BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ------------------------------------ NGUYỄN HOÀNG AN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ------------------------------------ NGUYỄN HOÀNG AN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương TP.Hồ Chí Minh – Năm 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Ứng dụng mô hình Logit để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam” là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn này là trung thực, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của đề tài nghiên cứu này. Tác giả luận văn Nguyễn Hoàng An LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BCTC Báo cáo tài chính BIDV Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Credit Information Center – trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng CIC nhà nước. GDP Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm quốc nội KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OLS Ordinary Least Squares – Mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo XHTD Xếp hạng tín dụng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Số thứ tự TT Tên bảng Trang bảng Phân loại nợ và khả năng trả nợ của khách hàng theo 1 Bảng 2.2 Cấu trúc dữ liệu các biến trong mô hình Logit 21 Giải thích biến phụ thuộc trong mô hình đề xuất bởi 3 Bảng 2.3 28 Andrea Ruth Coravos 4 Bảng 3.1 Dư nợ tín dụng KHDN theo thời hạn cho vay 31 5 Bảng 3.2 Dư nợ tín dụng KHDN theo thành phần kinh tế 33 6 Bảng 3.3 Dư nợ tín dụng KHDN theo lĩnh vực kinh doanh 33 7 Bảng 3.4 Kết quả phân loại nợ cho vay KHDN 34 8 Bảng 3.5 Mức trích lập dự phòng cho vay KHDN 35 Thống kê các nhóm chỉ tiêu trong hệ thống XHTD nội 9 Bảng 3.6 36 bộ tại BDIV Mối quan hệ giữa mức xếp hạng và khả năng trả nợ của 10 Bảng 3.7 37 KHDN Tỷ lệ chính xác của phương pháp đánh giá khả năng trả 11 Bảng 3.8 41 nợ của KHDN tại BIDV tại thời điểm 31/12/2015 12 Bảng 4.1 Bảng tóm tắt các biến được sử dụng trong mô hình 49 Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo khả năng trả nợ của 13 Bảng 4.2 52 KHDN LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.3 Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo phân loại nợ tại BIDV 52 Bảng phân bổ giá trị các biến định lượng trong mẫu dữ 15 Bảng 4.4 53 liệu Bảng tóm lược kết quả mô hình hồi quy và các kiểm 16 Bảng 4.5 55 định LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số thứ tự TT Tên biểu đồ Trang biểu đồ Hệ thống hóa các mô hình đánh giá khả năng trả nợ 1 Biểu đồ 2.1 15 của khách hàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . Giới thiệu vấn đề nghiên cứu . Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu . Câu hỏi nghiên cứu . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . Phương pháp nghiên cứu . Kết cấu của luận văn . Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu . 5 Tóm tắt chương 1 . 6 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG VÀ MÔ HÌNH LOGIT . Giới thiệu chương . Nền tảng lý thuyết . Tổng quan về khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp . Khái quát về khả năng trả nợ của khách hàng . Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp . Ý nghĩa và vai trò của đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp . 13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Lý thuyết về mô hình Logit sử dụng trong việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Một số mô hình tiêu biểu được sử dụng trong việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng . Tổng quan mô hình Logit . Lược khảo các nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 24 2. Nghiên cứu của Irakli Ninua. Nghiên cứu Jiménez và Saurina . Nghiên cứu của Andrea Ruth Coravos . Nghiên cứu của Chiara Pederzoli, GridThoma, Costanza Torricelli . 29 Tóm tắt chương 2 . 30 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM . Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam. Thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam . Thực trạng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam . Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam . Đánh giá dựa trên kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ . Đánh giá dựa trên kết quả thẩm định tín dụng khách hàng trước, trong và sau cho vay . Thành tựu đạt được . Những mặt hạn chế . 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Các nguyên nhân gây ra hạn chế. Từ phía khách hàng . Từ phía BIDV . Từ phía NHNN Việt Nam . 42 Tóm tắt chương 3 . 42 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . Mô hình nghiên cứu . Lý do lựa chọn Mô hình Logit để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam . Xây dựng Mô hình Logit để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam . Phương pháp xây dựng mô hình . Lựa chọn các biến cho mô hình nghiên cứu . Thu thập và xử lý dữ liệu . Thảo luận kết quả nghiên cứu . Kết quả hồi quy và kiểm định giả thiết . Giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy . Biến lãi suất cho vay . Biến tỷ lệ TSĐB trên tổng dư nợ . Biến quy mô của khách hàng doanh nghiệp . Biến thời gian quan hệ với ngân hàng . Biến lịch sử quan hệ tín dụng . Biến tỷ lệ Doanh thu thuần/Tổng tài sản . 58 Tóm tắt Chương 4 . 59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP . Tóm tắt các kết quả nghiên cứu của đề tài . Những kết quả đạt được của nghiên cứu . 60 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu . Giải pháp ứng dụng mô hình Logit nhằm đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV . Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV . Đối với lãi suất cho vay . Đối với chính sách về tài sản đảm bảo . Liên quan đến quy mô khách hàng . Về mối quan hệ giữa khách hàng – ngân hàng . Về lịch sử quan hệ của khách hàng . Về yếu tố doanh thu . Giải pháp ứng dụng mô hình Logit trong công tác đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV . Khuyến nghị đối với NHNN Việt Nam . Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo. Các hạn chế của đề tài nghiên cứu . Gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo . 65 Tóm tắt chương 5 . 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu Hệ thống ngân hàng nói chung và hệ thống các NHTM nói riêng luôn là mắt xích quan trọng bậc nhất đối với nền kinh tế của một quốc gia. Trong bối cảnh Việt Nam ở thời điểm hiện tại, hoạt động kinh doanh ngân hàng phát triển khá nhanh và đa dạng. Nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ra đời nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ hơn nhu cầu của khách hàng cũng như mang lại thêm doanh thu và lợi nhuận cho các NHTM. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng luôn giữ vai trò chủ đạo, là cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của đa số các NHTM tại Việt Nam. Có thể nói tín dụng là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho các NHTM nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và hệ thống tài chính ngân hàng nói riêng đang phải gánh chịu dư âm từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, rất nhiều khó khăn, thử thách được đặt ra cho hệ thống ngân hàng như: xử lý nợ xấu, tái cơ cấu, gia tăng lợi nhuận…. Trong đó, nợ xấu chính là vấn đề được quan tâm nhiều hơn cả. Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng nợ xấu như trong thời gian vừa qua đến từ việc các NHTM chỉ tập trung tăng trưởng về quy mô dư nợ nhằm tối đa hóa lợi nhuận mà chưa thật sự quan tâm và đầu tư cho việc xác định khả năng trả nợ của khách hàng. Việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng còn mang tính chủ quan, hình thức, không được xem xét và đánh giá đúng mức. Một số chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ khách hàng còn mang tính cứng nhắc, sơ sài, không phù hợp với tình hình thực tế và không được cập nhật, kiểm tra thường xuyên.
Ứng Dụng Mô Hình Logit Để Đánh Giá Khả Năng Trả Nợ Của Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng ...
Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu ueh ứng dụng mô hình logit để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân,
Trường đại học
Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí MinhChuyên ngành
Tài chính – Ngân hàngNgười đăng
Ẩn danhThể loại
Luận văn thạc sĩPhí lưu trữ
30 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Nguyễn Hoàng An
Người hướng dẫn: PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương
Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Đề tài: Ứng Dụng Mô Hình Logit Để Đánh Giá Khả Năng Trả Nợ Của Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản: 2016
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ