Mô Hình Logistic Đo Lường Xác Suất Không Trả Nợ Doanh Nghiệp Theo Basel II

LỜI CẢM ƠN

TÓM TẮT

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Xác suất không trả được nợ (PD) và đo lường PD theo Basel II

1.1.1. Hiệp ước Basel II và tác động của nó tới thực hành quản lý rủi ro tín dụng

1.1.1.1. Giới thiệu về hiệp ước Basel II

1.1.2. Nội dung tóm tắt của Basel II về rủi ro tín dụng

1.1.2.1. Phương pháp tiêu chuẩn hóa

1.1.2.2. Phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ (IRB)

2. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ LUẬN VĂN

2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.1.1. Phương pháp nghiên cứu định lượng

2.2. Địa điểm, thời gian thực hiện nghiên cứu

2.3. Dữ liệu, công cụ sử dụng

2.4. Quy trình nghiên cứu

2.5. Phương pháp thu thập dữ liệu

2.5.1. Các phương pháp sử dụng thu thập dữ liệu

2.5.2. Sử dụng Bảng thu thập thông tin

2.6. Phương pháp làm sạch dữ liệu

2.7. Phân khúc theo mục đích thu thập dữ liệu và lựa chọn mẫu

2.8. Mô tả quá trình thu thập dữ liệu

2.9. Các giả định, phạm vi hiệu lực và các hạn chế

2.9.1. Phạm vi hiệu lực

2.9.2. Các tồn tại, hạn chế

2.10. Phương pháp phân tích dữ liệu

2.10.1. Các chỉ tiêu nghiên cứu

2.10.2. Phần mềm nhập liệu và phân tích số liệu

2.10.2.1. Công cụ Microsoft excel

2.10.2.2. Chương trình thống kê SPSS

2.10.3. Kỹ thuật phân tích số liệu

2.10.3.1. Trong phân tích các biến tài chính

2.10.3.2. Trong phân tích các biến phi tài chính

2.10.3.3. Trong phân tích đa biến

3. CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC VÀO XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG PD CỦA KHDN THEO BASEL II TẠI VIETINBANK

3.1. Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng KHDN tại Vietinbank hiện nay

3.1.1. Tổng quan về ngân hàng Vietinbank

3.1.2. Sơ lược quá trình thành lập và mô hình tổ chức của Vietinbank

3.1.3. Kết quả kinh doanh

3.1.4. Xếp hạng tín dụng KHDN tại Vietinbank hiện nay

3.1.5. Thước đo rủi ro tín dụng KHDN

3.1.6. Công cụ đo lường rủi ro tín dụng KHDN

3.1.7. Mô hình đo lường rủi ro tín dụng KHDN

3.1.8. Đánh giá công cụ đo lường rủi ro tín dụng KHDN

3.1.9. Kết quả đạt được

3.2. Sự cần thiết xây dựng mô hình đo lường PD của KHDN theo Basel II

3.3. Ứng dụng mô hình logistic vào xây dựng mô hình đo lường xác suất không trả được nợ của KHDN theo Basel II

3.3.1. Chuẩn bị dữ liệu

3.3.2. Điểm quan sát và kỳ đánh giá

3.3.3. Định nghĩa khách hàng Tốt/Xấu

3.3.4. Kết quả thu thập dữ liệu

3.3.4.1. Biến tài chính

3.3.4.2. Biến phi tài chính

3.3.5. Làm sạch dữ liệu

3.3.6. Phân tích trường hợp thiếu thông tin. Dấu kỳ vọng của biến

3.3.7. Phân tích đơn biến

3.3.8. Phân tích đa biến

3.3.9. Kết hợp mô hình

4. CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. Đánh giá xây dựng mô hình đo lường PD của KHDN theo Basel II áp dụng mô hình logistic

4.1.1. Những kết quả đạt được

4.1.1.1. Mô hình logistic sử dụng để xây dựng mô hình đo lường PD của KHDN là thực hiện được

4.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân

4.2. Một số ý kiến để nâng cao chất lượng đo lường PD của KHDN

4.2.1. Hoàn thiện quy định, quy trình quản lý chấm điểm tín dụng và phân loại nợ khách hàng

4.2.2. Tăng cường các công cụ hỗ trợ giúp phát hiện gian lận, chấn chỉnh công tác chấm điểm của chi nhánh

4.2.3. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm

4.2.4. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu xây dựng mô hình

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 01 – BẢNG THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

PHỤ LỤC 02 – MINH HỌA LOGIC KIỂM TRA DỮ LIỆU

PHỤ LỤC 03 – NHÓM NGÀNH

PHỤ LỤC 04 – MINH HỌA CÁC BIẾN TÀI CHÍNH VÀ PHI TÀI CHÍNH

PHỤ LỤC 05 – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN

PHỤ LỤC 06 – MINH HỌA CÁC BIẾN TÀI CHÍNH VÀ PHI TÀI CHÍNH ĐƯỢC LỰA CHỌN

I. Giới thiệu về mô hình Logistic

Mô hình Logistic là một công cụ thống kê mạnh mẽ được sử dụng để phân tích và dự đoán xác suất xảy ra của một sự kiện nhị phân, chẳng hạn như xác suất không trả nợ của doanh nghiệp. Trong bối cảnh nghiên cứu này, mô hình Logistic được áp dụng để đo lường xác suất không trả nợ (PD) của khách hàng doanh nghiệp theo quy định của Basel II. Mô hình này cho phép ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng một cách chính xác hơn, từ đó đưa ra quyết định cho vay hợp lý hơn. Việc ứng dụng mô hình Logistic không chỉ giúp cải thiện chất lượng quản lý rủi ro tín dụng mà còn đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu và quy trình theo Basel II. Theo nghiên cứu, việc sử dụng mô hình Logistic trong đo lường PD tại NHTMCP Công Thương Việt Nam là khả thi và có thể mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng.

1.1. Cơ sở lý thuyết của mô hình Logistic

Mô hình Logistic được xây dựng dựa trên lý thuyết xác suất, trong đó xác suất không trả nợ được tính toán thông qua các biến độc lập như biến tài chính và phi tài chính. Mô hình này sử dụng hàm logistic để chuyển đổi các giá trị đầu vào thành xác suất, cho phép phân loại khách hàng thành nhóm có khả năng trả nợ và không trả nợ. Việc áp dụng mô hình này giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan về rủi ro tín dụng và đưa ra các quyết định cho vay chính xác hơn. Hơn nữa, mô hình Logistic còn cho phép ngân hàng thực hiện phân tích đa biến, từ đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp.

II. Phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình

Quy trình xây dựng mô hình đo lường xác suất không trả nợ theo Basel II bao gồm nhiều bước quan trọng. Đầu tiên, ngân hàng cần chuẩn bị dữ liệu từ các báo cáo tài chính và phi tài chính của khách hàng. Sau đó, dữ liệu cần được làm sạch và phân tích để xác định các biến có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Việc phân tích đơn biến và đa biến giúp ngân hàng lựa chọn các biến phù hợp để đưa vào mô hình Logistic. Kết quả từ quá trình này sẽ cung cấp một mô hình đo lường PD chính xác, giúp ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng một cách hiệu quả. Theo nghiên cứu, việc áp dụng mô hình Logistic đã cho thấy khả năng phân biệt tốt giữa khách hàng có khả năng trả nợ và không trả nợ.

2.1. Quy trình thu thập và phân tích dữ liệu

Quy trình thu thập dữ liệu bao gồm việc xác định các biến tài chính và phi tài chính cần thiết cho mô hình. Ngân hàng cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm báo cáo tài chính, thông tin thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Sau khi thu thập, dữ liệu cần được làm sạch để loại bỏ các giá trị thiếu hoặc không hợp lệ. Phân tích đơn biến sẽ giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về từng biến, trong khi phân tích đa biến sẽ cho phép xác định mối quan hệ giữa các biến và khả năng trả nợ của khách hàng. Kết quả từ các phân tích này sẽ là cơ sở để xây dựng mô hình Logistic chính xác và hiệu quả.

III. Đánh giá và khuyến nghị

Việc áp dụng mô hình Logistic trong đo lường xác suất không trả nợ của khách hàng doanh nghiệp theo Basel II tại NHTMCP Công Thương Việt Nam đã cho thấy nhiều kết quả tích cực. Mô hình không chỉ đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu mà còn giúp ngân hàng nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục, chẳng hạn như việc cải thiện chất lượng dữ liệu và quy trình thu thập thông tin. Ngân hàng cần xem xét việc hoàn thiện quy trình chấm điểm tín dụng và tăng cường các công cụ hỗ trợ để phát hiện gian lận. Những khuyến nghị này sẽ giúp nâng cao hiệu quả của mô hình Logistic trong tương lai.

3.1. Những hạn chế và biện pháp khắc phục

Mặc dù mô hình Logistic đã cho thấy tính khả thi trong việc đo lường xác suất không trả nợ, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế trong quá trình thực hiện. Một trong những vấn đề chính là chất lượng dữ liệu, khi một số thông tin có thể không đầy đủ hoặc không chính xác. Để khắc phục điều này, ngân hàng cần thiết lập quy trình kiểm tra và xác minh dữ liệu chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, việc đào tạo nhân viên về kỹ năng thu thập và phân tích dữ liệu cũng là một yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng mô hình. Những biện pháp này sẽ giúp ngân hàng cải thiện khả năng dự đoán rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nghiên Cứu Ứng Dụng Mô Hình Logistic Trong Đo Lường Xác Suất Không Trả Nợ Của Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại NHTMCP Công Thương Việt Nam