Vận dụng mô hình logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ doanh nghiệp cho quản trị rủi ro tín ...

Luận văn thạc sĩ phân tích mô hình logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại.

• Tác giả: Đỗ Thị Minh Ngọc
• Người hướng dẫn: PGS.TS Trương Quang Thông
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Mô Hình Logistic Đo Lường Xác Suất Vỡ Nợ Doanh Nghiệp
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC SUẤT VỠ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Cơ sở lý luận về xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp
• 1.1.1. Xác xuất vỡ nợ của doanh nghiệp
• 1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp
• 1.1.2.1. Các yếu tố vĩ mô
• 1.1.2.2. Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp
• 1.2. Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.1. Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng
• 1.2.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
• 1.2.1.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
• 1.2.2. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng
• 1.2.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.2.2. Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.2.3. Công cụ quản trị rủi ro tín dụng
• 1.2.3. Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel
• 1.2.3.1. Giới thiệu về Basel
• 1.2.3.2. Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel
• 1.2.3.3. Mối quan hệ giữa xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp và rủi ro tín dụng của NHTM
• 1.3. Kết luận chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC ĐO LƯỜNG XÁC SUẤT VỠ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM
• 2.1. Tổng quan các nghiên cứu sử dụng mô hình Logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp
• 2.1.1. Nghiên cứu về xác suất vỡ nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị trường Mỹ
• 2.1.2. Nghiên cứu về xác suất vỡ nợ của các công ty niêm yết tại thị trường Chứng khoán Trung Quốc
• 2.1.3. Nghiên cứu đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp trong danh mục cho vay của Ngân hàng tại Na-Uy
• 2.1.4. Nghiên cứu đo lường rủi ro tín dụng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam
• 2.2. Vận dụng mô hình Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp
• 2.2.1. Dữ liệu nghiên cứu
• 2.2.2. Mô hình nghiên cứu đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp
• 2.2.2.1. Các biến nghiên cứu
• 2.2.2.2. Mô hình nghiên cứu
• 2.2.3. Phương pháp nghiên cứu
• 2.3. Vận dụng mô hình Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp đối với quản trị rủi ro tín dụng của NHTM
• 2.3.1. Lợi ích từ việc triển khai đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp đối với quản trị rủi ro tín dụng của NHTM
• 2.3.1.1. Công cụ hỗ trợ cho hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ
• 2.3.1.2. Xây dựng quỹ dự phòng rủi ro sát với thực tại của NHTM
• 2.3.1.3. Tạo điều kiện triển khai các công cụ phái sinh tín dụng
• 2.3.1.4. Chỉ tiêu đánh giá, quản trị đội ngũ cán bộ tín dụng
• 2.3.2. Đề xuất vận dụng kết quả mô hình Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp đối với quản trị rủi ro tín dụng của NHTM
• 2.3.3. Phân tích tình huống giả lập xếp hạng khách hàng
• 2.4. Kết luận chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC ĐO LƯỜNG XÁC SUẤT VỠ NỢ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM
• 3.1. Giải pháp đối với NHTM
• 3.1.1. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu đồng bộ, bảo mật
• 3.1.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
• 3.1.3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
• 3.1.4. Nhất quán quy trình và giám sát chặt việc thực thi quy trình quản trị rủi ro tín dụng
• 3.1.5. Thông tin liên kết toàn ngành
• 3.2. Nhóm các kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan
• 3.2.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• 3.2.2. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước
• 3.3. Kết luận chương 3
• KẾT LUẬN CHUNG
• Danh mục tài liệu tham khảo
• Phụ lục

Tóm tắt

I. Tổng quan về mô hình logistic đo lường xác suất vỡ nợ doanh nghiệp

Mô hình logistic là một công cụ mạnh mẽ trong việc đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp. Mô hình này giúp các ngân hàng thương mại (NHTM) đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó đưa ra quyết định cho vay hợp lý. Việc áp dụng mô hình logistic không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng mà còn tối ưu hóa lợi nhuận cho ngân hàng.

1.1. Mô hình logistic và ứng dụng trong tài chính

Mô hình logistic được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính để dự đoán xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp. Mô hình này dựa trên các biến độc lập như tỷ lệ nợ, lợi nhuận và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Việc áp dụng mô hình này giúp các NHTM có cái nhìn tổng quan về rủi ro tín dụng.

1.2. Lợi ích của mô hình logistic trong quản trị rủi ro

Mô hình logistic cung cấp một phương pháp định lượng để đánh giá rủi ro tín dụng. Điều này giúp các NHTM có thể xây dựng các chiến lược cho vay hiệu quả hơn, từ đó giảm thiểu tổn thất do nợ xấu. Hơn nữa, mô hình này còn hỗ trợ trong việc xây dựng các quỹ dự phòng rủi ro.

II. Vấn đề và thách thức trong việc đo lường xác suất vỡ nợ doanh nghiệp

Mặc dù mô hình logistic mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc áp dụng nó trong thực tế cũng gặp phải nhiều thách thức. Các yếu tố như chất lượng dữ liệu, sự biến động của thị trường và các yếu tố vĩ mô có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình.

2.1. Chất lượng dữ liệu và ảnh hưởng đến mô hình

Chất lượng dữ liệu đầu vào là yếu tố quyết định đến độ chính xác của mô hình logistic. Dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác có thể dẫn đến những dự đoán sai lệch về xác suất vỡ nợ. Do đó, việc thu thập và xử lý dữ liệu là rất quan trọng.

2.2. Biến động thị trường và tác động đến xác suất vỡ nợ

Thị trường tài chính luôn biến động, và những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Các yếu tố như lãi suất, tỷ giá hối đoái và tình hình kinh tế vĩ mô cần được xem xét khi áp dụng mô hình logistic.

III. Phương pháp áp dụng mô hình logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ

Để áp dụng mô hình logistic hiệu quả, các NHTM cần thực hiện một quy trình rõ ràng. Quy trình này bao gồm việc xác định các biến độc lập, thu thập dữ liệu và xây dựng mô hình. Việc này không chỉ giúp đánh giá chính xác xác suất vỡ nợ mà còn hỗ trợ trong việc ra quyết định cho vay.

3.1. Xác định các biến độc lập trong mô hình

Các biến độc lập như tỷ lệ nợ, lợi nhuận và các yếu tố kinh tế vĩ mô cần được xác định rõ ràng. Những biến này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của mô hình logistic và giúp dự đoán xác suất vỡ nợ chính xác hơn.

3.2. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu

Quy trình thu thập dữ liệu cần được thực hiện một cách hệ thống và khoa học. Dữ liệu cần phải được kiểm tra và xử lý để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Việc này sẽ giúp mô hình logistic hoạt động hiệu quả hơn.

IV. Ứng dụng thực tiễn của mô hình logistic trong quản trị rủi ro tín dụng

Mô hình logistic không chỉ là một công cụ lý thuyết mà còn có nhiều ứng dụng thực tiễn trong quản trị rủi ro tín dụng. Các NHTM có thể sử dụng mô hình này để xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng, từ đó đưa ra quyết định cho vay hợp lý.

4.1. Hệ thống chấm điểm tín dụng dựa trên mô hình logistic

Hệ thống chấm điểm tín dụng giúp các NHTM đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Mô hình logistic cung cấp một phương pháp định lượng để xác định điểm tín dụng, từ đó hỗ trợ trong việc ra quyết định cho vay.

4.2. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc áp dụng mô hình logistic trong quản trị rủi ro tín dụng đã mang lại kết quả tích cực. Các NHTM có thể giảm thiểu tổn thất do nợ xấu và tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc sử dụng mô hình này.

V. Kết luận và tương lai của mô hình logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ

Mô hình logistic đã chứng minh được giá trị của nó trong việc đo lường xác suất vỡ nợ doanh nghiệp. Tương lai của mô hình này hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa với sự tiến bộ của công nghệ và dữ liệu lớn.

5.1. Xu hướng phát triển của mô hình logistic

Với sự phát triển của công nghệ thông tin và dữ liệu lớn, mô hình logistic sẽ ngày càng trở nên chính xác và hiệu quả hơn. Các NHTM cần cập nhật và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình quản trị rủi ro tín dụng.

5.2. Tương lai của quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa. Mô hình logistic sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các NHTM đưa ra quyết định cho vay hợp lý và giảm thiểu rủi ro.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH __________ ĐỖ THỊ MINH NGỌC VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC ĐO LƯỜNG XÁC SUẤT VỠ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THÔNG TP. Hồ Chí Minh - Năm 2013 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những số liệu, dữ liệu và kết quả đưa ra trong luận văn là trung thực và nội dung luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào. Tác giả Đỗ Thị Minh Ngọc TIEU LUAN MOI download : [e-mail] MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ Chương mở đầu:. Lý do chọn đề tài . Phạm vi nghiên cứu . Phương pháp nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu. Bố cục của nghiên cứu . 2 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC SUẤT VỠ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM .1 Cơ sở lý luận về xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp .1 Xác xuất vỡ nợ của doanh nghiệp .2 Các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp .1 Các yếu tố vĩ mô .2 Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp .2 Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng .1 Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng .1 Khái niệm rủi ro tín dụng.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .2 Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng .1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .2 Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng .3 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng . 12 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.3 Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel .1 Giới thiệu về Basel .2 Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel .3 Mối quan hệ giữa xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp và rủi ro tín dụng của NHTM . 19 Kết luận chương 1 . 22 Chương 2: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC ĐO LƯỜNG XÁC SUẤT VỠ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM .1 Tổng quan các nghiên cứu sử dụng mô hình Logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp .1 Nghiên cứu về xác suất vỡ nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị trường Mỹ .2 Nghiên cứu về xác suất vỡ nợ của các công ty niêm yết tại thị trường Chứng khoán Trung Quốc .3 Nghiên cứu đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp trong danh mục cho vay của Ngân hàng tại Na-Uy .4 Nghiên cứu đo lường rủi ro tín dụng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam .2 Vận dụng mô hình Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp .1 Dữ liệu nghiên cứu .2 Mô hình nghiên cứu đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp .1 Các biến nghiên cứu .Mô hình nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Vận dụng mô hình Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp đối với quản trị rủi ro tín dụng của NHTM . 40 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.1 Lợi ích từ việc triển khai đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp đối với quản trị rủi ro tín dụng của NHTM .1 Công cụ hỗ trợ cho hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ .2 Xây dựng quỹ dự phòng rủi ro sát với thực tại của NHTM .3 Tạo điều kiện triển khai các công cụ phái sinh tín dụng .4 Chỉ tiêu đánh giá, quản trị đội ngũ cán bộ tín dụng .2 Đề xuất vận dụng kết quả mô hình Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp đối với quản trị rủi ro tín dụng của NHTM .3 Phân tích tình huống giả lập xếp hạng khách hàng . 49 Kết luận chương 2 . 52 Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC ĐO LƯỜNG XÁC SUẤT VỠ NỢ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM .1 Giải pháp đối với NHTM .1 Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu đồng bộ, bảo mật .2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .3 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ .4 Nhất quán quy trình và giám sát chặt việc thực thi quy trình quản trị rủi ro tín dụng .5 Thông tin liên kết toàn ngành .2 Nhóm các kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan .1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .2 Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước . 58 Kết luận chương 3 . 60 KẾT LUẬN CHUNG . 61 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng EAD không trả được nợ EBIT Lợi nhuận trước thuế và lãi vay HOSE Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh LGD Tỷ trọng tổn thất ước tính NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PD Xác suất vỡ nợ TCTD Tổ chức tín dụng TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bàng 1.1 Tỷ lệ thu nhập thuần ngoài lãi của một số quốc gia năm 2012 .2 Tỷ lệ thu nhập từ lãi so với tổng thu nhập .3 Các chỉ tiêu tính toán tổn thất dự tính được theo định nghĩa của Basel .1 Định nghĩa các biến và mối tương quan kỳ vọng giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc .2 Thống kê mô tả các biến .3 Bảng ma trận hệ số tương quan của các biến .4 Tổng hợp kết quả của 02 mô hình .5 Kết quả từ phương pháp Hosmer – Lemeshow .6 Kết quả kiểm định tỷ lệ dự báo đúng của mô hình .7 So sánh phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ và mô hình Logistic .8 Quy đổi tương đương giữa xác suất vỡ nợ và hạng tín dụng của khách hàng doanh nghiệp .9 Kết quả xếp hạng tín dụng cho một số khách hàng .1 Quy trình xây dựng và thực thi hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ .1 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng đề xuất . 45 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 1 Chương mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Hoạt động tín dụng là hoạt động mang tính truyền thống của Ngân hàng thương mại (NHTM), nguồn thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập của NHTM. Điều tất yếu là đi kèm với lợi nhuận cao luôn là rủi ro cũng rất lớn. Rủi ro phát sinh không chỉ ảnh hưởng đến bản thân các NHTM mà còn có thể tác động rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế. Trong thời gian gần đây, nợ quá hạn, nợ xấu tại các NHTM Việt Nam ngày càng trở thành một vấn đề nan giải, cản trở sự phát triển toàn diện của ngành ngân hàng. Tập trung vào quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng được xem là định hướng đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định vững chắc. Trong khi các nước trên Thế giới đã từng bước áp dụng các khuyến cáo của Basel trong quản trị rủi ro tín dụng, thì tại Việt nam, các NHTM vẫn sử dụng chỉ tiêu nợ xấu, nợ quá hạn và việc áp dụng các phương pháp lượng hoá rủi ro tín dụng hiện tại chỉ ở bước đầu nghiên cứu, thử nghiệm. Xuất phát từ lý do trình bày trên, tác giả chọn đề tài “Vận dụng mô hình hồi quy Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp đối với quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại” 2. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng dữ liệu tài chính được tính toán từ Báo cáo tài chính năm 2012 của các doanh nghiệp (số liệu tập trung ở Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh). Tác giả nhận thấy tầm quan trọng của thông tin và dữ liệu đầu vào khi thực hiện nghiên cứu, đồng thời dựa trên điều kiện về công bố thông tin của các mã chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán, tác giả tiến hành thu thập số liệu Báo cáo tài chính của 190 doanh nghiệp đang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), thay vì sử dụng dữ liệu là Báo cáo tài chính của cách doanh nghiệp đang vay TIEU LUAN MOI download : [e-mail] 2 vốn tại một NHTM cụ thể nào đó. Lý do là số liệu Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vay vốn tại NHTM rất ít được qua kiểm toán nên tính chính xác chưa thể đảm bảo. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng thống kê mô tả, mô hình hồi quy Logistic để phân tích số liệu. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện nhằm các mục tiêu chính sau đây:  Tìm ra mối quan hệ giữa xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp và rủi ro tín dụng của NHTM.  Xây dựng mô hình Logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp.  Vận dụng kết quả đo lường xác suất vỡ nợ để đề xuất xây dựng quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM. Bố cục của nghiên cứu Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, nghiên cứu được chia thành 03 chương với nội dung cơ bản như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về xác suất vỡ nợ và quản trị rủi ro tín dụng Chương này giới thiệu tổng quan lý thuyết về xác suất vỡ nợ, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa xác suất vỡ nợ và rủi ro tín dụng. Chương 2: Vận dụng mô hình hồi quy logistic đo lường xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp đối với quản trị rủi ro tín dụng của NHTM Chương này thực hiện thu thập số liệu, định nghĩa các biến và chỉ định mô hình để tìm ra các biến có ảnh hưởng lớn đến xác suất vỡ nợ của doanh nghiệp. Từ kết quả mô hình, nghiên cứu đề nghị các bước thực hiện nhằm vận dụng mô hình này vào quy trình quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM với mục đích đưa quy trình quản trị rủi ro tín dụng này từng bước tiến gần hơn với chuẩn mực Quốc tế. TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.