I. Giới thiệu và bối cảnh nghiên cứu
Nghiên cứu tập trung vào việc đo lường hiệu quả của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2016-2022, đặc biệt là trước và sau đại dịch Covid-19. Hiệu quả hoạt động của ngân hàng được xem xét thông qua các chỉ số tài chính và yếu tố vĩ mô. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA) và hồi quy Tobit để đánh giá hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy sự suy giảm hiệu quả của các ngân hàng trong và sau đại dịch, với tác động Covid-19 là yếu tố nghịch chiều.
1.1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chính của nghiên cứu là đo lường hiệu quả và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu cũng đề xuất các hàm ý quản trị nhằm cải thiện hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh hậu Covid-19.
1.2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố tác động đến hiệu quả của các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu bao gồm dữ liệu từ năm 2016 đến 2022, tập trung vào các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội (HNX), Hồ Chí Minh (HSX), và Upcom.
II. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng hai phương pháp chính: phân tích bao dữ liệu (DEA) để đo lường hiệu quả kỹ thuật và hồi quy Tobit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng. DEA được áp dụng để đánh giá hiệu quả tương đối giữa các ngân hàng, trong khi hồi quy Tobit giúp xác định các yếu tố nội tại và vĩ mô tác động đến hiệu quả. Phương pháp này cho phép đánh giá toàn diện hiệu quả ngân hàng trong bối cảnh kinh tế phức tạp.
2.1. Phương pháp DEA
Phân tích bao dữ liệu (DEA) được sử dụng để đo lường hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng. Phương pháp này xác định biên hiệu quả dựa trên các yếu tố đầu vào và đầu ra, giúp so sánh hiệu quả tương đối giữa các ngân hàng. Các ngân hàng đạt biên hiệu quả được coi là hiệu quả, trong khi những ngân hàng không đạt biên này được xem là kém hiệu quả.
2.2. Phương pháp hồi quy Tobit
Hồi quy Tobit được áp dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật. Các biến độc lập bao gồm các yếu tố nội tại như ROA, quy mô ngân hàng, và các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Phương pháp này giúp xác định mức độ tác động của từng yếu tố đến hiệu quả ngân hàng.
III. Kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu cho thấy sự suy giảm hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam trong và sau đại dịch Covid-19. Tác động Covid-19 được xác định là yếu tố nghịch chiều, làm giảm hiệu quả hoạt động. Các yếu tố nội tại như ROA và quy mô ngân hàng có tác động cùng chiều, trong khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động ngược chiều. Các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế và lạm phát không có ý nghĩa thống kê.
3.1. Hiệu quả kỹ thuật trước và sau Covid 19
Kết quả từ DEA cho thấy số lượng ngân hàng kém hiệu quả tăng lên đáng kể trong và sau đại dịch Covid-19. Điều này phản ánh tác động tiêu cực của đại dịch đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng.
3.2. Tác động của các yếu tố nội tại và vĩ mô
Hồi quy Tobit chỉ ra rằng ROA và quy mô ngân hàng có tác động cùng chiều đến hiệu quả kỹ thuật, trong khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động ngược chiều. Các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế và lạm phát không có ý nghĩa thống kê.
IV. Hàm ý quản trị và kết luận
Nghiên cứu đề xuất các hàm ý quản trị nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam. Các khuyến nghị bao gồm tăng cường quản lý rủi ro, đa dạng hóa nguồn vốn, và đầu tư vào công nghệ. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá thường xuyên hiệu quả ngân hàng trong bối cảnh kinh tế biến động.
4.1. Khuyến nghị quản trị
Các ngân hàng cần tập trung vào việc tăng cường quản lý rủi ro, đa dạng hóa nguồn vốn, và đầu tư vào công nghệ để cải thiện hiệu quả hoạt động. Đồng thời, cần thường xuyên đánh giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với bối cảnh kinh tế.
4.2. Kết luận
Nghiên cứu cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam trước và sau Covid-19. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc đề xuất các chiến lược quản trị nhằm nâng cao hiệu quả ngân hàng trong bối cảnh hậu đại dịch.
