Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản và tín dụng đến tính bền vững của ngân hàng thương mại cổ phần ...

Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến tính bền vững của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2008-2018.

• Tác giả: Trần Thị Ngọc Diệp
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Khanh
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng (Hướng Ứng Dụng)
• Đề tài: Ảnh Hưởng Của Rủi Ro Thanh Khoản Và Tín Dụng Đến Bền Vững Ngân Hàng Việt Nam (2008-2018)
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế
• Năm xuất bản: 2019
• Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG CŨNG NHƯ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 - 2018
• 1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại (NHTM)
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 5. CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng quan về ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản và tín dụng

Trong giai đoạn 2008-2018, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trải qua nhiều biến động lớn. Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến sự bền vững của các ngân hàng thương mại cổ phần. Việc hiểu rõ về các loại rủi ro này là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng.

1.1. Khái niệm và vai trò của ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại đóng vai trò trung gian tài chính quan trọng, cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng. Chúng nhận tiền gửi, cấp tín dụng và thực hiện các giao dịch thanh toán. Sự ổn định của ngân hàng thương mại phụ thuộc vào khả năng quản lý rủi ro hiệu quả.

1.2. Rủi ro thanh khoản và tín dụng trong ngân hàng

Rủi ro thanh khoản xảy ra khi ngân hàng không có đủ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng. Rủi ro tín dụng liên quan đến khả năng khách hàng không trả nợ đúng hạn. Cả hai loại rủi ro này đều có thể dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng cho ngân hàng.

II. Thách thức từ rủi ro thanh khoản và tín dụng đối với ngân hàng Việt Nam

Ngân hàng Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thách thức từ rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2008-2018. Những thách thức này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng mà còn tác động đến toàn bộ nền kinh tế.

2.1. Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu

Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm gia tăng rủi ro thanh khoản và tín dụng. Nhiều ngân hàng gặp khó khăn trong việc huy động vốn và xử lý nợ xấu, dẫn đến sự sụt giảm trong hoạt động tín dụng.

2.2. Chính sách tiền tệ và quản lý rủi ro

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước có ảnh hưởng lớn đến khả năng quản lý rủi ro của các ngân hàng. Việc điều chỉnh lãi suất và các quy định về dự trữ bắt buộc có thể giúp giảm thiểu rủi ro thanh khoản.

III. Phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản hiệu quả cho ngân hàng

Để đảm bảo sự bền vững, các ngân hàng cần áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản hiệu quả. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

3.1. Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro

Một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả cần được xây dựng để theo dõi và đánh giá các yếu tố rủi ro. Điều này bao gồm việc sử dụng các chỉ số tài chính và mô hình dự báo để đánh giá tình hình thanh khoản.

3.2. Đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro

Đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro là rất quan trọng. Nhân viên cần hiểu rõ về các loại rủi ro và cách thức quản lý chúng để có thể đưa ra quyết định chính xác trong các tình huống khẩn cấp.

IV. Ứng dụng thực tiễn từ nghiên cứu về rủi ro thanh khoản và tín dụng

Nghiên cứu về rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đã chỉ ra nhiều ứng dụng thực tiễn cho các ngân hàng thương mại. Những ứng dụng này giúp cải thiện khả năng quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

4.1. Phân tích dữ liệu tài chính

Phân tích dữ liệu tài chính giúp ngân hàng nhận diện sớm các dấu hiệu của rủi ro thanh khoản và tín dụng. Việc này cho phép ngân hàng có những biện pháp ứng phó kịp thời.

4.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng

Đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng thông qua các chỉ số tài chính giúp xác định mức độ bền vững của ngân hàng trong bối cảnh rủi ro. Điều này cũng giúp ngân hàng điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

V. Kết luận và hướng đi tương lai cho ngân hàng Việt Nam

Kết luận từ nghiên cứu cho thấy rằng việc quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng là rất cần thiết để đảm bảo sự bền vững của ngân hàng Việt Nam. Hướng đi tương lai cần tập trung vào việc cải thiện hệ thống quản lý rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh.

5.1. Đề xuất chính sách quản lý rủi ro

Đề xuất các chính sách quản lý rủi ro phù hợp với tình hình thực tế của ngân hàng Việt Nam. Các chính sách này cần linh hoạt và có khả năng thích ứng với biến động của thị trường.

5.2. Tăng cường hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng sẽ giúp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ các nước phát triển. Điều này cũng giúp nâng cao khả năng quản lý rủi ro và cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ----------- TRẦN THỊ NGỌC DIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN NĂM 2008 – 2018. LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ----------- TRẦN THỊ NGỌC DIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN NĂM 2008 – 2018. Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN QUỐC KHANH TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Tác giả bài luận văn thạc sĩ đề tài “Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng đến tính bền vững của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam năm 2008 – 2018” là công trình nghiên cứu khoa học của chính bản thân tác giả. Số liệu và kết quả nghiên cứu là trung thực, chính xác và chưa từng được sử dụng trong bất cứ luận văn, đề tài bảo vệ trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2019. Người thực hiện TRẦN THỊ NGỌC DIỆP LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG . DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA RỦI RO THANH KOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG CŨNG NHƯ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 - 2018 .1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại (NHTM) . Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại . Rủi ro trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh NHTM . Nguyên nhân của rủi ro thanh khoản . Dấu hiệu nhận biết rủi ro thanh khoản . Đánh giá rủi ro thanh khoản . Chỉ số đánh giá rủi ro thanh khoản . Một số ví dụ minh hoạ về tình hình rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng trên Thế giới. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM . Nguyên nhân của rủi ro tín dụng . Dấu hiệu nhận biết rủi ro . 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Chỉ số đánh giá của rủi ro tín dụng. Một số ví dụ minh hoạ về tình hình rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng trên Thế giới. Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng. Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng. Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng . Một số nghiên cứu nước ngoài liên quan . 30 Kết luận Chương 1: . 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM. 32 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . Quy trình nghiên cứu: . Mô hình kinh tế lượng . 40 Mô hình Z-score . Nguồn dữ liệu và thống kê mô tả. Thống kê mô tả. Lý thuyết nền tảng kinh tế lượng: . KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .Thống kê mô tả, phân tích mô hình . Ứng dụng của mô hình nghiên cứu cho thực tiễn:. 61 Kết luận chương 4: . 62 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM. Giải pháp đến từ các Ngân hàng . 66 KẾT LUẬN LUẬN VĂN . 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 1 RRTD Rủi ro tín dụng 2 RRTK Rủi ro thanh khoản 3 TMCP Thương mại cổ phần 4 NH Ngân hàng 5 NHNN Ngân hàng Nhà nước 6 HOSE Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 7 HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 8 NHTM Ngân hàng thương mại 9 TCTD Tổ chức Tín dụng 10 NHTW Ngân hàng trung ương 11 TCTD Tổ chức tín dụng Việt Nam 12 FEM Mô hình tác động cố định 13 REM Mô hình tác động ngẫu nhiên 14 ROA Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản 15 CAR Hệ số an toàn vốn 16 QTRR Quản trị rủi ro LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CÁC BẢNG TÊN TRANG Bảng 1.1: Tỷ lệ dữ trữ bắt buộc cho các Tổ chức tài chính 10 Bảng 2.1: Quy định đổi mới mức vốn pháp định cho TCTD 32 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2018 so với năm 2017 của 35 10 Ngân hàng TMCP Việt Nam Bảng 3.1: Quy trình nghiên cứu 40 Bảng 3.2: Các biến trong mô hình và cách tính 43 Bảng 4. Bảng thống kê mô tả dữ liệu đặc trưng của các biến 47 Bảng 4. Bảng ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình 48 Bảng 4. Hồi quy dạng FEM 49 Bảng 4. Hồi quy dạng REM 50 Bảng 4. Nhân tử phóng đại Phương sai VIF 52 Bảng 4. Hồi quy khắc phục khuyết tật 53 Bảng 4. Bảng so sánh kết quả chạy mô hình 60 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TÊN TRANG Biểu đồ 2.1: Vốn điều lệ của các Ngân hàng năm 2018 33 Biểu đồ 2.2: Vốn chủ sở hữu của các Ngân hàng năm 2017 34 Biểu đồ 2.3: Bảng tăng trưởng tín dụng bình quân và tỷ lệ nợ xấu bình 36 quân của các Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2017 Biểu đồ 4.1: Tăng trưởng tín dụng của hệ thống Ngân hàng Việt Nam 58 trong giai đoạn 2008 - dự kiến 2019 Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các Ngân hàng tháng 59 11/2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] TÓM TẮT LUẬN VĂN Nội dung gồm 3 phần cụ thể như sau: 1. Tiêu đề: Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng đến tính bền vững của Ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2018. Tóm tắt đề tài luận văn: + Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu: thấy được vấn đề cấp bách mà rủi ro thanh khoản và tín dụng mang lại cho các Ngân hàng Việt Nam nên tác giả muốn tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các Ngân hàng. + Mục tiêu nghiên cứu: phân tích thực trạng tình hình tín dụng và thanh khoản tại các Ngân hàng và từ đó đưa ra cái nhìn tổng quan về hai loại rủi ro trên, xem xét mối quan hệ cũng như ảnh hưởng tới Ngân hàng TMCP năm 2008 – 2018 từ đó đưa ra giải pháp khắc phục. + Phương pháp nghiên cứu: bài nghiên cứu tiếp cập 30 Ngân hàng lớn được niêm yết ở Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) … thông qua phương pháp thống kê mô tả, phân tích tổng hợp, so sánh… + Kết quả nghiên cứu: qua quá trình nghiên cứu đã chứng minh rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tác động rất lớn đến tính bền vững của hệ thống Ngân hàng Việt Nam để từ đó phần nào tìm ra được cách các khắc phục và hạn chế rủi ro nhất có thể đến hầu hết tất cả các Ngân hàng hiện nay. + Kết luận và hàm ý: Kết quả nghiên cứu này thật sự mang lại ý nghĩa cho Nhà quản trị Ngân hàng từ đó cải thiện đáng kể tình hình hoạt động của Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Từ khóa: Rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, tính bền vững, hệ thống Ngân hàng. LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Title: The effects of liquidity risk and credit risk on Vietnam Joint Stock Commercial Bank stability in 2008 - 2018. Abstract: + Reason for writing: seeing urgent problems that liquidity and credit risks bring to the Vietnamese banks system, the author wants to find solutions to improve the operational efficiency of the banking system. + Problem: analyze credit and liquidity risk at banks and thereby give an overview of the above two types of risks, consider the relationship as well as affect the Joint Stock Commercial Bank system in 2008 - 2018, so that find the solutions to overcome. + Methods: the research approaches 30 major banks listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), Hanoi Stock Exchange (HNX) . through descriptive statistics and analysis methods, matching, comparing. + Results: Through the research process, it has demonstrated that credit risks and liquidity risks have a great impact on the sustainability of the Vietnamese banking system, thereby finding out ways to overcome the risks and minimize risks for all banks. + Conclusion: The results of this research really bring meaning to the risk managers, thereby significantly improving the Bank's operations in particular and the economy in general. Keywords: Credit risk, liquidity risk, Vietnam Joint Stock Commercial Bank, stability. LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong cơ chế hoạt động của nền kinh tế nói chung và hệ thống Ngân hàng hiện nay nói riêng, rủi ro thanh khoản (RRTK) và rủi ro tín dụng (RRTD) là hai vấn đề quan trọng, đáng lo ngại nhất trong sự phát triển và tồn tại của các Ngân hàng. Ngân hàng thường tài trợ cho một số dự án có rủi ro khác nhau theo nhiều cấp độ, không thể lường trước hoặc Ngân hàng khó đáp ứng nhu cầu cần tiền của người gửi với số lượng lớn, ồ ạt và cuối cùng làm giảm giá trị tài sản cũng như uy tín của Ngân hàng. Do đó rủi ro tín dụng càng cao sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy của nó và đặt biệt là rủi ro thanh khoản. Có thể thấy rằng, Ngân hàng muốn hoạt động ổn định thì đòi hỏi phải có sự kiểm soát chặt chẽ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng. Thật vậy, cả hai loại rủi ro này đều tác động đến sự ổn định của Ngân hàng theo mức độ và cách thức khác nhau. Rủi ro tín dụng làm giảm giá trị của tài sản chủ yếu là gây ra nợ xấu, tăng chi phí xử lý hậu quả, giảm lợi nhuận. Rủi ro tín dụng gây ra tổn thất về tài chính, giảm giá trị thị trường vốn cũng như uy tín Ngân hàng và đặc biệt có thể làm cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng bị thua lỗ một cách trầm trọng. Chính vì vậy các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cần được nghiên cứu đưa ra phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng Ngân hàng.