Các Yếu Tố Tác Động Đến Khả Năng Thanh Toán Nợ Quá Hạn Của Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ở Bình Thuận

• Tác giả: Dương Văn Tuyên
• Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Minh Hà
• Trường học: Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Kinh Tế Học
• Đề tài: Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Thanh Toán Nợ Quá Hạn Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ở Bình Thuận Trong Thời Kỳ COVID-19
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

• LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY HƯỚNG DẪN
• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• TÓM TẮT LUẬN VĂN
• THESIS SUMMARY
• MỤC LỤC
• DANH MỤC BẢNG, BIỂU
• DANH MỤC HÌNH
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
• 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.2.1. Mục tiêu tổng quát
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.5.1. Nghiên cứu định tính
• 1.5.2. Nghiên cứu định lượng
• 1.5.3. Phương pháp phân tích và thống kê mô tả
• 1.6. Dữ liệu nghiên cứu
• 1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
• 1.8. Kết cấu luận văn
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
• 2.1. Tổng quan về tín dụng cá nhân
• 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân
• 2.1.2. Các hình thức tín dụng cá nhân
• 2.1.3. Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân
• 2.2. Khái niệm và phân loại ngân hàng thương mại
• 2.2.1. Phân loại Ngân hàng thương mại
• 2.3. Lý thuyết về khả năng thanh toán nợ vay quá hạn
• 2.3.1. Khái niệm nợ quá hạn của ngân hàng thương mại
• 2.3.2. Phân loại nợ quá hạn
• 2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá nợ quá hạn
• 2.3.4. Tác hại và sự cần thiết phải hạn chế nợ quá hạn
• 2.3.5. Khả năng thanh toán nợ quá hạn
• 2.4. Các nghiên cứu thực nghiệm nước ngoài và trong nước
• 2.4.1. Nghiên cứu nước ngoài
• 2.4.2. Nghiên cứu trong nước
• 2.5. Các yếu tố tác động đến khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân
• 2.5.1. Đặc điểm nhân khẩu học
• 2.5.2. Đặc điểm trình độ học vấn
• 2.5.3. Đặc điểm thu nhập
• 2.5.4. Đặc điểm khoản cho vay
• 2.5.5. Rủi ro đạo đức của người vay
• 2.5.6. Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng
• 2.5.7. Rủi ro đại dịch Covid 19
• 2.5.8. Một số hành vi chi tiêu bất thường
• 2.6. Xây dựng mô hình đề nghị nghiên cứu của luận văn
• 2.7. Tính mới của nghiên cứu này so với các nghiên cứu trước đây
• 2.8. Tóm tắt chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
• 3.1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu
• 3.2. Hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh
• 3.2.1. Hoạt động tín dụng
• 3.2.2. Hoạt động triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi Đại dịch Covid 19 bùng phát tại Bình Thuận
• 3.3. Quy trình nghiên cứu
• 3.4. Phương pháp nghiên cứu
• 3.4.1. Nghiên cứu định tính
• 3.4.2. Nghiên cứu định lượng
• 3.5. Mô hình nghiên cứu
• 3.6. Mô tả đo lường từng yếu tố và giả thuyết nghiên cứu của luận văn
• 3.6.1. Biến phụ thuộc
• 3.6.2. Các biến độc lập
• 3.6.2.1. Tình trạng hôn nhân (married)
• 3.6.2.2. Trình độ học vấn (education)
• 3.6.2.3. Kích cỡ khoản vay (loan, đơn vị tính: trăm triệu đồng)
• 3.6.2.4. Lãi suất của khoản vay (interest, đơn vị tính: %/năm)
• 3.6.2.5. Thời hạn vay (period, đơn vị tính: năm)
• 3.6.2.6. Hình thức vay (type)
• 3.6.2.7. Kiểm tra mục đích sử dụng vốn (control)
• 3.6.2.8. Đại dịch Covid 19 (Coronavirus 2019)
• 3.6.2.9. Chấm điểm tín dụng (score, đơn vị tính: điểm)
• 3.7. Dữ liệu nghiên cứu
• 3.7.1. Nguồn dữ liệu nghiên cứu
• 3.7.2. Mẫu nghiên cứu
• 3.7.3. Nguồn số liệu nghiên cứu
• 3.7.4. Cách xử lý số liệu
• 3.8. Tóm tắt chương 3
• 4. CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
• 4.2. Phân tích tương quan các yếu tố
• 4.3. Kiểm định đa cộng tuyến giữa các biến
• 4.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến Khả năng thanh toán nợ quá hạn của các khách hàng cá nhân
• 4.4.1. Kết quả mô hình hồi quy Binary Logistics
• 4.4.2. Kiểm định mô hình hồi quy Binary Logistics
• 4.4.3. Kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình
• 4.5. Thảo luận kết quả hồi quy Binary Logistic
• 4.5.1. Phân tích vai trò ảnh hưởng của các yếu tố
• 4.6. Dự báo xác suất Khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân
• 4.6.1. Xác suất Khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng nhỏ nhất
• 4.6.2. Xác suất Khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân ở mức lớn nhất
• 4.7. Tóm tắt chương 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
• 5.1. Khuyến nghị các chính sách
• 5.2. Tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp nhằm gia tăng khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại các Ngân hàng TMCP ở Bình Thuận
• 5.3. Hạn chế của luận văn
• TÀI LIỆU KHAM KHẢO
• Nội dung thảo luận nhóm
• Kết quả phân tích dữ liệu của mô hình

I. Tổng Quan Nghiên Cứu Nợ Quá Hạn Tại Ngân Hàng Bình Thuận

Tín dụng cá nhân đóng vai trò thiết yếu trong hệ thống sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, các ngân hàng thương mại đã nhận ra tầm quan trọng của khách hàng cá nhân trong hoạt động bán lẻ, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ như cho vay cá nhân, phát hành thẻ, dịch vụ thu tiền điện, nước, bán bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân thường ít rủi ro hơn so với khách hàng doanh nghiệp do dư nợ ít hơn và số lượng khách hàng lớn hơn. Vì vậy, các ngân hàng đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân để tiêu vốn và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt và rủi ro nợ quá hạn phát sinh từ nhóm khách hàng này đặt ra nhiều thách thức. Từ cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam, làm đình trệ hoạt động kinh tế, gia tăng thất nghiệp và gây khó khăn cho hoạt động cho vay của ngân hàng.

1.1. Tầm Quan Trọng Của Tín Dụng Cá Nhân Hiện Nay

Tín dụng cá nhân đang trở thành một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tín dụng đa dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, việc mở rộng tín dụng cá nhân cũng đi kèm với rủi ro gia tăng nợ quá hạn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh và các yếu tố kinh tế vĩ mô biến động. Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân là một vấn đề cấp thiết để bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của các ngân hàng thương mại.

1.2. Ảnh Hưởng Của COVID 19 Đến Khả Năng Thanh Toán Nợ

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động tiêu cực đến khả năng thanh toán nợ của khách hàng cá nhân. Tình trạng thất nghiệp, giảm thu nhập và khó khăn trong hoạt động kinh doanh đã làm suy giảm khả năng trả nợ của nhiều cá nhân. Các ngân hàng cần phải đánh giá lại rủi ro tín dụng của khách hàng và có các biện pháp hỗ trợ phù hợp để giúp khách hàng vượt qua khó khăn và duy trì khả năng thanh toán nợ. Việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước.

II. Thách Thức Gia Tăng Nợ Quá Hạn Tại Ngân Hàng TMCP

Các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đối mặt với nhiều thách thức trong việc xử lý các khoản nợ quá hạn phát sinh từ khách hàng cá nhân. Rủi ro tín dụng luôn tiềm ẩn, và không có sự đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của khách hàng cá nhân luôn ổn định để thanh toán nợ đúng hạn. Ngăn ngừa và quản trị rủi ro thanh toán nợ quá hạn là vấn đề cốt lõi đối với sự tồn tại của các ngân hàng TMCP. Nếu không quản trị tốt, ngân hàng có thể đối mặt với nguy cơ phá sản. Tại Bình Thuận, có 17 ngân hàng TMCP, và hoạt động tín dụng cá nhân có nhiều triển vọng trong dài hạn. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng chứa đựng nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro không thể thanh toán nợ quá hạn.

2.1. Rủi Ro Tiềm Ẩn Trong Hoạt Động Tín Dụng Cá Nhân

Hoạt động tín dụng cá nhân luôn tiềm ẩn rủi ro, bao gồm rủi ro khách hàng không thể thanh toán nợ do hoạt động kinh doanh không ổn định hoặc do các yếu tố khách quan bất khả kháng. Ngoài ra, rủi ro cũng có thể phát sinh từ phía ngân hàng, chẳng hạn như quy trình thẩm định tín dụng không chặt chẽ hoặc quản lý rủi ro không hiệu quả. Việc nhận diện và đánh giá đúng các rủi ro tiềm ẩn là rất quan trọng để các ngân hàng có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro.

2.2. Ảnh Hưởng Đến Sự Ổn Định Của Ngân Hàng TMCP

Nợ quá hạn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của các ngân hàng TMCP. Nếu tỷ lệ nợ quá hạn quá cao, ngân hàng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng thanh khoản và đáp ứng các yêu cầu về vốn. Ngoài ra, nợ quá hạn cũng có thể làm suy giảm lợi nhuận của ngân hàng và ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng trên thị trường. Do đó, việc quản lý và kiểm soát nợ quá hạn là một trong những ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng TMCP.

III. Phương Pháp Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Thanh Toán Nợ

Luận văn này sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng TMCP ở Bình Thuận. Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ phiếu khảo sát trên cơ sở danh sách khách hàng cá nhân tại 17 ngân hàng TMCP ở Bình Thuận. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các cơ quan nhà nước quản lý về lĩnh vực ngân hàng của tỉnh Bình Thuận, như Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bình Thuận, Cục Thống kê Bình Thuận, và các tạp chí ngân hàng về hoạt động tín dụng. Phần mềm SPSS 22 được sử dụng để xử lý dữ liệu bằng các công cụ thống kê mô tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy mô hình Binary logistic và kiểm định để đo lường mức độ phù hợp của mô hình ước lượng với 12 biến độc lập và 01 biến phụ thuộc.

3.1. Thu Thập Và Xử Lý Dữ Liệu Nghiên Cứu Chi Tiết

Quá trình thu thập dữ liệu bao gồm cả dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát khách hàng cá nhân tại các ngân hàng TMCP ở Bình Thuận. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn chính thức như Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận và Cục Thống kê Bình Thuận. Việc xử lý dữ liệu được thực hiện bằng phần mềm SPSS 22, sử dụng các công cụ thống kê mô tả, phân tích tương quan và phân tích hồi quy Binary Logistic.

3.2. Mô Hình Hồi Quy Binary Logistic Để Phân Tích

Mô hình hồi quy Binary Logistic được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân. Mô hình này cho phép đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập (ví dụ: lãi suất, thu nhập, tình trạng hôn nhân) đến biến phụ thuộc (khả năng thanh toán nợ quá hạn). Kết quả phân tích sẽ cung cấp thông tin quan trọng để các ngân hàng có thể đưa ra các quyết định chính sách phù hợp.

IV. Kết Quả Các Yếu Tố Chính Tác Động Nợ Quá Hạn Khách Hàng

Kết quả hồi quy Binary Logistic cho thấy 8 trong số 12 biến của mô hình nghiên cứu có ý nghĩa thống kê và tác động đến khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân. Lãi suất khoản vay có tác động mạnh nhất và làm tăng xác suất khả năng thanh toán nợ quá hạn. Tiếp theo là đại dịch COVID-19, hình thức vay, tình trạng hôn nhân, thu nhập, chấm điểm tín dụng, kích cỡ khoản vay. Trình độ học vấn tác động ngược chiều. Các yếu tố còn lại như giới tính, độ tuổi, thời hạn vay và kiểm tra mục đích sử dụng vốn không có cơ sở tác động đến khả năng thanh toán nợ quá hạn.

4.1. Lãi Suất Khoản Vay Yếu Tố Ảnh Hưởng Mạnh Mẽ Nhất

Lãi suất khoản vay được xác định là yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân. Mức lãi suất cao có thể tạo áp lực lớn lên khả năng trả nợ của khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Do đó, các ngân hàng cần xem xét kỹ lưỡng mức lãi suất áp dụng cho các khoản vay cá nhân để đảm bảo tính khả thi và giảm thiểu rủi ro nợ quá hạn.

4.2. Đại Dịch COVID 19 Tác Động Đáng Kể Đến Khả Năng Trả Nợ

Đại dịch COVID-19 cũng có tác động đáng kể đến khả năng thanh toán nợ của khách hàng cá nhân. Các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội và suy thoái kinh tế đã làm giảm thu nhập và gây khó khăn cho nhiều người. Điều này dẫn đến tình trạng nợ quá hạn gia tăng. Các ngân hàng cần có các chính sách hỗ trợ phù hợp để giúp khách hàng vượt qua khó khăn và duy trì khả năng trả nợ trong bối cảnh dịch bệnh.

4.3 Trình độ học vấn tác động ngược chiều

Trình độ học vấn lại tác động ngược chiều tới khả năng trả nợ của khách hàng. Có thể, trình độ học vấn cao giúp khách hàng có khả năng quản lý tài chính cá nhân tốt hơn, đưa ra các quyết định vay vốn hợp lý và tìm kiếm các cơ hội tăng thu nhập để trả nợ đúng hạn.

V. Ứng Dụng Gợi Ý Chính Sách Giảm Nợ Quá Hạn Ngân Hàng TMCP

Từ kết quả nghiên cứu, luận văn gợi ý các hàm ý chính sách để giảm nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng TMCP ở Bình Thuận. Đặc biệt, cần lưu tâm đến các nhân tố theo thứ tự ưu tiên như lãi suất khoản vay, đại dịch COVID-19, hình thức vay, tình trạng hôn nhân, thu nhập, chấm điểm tín dụng, kích cỡ khoản vay và trình độ học vấn. Các ngân hàng cần có các chính sách và giải pháp phù hợp để giảm thiểu tác động tiêu cực của các yếu tố này đến khả năng thanh toán nợ của khách hàng.

5.1. Ưu Tiên Giảm Lãi Suất Để Hỗ Trợ Khách Hàng Vay

Một trong những giải pháp quan trọng để giảm nợ quá hạn là giảm lãi suất cho vay. Mức lãi suất hợp lý sẽ giúp giảm áp lực trả nợ cho khách hàng và tăng khả năng trả nợ đúng hạn. Các ngân hàng cần xem xét giảm lãi suất cho vay, đặc biệt đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 hoặc gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

5.2. Chính Sách Hỗ Trợ Do Ảnh Hưởng Của Đại Dịch

Các ngân hàng cần có các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chẳng hạn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất, hoặc cho vay ưu đãi. Việc này sẽ giúp khách hàng vượt qua khó khăn và duy trì khả năng trả nợ trong bối cảnh dịch bệnh. Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần tăng cường tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý tài chính cá nhân và lập kế hoạch trả nợ.

VI. Kết Luận Quản Lý Rủi Ro Nợ Quá Hạn Triển Vọng Tương Lai

Rủi ro tín dụng luôn là đề tài nóng và mang tính thời sự cao trong ngành ngân hàng. Quản lý rủi ro nợ quá hạn một cách hiệu quả là yếu tố then chốt để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của các ngân hàng TMCP. Kết quả nghiên cứu này cung cấp thông tin quan trọng để các ngân hàng có thể đưa ra các quyết định chính sách và giải pháp quản lý rủi ro phù hợp. Trong tương lai, các ngân hàng cần tiếp tục theo dõi và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ của khách hàng để có thể ứng phó kịp thời với các thay đổi của môi trường kinh tế và xã hội.

6.1. Tầm Quan Trọng Của Quản Lý Rủi Ro Nợ Quá Hạn

Quản lý rủi ro nợ quá hạn là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của các ngân hàng TMCP. Việc quản lý rủi ro hiệu quả giúp ngân hàng giảm thiểu tổn thất do nợ quá hạn, duy trì khả năng thanh khoản và đáp ứng các yêu cầu về vốn. Ngoài ra, quản lý rủi ro tốt cũng giúp ngân hàng nâng cao uy tín và thu hút khách hàng.

6.2. Đề Xuất Hướng Nghiên Cứu Phát Triển Trong Tương Lai

Trong tương lai, cần có thêm các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ của khách hàng cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế và xã hội có nhiều biến động. Các nghiên cứu nên tập trung vào việc đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô (ví dụ: lạm phát, lãi suất, tăng trưởng kinh tế) và các yếu tố vi mô (ví dụ: thu nhập, việc làm, trình độ học vấn) đến khả năng trả nợ của khách hàng. Ngoài ra, cũng cần có các nghiên cứu về hiệu quả của các chính sách hỗ trợ khách hàng trong việc giảm nợ quá hạn.

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019, hoạt động tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã chịu nhiều tác động tiêu cực. Theo Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Thuận, dư nợ cho vay trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ tăng trưởng 7%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình toàn quốc là 12,97%. Tỷ lệ nợ xấu cũng có xu hướng tăng, từ 1,1% cuối năm 2021 lên 1,2% vào tháng 6/2022, chưa kể các khoản nợ tiềm ẩn do cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi theo chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tình trạng này đặt ra thách thức lớn cho các ngân hàng TMCP trong việc quản lý rủi ro tín dụng, đặc biệt là khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là xác định các yếu tố tác động đến khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn Bình Thuận trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng cá nhân. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào dữ liệu khách hàng cá nhân có nợ quá hạn phát sinh từ 01/01/2020 đến 30/06/2022 tại 17 ngân hàng TMCP được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp cơ sở khoa học cho Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Thuận và các ngân hàng TMCP trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ khách hàng, giảm thiểu rủi ro nợ xấu, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân trong bối cảnh kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết về tín dụng ngân hàng, quản lý rủi ro tín dụng và khả năng thanh toán nợ quá hạn. Hai mô hình nghiên cứu chính được vận dụng là:

• Lý thuyết tín dụng cá nhân: Tín dụng cá nhân được hiểu là khoản tiền hoặc tài sản mà tổ chức tín dụng cung cấp cho cá nhân sau khi đánh giá rủi ro, với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi trong thời hạn nhất định. Tín dụng cá nhân có đặc điểm quy mô khoản vay nhỏ, số lượng khách hàng lớn, và rủi ro tín dụng cao do thông tin tài chính khách hàng thường không đầy đủ.

• Mô hình Binary Logistic: Được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ quá hạn, với biến phụ thuộc là biến nhị phân (1: khách hàng có khả năng thanh toán nợ quá hạn cao, 0: không có khả năng). Mô hình cho phép đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố độc lập đến xác suất khách hàng trả nợ đúng hạn.

Các khái niệm chính trong nghiên cứu bao gồm: lãi suất khoản vay, đại dịch Covid-19, hình thức vay, tình trạng hôn nhân, thu nhập, chấm điểm tín dụng, kích cỡ khoản vay, trình độ học vấn, cùng các biến nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi, thời hạn vay và kiểm tra mục đích sử dụng vốn.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng:

• Nguồn dữ liệu: Bộ dữ liệu sơ cấp gồm 427 quan sát được thu thập từ phiếu khảo sát khách hàng cá nhân tại 17 ngân hàng TMCP trên địa bàn Bình Thuận. Dữ liệu thứ cấp được lấy từ Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Thuận, Cục Thống kê Bình Thuận và các tạp chí chuyên ngành ngân hàng.

• Phương pháp phân tích: Sử dụng phần mềm SPSS 22 để thực hiện các phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan, kiểm định đa cộng tuyến, và phân tích hồi quy Binary Logistic nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ quá hạn.

• Timeline nghiên cứu: Dữ liệu được thu thập và xử lý cho giai đoạn từ 01/01/2020 đến 30/06/2022, phản ánh tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt động tín dụng cá nhân tại Bình Thuận.

Phương pháp chọn mẫu là chọn ngẫu nhiên từ danh sách khách hàng cá nhân có nợ quá hạn tại các ngân hàng TMCP, đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Lãi suất khoản vay là yếu tố có tác động mạnh nhất đến khả năng thanh toán nợ quá hạn, với hệ số hồi quy β = 125,257, tác động cùng chiều dương, làm tăng xác suất khách hàng có khả năng thanh toán nợ quá hạn lên đáng kể.

2. Đại dịch Covid-19 cũng có ảnh hưởng tích cực (β = 7,693) đến khả năng thanh toán nợ quá hạn, phản ánh sự tác động phức tạp của dịch bệnh lên hành vi trả nợ của khách hàng.

3. Hình thức vay (β = 2,148) và tình trạng hôn nhân (β = 1,906) đều có tác động dương, cho thấy khách hàng vay theo hình thức nhất định và đã lập gia đình có khả năng thanh toán nợ tốt hơn.

4. Thu nhập (β = 1,669), chấm điểm tín dụng (β = 0,438) và kích cỡ khoản vay (β = 0,102) cũng có ảnh hưởng tích cực đến khả năng thanh toán nợ quá hạn.

5. Trình độ học vấn có tác động ngược chiều (β = -2,576), cho thấy khách hàng có trình độ học vấn cao hơn lại có xu hướng giảm khả năng thanh toán nợ quá hạn, cần được nghiên cứu thêm.

4 yếu tố gồm giới tính, độ tuổi, thời hạn vay và kiểm tra mục đích sử dụng vốn không có tác động thống kê đáng kể đến khả năng thanh toán nợ quá hạn.

Thảo luận kết quả

Kết quả cho thấy lãi suất khoản vay là nhân tố quyết định hàng đầu ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ quá hạn, phù hợp với các nghiên cứu trước đây cho thấy lãi suất cao làm tăng áp lực trả nợ, nhưng cũng có thể thúc đẩy khách hàng thanh toán đúng hạn để tránh chi phí phát sinh. Đại dịch Covid-19 tác động phức tạp, vừa làm giảm thu nhập khách hàng, vừa khiến các ngân hàng áp dụng chính sách hỗ trợ như cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, từ đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.

Hình thức vay và tình trạng hôn nhân phản ánh đặc điểm cá nhân và điều kiện vay vốn, trong đó khách hàng đã lập gia đình thường có trách nhiệm tài chính cao hơn. Thu nhập và chấm điểm tín dụng là các chỉ số đánh giá năng lực tài chính và uy tín của khách hàng, ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ.

Điều thú vị là trình độ học vấn có tác động âm, có thể do nhóm khách hàng có trình độ cao vay với mục đích đầu tư rủi ro hơn hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề hơn trong đại dịch, cần nghiên cứu sâu hơn. Các yếu tố nhân khẩu học khác không có tác động rõ ràng, phù hợp với một số nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ cột thể hiện mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố (β) và bảng phân tích hồi quy chi tiết, giúp minh họa rõ ràng các kết quả.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Điều chỉnh chính sách lãi suất vay: Ngân hàng cần xem xét giảm lãi suất cho các khách hàng cá nhân có khả năng thanh toán thấp trong giai đoạn hậu Covid-19 nhằm giảm áp lực trả nợ, dự kiến thực hiện trong 12 tháng tới, do phòng tín dụng chủ trì.

2. Tăng cường hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất cho nhóm khách hàng gặp khó khăn, đặc biệt là các khoản vay tiêu dùng và sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, thực hiện liên tục trong 2023-2024, phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng TMCP.

3. Đa dạng hóa hình thức vay và nâng cao chất lượng thẩm định: Khuyến khích khách hàng lựa chọn hình thức vay phù hợp, đồng thời nâng cao năng lực thẩm định tín dụng để giảm rủi ro, triển khai trong 6 tháng tới, do bộ phận thẩm định tín dụng đảm nhiệm.

4. Tăng cường công tác chấm điểm tín dụng và quản lý rủi ro: Áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu để đánh giá chính xác hơn khả năng trả nợ của khách hàng, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng cá nhân, kế hoạch thực hiện trong 1 năm, do phòng quản lý rủi ro thực hiện.

5. Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức tài chính cho khách hàng: Giúp khách hàng hiểu rõ về trách nhiệm trả nợ và quản lý tài chính cá nhân, giảm thiểu rủi ro nợ quá hạn, triển khai thường xuyên, phối hợp với các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý địa phương.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ngân hàng thương mại cổ phần: Các phòng ban quản lý tín dụng, rủi ro và thẩm định khách hàng có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng chính sách tín dụng cá nhân phù hợp, nâng cao hiệu quả quản trị nợ xấu.

2. Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Thuận: Cơ quan quản lý nhà nước có thể tham khảo để điều chỉnh chính sách hỗ trợ tín dụng, cơ cấu nợ và giám sát hoạt động tín dụng cá nhân trong bối cảnh hậu đại dịch.

3. Các nhà nghiên cứu và sinh viên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng: Luận văn cung cấp cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu thực tiễn về rủi ro tín dụng cá nhân trong điều kiện đặc thù của đại dịch Covid-19.

4. Khách hàng cá nhân và tổ chức tín dụng khác: Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ, từ đó có kế hoạch tài chính và quản lý rủi ro phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động.

Câu hỏi thường gặp

1. Yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân?
   Lãi suất khoản vay là yếu tố có tác động mạnh nhất, với hệ số β = 125,257, làm tăng xác suất khách hàng có khả năng thanh toán nợ quá hạn. Ví dụ, lãi suất cao khiến khách hàng phải ưu tiên trả nợ để tránh chi phí phát sinh.

2. Đại dịch Covid-19 tác động như thế nào đến khả năng thanh toán nợ?
   Đại dịch có tác động dương (β = 7,693) do vừa làm giảm thu nhập khách hàng, vừa khiến ngân hàng áp dụng các chính sách hỗ trợ như cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, ảnh hưởng đến hành vi trả nợ.

3. Tại sao trình độ học vấn lại có tác động ngược chiều đến khả năng thanh toán nợ?
   Khách hàng có trình độ học vấn cao hơn có thể vay với mục đích đầu tư rủi ro hơn hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề hơn trong đại dịch, dẫn đến giảm khả năng thanh toán nợ, cần nghiên cứu thêm để làm rõ.

4. Giới tính và độ tuổi có ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ không?
   Nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa giới tính, độ tuổi và khả năng thanh toán nợ quá hạn trong bối cảnh nghiên cứu tại Bình Thuận.

5. Ngân hàng có thể làm gì để giảm thiểu rủi ro nợ quá hạn?
   Ngân hàng nên điều chỉnh lãi suất, tăng cường thẩm định tín dụng, áp dụng công nghệ chấm điểm tín dụng, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức tài chính cho khách hàng.

Kết luận

• Lãi suất khoản vay là yếu tố tác động mạnh nhất đến khả năng thanh toán nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn Bình Thuận trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
• Đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng tích cực đến khả năng thanh toán nợ quá hạn, phản ánh sự phức tạp của tác động dịch bệnh lên hành vi trả nợ.
• Các yếu tố như hình thức vay, tình trạng hôn nhân, thu nhập, chấm điểm tín dụng và kích cỡ khoản vay cũng ảnh hưởng đáng kể, trong khi trình độ học vấn có tác động ngược chiều.
• Giới tính, độ tuổi, thời hạn vay và kiểm tra mục đích sử dụng vốn không có tác động đáng kể trong nghiên cứu này.
• Các đề xuất chính sách tập trung vào điều chỉnh lãi suất, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý rủi ro tín dụng cá nhân.

Next steps: Triển khai các giải pháp đề xuất trong vòng 12 tháng tới, đồng thời tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về tác động của trình độ học vấn và các yếu tố khác chưa rõ ràng.

Call-to-action: Các ngân hàng TMCP và cơ quan quản lý cần phối hợp chặt chẽ để áp dụng kết quả nghiên cứu, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng cá nhân, góp phần ổn định và phát triển thị trường tín dụng trong bối cảnh hậu đại dịch.