Luận Văn Thạc Sĩ: Hoàn Thiện Mô Hình Xếp Hạng Tín Dụng Cá Nhân Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng TMCP ...

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu ueh hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát, đánh giá hiện trạng, phân tích vấn đề, đề xuất biện

• Tác giả: Trịnh Đình Cường
• Người hướng dẫn: TS. Phạm Tố Nga
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
• Đề tài: Hoàn Thiện Mô Hình Xếp Hạng Tín Dụng Cá Nhân Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2014
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Cho vay tiêu dùng cá nhân
• 1.2. Tổng quan về xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.2.2. Đặc điểm của xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.3. Mục tiêu xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.4. Vai trò của xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.5. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.6. Các phương pháp xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.6.1. Phương pháp chuyên gia
• 1.6.2. Phương pháp thống kê
• 1.6.3. Phương pháp kết hợp
• 1.7. Các nghiên cứu về mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.7.1. Nghiên cứu mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng của Vương Quân Hoàng và cộng sự (2006)
• 1.7.2. Nghiên cứu mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng của Dinh Thi Huyen Thanh và Stefanie Kleimeier (2006)
• 1.8. Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.8.1. Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng phổ biến nhất trên thế giới
• 1.8.2. Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam và công ty kiểm toán có xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.9. Đánh giá mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.10. Số lượng các chỉ tiêu trong hệ thống xếp hạng tín dụng
• 1.11. Khả năng hạn chế lỗi của mô hình xếp hạng tín dụng
• 1.12. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 1.12.1. Các yếu tố chủ quan
• 1.12.2. Các yếu tố khách quan
• 2. CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
• 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
• 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013
• 2.3. Quy định của Ngân hàng Nhà nước về xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 2.4. Thực trạng xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• 2.4.1. Quy định chung
• 2.4.2. Nội dung chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 2.4.3. Quy trình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng
• 2.5. Vai trò của hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• 2.6. Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• 2.6.1. Những kết quả đạt được
• 2.6.2. Những điểm cần hoàn thiện trong hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• 2.7. Ứng dụng mô hình Logistic hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• 2.7.1. Kiểm định các hệ số và đo lường độ phù hợp của mô hình Logistic
• 2.7.2. Lựa chọn biến số
• 2.7.3. Xác định kích thước mẫu
• 2.7.4. Phương pháp chọn mẫu
• 2.7.5. Ước lượng hồi quy Binary Logistic
• 2.7.6. Xử lý biến độc lập. Kết quả hồi quy Binary Logistic
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
• 3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2014 - 2016 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• 3.2. Giải pháp hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• 3.2.1. Giải pháp đối với các yếu tố chủ quan
• 3.2.2. Kiến nghị đối với các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng quan về mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại BIDV

Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Mô hình này không chỉ giúp ngân hàng quản lý rủi ro mà còn tối ưu hóa quy trình cấp tín dụng. Xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng được thực hiện dựa trên các yếu tố như thu nhập, lịch sử tín dụng và các chỉ tiêu tài chính khác. Điều này giúp ngân hàng đưa ra quyết định chính xác hơn trong việc cấp tín dụng cho khách hàng.

1.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng

Xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng là quá trình đánh giá khả năng trả nợ của cá nhân dựa trên các thông tin tài chính và phi tài chính. Mô hình này giúp phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra quyết định cấp tín dụng hợp lý.

1.2. Đặc điểm của mô hình xếp hạng tín dụng tại BIDV

Mô hình xếp hạng tín dụng tại BIDV có những đặc điểm riêng biệt như sử dụng thông tin từ hồ sơ vay, đánh giá rủi ro tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định và không bao gồm các chỉ tiêu tài chính phức tạp. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình và tăng tính chính xác trong việc đánh giá.

II. Vấn đề và thách thức trong mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng

Mặc dù mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại BIDV đã đạt được nhiều thành công, nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề và thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất là việc thu thập và xác thực thông tin khách hàng. Thông tin tài chính cá nhân thường không đầy đủ và khó kiểm chứng, dẫn đến việc đánh giá rủi ro không chính xác. Ngoài ra, sự thay đổi trong môi trường kinh tế cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

2.1. Khó khăn trong việc thu thập thông tin khách hàng

Việc thu thập thông tin chính xác từ khách hàng là một thách thức lớn. Nhiều khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác, điều này ảnh hưởng đến độ tin cậy của mô hình xếp hạng tín dụng.

2.2. Ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến khả năng trả nợ

Môi trường kinh tế có thể thay đổi nhanh chóng, ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng trả nợ của khách hàng. Sự biến động này cần được xem xét trong mô hình xếp hạng tín dụng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.

III. Phương pháp hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng

Để cải thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại BIDV, cần áp dụng các phương pháp hiện đại như mô hình hồi quy Logistic. Phương pháp này cho phép đánh giá chính xác hơn các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập và phân tích dữ liệu cũng rất quan trọng.

3.1. Ứng dụng mô hình hồi quy Logistic

Mô hình hồi quy Logistic giúp xác định xác suất trả nợ của khách hàng dựa trên các yếu tố như thu nhập, lịch sử tín dụng và các chỉ tiêu khác. Việc áp dụng mô hình này sẽ giúp BIDV có cái nhìn rõ hơn về rủi ro tín dụng.

3.2. Sử dụng công nghệ thông tin trong phân tích dữ liệu

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng. Việc sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu sẽ giúp tăng cường độ chính xác và hiệu quả trong quá trình xếp hạng tín dụng.

IV. Ứng dụng thực tiễn của mô hình xếp hạng tín dụng tại BIDV

Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại BIDV đã được áp dụng thực tiễn và mang lại nhiều kết quả tích cực. Ngân hàng đã có thể phân loại khách hàng một cách hiệu quả, từ đó đưa ra quyết định cấp tín dụng nhanh chóng và chính xác hơn. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

4.1. Kết quả đạt được từ mô hình xếp hạng tín dụng

Mô hình xếp hạng tín dụng đã giúp BIDV giảm thiểu rủi ro tín dụng và tăng cường khả năng thu hồi nợ. Ngân hàng đã có thể phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, từ đó đưa ra quyết định cấp tín dụng hợp lý.

4.2. Những bài học kinh nghiệm từ việc áp dụng mô hình

Việc áp dụng mô hình xếp hạng tín dụng tại BIDV đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Ngân hàng cần tiếp tục cải thiện quy trình thu thập thông tin và áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả của mô hình.

V. Kết luận và tương lai của mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng

Mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại BIDV đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển mô hình này, ngân hàng cần tiếp tục cải tiến và áp dụng các công nghệ mới. Tương lai của mô hình xếp hạng tín dụng sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh tế và nhu cầu của khách hàng.

5.1. Định hướng phát triển mô hình xếp hạng tín dụng

Ngân hàng cần xác định rõ định hướng phát triển mô hình xếp hạng tín dụng trong tương lai, bao gồm việc áp dụng công nghệ mới và cải tiến quy trình thu thập thông tin.

5.2. Tương lai của tín dụng tiêu dùng tại BIDV

Tín dụng tiêu dùng tại BIDV sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi. Ngân hàng cần chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH ĐÌNH CƯỜNG HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHẠM TỐ NGA TP.Hồ Chí Minh - 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận, giải pháp và kiến nghị của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Tác giả luận văn Trịnh Đình Cường LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ, đồ thị CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . Cho vay tiêu dùng cá nhân . Tổng quan về xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng. Khái niệm xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . Đặc điểm của xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng: . Mục tiêu xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . Vai trò của xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . Nguyên tắc xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . Các phương pháp xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . Phương pháp chuyên gia. Phương pháp thống kê . Phương pháp kết hợp . Các nghiên cứu về mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . Nghiên cứu mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng của Vương Quân Hoàng và cộng sự (2006) . Nghiên cứu mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng của Dinh Thi Huyen Thanh và Stefanie Kleimeier (2006), . Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng phổ biến nhất trên thế giới . Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam và công ty kiểm toán có xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Đánh giá mô hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng . Số lượng các chỉ tiêu trong hệ thống xếp hạng tín dụng . Khả năng hạn chế lỗi của mô hình xếp hạng tín dụng . Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . Các yếu tố chủ quan . Các yếu tố khách quan . 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 28 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM . Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển . Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013. Quy định của Ngân hàng Nhà nước về xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . Thực trạng xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam . Quy định chung . Nội dung chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . Quy trình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng . Vai trò của hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam . Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam . Những kết quả đạt được. Những điểm cần hoàn thiện trong hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam . Ứng dụng mô hình Logistic hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam . Kiểm định các hệ số và đo lường độ phù hợp của mô hình Logistic . Lựa chọn biến số . 48 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Xác định kích thước mẫu . Phương pháp chọn mẫu . Ước lượng hồi quy Binary Logistic . Xử lý biến độc lập. Kết quả hồi quy Binary Logistic. 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM . Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2014 - 2016 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam . Giải pháp hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam . Giải pháp đối với các yếu tố chủ quan . Kiến nghị đối với các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam . 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Basel Hiệp ước về giám sát hoạt động ngân hàng BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam CIC Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corporation HĐQT Hội đồng quản trị Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn 2011 - 2013 Bảng 2. Nguyên tắc XHTD cá nhân vay tiêu dùng Bảng 2. Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân vay tiêu dùng của BIDV Bảng 2. Thống kê hoạt động cho vay tiêu dùng từ năm 2004 đến 2013 Bảng 2. Một số chỉ tiêu của Hệ thống XHTD cá nhân vay tiêu dùng của BIDV Bảng 2. Biến độc lập sử dụng trong nghiên cứu Bảng 2. Số lượng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng theo mẫu Bảng 2. Kích thước mẫu dùng để nghiên cứu Bảng 2. Kết quả ước lượng hồi quy Binary Logistic Bảng 3. Kế hoạch kinh doanh hoạt động tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2014 - 2016 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2. Quy trình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại BIDV LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MỞ ĐẦU 1. Vấn đề nghiên cứu Bất cứ giai đoạn nào của nền kinh tế, tín dụng tiêu dùng đều có vai trò kích cầu, thúc đẩy tiêu thụ, gián tiếp thúc đẩy sản xuất. “Vay tiêu dùng trước, trả nợ sau” vốn là đặc điểm văn hoá rất phổ biến ở các nước phát triển, đặc biệt là ở Mỹ, chính “văn hoá” này đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Ở các nước phát triển, dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm khoảng từ 40% đến 50%/tổng dư nợ cho vay. Cùng với xu thế chung, vay tiêu dùng là một nhu cầu thiết yếu ngày càng tăng mạnh ở Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng đối với tín dụng tiêu dùng; Bởi vì, Việt Nam là một trong những nước đông dân số trẻ, chủ yếu ở trong độ tuổi có nhiều nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, và thu nhập của người dân đang có xu hướng tăng. Thực tế cho thấy, những ngân hàng thương mại đạt lợi nhuận cao trong thời gian qua, nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất chủ yếu đến từ khối tín dụng cá nhân. Điều đó giải thích cho hiện tượng những năm gần đây các TCTD chuyển sang chiến lược tăng tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng, trong đó có cả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Song song với chiến lược phát triển tín dụng tiêu dùng, các TCTD cũng phải tăng cường biện pháp quản trị rủi ro tín dụng; Bởi vì, cho vay tiêu dùng là một trong những danh mục cho vay có độ rủi ro cao. Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, “xếp hạng tín dụng” là một trong những kỹ thuật của biện pháp sàng lọc khách hàng được các TCTD sử dụng phổ biến và có hiệu quả. Về mặt pháp lý, hệ thống XHTD là cơ sở cho các TCTD xây dựng khung đánh giá rủi ro tín dụng, từ đó có thể phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, được NHNN quy định tại điều 4 và điều 7 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và khoản 3, điều 5 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng của các TCTD Việt Nam đều được xây dựng theo phương pháp chuyên gia; LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Nghĩa là, việc lựa chọn, quyết định toàn bộ các yếu tố cơ bản của Hệ thống xếp hạng tín dụng (bộ chỉ tiêu, trọng số điểm từng phần, từng chỉ tiêu, công thức tổng hợp điểm,…) hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm chủ quan của các chuyên gia; hoặc phương pháp chuyên gia kết hợp với phương pháp thống kê. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp thống kê chỉ đơn thuần là thống kê mô tả, chưa sử dụng các mô hình kinh tế lượng trong quá trình xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng. Vì vậy, kết quả xếp hạng tín dụng chưa thực sự làm thước đo để lượng hóa rủi ro. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV cũng có những nhược điểm nêu trên. Do đó, “Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam” là lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu của tác giả.