Lời mở đầu
Hướng dẫn sử dụng bộ dữ liệu thực hành
Mục lục
Danh mục bảng
Danh mục hình
Danh mục hộp
Danh mục từ viết tắt
1. Chương 1: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CƠ BẢN
1.1. Các loại cấu trúc dữ liệu
1.1.1. Dữ liệu chéo
1.1.2. Dữ liệu chuỗi thời gian
1.1.3. Dữ liệu bảng
1.2. Phân tích dữ liệu cơ bản
1.2.1. Quan sát bằng dữ liệu
1.2.2. Phân tích đồ thị
1.2.3. Thống kê mô tả
1.3. Dữ liệu chuỗi thời gian và những xử lý cơ bản
1.3.1. Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian
1.3.2. Chỉ số và năm gốc
1.3.3. Thay đổi tần suất dữ liệu
1.3.4. Chuyển dạng dữ liệu
1.3.5. Loại bỏ thành phần mùa vụ
1.4. Các bước xây dựng mô hình kinh tế lượng
1.5. Tóm tắt nội dung
2. Chương 2: ƯỚC LƯỢNG BẰNG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN. DỰ BÁO
2.1. Giới thiệu về kinh tế lượng chuỗi thời gian và một số khái niệm
2.1.1. Giới thiệu về kinh tế lượng chuỗi thời gian
2.1.2. Một số khái niệm trong kinh tế lượng chuỗi thời gian
2.2. Giới thiệu mô hình chuỗi thời gian đơn biến
2.3. Mô hình trung bình trượt (MA)
2.3.1. Giới thiệu mô hình MA
2.3.2. Đặc điểm mô hình MA
2.3.3. Tính khả nghịch của mô hình MA
2.4. Mô hình tự hồi quy (AR)
2.4.1. Giới thiệu mô hình AR
2.4.2. Đặc điểm mô hình AR
2.4.3. Điều kiện dừng của mô hình AR(p)
2.5. Mô hình trung bình trượt tự hồi quy (ARMA)
2.6. Quá trình tích hợp và mô hình ARIMA
2.7. Hàm tự tương quan và hàm tự tương quan riêng phần
2.7.1. ACF và PACF của quá trình AR
2.7.2. ACF và PACF của quá trình MA
2.7.3. ACF và PACF của quá trình ARMA
2.8. Xây dựng mô hình ARMA theo tiếp cận Box-Jenkins
2.8.1. Nhận dạng mô hình
2.8.2. Ước lượng mô hình
2.8.3. Kiểm định chẩn đoán
2.8.4. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian dựa vào ACF
2.9. Xây dựng mô hình ARMA cho chuỗi lạm phát theo tiếp cận Box-Jenkins
2.10. Tổng quan về dự báo
2.10.1. Tại sao phải thực hiện dự báo?
2.10.2. Các loại dự báo
2.10.3. Đánh giá tính chính xác của dự báo
2.11. Dự báo bằng mô hình chuỗi thời gian
2.11.1. Kỳ vọng có điều kiện
2.11.2. Dự báo giá trị tương lai của quá trình MA(q)
2.11.3. Dự báo giá trị tương lai của quá trình AR(p)
2.12. Dự báo lạm phát bằng mô hình ARMA
2.13. Tóm tắt nội dung
3. Chương 3: MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTƠ
3.1. Một số khái niệm
3.2. Phương trình dạng rút gọn và phương trình cấu trúc
3.3. Vấn đề nhận dạng
3.4. Hệ phương trình đồng thời, vấn đề nội sinh và vi phạm giả định CLRM
3.4.1. Hệ phương trình tam giác/ Hệ phương trình đệ qui
3.5. Mô hình tự hồi qui vectơ (VAR)
3.5.1. Mô hình tự hồi qui vectơ dạng cấu trúc (SVAR)
3.5.2. Mô hình tự hồi qui vectơ dạng rút gọn (VAR)
3.5.3. Ưu và nhược điểm của mô hình VAR
3.6. Ước lượng mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế bằng mô hình VAR
3.7. Kiểm định chẩn đoán mô hình VAR
3.7.1. Tính ổn định của mô hình
3.7.2. Kiểm định chẩn đoán đối với phần dư
3.8. Kiểm định ý nghĩa khối và kiểm định nhân quả
3.8.1. Kiểm định quan hệ nhân quả Granger giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế
3.9. Phản ứng đẩy và phân rã phương sai
3.9.1. Tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế qua phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai
3.10. Mô hình VAR có biến ngoại sinh
3.11. Tóm tắt nội dung
4. Chương 4: ƯỚC LƯỢNG QUAN HỆ NGẮN VÀ DÀI HẠN: MÔ HÌNH ĐỒNG LIÊN KẾT VÀ HIỆU CHỈNH SAI SỐ
4.1. Kiểm định tính dừng và kiểm định nghiệm đơn vị
4.1.1. Phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị/ kiểm định tính dừng
4.1.2. Quan sát ACF của chuỗi dữ liệu
4.1.3. Kiểm định nghiệm đơn vị/ kiểm định tính dừng
4.1.4. Kiểm định nghiệm đơn vị bằng EViews
4.2. Đồng liên kết/ đồng tích hợp
4.2.1. Tại sao cần phải tìm hiểu phương pháp đồng liên kết?
4.2.2. Đồng liên kết là gì?
4.2.3. Phương pháp kiểm định quan hệ đồng liên kết
4.3. Mô hình hiệu chỉnh cân bằng/ hiệu chỉnh sai số
4.4. Ước lượng quan hệ dài hạn và ngắn hạn bằng phương pháp Engle-Granger
4.4.1. Sử dụng phương pháp Engle-Granger để ước lượng quan hệ dài hạn và ngắn hạn
4.4.2. Quan hệ dài hạn và ngắn hạn của thay đổi tỷ giá và chênh lệch lạm phát theo thuyết PPP (Ví dụ 1)
4.4.3. Quan hệ dài hạn và ngắn hạn của tỷ giá thực và cán cân thương mại (Ví dụ 2)
4.5. Ước lượng quan hệ dài hạn và ngắn hạn bằng phương pháp Johansen
4.5.1. Mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM)
4.5.2. Phương pháp kiểm định đồng liên kết theo Johansen
4.5.3. Các bước ước lượng quan hệ dài hạn và ngắn hạn theo Johansen
4.5.4. Ước lượng quan hệ dài hạn và ngắn hạn của sản lượng, lạm phát, cung tiền bằng phương pháp Johansen
4.6. Tóm tắt nội dung
5. Chương 5: ĐO LƯỜNG VÀ DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG TRONG TÀI CHÍNH: MÔ HÌNH ARCH-GARCH
5.1. Tại sao phải đo lường và dự báo biến động trong tài chính?
5.2. Phương sai có điều kiện
5.3. Mô hình phương sai có điều kiện thay đổi tự hồi qui (ARCH)
5.4. Kiểm định tác động ARCH
5.4.1. Kiểm định tác động ARCH của chuỗi lợi nhuận VN-Index
5.5. Mô hình ARCH tổng quát (GARCH)
5.6. Ước lượng mô hình ARCH/GARCH
5.7. Ước lượng biến động lợi nhuận VN-Index bằng mô hình GARCH(1,1)
5.8. Kiểm định chẩn đoán mô hình GARCH
5.9. Mô hình GARCH có thêm biến giải thích: Ảnh hưởng của khủng hoảng 2008 đến biến động lợi nhuận VN-Index
5.10. Dự báo biến động lợi nhuận VN-Index bằng mô hình GARCH(1,1)
5.11. Tóm tắt nội dung
6. Chương 6: MÔ HÌNH HỒI QUI DỮ LIỆU BẢNG
6.1. Phân loại và tổ chức dữ liệu bảng
6.2. Tại sao phải sử dụng dữ liệu bảng?
6.3. Các mô hình dữ liệu bảng
6.4. Giả thuyết 1: pl, p2, và P3 không đổi theo đơn vị chéo và theo thời gian
6.5. Giả thuyết 2: pl khác nhau theo các đơn vị chéo và không đổi theo thời gian; p2 và p3 không đổi theo đơn vị chéo và thời gian
6.6. Giả thuyết 3: pi khác nhau theo các đơn vị chéo và thời gian; p2 và p3 không đổi theo thời gian và đơn vị chéo
6.7. Giả thuyết 4: pi, p2, và p3 khác nhau theo các đơn vị chéo nhưng không thay đổi theo thời gian
6.8. Vấn đề biến bị bỏ sót
6.9. Mô hình tác động cố định (FEM)
6.9.1. Giới thiệu mô hình
6.9.2. Kiểm định sự không đồng nhất
6.9.3. Phương pháp ước lượng FEM
6.9.4. FEM có đặc trưng theo thời gian
6.9.5. FEM có đặc trưng theo đơn vị chéo và thời gian
6.10. Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)
6.11. Kiểm định Hausman
6.12. Ước lượng mô hình đầu tư Grunfeld bằng mô hình FEM và REM
6.13. Kiểm định tự tương quan
6.14. Kiểm định mô hình định giá tài sản theo Fama và MacBeth (1973)
6.15. Tóm tắt nội dung
