Yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

• Tác giả: Hoang Dang Khai
• Người hướng dẫn: Dr. Nguyen Duy Linh
• Trường học: Ho Chi Minh University of Banking
• Chuyên ngành: Banking and Finance
• Đề tài: Factors Influencing The Liquidity Of Commercial Banks In Vietnam
• Loại tài liệu: Graduation Thesis
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: Ho Chi Minh City

• ABSTRACT
• DECLARATION OF AUTHENTICITY
• LIST OF ABBREVIATIONS
• LIST OF TABLES
• LIST OF GRAPHS
• 1. CHƯƠNG 1: INTRODUCTION
• 1.1. THE NOVELTY OF THE TOPIC
• 1.2. THE AIM OF THE THESIS
• 1.3. THE RESEARCH QUESTIONS
• 1.4. SUBJECT AND SCOPE OF THE RESEARCH
• 1.5. METHODOLOGY
• 1.6. RESEARCH CONTENT
• 1.7. CONTRIBUTION OF THE THESIS
• 1.8. THE PROPOSED LAYOUT OF THE THESIS
• 2. CHƯƠNG 2: THEORETICAL FRAMEWORK
• 2.1. LIQUIDITY OF COMMERCIAL BANKS
• 2.1.1. Liquidity concept
• 2.1.2. Bank liquidity
• 2.2. SUPPLY AND DEMAND OF LIQUIDITY AND NET LIQUIDITY POSITION
• 2.2.1. Supply and demand of liquidity
• 2.2.2. Net liquidity position
• 2.3. LIQUIDITY MEASUREMENT METHOD
• 2.3.1. Liquidity gap measurement method
• 2.3.2. Liquidity ratio measurement method
• 2.4. FACTORS INFLUENCING BANK LIQUIDITY
• 2.4.1. Group of factors inside the bank
• 2.4.2. Group of factors outside the bank
• 2.5. EMPIRICAL RESEARCH OVERVIEW
• 2.5.1. The research gaps
• 3. CHƯƠNG 3: RESEARCH MODEL
• 3.1. SAMPLES AND RESEARCH DATA
• 3.2. RESEARCH MODEL AND HYPOTHESIS
• 3.2.1. Description of variables and hypotheses
• 4. CHƯƠNG 4: RESEARCH RESULTS
• 4.1. REGRESSION RESULTS OF THE RESEARCH MODEL
• 4.1.1. Comparison of regression results between two models, Pooled OLS and FEM
• 4.1.2. Comparison of regression results between two models, FEM and REM
• 4.2. Loan-to-deposit ratio (LDR)
• 4.3. Return on equity (ROE)
• 4.4. Non-performing loan ratio (NPL)
• 4.5. Economic growth rate (GDP)
• 5. CHƯƠNG 5: CONCLUSION AND POLICY IMPLICATIONS
• 5.1. For commercial banks
• 5.2. For the State Bank of Vietnam
• 5.3. LIMITATIONS OF THE THESIS
• 5.4. PROPOSING DIRECTIONS FOR FURTHER RESEARCH
• LIST OF COMMERCIAL BANKS IN VIETNAM IN THE RESEARCH SAMPLE
• APPENDIX B CALCULATED DATASET
• APPENDIX C REGRESSION RESULTS WITH STATA 16

I. Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Thanh khoản của ngân hàng thương mại là khả năng đáp ứng nhu cầu tiền mặt ngay lập tức, bao gồm việc rút tiền gửi và giải ngân tín dụng. Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản không chỉ liên quan đến hoạt động nội bộ của ngân hàng mà còn bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài như môi trường kinh tế và quy định pháp lý. Nghiên cứu này sẽ phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2021.

1.1. Khái niệm thanh khoản ngân hàng thương mại

Thanh khoản ngân hàng thương mại được định nghĩa là khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính kịp thời. Theo Basel, thanh khoản là khả năng tăng cường tài sản và đáp ứng các nghĩa vụ nợ mà không phải chịu tổn thất lớn.

1.2. Tầm quan trọng của thanh khoản trong hệ thống ngân hàng

Thanh khoản đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Một ngân hàng thiếu thanh khoản có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.

II. Các thách thức đối với thanh khoản ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Ngành ngân hàng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì thanh khoản. Các yếu tố như lãi suất, rủi ro tín dụng và cạnh tranh trên thị trường đều có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng. Việc quản lý thanh khoản hiệu quả là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngân hàng.

2.1. Ảnh hưởng của lãi suất đến thanh khoản

Lãi suất cao có thể làm giảm nhu cầu vay mượn, từ đó ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và thanh khoản của ngân hàng.

2.2. Rủi ro tín dụng và tác động đến thanh khoản

Rủi ro tín dụng gia tăng có thể dẫn đến việc ngân hàng phải trích lập dự phòng lớn, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản và lợi nhuận.

III. Phương pháp quản lý thanh khoản hiệu quả cho ngân hàng thương mại

Để quản lý thanh khoản hiệu quả, ngân hàng cần áp dụng các phương pháp như phân tích dòng tiền, dự báo nhu cầu thanh khoản và tối ưu hóa cấu trúc tài sản. Việc này không chỉ giúp ngân hàng duy trì thanh khoản mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động.

3.1. Phân tích dòng tiền và dự báo nhu cầu thanh khoản

Phân tích dòng tiền giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về các nguồn và nhu cầu tiền mặt, từ đó đưa ra các quyết định hợp lý trong quản lý thanh khoản.

3.2. Tối ưu hóa cấu trúc tài sản để cải thiện thanh khoản

Ngân hàng cần cân nhắc giữa các loại tài sản có tính thanh khoản cao và thấp để đảm bảo khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính kịp thời.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về thanh khoản ngân hàng

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố như tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) và tỷ lệ nợ xấu (NPL) có ảnh hưởng tiêu cực đến thanh khoản ngân hàng. Ngược lại, quy mô ngân hàng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động tích cực. Những phát hiện này có thể giúp các nhà quản lý ngân hàng đưa ra các quyết định chính xác hơn trong việc quản lý thanh khoản.

4.1. Kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản

Nghiên cứu cho thấy LDR và NPL có tác động tiêu cực đến thanh khoản, trong khi SIZE và CAP có tác động tích cực.

4.2. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn

Các ngân hàng có thể áp dụng các khuyến nghị từ nghiên cứu để cải thiện khả năng thanh khoản và đảm bảo sự ổn định tài chính.

V. Kết luận và triển vọng tương lai về thanh khoản ngân hàng thương mại

Việc quản lý thanh khoản ngân hàng thương mại tại Việt Nam cần được chú trọng hơn trong bối cảnh kinh tế biến động. Các ngân hàng cần áp dụng các biện pháp quản lý thanh khoản hiệu quả để đảm bảo sự phát triển bền vững. Tương lai, nghiên cứu có thể mở rộng để xem xét các yếu tố mới ảnh hưởng đến thanh khoản trong bối cảnh toàn cầu hóa.

5.1. Tóm tắt các phát hiện chính

Nghiên cứu đã xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến thanh khoản và đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

5.2. Triển vọng nghiên cứu trong tương lai

Cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản trong bối cảnh kinh tế toàn cầu.