BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---------- NGUYỄN THỊ VÂN GIẢM THIỂU RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2017 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---------- NGUYỄN THỊ VÂN GIẢM THIỂU RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH (Hướng ứng dụng) Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGÔ QUANG HUÂN TP. Hồ Chí Minh – Năm 2017 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học “Giảm thiểu rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu độc lập và nghiêm túc, các số liệu trong đề tài được thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, được xử lý trung thực và khách quan. Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 05 năm 2017 Người cam đoan Nguyễn Thị Vân TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU . Tính cấp thiết của đề tài . Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . Phương pháp nghiên cứu . Kết cấu của luận văn . 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Ngân hàng thương mại và rủi ro trong kinh doanh của NHTM . Ngân hàng thương mại . Khái niệm ngân hàng thương mại. Chức năng của ngân hàng thương mại . Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Khái niệm rủi ro . Khái niệm rủi ro trong kinh doanh của NHTM . Phân loại rủi ro trong kinh doanh của NHTM . Rủi ro tác nghiệp tại NHTM . Khái niệm về rủi ro tác nghiệp . Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tác nghiệp . Tình hình tổn thất do RRTN tại các NHTM Việt Nam và bài học rút ra trong QTRRTN tại một số nước trên thế giới. 17 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Một số tổn thất do RRTN tại các NHTM Việt Nam . Bài học kinh nghiệm trong giảm thiểu RRTN tại một số nước trên thế giới. 20 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 . 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI BIDV . Giới thiệu về BIDV . Lịch sử hình thành và phát triển . Thông tin chung . Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu . Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng giai đoạn 2014-2016 . Thực trạng công tác QTRRTN tại BIDV. Cơ sở pháp lý cho công tác QTRRTN trong hệ thống BIDV . Chính sách, quy định của BIDV liên quan đến quản trị RRTN . Mô hình tổ chức quản lý RRTN tại BIDV . Công cụ QTRRTN của BIDV . Công cụ báo cáo dấu hiệu RRTN: . Công cụ báo cáo sự cố RRTN: . Công cụ ma trận rủi ro tác nghiệp: . Công cụ báo cáo giao dịch nghi ngờ, bất thường . Công cụ rà soát sản phầm và phê duyệt sản phẩm mới . Thực trạng rủi ro tác nghiệp tại BIDV . Các hành vi gian lận và tội phạm bên ngoài: . Sai sót trong tác nghiệp của cán bộ: . Rủi ro phát sinh từ cơ chế, chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ: . Rủi ro liên quan đến mô hình tổ chức, cán bộ và an toàn nơi làm việc:. Rủi ro về hệ thống công nghệ thông tin: . Khảo sát ý kiến của cán bộ công nhân viên của BIDV đối với RRTN và QTRRTN, . Đánh giá về công tác giảm thiểu rủi ro tác nghiệp tại BIDV . 57 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên . Nguyên nhân từ phía BIDV: . Nguyên nhân từ phía khách hàng: . 63 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 . 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI BIDV . Mục tiêu định hướng phát triển của BIDV đến năm 2020 . Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tác nghiệp của BIDV. Giải pháp giảm thiểu rủi ro tác nghiệp . Giải pháp về quy định, quy trình tác nghiệp: . Giải pháp về con người: . Giải pháp về hệ thống hỗ trợ: . Tăng cường công tác quản trị điều hành: . Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý rủi ro nói chung và rủi ro tác nghiệp nói riêng: . Kiên quyết áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tác nghiệp nói riêng. Phát triển và đầu tư công nghệ: . Các giải pháp khác: . Kiến nghị, đề xuất . Đối với Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước . Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước: . Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước: . 79 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 . 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu Exinbank Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khầu Việt Nam GDV Giao dịch viên ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ KRIs Chỉ số đo lường rủi ro chính MHB Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần QTRRTN Quản trị rủi ro tác nghiệp RRHĐ Rủi ro hoạt động RRTN Rủi ro tác nghiệp TMCP Thương Mại Cổ Phần TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng.2: Mối tương quan giữa mức vốn cần có với mức thu nhập của từng lĩnh vực kinh doanh .1 Một số chi tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016 .2 Báo cáo tổng hợp sai phạm rủi ro tác nghiệp tại các chi nhánh trong hệ thống BIDV giai đoạn 2013 – 2016 .3: Mô tả đặc điềm các đối tương khảo sát .4: Mô tả các nhân tố giải thích .5: Đánh giá về trách nhiệm QTRRTN . 55 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Mối quan hệ giữa các loại rủi ro cơ bản.2 Mối quan hệ giữa các thành phần của rủi ro tác nghiệp .1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức BIDV .2 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý .3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức chi nhánh .4 Mô hình tổ chức QLRRTN tai BIDV Sau TA1 (giai đoạn I) .5 Mô hình tổ chức QLRRTN tai BIDV sau TA2 (dự án Hiện đại hóa ngân hàng giai đoạn II) .6 Số lượng sai sót trong lỗi tác nghiệp ở các chi nhánh trong hệ thống BIDV giai đoạn 2013- 2016 .1: Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tại nhiều NHTM trên thế giới .1 Tình hình huy động vốn của BIDV trong giai đoạn 2014-2016 .2 Tình hình tăng trưởng tín dụng của BIDV giai đoạn 2014-2016 .3: Tỷ trọng các yếu tố ảnh hưởng đến RRTN .4: Tỷ trọng các công cụ quản trị RRTN tại BIDV .5: Tỷ trọng các biện pháp phòng ngừa RRTN tại BIDV . 56 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính quốc tế, các ngân hàng phải đối mặt với mức độ rủi ro ngày càng cao trong hoạt động tác nghiệp. Từ những năm đầu của thế kỷ 21 và đặc biệt là sau một loạt vụ sụp đổ của các ngân hàng Mỹ năm 2008, vấn đề quản trị rủi ro tác nghiệp được các ngân hàng trên thế giới coi trọng và xây dựng như một trong những trụ cột đảm bảo sự phát triển bền vững. Rủi ro tác nghiệp ngày càng gia tăng do tác động của quá trình hội nhập, do tốc độ gia tăng khối lượng các giao dịch trong ngân hàng, môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Chính vì vậy, kể từ sau khi Basel II có hiệu lực, vấn đề rủi ro tác nghiệp và giảm thiểu rủi ro tác nghiệp đang là một trong những vấn đề mà các ngân hàng thương mại Việt Nam phải quan tâm. Tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam trong những năm gần đây đã gặp phải rủi ro tác nghiệp liên quan đến đạo đức cán bộ và tội phạm nội bộ, do khách hàng lừa đảo ngân hàng… Những hiện tượng này ngày càng tinh vi và có chiều hướng gia tăng. Với những lý do trên, việc phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp để giảm thiểu rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam sẽ có tác dụng góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động, nâng cao hình ảnh và vị thế của ngân hàng tại thi trường tài chính trong nước và quốc tế. Chính vì thế tôi chọn đề tài “Giảm thiểu rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam” 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về rủi ro tác nghiệp, sự cần thiết và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tác nghiệp trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại cũng như tìm hiểu kinh nghiệm quản trị rủi ro của một số ngân hàng trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Giới thiệu các công cụ quản trị rủi ro tác nghiệp cũng như đánh giá thực trạng rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam nhằm TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2 phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm giảm thiểu tổn thất, hạn chế tối đa những rủi ro trong hoạt động tác nghiệp, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu và hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam giai đoạn kinh tế hội nhập hiện nay. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết về rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến rủi ro tác nghiệp; đánh giá về rủi ro tác nghiệp đối với các nghiệp vụ cơ bản chủ yếu tại BIDV trong năm 2016. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tác nghiệp tại BIDV.
Giảm thiểu rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Luận văn thạc sĩ phân tích các biện pháp giảm thiểu rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam.
Trường đại học
Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCMChuyên ngành
Quản Trị Kinh DoanhNgười đăng
Ẩn danhThể loại
Luận Văn Thạc Sĩ Kinh TếPhí lưu trữ
35 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Nguyễn Thị Vân
Người hướng dẫn: TS. Ngô Quang Huân
Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Đề tài: Giảm Thiểu Rủi Ro Tác Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế
Năm xuất bản: 2017
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ