Dự đoán biến động thị trường

Dự báo giá trị chịu đựng rủi ro củadanh mục đầu tư bằng các mô hình garchs

Chuyên khảo phân tích Dự báo giá trị chịu đựng rủi ro củadanh mục đầu tư bằng các mô hình garchs, đánh giá các khía cạnh quan trọng, đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

Ứng dụng mô hình var và cvar để đo lường rủi ro các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh

Bài viết phân tích ứng dụng mô hình VaR và CVaR trong việc đo lường rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.