caên cöù vaøo muïc ñích tín duïng: Goàm coù Tín duïng baát ñoäng saûn; Tín duïng coâng thöông nghieäp; Tín duïng noâng nghieäp; Tín duïng caù nhaân; Tín duïng cho caùc toå chöùc taøi chính; Cho thueâ taøi chính; Tín duïng khaùc (nhö tín duïng chöùng khoùan, kinh doanh vaøng treân taøi khoûan, phaùt haønh theû tín duïng,.3 Chaát löôïng tín duïng .4 Chöùc naêng cuûa tín duïng ngaân haøng .5 Ruûi ro trong hoïat ñoäng tín duïng ngaân haøng vaø ño löôøng ruûi ro tín duïng: .1 Ruûi ro trong hoïat ñoäng tín duïng ngaân haøng .2 Cô caáu cuûa ruûi ro tín duïng ngaân haøng: .1 Ruûi ro giao dòch.

10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.2 Ruûi ro danh muïc .3 AÛnh höôûng cuûa ruûi ro tín duïng:.4 Ño löôøng ruûi ro tín duïng .1 Xaùc suaát moùn cho vay bò ruûi ro (theo soá löôïng hoaëc giaù trò) .2 Tyû leä nôï quaù haïn .3 Tyû leä nôï xaáu .4 Caùc chæ tieâu khaùc .5 Nguyeân nhaân phaùt sinh ruûi ro tín duïng .1 Nguyeân nhaân töø phía ngaân haøng .2 Nguyeân nhaân gaây ra ruûi ro tín duïng töø phía khaùch haøng: .3 Ruûi ro tín duïng do moâi tröôøng kinh doanh .6 Quaûn lyù ruûi ro tín duïng ngaân haøng .1 Taàm quan troïng cuûa hoïat ñoäng quaûn lyù tín duïng .2 Chính saùch tín duïng ngaân haøng .3 Phaân tích vaø ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng cuûa khaùch haøng: .1 Phöông phaùp ñònh tính - Phaân tích tín duïng: .2 Phöông phaùp ñònh löôïng .4 Hieäu quaû hoïat ñoäng quaûn lyù tín duïng .5 Kinh nghieäm cuûa caùc ngaân haøng trong nöôùc vaø ngoøai nöôùc trong vieäc naâng cao hoïat ñoäng quaûn lyù tín duïng. 24 Toùm tắt Chöông 1. 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] viii Chöông 2 – THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI CAÙC CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG No&PTNT VIEÄT NAM KHU VÖÏC TP.1 Hoïat ñoäng kinh doanh cuûa caùc Chi nhaùnh Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam khu vöïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh: .1 Tình hình kinh teá – xaõ hoäi .2 Thöïc traïng hoïat ñoäng kinh doanh cuûa caùc Chi nhaùnh Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam khu vöïc TP HCM .1 Huy ñộng voán .2 Hoïat ñoäng tín duïng .3 Keát quaû kinh doanh .2 Thöïc traïng quaûn lyù ruûi ro tín duïng taïi caùc chi nhaùnh Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam khu vöïc TP HCM nhöõng naêm qua (2008 – 2010).1 Hoïat ñoäng nguoàn voán .2 Hoïat ñoäng tín duïng vaø quaûn lyù ruûi ro tín duïng.3 Ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng caùc chi nhaùnh Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam khu vöïc TP HCM .3 Ruûi ro tín duïng vaø nguyeân nhaân phaùt sinh ruûi ro tín duïng cuûa caùc chi nhaùnh Ngaân haøng No&PTNT Vieät Nam treân ñòa baøn TP HCM.1 Ruûi ro tín duïng cuûa caùc chi nhaùnh NHNo&PTNT Vieät Nam khu vöïc TP HCM .2 Nguyeân nhaân khaùch quan cuûa ruûi ro tín duïng.3 Nguyeân nhaân ruûi ro tín duïng töø ngaân haøng .3 Nguyeân nhaân ruûi ro tín duïng töø khaùch haøng .4 Phaân tích thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù ruûi ro tín duïng taïi caùc chi nhaùnh Ngaân haøng No&PTNT khu vöïc TP HCM. 47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.1 Moâ hình toå chöùc hoïat ñoäng tín duïng.2 Caáp tín duïng vaø quaûn lyù tín duïng .5 Ñaùnh giaù thöïc traïng quaûn lyù ruûi ro tín duïng.

50 Toùm tắt chöông 2:. 51 Chöông 3 - MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG HOÏAT ÑOÄNG QUAÛN LYÙ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI CAÙC CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG No&PTNT VIEÄT NAM KHU VÖÏC TP HOÀ CHÍ MINH .1 Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam giai ñoïan 2011 – 2015, höôùng ñeán naêm 2020 .2 Nhoùm giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoïat ñoäng Ngaân haøng No&PTNT Vieät Nam .1 Chính saùch tín duïng .2 Giaûi phaùp thay ñoåi moâ hình toå chöùc hoïat ñoäng tín duïng .1 Phoøng phuïc vuï khaùch haøng .2 Phoøng thaåm ñònh vaø ñeà xuaát quyeát ñònh tín duïng .3 Phoøng quaûn lyù tín duïng vaø xöû lyù ruûi ro tín duïng .3 Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng ño löôøng ruûi ro tín duïng: .4 Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû quaûn lyù, kieåm tra giaùm saùt hoïat ñoäng tín duïng taïi caùc chi nhaùnh Ngaân haøng No&PTNT Vieät Nam khu vöïc TP HCM .5 Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû caùc coâng cuï phoøng choáng ruûi ro tín duïng .1 Thieát laäp heä thoáng nhaän daïng vaø döï baùo ruûi ro tín duïng .2 Hoøan thieän heä thoáng chaám ñieåm, xeáp haïng tín duïng khaùch haøng .3 Thöïc hieän ñaûm baûo tieàn vay .3 Nhoùm giaûi phaùp hoã trôï. 65 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.1 Haïn cheá ruûi ro tín duïng töø phía khaùch haøng.1 Ruûi ro do naêng löïc hoïat ñoäng cuûa khaùch haøng suy giaûm .2 Ruûi ro do khaùch haøng söû duïng voán sai muïc ñích .2 Haïn cheá ruûi ro do taøi saûn ñaûm baûo .3 Hoaøn thieän heä thoáng thoâng tin .4 Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc .5 Yeâu caàu hoøan thieän heä thoáng thoáng phaùp luaät – vaên baûn phaùp lyù .1 Ñoái vôùi Nhaø nöôùc .3 Ñoái vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc. 70 Toùm taét Chöông 3.

70 Chöông Keát luaän. 71 Phuï luïc 01: Moät soá chæ tieâu thöôøng duøng ñeå ño löôøng ruûi ro tín duïng ngaân haøng. 72 Phuï luïc 02: Caùc nhoùm chæ tieâu taøi chính. 78 Phuï luïc 03: Moâ hình chaám ñieåm tín duïng phoå bieán ôû caùc ngaân haøng Myõ.

82 Danh muïc taøi lieäu tham khaûo. 84 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 1 Chöông môû ñaàu GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU 1. Lyù do choïn ñeà taøi: Töø khi thaønh laäp ñeán nay, Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam luoân coù voán cho vay tín duïng chieám tyû troïng lôùn trong söû duïng voán. Vì vaäy, doanh thu cuûa Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam töø thu laõi hoïat ñoäng tín duïng cuõng chieám tyû troïng lôùn trong toång thu (tyû troïng khoûan thu töø hoïat ñoäng tín duïng thöôøng xuyeân lôùn hôn taùm möôi phaàn traêm toång doanh thu cuûa Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam).

Nhöõng naêm gaàn ñaây, Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam luoân coá gaéng hieän ñaïi hoùa, cung öùng caùc saûn phaåm dòch vuï ña daïng hôn, nhaèm naâng cao tyû troïng thu dòch vuï trong toång doanh thu. Tuy nhieân, nguoàn thu töø hoïat ñoäng tín duïng vaãn coøn duy trì ôû möùc cao trong toång doanh thu. Cho thaáy, hoïat ñoäng tín duïng ngaân haøng laø hoïat ñoäng chuû yeáu vaø coù taàm aûnh höôûng lôùn ñeán keát quaû hoïat ñoäng kinh doanh ngaân haøng trong heä thoáng Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam, chính vì vaäy ruûi ro trong hoïat ñoäng tín duïng coù taàm quan troïng ñaëc bieät, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï an nguy cuûa Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam. Do vaäy, ñeå naâng cao hieäu quaû hoïat ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng, vieäc laøm tröôùc tieân vaø caáp thieát laø naâng cao hieäu quaû hoïat ñoäng tín duïng ngaân haøng.

Nghieân cöùu hoïat ñoïâng taïi caùc chi nhaùnh Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam khu vöïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå tìm caùch naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng quaûn lyù ruûi ro tín duïng coù yù nghóa raát quan troïng trong vieäc naâng cao hieäu quaû söû duïng voán, naâng cao keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa heä thoáng Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam.