Luận văn thạc sĩ giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh thái nguyên

Luận văn thạc sĩ đề xuất giải pháp quản lý rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên.

• Tác giả: Nguyễn Tiến Lâm
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Thủy
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng
• Đề tài: Giải Pháp Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2014
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
• 1.1. Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thƣơng mại
• 1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ
• 1.1.2. Đặc trưng của doanh nghiệp vừa và nhỏ
• 1.1.3. Hạn chế của doanh nghiệp vừa và nhỏ
• 1.1.4. Khái niệm tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Rủi ro tín dụng là một trong những vấn đề quan trọng trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đối với DNVVN không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động cho vay. Đặc biệt, DNVVN thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn do quy mô nhỏ và thiếu thông tin. Việc áp dụng các giải pháp tín dụng hiệu quả sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ

DNVVN được định nghĩa theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, bao gồm các doanh nghiệp có quy mô vốn và số lao động nhất định. Đặc điểm của DNVVN là tính linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh với thị trường. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như thiếu vốn, công nghệ lạc hậu và trình độ quản lý còn hạn chế. Những yếu tố này làm tăng nguy cơ rủi ro tài chính cho ngân hàng khi cho vay. Do đó, việc hiểu rõ về DNVVN là rất cần thiết để xây dựng các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.

1.2. Rủi ro tín dụng và nguyên nhân dẫn đến rủi ro

Rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng không thể hoàn trả nợ đúng hạn. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm tình hình tài chính yếu kém của DNVVN, sự biến động của thị trường và thiếu thông tin. Hậu quả của rủi ro tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến ngân hàng mà còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Do đó, việc phân tích rủi ro là rất quan trọng để đưa ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

II. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên đã có những nỗ lực trong việc quản lý rủi ro tín dụng đối với DNVVN. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế trong quy trình thẩm định và giám sát. Việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro chưa đồng bộ và thiếu hiệu quả. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu trong cho vay DNVVN vẫn ở mức cao, cho thấy cần có những cải tiến trong hệ thống quản lý tín dụng.

2.1. Đánh giá thực trạng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tín dụng đối với DNVVN tại Vietinbank Thái Nguyên chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Tuy nhiên, việc cho vay vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tài sản đảm bảo, dẫn đến việc hạn chế khả năng tiếp cận vốn của nhiều doanh nghiệp. Hệ thống thông tin và quy trình thẩm định cũng cần được cải thiện để nâng cao chất lượng cho vay. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho DNVVN phát triển.

2.2. Những hạn chế trong quản lý rủi ro tín dụng

Một số hạn chế trong quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng bao gồm quy trình thẩm định chưa chặt chẽ, thiếu thông tin về khách hàng và thị trường. Điều này dẫn đến việc đánh giá rủi ro không chính xác, làm tăng khả năng phát sinh nợ xấu. Cần có các biện pháp cải tiến quy trình và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tín dụng để quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

III. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng cần xây dựng một mô hình quản lý tín dụng mới, hoàn thiện quy trình cho vay và nâng cao chất lượng thẩm định. Củng cố hệ thống thông tin quản lý rủi ro tín dụng cũng là một yếu tố quan trọng. Ngoài ra, việc tăng cường đào tạo cho cán bộ tín dụng và cải thiện công tác kiểm tra, giám sát sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

3.1. Xây dựng mô hình quản lý tín dụng mới

Mô hình quản lý tín dụng mới cần tập trung vào việc áp dụng công nghệ thông tin trong quy trình thẩm định và giám sát. Việc này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc mà còn giảm thiểu sai sót trong quá trình cho vay. Ngân hàng cũng cần xây dựng các tiêu chí rõ ràng để đánh giá khả năng trả nợ của DNVVN, từ đó đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn.

3.2. Hoàn thiện quy trình cho vay và nâng cao chất lượng thẩm định

Quy trình cho vay cần được hoàn thiện để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả. Ngân hàng nên áp dụng các phương pháp thẩm định hiện đại, kết hợp với việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của DNVVN, từ đó đưa ra quyết định cho vay hợp lý và an toàn hơn.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt tại các ngân hàng thương mại như Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên (Vietinbank Thái Nguyên). Theo báo cáo, DNVVN chiếm khoảng 80% tổng số doanh nghiệp tại Thái Nguyên, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay DNVVN luôn là thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và uy tín của ngân hàng. Từ năm 2011 đến 2013, tổng dư nợ cho vay tại Vietinbank Thái Nguyên tăng từ 3.320 tỷ đồng lên 3.984 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay DNVVN tăng 25,4%, phản ánh sự mở rộng tín dụng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với DNVVN tại Vietinbank Thái Nguyên trong giai đoạn 2011-2013, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, góp phần bảo đảm an toàn vốn và phát triển bền vững hoạt động tín dụng. Nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng, các DNVVN đóng vai trò chủ lực nhưng dễ bị tổn thương trước biến động kinh tế và rủi ro tín dụng.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng, bao gồm:

• Lý thuyết rủi ro tín dụng: Định nghĩa rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết. Rủi ro tín dụng được phân loại theo nhóm nợ từ đủ tiêu chuẩn đến có khả năng mất vốn, dựa trên Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN.

• Mô hình 6C trong đánh giá tín dụng: Bao gồm Character (tư cách người vay), Capacity (năng lực người vay), Cash (thu nhập người vay), Collateral (bảo đảm tiền vay), Conditions (điều kiện kinh tế), Control (kiểm soát). Mô hình này giúp đánh giá toàn diện khả năng trả nợ và rủi ro tín dụng.

• Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng: Quá trình nhận diện, phân tích, đo lường và kiểm soát rủi ro tín dụng nhằm hạn chế tổn thất cho ngân hàng. Nội dung quản lý bao gồm xây dựng chính sách tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, giám sát tín dụng và xử lý nợ xấu.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng và định tính dựa trên:

• Nguồn dữ liệu: Số liệu thống kê từ báo cáo kết quả kinh doanh Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013, các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng, tài liệu chuyên ngành và các báo cáo nội bộ ngân hàng.

• Phương pháp phân tích: Thống kê mô tả, phân tích so sánh các chỉ tiêu tài chính như tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng. Phân tích SWOT để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh.

• Timeline nghiên cứu: Tập trung phân tích dữ liệu và thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Thái Nguyên trong giai đoạn 2011-2013, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế và các mô hình quản lý rủi ro tín dụng hiện đại.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng dư nợ tín dụng DNVVN: Tổng dư nợ cho vay tại Vietinbank Thái Nguyên tăng từ 3.320 tỷ đồng năm 2011 lên 3.984 tỷ đồng năm 2013, tăng 20% trong 3 năm. Dư nợ cho vay DNVVN tăng 25,4%, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ, phản ánh sự tập trung tín dụng vào phân khúc này.

2. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu có biến động qua các năm, năm 2012 tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,38% tổng dư nợ, năm 2013 giảm còn khoảng 1,1%. Tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát dưới mức 5% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro do đặc thù DNVVN dễ bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế.

3. Hiệu quả hoạt động tín dụng: Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm khoảng 70-75% tổng lợi nhuận của chi nhánh, cho thấy tín dụng là nguồn thu chính. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên, ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần.

4. Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng: Vietinbank Thái Nguyên đã xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chính sách tín dụng phù hợp, áp dụng mô hình 6C trong thẩm định tín dụng. Công tác giám sát sau giải ngân được chú trọng nhưng còn tồn tại hạn chế về cập nhật thông tin khách hàng và xử lý nợ xấu.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân tăng trưởng dư nợ tín dụng DNVVN là do chính sách mở rộng tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, đồng thời DNVVN chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp tại Thái Nguyên. Tuy nhiên, đặc điểm vốn nhỏ, công nghệ lạc hậu và trình độ quản lý hạn chế của DNVVN làm tăng nguy cơ rủi ro tín dụng.

Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn được kiểm soát tương đối tốt so với mức cho phép, nhưng vẫn cần nâng cao hiệu quả quản lý để giảm thiểu tổn thất. So sánh với kinh nghiệm quốc tế, như Trung Quốc và Citibank, việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chính sách tín dụng linh hoạt là yếu tố then chốt để quản lý rủi ro hiệu quả.

Việc giám sát tín dụng sau giải ngân và xử lý nợ xấu tại Vietinbank Thái Nguyên đã có tiến bộ nhưng cần tăng cường hơn nữa về công nghệ thông tin và đào tạo cán bộ tín dụng để nâng cao năng lực đánh giá và kiểm soát rủi ro. Các biểu đồ về cơ cấu dư nợ theo thời gian và tỷ lệ nợ xấu sẽ minh họa rõ hơn xu hướng và hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng: Nâng cao chất lượng thẩm định bằng cách áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu, tăng cường kiểm tra thông tin khách hàng, đặc biệt là các chỉ tiêu phi tài chính và thị trường. Mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 1% trong vòng 2 năm. Chủ thể thực hiện: Phòng Quản lý rủi ro tín dụng.

2. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý rủi ro tín dụng hiện đại: Triển khai phần mềm quản lý tín dụng tích hợp, cập nhật liên tục thông tin khách hàng và cảnh báo sớm rủi ro. Mục tiêu hoàn thành trong 18 tháng. Chủ thể thực hiện: Ban Công nghệ thông tin phối hợp với phòng tín dụng.

3. Tăng cường giám sát và kiểm tra sau giải ngân: Thiết lập đội ngũ giám sát chuyên trách, thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất, đảm bảo khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích. Mục tiêu giảm thiểu rủi ro tín dụng phát sinh. Chủ thể thực hiện: Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ.

4. Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ tín dụng chuyên nghiệp: Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực đánh giá rủi ro, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng xử lý nợ xấu. Mục tiêu nâng tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn chuyên môn lên 90% trong 2 năm. Chủ thể thực hiện: Ban Nhân sự phối hợp phòng đào tạo.

5. Xây dựng chính sách tín dụng linh hoạt, phù hợp với đặc thù DNVVN: Điều chỉnh chính sách tín dụng theo chu kỳ kinh tế, áp dụng các biện pháp hỗ trợ khách hàng khó khăn như cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất hợp lý. Chủ thể thực hiện: Ban Lãnh đạo chi nhánh và phòng tín dụng.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Cán bộ quản lý ngân hàng thương mại: Nghiên cứu giúp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, đặc biệt trong phân khúc DNVVN, từ đó xây dựng chính sách và quy trình phù hợp.

2. Nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng, mô hình đánh giá và xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại.

3. Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Hiểu rõ các yêu cầu và quy trình vay vốn ngân hàng, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận vốn và quản lý tài chính hiệu quả.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước: Tham khảo để hoàn thiện chính sách tín dụng, giám sát hoạt động ngân hàng và hỗ trợ phát triển DNVVN bền vững.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng là gì và tại sao nó quan trọng đối với ngân hàng?
   Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không trả được nợ gốc và lãi đúng hạn, gây tổn thất cho ngân hàng. Quản lý rủi ro tín dụng giúp ngân hàng bảo vệ vốn, duy trì thanh khoản và uy tín trên thị trường.

2. Các nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tín dụng đối với DNVVN là gì?
   Nguyên nhân bao gồm trình độ quản lý hạn chế, công nghệ lạc hậu, thiếu thông tin minh bạch, biến động kinh tế và khả năng tài chính yếu kém của DNVVN, cùng với các yếu tố từ phía ngân hàng như đánh giá không chính xác và giám sát kém.

3. Mô hình 6C trong đánh giá tín dụng gồm những yếu tố nào?
   Mô hình 6C gồm: Character (tư cách người vay), Capacity (năng lực trả nợ), Cash (nguồn thu nhập), Collateral (tài sản đảm bảo), Conditions (điều kiện kinh tế), Control (kiểm soát và giám sát).

4. Làm thế nào để giảm tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động tín dụng?
   Giảm nợ xấu bằng cách nâng cao chất lượng thẩm định, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, giám sát chặt chẽ sau giải ngân, xử lý kịp thời các khoản nợ có vấn đề và đào tạo cán bộ tín dụng chuyên nghiệp.

5. Vai trò của chính sách tín dụng trong quản lý rủi ro tín dụng là gì?
   Chính sách tín dụng định hướng hoạt động cho vay, quy định tiêu chuẩn khách hàng, lãi suất, thời hạn và tài sản đảm bảo, giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa lợi nhuận.

Kết luận

• Luận văn đã làm rõ thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với DNVVN tại Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013, với dư nợ tín dụng tăng trưởng ổn định nhưng vẫn tồn tại rủi ro tín dụng cần kiểm soát.
• Đã hệ thống hóa các lý thuyết, mô hình quản lý rủi ro tín dụng và áp dụng phù hợp với đặc thù DNVVN và ngân hàng thương mại nhà nước.
• Đề xuất các giải pháp cụ thể như hoàn thiện quy trình thẩm định, xây dựng hệ thống thông tin quản lý rủi ro, tăng cường giám sát và đào tạo cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.
• Nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn cao, hỗ trợ Vietinbank Thái Nguyên và các ngân hàng tương tự trong việc phát triển tín dụng an toàn, bền vững.
• Các bước tiếp theo bao gồm triển khai các giải pháp đề xuất, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chính sách phù hợp với biến động kinh tế và thị trường tín dụng.

Hành động ngay hôm nay để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng và bảo vệ nguồn vốn ngân hàng!

Trích đoạn nội dung tài liệu

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động tín dụng đã và đang là một trong những hoạt động kinh doanh chính đem lại nguồn thu chủ yếu cho các Ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên nói riêng. Cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thường rất lớn: làm tăng chi phí của ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm hoặc mất đi cùng với sự thất thoát vốn vay, làm xấu đi tình hình tài chính và cuối cùng làm tổn hại đến uy tín và vị thế của ngân hàng.

Rủi ro tín dụng luôn song hành với hoạt động tín dụng, không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng ngừa hoặc giảm thiệt hại tối đa khi rủi ro xảy ra. Từ năm 2006, khi Việt Nam bắt đầu gia nhập WTO thì nền kinh tế phát triển khá nhanh, trong đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ với sự năng động của mình đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền kinh tế. Bởi vậy, Chính phủ cũng như các bộ ban ngành đã dành khá nhiều sự ưu đãi cho các doanh nghiệp thuộc diện này, đặc biệt là nguồn vốn vay tư từ các ngân hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ do mới được thành lập quy mô còn nhỏ, do đó rất dễ chịu ảnh hưởng của các biến động kinh tế Việt Nam và thế giới.

Đặc biệt, từ năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chinh toàn cầu đã gây ra vô vàn khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhận thức được rủi ro tín dụng là một vấn đề hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, do đó trong quá trình làm việc tại Phòng Quản lý rủi ro tín dụng và Đầu tư của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, tôi đã chọn chuyên đề :"GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN" nhằm mục đích phân tích, đánh giá thực trạng đồng thời đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh. Tình hình nghiên cứu đề tài Từ trước đến nay đã có nhiều đề tài nghiên cứu về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại, tuy nhiên do đặc thù vùng miền đặt các chi nhánh Ngân hàng khác nhau, chiến lược, cơ cấu đầu tư tại mỗi Ngân hàng này cũng khác nhau từng thời kỳ do vậy việc quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng cũng khác nhau cụ thể như: - Luận văn thạc Sỹ kinh tế: “ Hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại ở nước ta hiện nay”, tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga(2008) Thái Nguyên đề cập đến vấn đề đánh giá hiệu quả của công tác quản lý rủi ro tín dụng chung đối với các Ngân hàng thương mại và tác động của những chính sách quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động các Ngân hàng. Tuy nhiên, do đặc điểm, chiến lược kinh doanh, định hướng ngành nghề, mô hình kinh tế , thế mạnh tại mỗi địa phương khác nhau do đó chính sách quản lý tín dụng cũng có phần khác nhau tại các chi nhánh Ngân hàng.

- Luận văn cao học” Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng cổ phần trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” – tác giả: Phan Trọng Nghĩa(2012) để cập đến vấn đề quản lý rủi ro tại Chi nhánh ngân hàng cổ phần, tuy nhiên tác giả mới chỉ đưa ra được các kiến nghị quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay tại các Ngân hàng cổ phần riêng lẻ tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên mà hầu hết các Ngân hàng này mới mở chi nhánh trên địa bàn, tập trung ở các phân khúc thị trường và khách hàng nhỏ lẻ mà chưa đánh giá được rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước với quy mô lớn, tồn tại từ lâu trên địa bàn với chiến lược kinh doanh, tập trung vào phân khúc thị trường khác. Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 80% lượng các doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn chiếm 7%, còn lại là doanh nghiệp siêu vi mô; Ngành nghề kinh doanh chiếm phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp là ngành công nghiệp khai quặng, thép…. Do vậy, hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên chủ yếu tập trung phần lớn nguồn vốn vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tại chi nhánh Thái Nguyên rủi ro đối với hoạt động cho vay DNVVN cũng chiếm tỷ trọng lớn chinh vì vậy, đề tài này chủ yếu đánh giá rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay DNVVN và đề ra các biện pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng đối với loại hình doanh nghiệp này 2 z 3. Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích, nhận xét, đánh giá về thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên.

- Đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng. - Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề là quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên từ năm 2011-2013. Phƣơng pháp nghiên cứu Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.

Các phương pháp được sử dụng: thống kê, tổng hợp số liệu, tài liệu các loại để so sánh, phân tích, đánh giá việc quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên. Những đóng góp của luận văn Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng. Đánh giá thực trạng việc quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên: những vấn đề đã làm được và một số hạn chế. Đề xuất một số giải pháp để tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên.

Kết cấu của đề tài nghiên cứu Gồm 3 chương: Chƣơng 1: Tổng quan về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thương mại. Chƣơng 2: Thực trạng quản lí rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên Chƣơng 3: Giải pháp tăng cường quản lí rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 3 z CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thƣơng mại 1.

Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ 1. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ Tại Việt Nam, căn cứ theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, DNVVN được định nghĩa như sau: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau: Bảng 2. Bảng phân chia quy mô doanh nghiệp Quy mô Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa siêu nhỏ Tổng nguồn Khu vực Số lao động Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động vốn I. Nông, lâm từ trên 10 từ trên 20 tỷ từ trên 200 10 người trở 20 tỷ đồng nghiệp và thủy người đến đồng đến 100 tỷ người đến 300 xuống trở xuống sản 200 người đồng người từ trên 10 từ trên 20 tỷ từ trên 200 II.

Công nghiệp 10 người trở 20 tỷ đồng người đến đồng đến 100 tỷ người đến 300 và xây dựng xuống trở xuống 200 người đồng người từ trên 10 từ trên 10 tỷ từ trên 50 III. Thương 10 người trở 10 tỷ đồng người đến đồng đến 50 tỷ người đến 100 mại và dịch vụ xuống trở xuống 50 người đồng người (Nguồn: Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính Phủ về trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ) 4 z 1. Đặc trưng của doanh nghiệp vừa và nhỏ - DNVVN được thành lập với vốn đầu tư ban đầu ít nên chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thường ngắn dẫn đến khả năng thu hồi vốn nhanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. - DNVVN tồn tại và phát triển ở hầu hết các lĩnh vực, các thành phần kinh tế: Các DNVVN hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế: thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, nông lâm ngư nghiệp.

và hoạt động dưới mọi hình thức như: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ sở kinh tế cá thể. - DNVVN năng động, linh hoạt và dễ thích nghi trước những thay đổi liên tục của thị trường hơn các doanh nghiệp lớn. Do có ưu thế về quy mô vốn nhỏ, cơ sở vật chất không lớn, mô hình quản lý đơn giản, gọn nhẹ nên DNVVN có khả năng chuyển hướng kinh doanh và chuyển hướng mặt hàng nhanh hơn. Mặt khác, do DNVVN tồn tại ở mọi thành phần kinh tế nên sản phẩm của các DNVVN đa dạng phong phú nhưng số lượng không lớn nên chỉ cần không thích ứng được với nhu cầu của thị trường, với loại hình kinh tế - xã hội này thì nó sẽ dễ dàng hơn các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn trong việc chuyển hướng sang loại hình khác cho phù hợp với thị trường.