BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ HỒNG MỸ TRANG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ HỒNG MỸ TRANG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghề nghiệp) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THẾ HOÀNG Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK)” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và đúng với thực trạng tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Petrolimex (PG Bank) Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Học viên thực hiện luận văn Lê Hồng Mỹ Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU . Lý do chọn đề tài . Mục tiêu nghiên cứu . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . Phương pháp nghiên cứu . Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu . Cấu trúc luận văn . 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng . Khái niệm, đặc điểm tín dụng ngân hàng . Phân loại tín dụng ngân hàng . Ý nghĩa của hoạt động tín dụng . Đối với nền kinh tế . Đối với khách hàng . Đối với ngân hàng . Rủi ro tín dụng ngân hàng . Khái niệm về rủi ro . Trường phái truyền thống . Trường phái hiện đại . Khái niệm về rủi ro tín dụng ngân hàng . 8 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng . Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro. Phân loại theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro. Chỉ số đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng . Khái niệm nợ quá hạn, nợ xấu . Phân loại nợ và trích lập dự phòng . Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng . Nguyên nhân khách quan . Nguyên nhân chủ quan . Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng ngân hàng . Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng . Quy trình . Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng . Các yếu tố bên ngoài ngân hàng . Các yếu tố bên trong ngân hàng . Vai trò quản trị rủi ro tín dụng đối với ngân hàng . 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK) GIAI ĐOẠN 2010- 2014 .1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) . Khái quát về Ngân hàng PG Bank . Lịch sử hình thành và phát triển. Sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2014 .2 Thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) giai đoạn 2010-2014 . Tình hình cho vay và dư nợ. Cơ cấu cho vay . 33 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Theo đối tượng khách hàng. Theo ngành nghề cho vay . Theo loại tài sản đảm bảo .3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại PG Bank giai đoạn 2010-2014 .1 Nhận diện rủi ro tín dụng . 35 Chính sách tín dụng . 35 Thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại PG Bank giai đoạn 2010-2014 . 37 Quy định, quy trình nhận TSBĐ tại PG Bank . 40 Quy trình cấp tín dụng tại PG Bank giai đoạn 2010-2014 .2 Đo lường rủi ro tín dụng .3 Kiểm soát rủi ro tín dụng .4 Tài trợ rủi ro tín dụng .4 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng tại PG Bank giai đoạn 2010-2014 .1 Cho vay tín chấp tiêu dùng.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng . 61 Yếu tố về quy trình, quy định cấp tín dụng . 61 Yếu tố về cán bộ ngân hàng . 62 Yếu tố về chính sách PG Bank . Nguyên nhân từ phía khách hàng .2 Cho vay doanh nghiệp xây dựng . Nguyên nhân từ phía ngân hàng . 62 Yếu tố về quy trình, quy định cấp tín dụng . Nguyên nhân từ phía khách hàng . Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại PG Bank giai đoạn 2010-2014 . Những mặt đạt được . 63 Nhận diện và kiểm soát rủi ro tín dụng . 63 Đo lường rủi ro tín dụng. 64 Tài trợ rủi ro tín dụng . 64 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Những mặt hạn chế . 64 Nhận diện và kiểm soát rủi ro tín dụng . 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK) GIAI ĐOẠN 2010-2014 .1 Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2015 . Mục tiêu hoạt động kinh doanh . Kế hoạch kinh doanh năm 2015 . Hoạt động huy động vốn, cho vay. Hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp . Hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ . Hoạt động kinh doanh nguồn vốn và ngoại hối . Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư . Xử lý, thu hồi nợ . Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng . Nhận diện và kiểm soát rủi ro tín dụng . Đo lường rủi ro tín dụng. Tài trợ rủi ro tín dụng . Giải pháp khắc phục những nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng gây chất lượng tín dụng thấp tại PG Bank giai đoạn 2010-2014 . Cho vay tín chấp tiêu dùng. Cho vay doanh nghiệp xây dựng . Giải pháp khắc phục những hạn chế của hệ thống quản trị rủi ro hiện tại . Nhận diện và kiểm soát rủi ro tín dụng . Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước trong việc hạn chế rủi ro tín dụng . 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT CBNV : Cán bộ nhân viên CBQHKH : Cán bộ quan hệ khách hàng CBQLTD : Cán bộ quản lý tín dụng CIC : Trung tâm thông tin tín dụng CIF : Mã code của khách hàng tại ngân hàng CP : Cổ phần CVQLRRTD : Chuyên viên quản lý rủi ro tín dụng DNTN : Doanh nghiệp tư nhân ĐVKD : Đơn vị kinh doanh GDP : Tổng sản phẩm nội địa HĐQT : Hội đồng quản trị HĐTD : Hội đồng tín dụng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KPI : Chỉ số đánh giá thực hiện công việc MTV : Một thành viên NCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân NHNN : Ngân hàng Nhà nước P.QLRR : Phòng quản lý rủi ro TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP : Thành phố TSBĐ : Tài sản bảo đảm UBND : Uỷ ban nhân dân VAMC : Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của PG Bank giai đoạn 2010-2014 . 28 Bảng 2: Tỷ lệ đảm bảo tiền vay của một số loại tài sản tại PG Bank giai đoạn 2010-2014 và một số ngân hàng TMCP khác . 40 Bảng 3: Mức cho vay tiêu dùng tín chấp đối với nhân viên tại PG Bank, Techcombank và NCB giai đoạn 2010-2014 . 49 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân phát sinh .2 Phân loại rủi ro tín dụng theo tính khách quan, chủ quan .1 Sơ đồ tổ chức PG Bank.2 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của PG Bank giai đoạn 2010-2014 .9 Trích lập dự phòng tại PG Bank giai đoạn 2010-2014 .10 Các bước thẩm định và xét duyệt tín dụng tại PG Bank .11 Các bước thoả thuận và ký kết hợp đồng với khách hàng .12 Các bước giải ngân, giám sát và thu hồi nợ tại PG Bank . 55 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Sự hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại luôn gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường. Do đó, ngân hàng thương mại đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp, nó là kênh huy động vốn hiệu quả khi các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính và ngược lại doanh nghiệp đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng thông qua chi phí lãi vay. Tuy nhiên, để sử dụng nguồn vốn huy động một cách hiệu quả, các ngân hàng thương mại phải tập trung chú trọng vào hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, đó là cách tốt nhất để tối đa hoá lợi nhuận, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu tăng giảm liên tục trong những năm vừa qua. Theo công bố của ngân hàng nhà nước tính đến cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu đã giảm khá mạnh trong tháng 12/2014, từ 3,88% của tháng liền trước xuống còn 3,25% - mức thấp nhất năm qua. Đây là tỷ lệ nợ xấu được ngân hàng nhà nước tập hợp qua báo cáo của các tổ chức tín dụng và có chênh lệch đáng kể so với số liệu cơ quan này đánh giá, hay được gọi là qua giám sát từ xa. Mặc dù qua các con số được công bố thì nợ xấu tạm thời không còn là mối lo ngại của các ngân hàng, tuy nhiên, muốn đánh giá được chất lượng tín dụng của các ngân hàng thì phải tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng để đánh giá khả năng, năng lực của bản thân các ngân hàng trong việc giảm thiểu rủi ro tín dụng phát sinh từ những nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng.
Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng PG Bank
Luận văn thạc sĩ UEH phân tích giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại PG Bank, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng.
Trường đại học
Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí MinhChuyên ngành
Quản trị kinh doanhNgười đăng
Ẩn danhThể loại
Luận văn thạc sĩPhí lưu trữ
35 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Lê Hồng Mỹ Trang
Người hướng dẫn: Ts. Trần Thế Hoàng
Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Đề tài: Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)
Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản: 2015
Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ