Luận Văn Thạc Sĩ: Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng Của Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam ...

Luận văn thạc sĩ UEH phân tích phương pháp stress testing để đo lường rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

• Tác giả: Nguyễn Thị Huy Hoàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS Trương Thị Hồng
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Việt Nam Qua Phương Pháp Stress Testing
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP STRESS TESTING
• 1.1. Vai trò của hệ thống ngân hàng
• 1.1.1. Nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế
• 1.1.2. Cầu nối các doanh nghiệp với thị trường
• 1.1.3. Công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế
• 1.1.4. Cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế
• 1.2. Khái niệm rủi ro tín dụng và mô hình rủi ro tín dụng vĩ mô
• 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
• 1.2.2. Mô hình rủi ro tín dụng vĩ mô
• 1.3. Phương pháp Stress testing
• 1.3.1. Khái niệm về Stress testing
• 1.3.2. Phân loại theo rủi ro
• 1.3.3. Kinh nghiệm Stress testing của các nước trên thế giới
• 1.3.4. Hạn chế của Stress Testing (ST)
• 1.4. Chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại
• 1.4.1. Khái niệm chất lượng tín dụng
• 1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng
• 1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng
• 1.4.3.1. Các yếu tố chủ quan
• 1.4.3.2. Các yếu tố khách quan
• 1.4.3.3. Nhóm nhân tố thuộc môi trường
• 1.4.4. Hiệu quả của việc nâng cao chất lượng tín dụng
• 2. CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP STRESS TESTING
• 2.1. Thực trạng hoạt động của hệ thống NHTMCP Việt Nam hiện nay
• 2.1.1. Quy mô hoạt động của hệ thống ngân hàng
• 2.1.2. Vị thế cạnh tranh của hệ thống NHTMCP Việt Nam qua các năm
• 2.1.3. Thực trạng rủi ro tín dụng của hệ thống NHTMCP
• 2.2. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến hệ thống ngân hàng
• 2.2.1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
• 2.2.2. Lãi suất ngân hàng (IRS)
• 2.2.3. Kim ngạch xuất nhập khẩu (IM)
• 2.2.4. Tốc độ Tăng trưởng (GDP)
• 2.2.5. Tỷ giá thực hiệu lực (REER)
• 2.3. Mô hình đo lường rủi ro tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam bằng phương pháp Stress testing
• 2.3.1. Kiểm định các biến của mô hình
• 2.3.1.1. Kiểm định tính dừng của biến NPL
• 2.3.1.2. Kiểm định tính dừng của biến CPI
• 2.3.1.3. Kiểm định tính dừng của biến IRS
• 2.3.1.4. Kiểm định tính dừng của biến IM
• 2.3.1.5. Kiểm định tính dừng của biến GDP
• 2.3.1.6. Kiểm định tính dừng của biến REER
• 2.3.2. Kiểm định hồi quy đồng liên kết Johansen cho các biến của mô hình
• 2.3.3. Mô hình Stress test áp dụng cho hệ thống NHTMCP tại Việt Nam
• 2.3.3.1. Xác định độ trễ tối ưu
• 2.3.3.2. Tham số thống kê T và ước lượng mô hình VAR
• 2.3.3.3. Kiểm định tính dừng phần dư của mô hình
• 2.3.3.4. Phân tích tác động của các cú sốc kinh tế vĩ mô đến nợ xấu hệ thống NHTMCP Việt Nam
• 2.3.3.5. Phân tích mức độ tác động trong ngắn hạn và trung hạn
• 3. CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU ĐỰNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NHTMCP VIỆT NAM
• 3.1. Đánh giá sức chịu đựng của hệ thống TMCP Việt Nam
• 3.1.1. Đánh giá sức chịu đựng của hệ thống NHTMCP Việt Nam trong ngắn hạn
• 3.1.1.1. Khi xảy ra cú sốc nợ xấu
• 3.1.1.2. Khi khi xảy ra cú sốc lạm phát
• 3.1.2. Đánh giá sức chịu đựng của hệ thống NHTMCP Việt Nam trong trung hạn
• 3.1.2.1. Khi xảy ra cú sốc tỷ giá
• 3.1.2.2. Khi xảy ra cú sốc lạm phát
• 3.1.2.3. Khi xảy ra cú sốc GDP
• 3.1.2.4. Khi xảy ra cú sốc kim ngạch xuất nhập khẩu
• 3.1.2.5. Khi xảy ra cú sốc lãi suất
• 3.1.2.6. Phân tích các cú sốc kinh tế vĩ mô đến sức chịu đựng của hệ thống NHTMCP Việt Nam
• 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam
• 3.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam trong ngắn hạn
• 3.2.1.1. Gia tăng nguồn vốn tự có của ngân hàng
• 3.2.1.2. Các NHTMCP phải trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định của NHNN
• 3.2.1.3. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng
• 3.2.1.4. Kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu
• 3.2.1.5. Điều hành chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt, ổn định
• 3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam trong trung hạn
• 3.2.2.1. Tăng nguồn vốn tại các NHTMCP
• 3.2.2.2. Phá sản các NHTMCP yếu kém
• 3.2.2.3. Giảm thiểu rủi ro từ chính khâu cho vay, trích lập dự phòng rủi ro
• 3.2.2.4. Ổn định kinh tế vĩ mô
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Việt Nam

Đo lường rủi ro tín dụng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Phương pháp Stress Testing đã được áp dụng để đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các cú sốc kinh tế. Việc này không chỉ giúp ngân hàng quản lý rủi ro mà còn đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia.

1.1. Khái Niệm Rủi Ro Tín Dụng Trong Ngân Hàng

Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng khách hàng không thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân hàng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng nợ xấu, ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của ngân hàng.

1.2. Vai Trò Của Stress Testing Trong Đo Lường Rủi Ro

Stress Testing là phương pháp giúp ngân hàng đánh giá khả năng chịu đựng trước các cú sốc kinh tế. Phương pháp này cho phép ngân hàng dự đoán và chuẩn bị cho các tình huống xấu có thể xảy ra.

II. Thách Thức Trong Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Việt Nam

Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc đo lường rủi ro tín dụng. Các yếu tố như biến động kinh tế vĩ mô, lãi suất và tỷ giá có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng. Việc thiếu hụt dữ liệu và công cụ phân tích cũng là một trong những khó khăn lớn.

2.1. Ảnh Hưởng Của Biến Động Kinh Tế Vĩ Mô

Các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá và lãi suất có thể tác động mạnh đến khả năng trả nợ của khách hàng. Điều này làm tăng rủi ro tín dụng cho ngân hàng.

2.2. Thiếu Hụt Dữ Liệu Và Công Cụ Phân Tích

Việc thiếu hụt dữ liệu chính xác và công cụ phân tích hiện đại khiến cho việc đo lường rủi ro tín dụng trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng cần đầu tư vào công nghệ và nguồn nhân lực để cải thiện tình hình này.

III. Phương Pháp Stress Testing Để Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng

Phương pháp Stress Testing được sử dụng để đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các cú sốc kinh tế. Phương pháp này giúp ngân hàng xác định các yếu tố rủi ro và đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời.

3.1. Các Bước Thực Hiện Stress Testing

Quá trình Stress Testing bao gồm việc xác định các kịch bản kinh tế, phân tích tác động của các kịch bản này đến ngân hàng và đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng.

3.2. Mô Hình Stress Testing Phổ Biến

Có nhiều mô hình Stress Testing khác nhau được áp dụng, bao gồm mô hình VAR và mô hình hồi quy. Mỗi mô hình có ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào mục tiêu và dữ liệu sẵn có.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Stress Testing Trong Ngân Hàng

Stress Testing không chỉ là một công cụ lý thuyết mà còn có ứng dụng thực tiễn quan trọng trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã áp dụng phương pháp này để cải thiện chất lượng tín dụng.

4.1. Kết Quả Nghiên Cứu Stress Testing Tại Ngân Hàng

Nghiên cứu cho thấy rằng việc áp dụng Stress Testing giúp ngân hàng nhận diện sớm các rủi ro tiềm ẩn và có biện pháp ứng phó kịp thời, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng.

4.2. Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng

Ngân hàng cần xây dựng các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tín dụng, bao gồm việc cải thiện quy trình cho vay, tăng cường giám sát và quản lý rủi ro.

V. Kết Luận Về Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Việt Nam

Việc đo lường rủi ro tín dụng qua phương pháp Stress Testing là cần thiết để đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Các ngân hàng cần tiếp tục cải thiện quy trình và công cụ để quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

5.1. Tương Lai Của Stress Testing Tại Ngân Hàng

Trong tương lai, Stress Testing sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân lực để nâng cao hiệu quả của phương pháp này.

5.2. Đề Xuất Chính Sách Để Cải Thiện Quản Lý Rủi Ro

Cần có các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước để thúc đẩy việc áp dụng Stress Testing trong hệ thống ngân hàng, từ đó nâng cao khả năng quản lý rủi ro tín dụng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ HUY HOÀNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP STRESS TESTING ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên Ngành: Tài chính – ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP. Hồ Chí Minh - Năm 2013 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Huy Hoàng, xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế này là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực và hợp lý. Học viên Nguyễn Thị Huy Hoàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU . Vấn đề nghiên cứu . Các nghiên cứu trước đây . Mục tiêu nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu . Phạm vi nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Điểm mới của đề tài . Kết cấu của luận văn . 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP STRESS TESTING .1 Vai trò của hệ thống ngân hàng .1 Nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế .2 Cầu nối các doanh nghiệp với thị trường.3 Công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế.4 Cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế.2 Khái niệm rủi ro tín dụng và mô hình rủi ro tín dụng vĩ mô.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .2 Mô hình rủi ro tín dụng vĩ mô .2 Lãi suất tín dụng ngân hàng .3 Kim ngạch xuất nhập khẩu. 9 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.4 Tổng sản phẩm quốc nội GDP .5 Tỷ giá thực hiệu lực REER .3 Phương pháp Stress testing .1 Khái niệm về Stress testing .2 Phân loại theo rủi ro .3 Kinh nghiệm Stress testing của các nước trên thế giới .4 Hạn chế của Stress Testing (ST) .4 Chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại .1 Khái niệm chất lượng tín dụng .2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng .3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng .1 Các yếu tố chủ quan .2 Các yếu tố khách quan .3 Nhóm nhân tố thuộc môi trường .4 Hiệu quả của việc nâng cao chất lượng tín dụng . 22 CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP STRESS TESTING .1 Thực trạng hoạt động của hệ thống NHTMCP Việt Nam hiện nay .1 Quy mô hoạt động của hệ thống ngân hàng .2 Vị thế cạnh tranh của hệ thống NHTMCP Việt Nam qua các năm .3 Thực trạng rủi ro tín dụng của hệ thống NHTMCP .2 Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến hệ thống ngân hàng .1 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).2 Lãi suất ngân hàng (IRS) .3 Kim ngạch xuất nhập khẩu (IM) .4 Tốc độ Tăng trưởng (GDP) .5 Tỷ giá thực hiệu lực (REER) .3 Mô hình đo lường rủi ro tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam bằng phương pháp Stress testing.1 Kiểm định các biến của mô hình .1 Kiểm định tính dừng của biến NPL .2 Kiểm định tính dừng của biến CPI. 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.3 Kiểm định tính dừng của biến IRS.4 Kiểm định tính dừng của biến IM .5 Kiểm định tính dừng của biến GDP .6 Kiểm định tính dừng của biến REER.2 Kiểm định hồi quy đồng liên kết Johansen cho các biến của mô hình .3 Mô hình Stress test áp dụng cho hệ thống NHTMCP tại Việt Nam.1 Xác định độ trễ tối ưu.2 Tham số thống kê T và ước lượng mô hình VAR.3 Kiểm định tính dừng phần dư của mô hình.4 Phân tích tác động của các cú sốc kinh tế vĩ mô đến nợ xấu hệ thống NHTMCP Việt Nam .5 Phân tích mức độ tác động trong ngắn hạn và trung hạn . 56 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU ĐỰNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NHTMCP VIỆT NAM .1 Đánh giá sức chịu đựng của hệ thống TMCP Việt Nam.1 Đánh giá sức chịu đựng của hệ thống NHTMCP Việt Nam trong ngắn hạn .1 Khi xảy ra cú sốc nợ xấu .2 Khi khi xảy ra cú sốc lạm phát .2 Đánh giá sức chịu đựng của hệ thống NHTMCP Việt Nam trong trung hạn .1 Khi xảy ra cú sốc tỷ giá .2 Khi xảy ra cú sốc lạm phát .3 Khi xảy ra cú sốc GDP .4 Khi xảy ra cú sốc kim ngạch xuất nhập khẩu .5 Khi xảy ra cú sốc lãi suất .6 Phân tích các cú sốc kinh tế vĩ mô đến sức chịu đựng của hệ thống NHTMCP Việt Nam .2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam .1 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam trong ngắn hạn .1 Gia tăng nguồn vốn tự có của ngân hàng .2 Các NHTMCP phải trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định của NHNN.3 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng . 72 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.4 Kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu .5 Điều hành chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt, ổn định .2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam trong trung hạn .1 Tăng nguồn vốn tại các NHTMCP .2 Phá sản các NHTMCP yếu kém .3 Giảm thiểu rủi ro từ chính khâu cho vay, trích lập dự phòng rủi ro .4 Ổn định kinh tế vĩ mô . 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADF: Kiểm nghiệm đơn vị Augmentd Dicker Fuller CAR: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Capital Adequacy Ratios) CPI: Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) EVT: Lý thuyết giá trị rất lớn (Extreme Value Theory) FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài FSAP: Chương trình đánh giá ổn định tài chính (Financial Stability Assessment Program) GDP: Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) ICOR: Chỉ số hiệu quả sử dụng tổng hợp của vốn đầu tư phát triển IM: Kim ngạch xuất nhập khẩu IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế (International Moneytary Fund) IRS: Lãi suất ngân hàng (Interest Rate) LLP: Tỷ lệ trích lập dự phòng tổn thất NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN: Ngân hàng thương mại nhà nước NHTW: Ngân hàng Trung ương NPL: Tỷ lệ nợ xấu (Non-performing loan) OLS: Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] PD: Xác suất vỡ nợ của người đi vay REER: Tỷ giá thực hiệu lực (Real Effective Exchange Rate) ST: Kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing) TCTD: Tổ chức tín dụng USD: United States Dollar VAR: Hồi quy vecto (Vector Autoregreesive) VECM: Mô hình Vector hiệu chỉnh sai số VND: Viet Nam Dong WB: Ngân hàng thế giới (Word Bank) WTO: Tổ chức thương mại thế giới (Word Trade Organization) LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Quy mô tổng tài sản, vốn điều lệ của các NHTM VN .2: Thị phần các NHTMCP Việt Nam qua các năm .3: Dư nợ tín dụng của hệ thống NHTMCP đối với nền kinh tế qua các năm (tỷ đồng) .4: Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với NPL và sai phân bậc 1 chuỗi dữ liệu NPL .5 : Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu CPI .6 : Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu IRS .7: Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu IM .8: Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu GDP .9: Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu REER .10: Tóm tắt Kết quả phân tích phương sai các biến của mô hình .1: Tóm tắt tác động đến NPL từ các cú sốc kinh tế . 69 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Các yếu tố vĩ mô dẫn đến rủi ro tín dụng .2: ST đánh giá các sự kiện, cực độ có khả năng xảy ra .3 : Mô hình rủi ro tín dụng vĩ mô .4 : Mối liên hệ tài chính vĩ mô .1: Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng so với HT NHTMCP Việt Nam.2: Tỷ trọng nợ xấu toàn hệ thống Ngân hàng 3/2012 .3: Mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và chỉ số giá tiêu dùng .4: Mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và lãi suất cho vay.5: Mối quan hệ giữa NPL và IM .6: Mối quan hệ giữa NPL và GDP .7: Mối quan hệ giữa NPL và REER .8: Phản ứng xung lực của các biến trong mô hình .8a: Phản ứng của nợ xấu trước cú sốc về IRS.b: Phản ứng của nợ xấu trước cú sốc về CPI .c: Phản ứng của nợ xấu trước cú sốc về IM .d: Phản ứng của nợ xấu trước cú sốc về GDP.e: Phản ứng của nợ xấu trước cú sốc về REER .1: Mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu tăng và CAR .2: Ảnh hưởng của CPI đến NPL, CAR, nguồn vốn .3: Ảnh hưởng của REER đến NPL, CAR, nguồn vốn .4: Ảnh hưởng của CPI đến NPL, CAR, nguồn vốn . 65 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.5: Ảnh hưởng của GDP đến NPL, CAR, nguồn vốn .6: Ảnh hưởng của IM đến NPL, CAR, nguồn vốn .7: Ảnh hưởng của IRS đến NPL, CAR, nguồn vốn .8: Ảnh hưởng của IRS đến NPL, CAR, nguồn vốn . 70 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Vấn đề nghiên cứu Năm 2012 đi qua với đầy những biến động trên thị trường tiền tệ. Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo của cơn bão tài chính toàn cầu, nền kinh tế chịu ảnh hưởng không nhỏ, các chỉ số kinh tế vĩ mô không được khả quan nhiều. Điểm qua vài nét về hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam năm 2012 là tín dụng tăng thấp, lãi suất vay giảm, chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tăng cao là những nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận không mấy sáng sủa. Bức tranh toàn cảnh ngành ngân hàng năm 2013 cũng chưa khả quan khi mà bài toán khó vẫn chưa được giải quyết. Để hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đi vào ổn định không chỉ vượt qua những khó khăn trước mắt mà cần xây dựng một chiến lược dài hơi. Phương pháp Stress testing đối với hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam không những là một công cụ quản lý rủi ro mà còn là chìa khóa giúp ổn định hệ thống tài chính trước những biến động kinh tế.